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Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2023

In diesem Seminar geht es um eigenständiges Erarbeiten und Präsentieren eines zum Bakkalaureatsstudium passenden Stoffinhalts aus der Finanz- und Versicherungsmathematik oder verwandten Gebieten. Dies geschieht durch einen Vortrag (30 Minuten) sowie durch Darstellung des Themas in Form einer Seminararbeit (etwa 20-30 Seiten). Abgabefrist für die Arbeit ist Ende Februar für das WS und Ende Juli für das SS.

Merkblatt mit weiteren Informationen.

Vergebene Themen:

Optimal Decision Rules for the Discursive Dilemma (Alabert et al.) Vortragender: Rogi
Portfolio risk allocation through Shapley value (Hagan et al.) Vortragender: Hattler

Themenvorschläge (eigene Vorschläge sind willkommen):

Computing near-optimal Value-at-Risk portfolios using Integer Programming techniques (Babat et al.)
Discrete Sums of Geometric Brownian Motions, Annuities and Asian Options (Pirjol, Zhu)
Long vs Short Time Scales: the Rough Dilemma and Beyond (Garcin, Grasselli)
Non-asymptotic rates for the estimation of risk measures (Bartl, Tangpi)
Opinion Dynamics under Voter and Majority Rule Models with Biased and Stubborn Agents (Mukhopadhyay et al.)
Option-based Equity Risk Premiums (Lewis)
Quantifying the trade-off between income stability and the number of members in a pooled annuity fund (Bernhardt, Donnelly)
Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices (Breeden, Litzenberger)
Stochastic regularization for the mean-variance allocation scheme (Zumbach)
The Laplace transform of the lognormal distribution (Miles; Grundkenntnisse aus komplexer Analysis nötig)
The Log Moment formula for implied volatility (Raval, Jacquier)
Unbiased estimation and backtesting of risk in the context of heavytails (Pitera, Schmidt)

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2022/23

An Introduction to High-Frequency Finance (Dacorogna et al.) Vortragender: Plank
Big Data in Versicherungen Vortragender: Schusterreiter
Exact insurance premiums for cyber risk of small and medium-sized enterprises (Chiaradonna, Lanchier) Vortragende: Jurasics
Margin Requirements, Margin Loans, and Margin Rates Vortragende: Atzler
Markt-Bubbles: Die Tulpenmanie Vortragende: Popovic
Monte-Carlo-Simulation - Quantitative Risikoanalyse für die Versicherungsindustrie Vortragender: Hauser
On Independence and Determination of Probability Measures (Ben-Ari) Vortragender: Hollaus
Trader's dilemma Vortragender: Othman
Transparency principle for carbon emissions drives sustainable finance (Kenyon et al.) Vortragende: Lapinski
Two more ways of spelling Gini Coefficient with Applications (Milewska et al.) Vortragender: Preiss
Two Resolutions of the Margin Loan Pricing Puzzle (Garivaltis) Vortragender: Capka
Versicherungsbetrug Vortragende: Schopf

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2022

Auswirkungen von Corona auf das Versicherungswesen Vortragender: Djafari
Bitcoin Vortragende: Jerliu
Digitalisierung im Versicherungsvertrieb Vortragende: Maier
Impact of psychological factors on the financial system Vortragender: Pavlatos
Sentiment Diffusion in Financial News Networks and Associated Market Movements (Wan et al.) Vortragender: Hahn

