Stefan Gerhold

Supervised PhD students

Kristof Wiedermann (ongoing)
Benedict Bauer (ongoing)
Christoph Gerstenecker: Large Deviations and Stochastic Volterra Equations, TU Wien 2022.
Arpad Pinter: Small-Time Asymptotics, Moment Explosion and the Moderate Deviations Regime, TU Wien 2017.
I. Cetin Gülüm: Consistency of Option Prices under Bid-Ask Spreads and Implied Volatility Slope Asymptotics, TU Wien 2016.

Vorschläge für Diplomarbeitsthemen / suggested master theses topics

Wird selten aktualisiert! Am besten direkt bei mir nach Vorschlägen fragen.

The Joint S&P 500/VIX Smile Calibration Puzzle Solved (Guyon)
Option Pricing with Orthogonal Polynomial Expansions

Supervised master theses

[68] Minja Petrovic: Large Deviations in Life Insurance, TU Wien 2024.
[67] Ana Grm: Deep Hedging, TU Wien 2024.
[66] Julia Dicketmüller: Application of fractional diffusion equation to option pricing, TU Wien 2024.
[65] Milena Šipovac: Asymptotics for Volatiliy Derivatives in Multi-Factor Rough Volatility Models, TU Wien 2023.
[64] Anna Lipenko: Extremwerttheorie in der Schadenbedarfsprognose, TU Wien 2023.
[63] Jakob Klein: Fractional Gaussian Fields and the Gaussian Multiplicative Chaos, TU Wien 2023.
[62] Miloš Jovanović: Portfolio optimisation under integer constraints, TU Wien 2023.
[61] Eva Kienbacher: Numerical validation of the analytical estimate for future discretionary benefits, TU Wien 2023.
[60] Markus Feyertag: Edgeworth-Entwicklung von Optionspreisen, TU Wien 2023.
[59] Birgit Alesko: Mathematische Grundlagen der gesetzlichen Pensionsversicherung, TU Wien 2022. pdf
[58] Andreas Schmid: Maßnahmen zur Kontrolle von Cyber-Kumulrisiken in der Versicherungswirtschaft, TU Wien 2022.
[57] Matthias Remta: Machine-Learning-Methoden zur Einschätzung des Konkursrisikos von Unternehmen anhand von Finanzdaten, TU Wien 2022.
[56] Julian Kamecki: Vorteilhaftigkeitsvergleich der betrieblichen Altersvorsorgemöglichkeiten unter steuerrechtlichen und sozialversicherungsrechtlichen Prämissen, TU Wien 2022. pdf
[55] Martina Aschauer: Ein Vergleich von Kredit Scoring Methoden mittels XGBoost und logistischer Regression, TU Wien 2021.
[54] Felix Schned: Risikomanagement von Einlagen ohne Fälligkeit im Niedrigzinsumfeld, TU Wien 2021.
[53] Tatjana Radulović: Monte Carlo simulation of the 3/2 model, TU Wien 2021.
[52] David Sonnbichler: Volatility forecasting in finance, TU Wien 2021.
[51] Valerie Eberhartinger: Semi-Markov-Prozesse in der Versicherungsmathematik, TU wien 2021.
[50] Mariella Bachner: Pensions-Risikomanagement mit Optionen, TU Wien 2021.
[49] Victoria Zach: Neural Networks in Insurance, TU Wien 2021.
[48] Philip Münz: Euler schemes and large deviations for stochastic Volterra equations, TU Wien 2020.
[47] Benjamin Zahradnik: Große Abweichungen und Risikoausgleich in der Lebensversicherung, TU Wien 2020.
[46] Alexandra Kausel: Utility Indifference Pricing in Semi-Complete Markets: Large Deviations Effects, TU Wien 2020.
[45] Bernhard Knapp: Macroeconomic factors in interest rate modelling, TU Wien 2020.
[44] Robert Bajons: Hedging under integer constraints, TU Wien 2020.
[43] Noah Weber: Reinforcement Learning for financial markets, TU Wien 2020.
[42] Simone Götz: Pricing of simple and path-dependent European Options in the Jacobi Stochastic Volatility Model, TU Wien 2020.
[41] Katharina Steiner: Automatisierte Klassifizierung der einzelnen Schritte von Fertigungsverfahren mit Hilfe eines Machine-Learning Ansatzes basierend auf Textdaten, TU Wien 2019.
[40] Andreas Höller: Asymptotics of American options, TU Wien 2019.
[39] Lorenz Weiler: Saddlepoint approximation of risk measures, TU Wien 2019. pdf
[38] Mario Kalista: Approximation of the rough Heston model by machine learning, TU Wien 2019.
[37] Filip Jukic: Application of large deviations in risk theory, TU Wien 2019. Awarded with a 3. prize of the AVÖ.
[36] Anto Tomas: Pricing of Asian Options in the Rough Bergomi Model, TU Wien 2018.
