ÖVFA Kapitalmarktpreis 2009
Zur Förderung des Wissenstransfers von der kapitalmarktorientierten
Forschung in die Praxis schreibt die Österreichische Vereinigung für
Finanzanalyse und Asset Management in Zusammenarbeit mit der Austrian
Working Group on Banking and Finance (AWG) den ÖVFA-Kapitalmarktpreis aus,
der mit insgesamt EUR 10.000,-- dotiert ist. Prämiert werden ausgezeichnete
anwendungs- und umsetzungsbezogene Arbeiten (Habilitationen, Dissertationen
und Publikationen in referierten Zeitschriften) über kapitalmarktrelevante
Themen mit den Schwerpunkten: Volkswirtschaftlehre, Corporate Finance,
Equity and Derivatives Analysis and Valuation, Risk Management, und
Kapitalmarktrecht. Als Sonderkategorie zeichnet die ÖVFA auch
Diplomarbeiten aus den oben genannten Gebieten (max. EUR 2.500,--) aus.
Teilnahmebedingungen:
1. Die Bewerber sind entweder bei einer österreichischen Universität /
Fachhochschule beschäftigt bzw. studieren dort, oder sind bei einem
in Österreich tätigen Kreditinstitut / Finanzdienstleister /
Versicherung beschäftigt. Sie haben das 40. Lebensjahr noch nicht
vollendet.
2. Die Arbeit muß in elektronischer Form sowie in einer gebundenen
Fassung eingereicht werden. Falls sie bereits publiziert ist, darf
die Veröffentlichung nicht länger als 1 Jahr zurückliegen; dieser
Umstand muß bei der Einreichung bekanntgegeben werden. Die Arbeit muß
bis spätestens
31. Jänner 2009
bei der Geschäftsstelle der ÖVFA, Eßlingggase 17/5, 1010 Wien (
office(a)ovfa.at) einlangen. Der Arbeit ist ein kurzer Lebenslauf
beizulegen. Die Einreichung wird vertraulich behandelt.
3. Falls eingereichte Arbeiten auch bei anderen Institutionen für einen
Preis eingereicht worden sind, haben die Bewerber dies im
Bewerbungsschreiben offenzulegen. Pro Einreicher wird nur eine Arbeit
akzeptiert.
4. Über die Zuerkennung entscheidet eine Jury der ÖVFA, der neben
Praktikern auch anerkannte Wissenschafter aus den betreffenden
Disziplinen angehören. Bei gleichwertigen Arbeiten ist der
praxisbezogenen der Vorzug zu geben.
5. Die Jury kann den Preis auf mehrere Einreicher verteilen. Sie kann
auch von der Verleihung eines Preises absehen, wenn sie zu der
Auffassung gelangt, daß keine preiswürdige Arbeit vorliegt.
6. Die Jury entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Ihre Entscheidung
ist endgültig und kann in keiner Weise, insbesondere auch nicht vor
Gericht, angefochten werden.
7. Die ÖVFA ist berechtigt, Arbeiten von Preisträgern ganz oder
teilweise zu veröffentlichen und Preisträger einzuladen, über das
Thema ihrer Arbeit einen Vortrag zu halten.
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wendet sich diese Ausschreibung
an Damen und Herren gleicherweise.
Dear Vienna finance community:
On behalf of Prof. Stefan Pichler (WU Wien) I cordially invite you to
attend the habilitation colloquium of Dr. Gerhard Winkler (OeNB) with the
title "Discriminatory Power --- An Obsolete Validation Criterion?".
The talk will take place on Monday, October 6, 2008 at 5 p.m. at
Heiligenstaedter Str. 46-48, 1190 Vienna, in seminar room 4. Participants
are invited to join a small reception after the colloquium.
Kind regards,
Tanja Veza
--
Tanja Veza, Ass.Prof.