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2021/22

Actuarial Data Science. Maschinelles Lernen in der Versicherung (Seehafer et al.) Vortragender: Maric Seminararbeit
An Introduction to Machine Learning in Quantitative Finance (Ni, Dong, Zheng, Yu) Vortragende: Malinovskii Seminararbeit, Rakhmatulin Seminararbeit
Balancing the Payment System (Fleischman, Dini) Vortragender: Wassertheurer Seminararbeit
Bubbles in discrete time models (Herdegen, Kreher) Vortragende: Suppan Seminararbeit
Climate Change Adaptation under Heterogeneous Beliefs (Nutz, Stebegg) Vortragende: Steiner Seminararbeit
Der Zusammenhang von Güter- und Geldmarkt anhand des IS-LM-Modells Vortragender: Laszlo Seminararbeit Vortrag
Financial Markets Theory. Equilibrium, Efficiency and Information (Barucci, Fontana; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragender: Usul
Finanz- und Wirtschaftskrisen Vortragende: Schaunik Seminararbeit, Übl Seminararbeit
Insurance, risk management, and public policy (Gustavson, Harrington) Vortragende: Celaj Seminararbeit Vortrag, Paul Seminararbeit, Prosl Seminararbeit Vortrag
Local martingales in discrete time (Prokaj, Ruf;) Vortragender: Pachschwöll Seminararbeit
Mathematische Modelle zur Beschreibung von Infektionskrankheiten Vortragender: Schramek Seminararbeit
Modeling surrender risk in life insurance (Kiermayer) Vortragender: Holzknecht Seminararbeit Vortrag
Portfolio Theory Vortragender: Lechner Seminararbeit Vortrag
Rating Based Modeling of Credit Risk. Theory and Application of Migration Matrices (Trueck, Rachev) Vortragende: Skolka Seminararbeit
Rule-based Strategies for Dynamic Life Cycle Investment (den Haan et al.) Vortragender: Pfennigbauer Seminararbeit Vortrag
Sentiment Diffusion in Financial News Networks and Associated Market Movements (Wan et al.) Vortragende: Askarbek Seminararbeit
Trading with technical analysis and fuzzy logic Vortragender: Hein Seminararbeit
Two-step actuarial valuations (Barigou et al.) Vortragende: Michalak Seminararbeit
Why do security prices change? (Madhavan et al.) Vortragender: Bodó Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2021

IFRS 17 Vortragende: Wukovits Seminararbeit Vortrag
Prospects and challenges of quantum finance (Bouland et al.) Vortragender: Holub Seminararbeit
The amazing power of dimensional analysis: Quantifying market impact (Pohl et al.) Vortragender: Angelli Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2020/21

Actuarial Mathematics for Life Contingent Risks (Dickson et al) Vortragende: Richter Seminararbeit
Agent-based models and industrial organization theory (Sanchez-Cartas) Vortragender: Schranzhofer Seminararbeit
Analytical validation formulas for best estimate calculation in traditional life insurance (Gach, Hochgerner) Vortragender: Linsbichler Seminararbeit
A Nonstandard Description of Wealth Concentration (Devitt-Lee et al.) Vortragende: Fehringer Seminararbeit
Bayesian methods in finance (Rachev et al.) Vortragende: Gashi Seminararbeit
Bitcoin Vortragender: Rauscher Seminararbeit
Das Wiener’sche Aktienkursmodell und die Grundzüge der Black-Scholes-Theorie Vortragender: Netolitzky Seminararbeit
Der Phönix-Skandal 1936 Vortragender: Gans Seminararbeit
Die Spieltheorie in der (Unternehmens-)Finanzierung Vortragender: Schrenk Seminararbeit
Efficiency of Racetrack Betting Markets (Hausch, Ziemba) Vortragende: Firmötz Seminararbeit, Sadowski Seminararbeit Vortrag, Tuica Seminararbeit Vortrag
It is Only Natural: Europe’s Low Interest Rates Vortragender: Ramadani Seminararbeit
No arbitrage in insurance and the QP-rule (Artzner et al.) Vortragende: Vonach Seminararbeit
On Detecting Spoofing Strategies in High Frequency Trading (Tao et al.) Vortragende: Aleksandrova Seminararbeit
Quantitative Finance: Strategien, Investments, Analysen (Larcher) Vortragender: Garouachi Seminararbeit
Randomized linear algebra (Mahoney) Vortragende: Kovanusic Seminararbeit
Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering (Kwok, Zheng) Vortragender: Keser Seminararbeit Vortrag
Stock price formation: useful insights from a multi-agent reinforcement learning model (Lussange et al.) Vortragender: Holzbauer Seminararbeit
The 1/e-strategy is the unique optimal strategy for the best-choice problem under no information (Bruss) Vortragender: Leidl Seminararbeit Vortrag
The heat equation (Widder) Vortragende: Glavic Seminararbeit
The Inverse Gamma Distribution and Benford's Law (Durst et al.) Vortragende: Retzer Seminararbeit
The surplus theory of social stratification (Angle) Vortragende: Kebsak Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2020

