Ausschreibung einer Assistent(inn)enstelle
Am Institut f=FCr Betriebswirtschaftslehre des Au=DFenhandels der
Wirtschaftsuniversit=E4t Wien ist
1 Vertragsassistent(inn)enposten (halbb.)
voraussichtlich ab 1. Juli 1999 zu besetzen.
Gesetzliche Aufnahmebedingungen:
Abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Zus=E4tzlich erw=FCnschte Kenntnisse:
Fundierte Kenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaftlehre des
Au=DFenhandels (facheinschl=E4gige wissenschaftliche Arbeiten und/oder
einschl=E4gige praktische Erfahrungen), =FCberdurchschnittlicher Studienerfo=
lg,
Fremdsprachenkenntnisse, Mitwirkung an Lehrveranstaltungen, Bereitschaft
zur Mitarbeit in Forschugnsprojekten und Institutsadministration
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Angabe =FCber den Studienerfolg
(ohne Originalzeugnisse) sind an die Personalabteilung im Wege der
Universit=E4tsdirektion, Augasse 2-6, A-1090 Wien zu richten.
Bewerbungsfrist: bis 23. Juni 1999
Die Wirtschaftsuniversit=E4t Wien hat sich eine Erh=F6hung des Frauenanteils=
am
wissenschaftlichen Personal zum Ziel gesetzt. Deshalb werden nachdr=FCcklich
Frauen aufgefordert, sich zu bewerben. Es wird darauf hingewiesen, da=DF
Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt aufgenommen werden und da=DF an
der Wirtschaftsuniversi-t=E4t ein Arbeitskreis f=FCr Gleichbehandlungsfragen
eingerichtet ist.
Wien, 11. Juni 1999
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+ =20
+ O.Univ.Prof. Dr. Reinhard Moser=09
+ Institut f=FCr BWL des Au=DFenhandels=09
+ Wirtschaftsuniversit=E4t Wien =09
+ A-1090 Wien, Althanstra=DFe 51 =09
+ =09
+ Tel. +43.1.31336.4372 =09
+ Fax +43.1.31336.751 =09
+ =09
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
=========================================================================
EINLADUNG
zum Vortrag im Rahmen des Dissertantenseminares von
Dipl.-Math. Bernd Engelmann
"How to solve Black-Scholes for correlation derivatives".
am Freitag, 18. Juni 1999, 15.30 Uhr, im HS 11 des
Betriebswirtschaftlichen Zentrums, Universität Wien, Brünnerstraße 72,
1210 Wien.
Josef Zechner
=========================================================================
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
Dr. Thomas Hudetz (ERSTE Bank) gemeinsam mit Christoph
Kampitsch (ERSTE Bank) ueber
"Asset Liability Management: Zinsertrag versus Zinsrisiko".
Zeit: Mittwoch, 16.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag gibt einen Ueberblick ueber die Aufgaben und Methoden des
ALM. Nach einer allgemeinen Einfuehrung (Nettozinsertrag, Zinsrisiko
etc.) werden die Aufgaben des ALM dargestellt, um dann die hohe
Bedeutung der Marktzinsmethode hervorzuheben. Weitere Analysemethoden
werden kurz vorgestellt, und auch weitergehende formale Konzepte wie
z.B. der Zusammenhang zwischen Duration und Zinsaenderungsrisiko.
Die Umsetzung der Analyseresultate durch Bilanzstruktursteuerung
im Bankbuch wird in groben Zuegen behandelt.
Im zweiten Teil des Vortrags wird ein in der Erste Bank verwendetes
ALM-System zur Nettozinsertragsanalyse und -prognose praesentiert.
Die Grundzuege der Funktionalitaeten dieses System werden an einer
fiktiven Beispiel-Bilanz vorgestellt.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================
CCEFM (Center for Central European Markets)
eine Initiative der Universitaet Wien, Wirtschaftsuniversitaet Wien,
Technischen Universitaet Wien und der Wiener Boerse AG,
laedt zum Workshop von
Marek Musiela (University of New South Wales, Sydney):
"A simulation algorithm based on measure relationships in the lognormal
Market Models"
am Mittwoch, 23.Juni 1999, 15.00 - 16.30,
Wiener Börse, 1010 Wien, Wallnerstraße 8, ein.
Sollten Sie weitere Einladungen erhalten wollen, ersuchen wir Sie sich
beim Vienna Finance Newsletter anzumelden:
Vienna Finance Letters
Um den Informationsfluss ueber Vortraege und Seminare aus dem Bereich
Finanzwirtschaft zu vereinfachen gibt es jetzt eine mailing Liste am
listserver des Rechenzentrums der Uni-Wien.
· Wie funktionert eine Mailing-Liste?