Institute for Banking and Finance
Vienna Univ of Econ & Bsns Admin
Heiligenstaedter Str. 46-48, 1190 Vienna, Austria
Phone (Fax): +43 1 31336 (90) 4685
Dear colleagues,
On behalf of Walter Schachermayer, I would like to invite you to a talk
of Walter's guest,
Prof. Philip Dybvig,
Professor of Banking and Finance at Olin School of Business, Washington
University, Saint Louis, USA
As announced today on our event site,
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/index.php
Prof. Dybvig will be speaking about the following topic:
"High Hopes and Disappointments: Preference for Timing of Information
without the Recursive Structure"
Abstract:
Recursive Utility models generalize von Neumann-Morgenstern preferences
by giving agents preference over the timing of resolution of
uncertainty. These preferences have been given an axiomatic foundation
by Kreps and Porteus [1978, 1979] and additional theoretical and
empirical development by L. Seldon [1978], Epstein and Zin [1989, 1991],
and others. We provide a generalization of these models which does not
have the recursive structure. In recursive models, preferences looking
forward do not depend on past consumption or beliefs. In our model,
preferences looking forward also do not depend on past consumption, but
they can depend on past beliefs, or perhaps more generally and more
accurately on what was expected to happen on other branches of the tree.
Preferences in our model are not defined recursively, which avoids the
questions of existence that can be difficult in settings with
continuousr time and/or an infinite horizon. We use our new model of
preferences to derive optimal consumption and investment strategies,
which can still be solved using dynamic programming but with an extra
state variable.
Best regards,
Tamara
--
Tamara Wille
Financial & Actuarial Mathematics Group
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10
A-1040 Vienna
Austria
mail: start(a)fam.tuwien.ac.at
fon: +43-1 - 58801 - 10521
fax: +43-1 - 58801 - 10599
url: http://www.fam.tuwien.ac.at/
Announcement:
Workshop on Optimization and Optimal Control, October 20-24,
2008, Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz
Speakers:
Nicole Baeuerle (Karlsruhe)
Bruno Bouchard (Paris-Dauphine)
Romuald Elie (Paris-Dauphine)
Hans U. Gerber (Lausanne)
Fausto Gozzi (Rome)
Christian Hipp (Karlsruhe)
Damien Lamberton (Marne-la-Vallée)
Bernt Oeksendal (Oslo)
Jostein Paulsen (Bergen)
Huyên Pham (Paris VII)
Manfred Schael (Bonn)
H.Schmidli (Cologne)
Mogens Steffensen (Copenhagen)
Agnes Sulem (INRIA)
Nizar Touzi (Ecole Polytechnique)
Mihail Zervos (London)
Xunyu Zhou (Oxford)
Gordan Zitkovic (Austin)
There is no registration fee, but please register under
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/registration/
Organizers: Hansjörg Albrecher (Linz), Karl Kunisch (Graz), Hanna
Pikkarainen (Linz), Wolfgang Runggaldier (Padova), Walter Schachermayer
(Vienna)
For further information, see
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/events/ooc/
Announcement:
Workshop on Advanced Modeling in Finance and Insurance, September 22-26,
2008, Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz
Speakers:
Ole E. Barndorff-Nielsen (Aarhus)
Fred Espen Benth (Oslo)
Angelos Dassios (London)
Ernst Eberlein (Freiburg)
Hans Föllmer (Berlin)
David Hobson (Warwick)
Saul Jacka (Warwick)
Jan Kallsen (Kiel)
Claudia Klüppelberg (Munich)
Semyon Malamud (Zuerich)
Georg Pflug (Vienna)
Chris Rogers (Cambridge)
Alexander Schied (Cornell)
Hanspeter Schmidli (Cologne)
Robert Stelzer (Munich)
Jeannette Woerner (Goettingen)
There is no registration fee, but please register under
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/registration/
Organizers: Hansjörg Albrecher (Linz), Karl Kunisch (Graz), Hanna
Pikkarainen (Linz), Wolfgang Runggaldier (Padova), Walter Schachermayer
(Vienna)
For further information, see
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/events/amfi/