Actuarial Aspects of Long Term Care (Dupourqué et al) Vortragender: Weißmann Seminararbeit Vortrag
Asset Prices, Booms and Recessions: Financial Economics from a Dynamic Perspective (Semmler) Vortragender: Zobl Seminararbeit Vortrag
Does IFRS 9 Increase Financial Stability? Vortragender: Authried Seminararbeit
Buy Rough, Sell Smooth (Glasserman, He) Vortragende: Mitiszek Seminararbeit
Gauss and the identity function - a tale of characterizations of the normal distribution (Ley) Vortragende: Laky Seminararbeit
Investment Analytics in the Dawn of Artificial Intelligence (Lee) Vortragender: Gorkunov, 9. 7. 2020 via Zoom. Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2019/20

A Functional Perspective of Financial Intermediation (Merton) Vortragender: Hofbauer Seminararbeit
A Pyrrhic Victory? Bank Bailouts and Sovereign Credit Risk (Acharya et al.) Vortragender: Milojevic Seminararbeit
Ausgleich im Kollektiv für das Markowmodell Vortragender: Berzé Seminararbeit
Behavioral Finance (Venezia) Vortragende: Blaha Seminararbeit
Black was right: Price is within a factor 2 of value (Bouchaud et al.) Vortragender: Prikasky Seminararbeit
Bounds on the Jensen Gap, and Implications for Mean-Concentrated Distributions (Gao et al.) Vortragender: Feyertag Seminararbeit
Building portfolios of stocks in the São Paulo Stock Exchange using Random Matrix Theory (Sandoval Junior et al.) Vortragender: Grafl Seminararbeit
Complex market dynamics in the light of random matrix theory (Pharasi et al.) Vortragender: Alicka Seminararbeit
Election Predictions as Martingales: An Arbitrage Approach (Taleb; Clayton) Vortragende: Bräuer Seminararbeit
Fluid and Diffusion Limits for Bike Sharing Systems (Li et al.) Vortragender: Melcher Seminararbeit
Generalized statistical arbitrage concepts and related gain strategies (Rein et al.) Vortragender: Radujko Seminararbeit
IFRS 9 Vortragende: Reithmayr Seminararbeit
IFRS 17 - Measurement Models - usability of the premium allocation approach Vortragender: Reisenbauer Seminararbeit
Invarianzprinzip Vortragender: Redko Seminararbeit
On optimal reinsurance treaties in cooperative game under heterogeneous beliefs Vortragender: Huber Seminararbeit
Paul Wilmott introduces quantitative finance Vortragender: Cao Seminararbeit
Risikomanagement in Versicherungsunternehmen (Möbius, Pallenberg) Vortragende: Lucic Seminararbeit
Stacked Monte Carlo for option pricing (Jacquier et al.) Vortragender: Stubenvoll-Pretschuh Seminararbeit
The Strategic Analysis Of Financial Markets 1, 2 (Moffitt; Bücher haben mehrere Kapitel) Vortragende: Messner Seminararbeit, Tauss Seminararbeit, Wagner Seminararbeit
Viability and Arbitrage under Knightian Uncertainty (Burzoni, Riedel, Soner) Vortragende: Mayr Seminararbeit
Volatility, Copulas (Hull) Vortragende: Brucker Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2019

A History of the Central Limit Theorem (Fischer) Vortragende: Plenar Seminararbeit
Accounting for Biases in Black-Scholes (Backus et al.) Vortragender: Jukic Seminararbeit
Arbitrage and Geometry (Naiman, Scheinerman) Vortragende: Kim Seminararbeit
Eurodollar futures pricing in log-normal interest rate models in discrete time (Pirjol) Vortragender: Vasili Seminararbeit
Applying Deep Learning to Derivatives Valuation (Ferguson, Green) Vortragender: Tunjic Seminararbeit
Loss Coverage: Why Insurance Works Better With Some Adverse Selection (Thomas) Vortragende: Phiokaew Seminararbeit
Real Options Illustrated (Peters) Vortragende: Grže Seminararbeit
The Broad Consequences of Narrow Banking (Grasselli, Lipton) Vortragender: Mayer Seminararbeit
The Financial Mathematics of Market Liquidity: From Optimal Execution to Market Making (Gueant) Vortragender: Rrapi Seminararbeit
The implied longevity curve: How long does the market think you are going to live? (Milevsky et al.) Vortragende: Hattinger Seminararbeit