[35] Miriam Skorupa: Pricing Financial Derivatives using Brownian Motion and a Gaussian Markov Alternative to Fractional Brownian Motion, TU Wien 2018.
[34] Christoph Gerstenecker: Moment Explosion Time in the Rough Heston Model, TU Wien 2018.
[33] Matthias Haberl: Optimal Risk Control with Non-Cheap Reinsurance, TU Wien 2018.
[32] Michael Schweifer: Anwendung des generalisierten linearen Modells in der Schadensreservierung auf Einzelschadensbasis, TU Wien 2018. Awarded with a 1. prize of the AVÖ.
[31] Jessica Aigner: Different Approaches for Pricing Derivatives in a Multi-Curve Framework, TU Wien 2018.
[30] Petra Wakolbinger: Absichern von großen Optionsportfolios in diskreter Zeit, TU Wien 2017. Awarded with a 3. prize of the AVÖ.
[29] Stephanie Schmid: Data Mining in Actuarial Performance Indicators using Self-Organizing Maps, TU Wien 2017. Awarded with a 1. prize of the AVÖ.
[28] Silvia Doko: Credit Valuation Adjustment von Zinsswaps mit Collateral, TU Wien 2017.
[27] Maximilian Bernkopf: Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model, TU Wien 2016. pdf
[26] Alexander Eder: Poisson approximation for structure floors, TU Wien 2015. pdf
[25] Martin Beck: Regularization of local volatility models, TU Wien 2015. pdf
[24] Florian Steiner: Variable Annuities: Bewertungsansatz mittels Monte Carlo Simulation, TU Wien 2015. pdf
[23] Stephan Aigner: Variance Swaps: Sub- und Super-Hedging von Varianzoptionen, TU Wien 2015.
[22] Emanuel Gudat: Convergence Analysis of the Longstaff-Schwartz Algorithm, TU Wien 2015. pdf
[21] Michael Schützenhofer: Stochastische Schadenreservierung, TU Wien 2015. Awarded with a 3. prize of the AVÖ.
[20] Andreas Peterseil: Optimal contour choice for option pricing by Fourier transform, TU Wien 2015.
[19] Lukas Ludwig: Risikofaktoren in der Lebensversicherung aus aktuarieller Sicht, TU Wien 2015.
[18] Joel Gotsch: On a uniqueness theorem for the Fokker-Planck equation, TU Wien 2014.
[17] Rainer Haidinger: Barrier options and their application to structure floors, TU Wien 2014. pdf
[16] Axel Zrunek: Volatility Smile Expansions in Lévy Models, TU Wien 2014. pdf
[15] Thomas Mroz: Reinforcement Learning and Other Quantitative Methods for Energy Markets, TU Wien 2013.
[14] Ivanna Brynda: Bestimmung eines fairen Preise für die übernommene Kapitalgarantie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge, TU Wien 2013.
[13] Erich Böck: Solvency II - ausführliche Betrachtung des Standardmodells und Vorstellung zweier Ansätze eines internen Modells für Lebensversicherungsunternehmen, TU Wien 2013. Awarded with a 2. prize of the AVÖ.
[12] Philipp Schmöger: Potential future exposure of path dependent financial derivatives, TU Wien 2013. pdf
[11] Carolin Zimmer: Bewertung und Analyse der Einführung der Unisex-Richtlinie in der Lebensversicherung, TU Wien 2013. pdf Awarded with a 2. prize of the AVÖ.
[10] Paul Brandstätter: Analyse einer Least Squares Monte Carlo Methode zur Bewertung Amerikanischer Optionen, TU Wien 2013. pdf
[9] Stephanie Lynton-Evans: The financial crisis - an introduction to a formula causing it and a method identifying bubbles, TU Wien 2012.
[8] Daniel Ferstl: Pricing Asian options by importance sampling, TU Wien 2012. pdf
[7] Susanne Schallhart: Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens, TU Wien 2012. Zweitbetreuer: Christoph Krischanitz
[6] Rudolf Bauer: Fast calibration in the Heston Model, TU Wien 2012. pdf
[5] Lukas Breiteneder: Summe von Schäden mit heavy tailed Verteilungen unter Berücksichtigung von Abhängigkeitsstrukturen, TU Wien 2012. pdf
[4] D. S.: Market impact models, TU Wien 2011.
[3] Christian Marguerite: Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen, TU Wien 2011. pdf Awarded with a 1. prize of the AVÖ.
[2] Can Mert: Ein empirischer Vergleich von stochastischen Optionsbewertungsmodellen, TU Wien 2011.
[1] Anita Deim: Kontrahentenrisiko von Kreditderivaten, TU Wien 2011 (Hauptbetreuer: Peter Grandits)