Um an einer Mailing-Liste teilzunehmen, muss man sich einmal eintragen,
danach erhaelt man alle Informationen, die Teilnehmer an die Liste
schicken per email zugesandt. Natuerlich kann man sich jederzeit
abmelden und wird sofort von der Liste gestrichen.
· Wie traegt man sich in die Liste ein?
Sie schicken einfach ein email an listserv(a)ls.univie.ac.at, wobei in der
ersten Zeile des Textes SUBSCRIBE vfn-l gefolgt von Ihrem vollen Namen
stehen muss (z.B. SUBSCRIBE vfn-l Thomas Tester).
· Wie melde ich mich ab?
Sie schicken ein email an listserv(a)ls.univie.ac.at, wobei sie in die
erste Zeile des Textes SIGNOFF vfn-l schreiben.
· Wie kommen die Informationen in die Liste?
Die Informationen muessen von den Teilnehmern kommen. Wenn Sie eine
Ankuendigung machen wollen, dann schicken Sie diese bitte als email an
vfn-l(a)ls.univie.ac.at. Der Listserver verteilt Ihre Nachricht an alle
Mitglieder. Tip: Achten Sie darauf, dass Sie keine Lese-Bestaetigung
zurueckerhalten wollen.
· Wie stelle ich die Abonnenten der Liste fest?
Schicken sie ein email an listserv(a)ls.univie.ac.at, in der ersten Zeile
schreiben Sie nur REV vfn-l. Sie erhalten automatisch eine Liste der
Teilnehmer zugesandt (ca. 1-2 Minuten).
· Wo bekomme ich weitere Informationen zum Umgang mit dem Listserver?
Schicken sie ein email an den Listserver listserv(a)ls.univie.ac.at mit
der ersten Textzeile HELP.
=========================================================================
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
Christoph Kampitsch (ERSTE Bank) gemeinsam mit Dr. Thomas
Hudetz (ERSTE Bank) ueber
"Kreditderivate am Beispiel der Total Return Swaps".
Zeit: Mittwoch, 09.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag von C. Kampitsch gibt einen allgemeinen Ueberblick
ueber Kreditderivate, deren Entstehung und Entwicklung sowie
deren grosse Einsatzmoeglichkeiten und Vorteile gegenueber
anderen Kreditrisikomanagement-Instrumenten.
Dies wird am Beispiel der Total Return Swaps eingehend demonstriert,
wobei auch die in der Praxis auftretenden Transaktionsstrukturen, aber
auch (neue) Risiken dieser Swaps im Detail behandelt werden.
Abschliessend ergaenzt T. Hudetz diesen Ueberblick durch
finanzmathematische Anmerkungen zum Thema Preisbildung
bzw. Markt-Bewertung von Kreditderivaten, insbesondere im Fall
der Total Return Swaps.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================
Im Rahmen des Finance Workshops l=E4dt das IHS=20
zum Vortrag von
Prof. A.G. Malliaris (Loyola University):
Methodological Issues in Asset Pricing: Random Walk or Chaotic Dynamics
=20
Montag 7.06.1999, 16.00-17.30, HS II
IHS, 1060 Wien, Stumpergasse 56, ein. =20
Abstract: On the basis of a general and well accepted intertemproal price
determination model,
it will be shown, that price volatility reflects the output of a
higher order dynamic
system with an underlying stochastic function. The analysis is
used to explain the=20
learning process and the efficient use of information in the archetype
model.=20
Michael Jeckle, Institute of Advanced Studies, Department of Finance
Stumpergasse 56, 1060 Vienna Austria
Tel ++43/1/59991/211
=========================================================================
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Prof. A. Gaivoronski (Trondheim) spricht ueber
"Optimal portfolios with constraints on value at risk"
Zeit: Montag, 31.05.1999, 17 Uhr c.t
Ort: Institut fuer Statistik
Seminarraum
Universitaetsstrasse 5 (3. Stock)
1010 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================
Im Rahmen des Task 6 spricht Prof. A. Gaivoronski (Trondheim)
am Montag, den 31. 5. um 17 Uhr im Institut fuer Statistik,
Universitaetsstrasse 5 ueber
"Finding optimal portfolios with constraints on value at risk"
Georg Pflug
--------------AA35D9959AAADA78FAB75137--
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
DI Walter Mussil (Bank Austria) ueber
"Implementierung von Kreditrisikomodellen in der Praxis".
Zeit: Mittwoch, 02.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht
Herr Prof. Walter Schachermayer (TU Wien) ueber
"Die Volatilitaet laechelt. Was tun?".
Zeit: Mittwoch, 26.05.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1010 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag wird moegliche Ansaetze zum Phaenomen
"volatility smiles" behandeln.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================