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2018/19

Advances in Financial Machine Learning (Lopez de Prado) Vortragender: Knoll
Algorithmic and High-Frequency Trading (Cartea et al.) Vortragende: Hönig, Wimmer
Benford's Law (Kossovsky) Vortragender: Herytash
Bootstraps Vortragender: Rauter
Cash flow projection models and economic scenario generators Vortragende: Grm
Die Black-Scholes-Formel und ihre Vorläufer (Sprenkle, Thorpe; Referenzen in Boyle, Boyle) Vortragender: Wiedermann
Die Funktionsweise und die Wirkung des natürlichen Hedgings (Wetzel) Vortragender: Meisinger
Ethics in Quantitative Finance (Johnson) Vortragende: Frantsits, Kucher
Foreign Exchange Market Predictability Vortragende: Zhao
Hedge Funds Structure, Strategies, and Performance (Baker, Filbeck) Vortragender: Stofner
IFRS17 Vortragende: Gasser
Insurance and Behavioral Economics: Improving Decisions in the Most Misunderstood Industry (Kunreuther et al.) Vortragende: Schaden
Introduction to Insurance Mathematics: Technical and Financial Features of Risk Transfers (Kapitel 7) (Olivieri, Pitacco) Vortragende: Peck
Martingale in diskreter Zeit (Luschgy; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragender: Widman
Mathematical Risk Analysis: Dependence, Risk Bounds, Optimal Allocations and Portfolios (Rüschendorf) Vortragender: Fleischmann, Neuditschko
Modelling in Life Insurance - A Management Perspective (Laurent et al.) Vortragende: Mariacher
Prime numbers and Brownian motion (Billingsley) Vortragender: Bauer
Simulating Copulas: Stochastic Models, Sampling Algorithms, and Applications (Mai, Sherer) Vortragender: Schned
The recovery theorem (Ross) Vortragender: Kamecki
The Strategic Analysis Of Financial Markets 1, 2 (Moffitt; Bücher haben mehrere Kapitel) Vortragender: Schmid
Value-Oriented Risk Management of Insurance Companies (Kriele, Wolf) Vortragende: Enache

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2018

Solvency II, or How to Sweep the Downside Risk Under the Carpet (Weber) Vortragender: Strogov
Kriminalität und Versicherung Vortragende: Kißler
Moral Hazard in der Krankenversicherung Vortragende: Breitfuß
Large-Scale Portfolio Allocation Under Transaction Costs and Model Uncertainty (Hautsch, Voigt) Vortragender: Malleier
Modeling Stock Price Dynamics with Fuzzy Opinion Networks (Wang) Vortragender: Glenk
Network models of financial systemic risk: A review (Caccioli et al.) Vortragender: Tomic

Vorträge am Anfang des SS (aus dem WS verschoben):

Model Risk in Financial Markets: From Financial Engineering to Risk Management (Tunaru) Vortragende: Filippova, Góra
The changing landscape for derivatives (Hull) Vortragende: Aschauer
Distribution-free calculation of the standard error of Chain Ladder reserve estimates Vortragender: Fischinger
FX Market/Devisenmarkt Vortragende: Grubits
Risk premia: asymmetric tail risks and excess returns (Lempérière et al.) Vortragende: Petrovic
Modelling Operational Risk Using Bayesian Inference (Shevchenko) Vortragende: Shagiyeva
How much diversification potential is there in a single market? (Yang et al.) Vortragender: Stajic
Berechnung der Mindestkapitalanforderungen unter Solvency 2. Die Wahl des richtigen Risikomaßes Vortragende: Wiesinger
Machine Learning for Financial Engineering (Gyorfi, Ottucsak, Walk) Vortragende: Zijadic

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2017/18

Optimal Financial Decision Making under Uncertainty (Consigli et al.; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Eberhartinger, Kührer
The Term Structure of Equity Returns: Risk or Mispricing? (Weber) Vortragende: Bachner
Shadow insurance (Koijen, Yogo) Vortragende: Mozes, Urani
Social Banking Vortragende: Pusker
Asset-Liability-Management in der Lebensversicherung (Horn) Vortragende: Apostoloska, Bozdemir, Jarosch
Kryptowährungen Vortragende: Juhasova, Zach
On the Viability of Conspiratorial Beliefs (Grimes; s.a. Spektrum der Wissenschaft 4/2016) Vortragende: Wallner
Global Derivative Debacles: From theory to Malpractice (2nd edition) (Jacque) Vortragende: Schmitz, Sonnbichler
Unravelling the Credit Crunch (Murphy) Vortragende: Lee, Radulovic
High-Frequency Trading and Probability Theory (Wang) Vortragende: Remta, Florian Ostendorf
Risikodiversifizierung Vortragender: Petrov
Value at risk Vortragende: Radl
Die Wirtschaftskrise von 1929 Vortragende: Horvath
A recursive approach to mortality-linked derivative pricing (Shang et al.) Vortragender: Puschner
Conditioning and disintegration (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Wagenhofer
Drug versus vaccine investment: a modelled comparison of economic incentives Vortragender: Jedlicka
Machine Learning for Financial Engineering (Gyorfi, Ottucsak, Walk) Vortragender: Felix Ostendorf

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2017

Probability Inequalities (Lin, Bai) Vortragende: Jovanovic, Zemanek
Kinder-Versicherungstarife Vortragende: Lindtner

A simple model of capital market equilibrium with incomplete information (Merton) Vortragende: Alesko

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2016/17

Derivatives: the tools that changed finance (Boyle, Boyle) Vortragende: Kausel, Reiter
Black–Litterman model Vortragende: Polovenko
A stylized model for wealth distribution (Düring et al.) Vortragender: Xue
The Circle of Investment (Kashyap) Vortragende: Katzensteiner
Extreme Financial Risks (Malevergne, Sornette) Vortragende: Dicketmüller
What's in YOUR wallet? (Pudwell, Rowland) Vortragende: Hermann
Investments and Corporate Behavior: A Conceptual Framework of Understanding (Dempsey) Vortragende: Schröckenfuchs
A detailed heterogeneous agent model for a single asset financial market with trading via an order book (Mota Navarro, Larralde Ridaura) Vortragender: Hirnschall
Herd behavior and aggregate fluctuations in financial markets (Cont, Bouchaud) Vortragende: Bergmayr
The World Scientific Handbook of Futures Markets (Malliaris, Ziemba) Vortragende: Picha
LIBOR troubles: anomalous movements detection based on Maximum Entropy (Bariviera et al.) Vortragender: Spanninger
Arbitrage Pricing Theory Vortragender: Arandjelovic
The Capital Asset Pricing Model in the 21st Century (Levy) Vortragende: Günes

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2016

Computing mean/downside risk frontiers: the role of ellipticity (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Pfanzagl
Betriebliche Altersvorsorge in Österreich (Klec, Mum) Vortragende: Matijevic

Applications of integer programming to financial optimization (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Sredojevic

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2015/16

The Laplace Distribution and Generalizations (Kotz; insbesondere Kap. 8 (Finanz-Anwendungen)) Vortragender: Bajons
Solvency II and Nested Simulations – a Least-Squares Monte Carlo Approach (Bauer et al.) Vortragende: Turbat
Modeling the number of insureds’ cars using queuing theory Vortragende: Wanka
A generic model for spouse's pensions (Sokol) Vortragende: Mania
The (in)visible hand in the Libor market: an Information theory approach (Bariviera et al.) Vortragende: Koch
Liquidity and operational risk (Kapitel aus Coleman: Quantitative Risk Management) Vortragender: Ringsmuth
Counterexamples in probability (Stoyanov) Vortragende: Kastanek, Weiler
Random walks and renewal theory (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Weber
Stationary Processes and Ergodic Theory (Kapitel aus Kallenberg: Foundations of modern probability) Vortragender: Waschmann
Strategic Asset Allocation (Campbell, Viceira; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Mostbeck, Riemelmoser
Karhunen-Loève-Entwicklung stochastischer Prozesse (Alexanderian) Vortragender: Summer
Handbook of the fundamentals of financial decision making, Part I (MacLean, Ziemba; viele Kapitel, die meisten eignen sich.) Vortragende: Riederer
The Innovest Austrian Pension Fund Financial Planning Model InnoALM (MacLean, Ziemba Part II, Kap. 28) Vortragende: Domnanovits
Contract Theory (Bolton, Dewatripont; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Porenta
Environmental Finance and Investments (Chesney et al.) Vortragende: Langer, Sommer
Quantitative operational risk models (Bolance et al.; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Karlinger
Markov chain Monte Carlo (Diaconis) Vortragender: Müller
The design of an optimal insurance policy (Raviv) Vortragende: Heily
Monte Carlo, Erzeugung von Zufallszahlen (Campolieti, Makarov Kap. 17) Vortragender: Draskovits

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2015

Portfolio management (Campolieti, Makarov Kap. 3) Vortragende: Rachimova
On Constructing a Market Consistent Economic Scenario Generator Vortragende: Harlander
Monte-Carlo-Varianzreduktion (Glasserman Kap. 4) Vortragender: Hirber
Commodities and Commodity Derivatives (Geman; Buch hat mehrere Kapitel) Vortragende: Vybiral
Markets are efficient if and only if P = NP (Maymin) Vortragender: Serschen

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2014/15

Actuarial risk measures for financial derivative pricing (Goovaerts, Laeven) Vortragender: Kalista
Some analyses of car insurance claim-rates Vortragender: Özer
Embedded Value Vortragender: Petz
The Effect of Reinsurance on the Degree of Risk Associated with an Insurer's Portfolio Vortragende: Nikowitsch
Risk Measurement with equivalent utility principles Vortragender: Schmidt
Financial networks (Zopounidis et al.: Handbook of financial engineering) Vortragende: Prlja
Actuarial applications of the linear hazard transform in life contingencies (Tsai, Jiang) Vortragende: Gschliffner
Connecting discrete and continuous path-dependent options (Broadie et al. .pdf ) Vortragender: Jukic
Optimal Fourier inversion in semi-analytical option pricing ( Lord, Kahl) Vortragender: Sitkovich
Quantil-Hedgen, Hedgen mit Risikomaßen (Föllmer, Schied Kap. 8) Vortragender: Gerstenecker
Measuring market liquidity (Gabrielsen et al.) Vortragende: Gerharter
Assessing Financial Model Risk (Barrieu, Scandolo) Vortragende: Engelmann
Speculative investor behavior in a stock market with heterogeneous expectations (Harrison, Kreps) Vortragende: Kocakova (aufs SS verschoben)
Semi Markov model for market microstructure (Fodra, Pham) Vortragender: Weissteiner
How Derivatives and Risk Models Really Work: Sociological Pricing and the Role of Co-Ordination (Rebonato) Vortragende: Wutte
Optimal Retirement Tontines for the 21st Century: With Reference to Mortality Derivatives in 1693 (Milevsky, Salisbury) Vortragende: Wakolbinger
Deciphering the Liquidity and Credit Crunch 2007-2008 (Brunnermeier) Vortragende: Köck
Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance (Bailey at al.) Vortragende: Kammerhofer
Measuring the lack of monotonicity in functions (Qoyyimi, Zitikis) Vortragende: Baumgarten

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2014

Modeling Correlation (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 6) Vortragende: Übleis

Stochastic control with applications in insurance (Hipp) Vortragende: Steiner

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2013/14

Utility indifference pricing: the single period binomial model (Carmona) Vortragender: Schweifer
Functioning of Financial Markets and Theoretical Models for Returns (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 3) Vortragender: Mihaljevic
Modeling Volatility (ARCH, GARCH,...) (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 4) Vortragender: Haji Hashemi
Gesetz vom iterierten Logarithmus (Bauer) Vortragender: Bernkopf
Equity premium puzzle (Kocherlakota, Narayana) Vortragender: Winkelbauer
Agent-based computational finance (LeBaron) Vortragender: Pribahsnik
Closed-end fund puzzle (Lee et al.) Vortragende: Pasztor
Philosophical theories of probability (Gillies) Vortragende: S. Schmid
Online Portfolio Selection ( Li, Hoi) Vortragender: Thaller
Large tick assets: implicit spread and optimal tick size (Dayri, Rosenbaum) Vortragende: Ferscha
Optimal dynamic XL reinsurance (Hipp, Vogt) Vortragende: Witting
Analytische Betrachtungen zur Gewinnbeteiligung in der Lebensversicherung (Balleer, Claaßen) Vortragende: Bauer
Markowketten (Klenke) Vortragende: L. Schmid, Sitkovich
Poisson-Punkt-Prozesse (Klenke) Vortragender: Kakac
Eine historische, mathematische Betrachtungsweise der Versicherungswirtschaft Vortragender: Tanzer
Solvency II Vortragender: Maurer
Dread-Disease-Versicherung Vortragende: Kim

Risk Management and Value at Risk (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 8) Vortragende: Slivkova

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2013

Statistical Properties of Financial Market Data (Jondeau, Poon, Rockinger Kap. 2) Vortragende: Drewitz
Präferenzrelationen (Föllmer, Schied) Vortragende: Einicher, Alexopoulos
Longevity risk management for life and variable annuities (Ngai, Sherris) Vortragender: Antolín Rodríguez

Handbook of Portfolio Construction (Guerard) Vortragender Kap. 3: Ganglberger
Forward Bias Trading Strategies Vortragender: Judas
Pfad-Eigenschaften der Brownschen Bewegung (Sätze von Kolmogorov-Chentsov, Paley-Wiener-Zygmund) (Klenke) Vortragender: Muth

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2012/13

Berechnung der Rückstellung in der Sachversicherung Vortragender: Altmann
Optionen in der Lebensversicherung Vortragende: Riedler
Embedded value Vortragender: Höller
Security market imperfections in world wide equity markets (Keim, Ziemba) Vortragende: Vojnic-Zelic, Hornik
Alternativer Risikotransfer Vortragender: Wurz
Investment unter Unsicherheit (Arrow, Intriligator) Vortragende: Halász, Wittrich
Binomialmodell: Grundlagen, Futures (van der Hoek, Elliott) Vortragender: Knapp
Ratingagenturen und deren Insolvenzverfahren Vortragender: Strummer
Ökonomische Anwendungen der Maßtheorie (Arrow, Intriligator) Vortragende: Sischka
Fouriertransformation von Wahrscheinlichkeitsmaßen (Bauer) Vortragender: Krizanovic
Spieltheorie in der Ökonomie (Arrow, Intriligator) Vortragende: Hochwarter, Klein
Real options (Damodaran) Vortragender: Linzmayer
Real options (Trigeorgis) Vortragender: Dimitrov
Basel III Vortragender: Zahrer
The relaxed investor and parameter uncertainty (Rogers .pdf ) Vortragender: Gutmann
Berechnung von Gleichgewichtspreisen (Arrow, Intriligator) Vortragende: Pototschnig
Risk analysis and valuation of life insurance contracts: Combining actuarial and financial approaches (Graf et al.) Vortragender: Knoll

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) SS 2012

Volatility Smile : Allgemeines (Hull Kap. 17), Momentenformel von Lee (Lee 2004). Vortragende: Sibetz + Nowak
Credibility Theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Klaudinger
Währungsderivate, Kreditderivate Vortragende: Kvitelashvili
Berechnung des Gesamtschadens mittels FFT (Embrechts, Frei) Vortragende: Hammoutene
Credit risk: structural default models (McNeil, Frey, Embrechts) Vortragende: Jakupec
The end-of-the-year bonus: How to optimally reward a trader (Ahn et al.) Vortragende: He
Das Henstock-Kurzweil-Integral (Yeong) Vortragende: Xiang

Seminar aus Finanz- und Versicherungsmathematik (mit Seminararbeit) WS 2011/12

Bewertungsansätze unter QIS5 Vortragende: Stranz.
Risikoteilung in der Schadenversicherungsmathematik und ihr Einfluss auf die Schadenvariablen Vortragende: Frank.
Numerische Methoden für partielle Differentialgleichungen (Seydel): Finite Differenzen, freie Randwertprobleme für Amerikanische Optionen. Vortragender: Peterseil
Alternative Risk Transfer (Banks) Vortragende: Wagner
Credibility theory (Bühlmann, Gisler) Vortragender: Chlubna
Basel II, Solvency II Vortragender: Hinterkörner.
Rekursionen für zusammengesetzte Verteilungen (Sundt/Vernic): Panjer-Klasse, Sundt-Jewell-Klasse, Panjer-Klasse hoeherer Ordnung. Vortragender: Stadlmann
Derivate Vortragende: Seirlehner
Gewinnbeteiligungssysteme bei Versicherungsunternehmen Vortragender: Hirk.
Gesetze der großen Zahlen (Bauer) Vortragende: Reichstein
Optionsbewertung mit FFT (Cizek et al. Kap. 8) Vortragender: Burger
High frequency trading Vortragende: Kuhrn
Variable annuities: a unifying valuation approach (Bacinello et al.) Vortragender: Beck
Behavioral optimal insurance (Sung et al.) Vortragender: Schützenhofer