Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Studiengang "Quantitative Asset and Risk Management" (kurz: ARIMA) startet heuer im Herbst zum vierten Mal und die ersten AbsolventInnen haben hervorragende
Chancen auf dem momentan doch recht schwierigen Arbeitsmarkt.
**Für das kommende Studienjahr 2012/13 werden noch Bewerbungen bis zum 15. Juni 2012 entgegen genommen.**
Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten in Prag, Istanbul und Katowice und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitaeten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist. Im Bereich Internationalisierung konnte außerdem mit der Universität Bologna, die einen Master in Quantitative Finance anbietet, ein Double Degree Abkommen abgeschlossen werden
Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln.
Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik.
Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm:
Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden.
Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden.
Aufnahmeverfahren:
Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 15. Juni 2012.
Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Praesentation zu einem aktuellen Finanzthema auf Englisch und zusaetzliche Fragen zur Motivation fuer die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. Der MC-Test findet am 26. Juni 2012 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni gefuehrt.
Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich:
Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt.
Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den neuen Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage:
http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-…
Mit freundlichen Gruessen
Prof.in (FH) Mag.a Silvia Helmreich
Studiengangsleiterin ARIMA
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
Wohlmutstrasse 22
1020 Wien
Tel.: +43 1 7201286 - 972
e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester.
________________________________
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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INVITATION
The WU Gutmann Center cordially invites you to the forthcoming
WU GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE
www.gutmann-center.at
(apologies for duplicated mails!)
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Date: OCTOBER 10 (Wednesday), 2012 - 4:00 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Speaker: Prof. Dr. Stefan NAGEL, Graduate School of Business, Stanford University
http://faculty-gsb.stanford.edu/nagel/
Title: “GREAT EXPECTATIONS, BIG DISAPPOINTMENTS: CYCLES IN SUBJECTIVE ASSET RETURN EXPECTATIONS”
ABSTRACT:
Recurrent boom/bust episodes in financial markets and the macroeconomy are challenging for economists to explain. In this talk, I discuss research that examines micro data on portfolio choice and subjective expectations to uncover potential drivers of these boom/bust cycles. A variety of empirical patterns in household asset allocation and in subjective expectations about future stock returns, house prices, and inflation suggest a common underlying expectations-formation mechanism that we label "learning from experience": While individuals continuously refine their forecasts in light of new data, they draw primarily on their own life-time experiences rather than all available historical data in forming their expectations. As a result, memory of past macroeconomic events is gradually lost over time. Extrapolation from life-time experiences generates to pro-cyclical asset return expectations, where rising asset prices fuel optimism, and downturns generate pessimism.
ABOUT STEFAN NAGEL:
Stefan Nagel is an Associate Professor of Finance at Stanford University's Graduate School of Business. He has won various awards and fellowships, among them the Smith-Breeden Prize of the American Finance Association for the best paper in the Journal of Finance in 2004 and the Fama/DFA prize for the best asset pricing paper in the Journal of Financial Economics in 2006 (first prize) and 2010 (second prize). He is a Research Associate at the National Bureau of Economic Research, a Research Fellow at the Centre for Economic Policy Research, an Associate Editor of the Journal of Finance and the Review of Finance, and a former Associate Editor of the Review of Financial Studies. Professor Nagel received his PhD from the London Business School in 2003, and he had been a visiting doctoral student at MIT. Before joining the Stanford GSB in 2004, he spent a year as a lecturer at Harvard University.
**Please REGISTER**:
Mail: gutmann-center(a)wu.ac.at
Phone: +43-1-31336-4244
CONTACT AND FURTHER INFORMATION:
WU Gutmann Center for Portfolio Management
WU (Wirtschaftsuniversität Wien) - Department of Finance, Accounting and Statistics
Mag. Dorothea GRIMM
www.gutmann-center.at
CALL FOR PAPERS / CONFERENCE ANNOUNCEMENT
(apologies for cross-postings!)
WU GUTMANN CENTER SYMPOSIUM 2013
"SOVEREIGN CREDIT RISK AND ASSET MANAGEMENT"
JUNE 11, 2013
WU Gutmann Center for Portfolio Management
WU (Vienna University of Economics and Business), Austria
www.gutmann-center.at
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The WU Gutmann Center for Portfolio Management is proud to announce its seventh symposium to be held at WU (Vienna University of Economics and Business), Austria.
The general topic of the symposium is "Sovereign Credit Risk and Asset Management".
Papers submitted to the symposium can address but are not restricted to the following
TOPICS:
- Measuring and managing sovereign credit risk
- The implications of sovereign credit risk for asset management
- Sovereign credit risk and the banking sector
- Sovereign credit risk and prudential regulation
- The role of rating agencies
- Sovereign credit risk contagion
- Currency unions
- The political economics of sovereign credit risk
PAPER SUBMISSION:
Papers should be submitted by email (in Acrobat PDF) NOT LATER THAN DECEMBER 15, 2012 to the following address:
E-mail: gutmann-center(a)wu.ac.at
CONTACT:
WU Gutmann Center for Portfolio Management
Dorothea Grimm
WU (Vienna University of Economics and Business)
Heiligenstädter Straße 46-48, 1190 Wien (Vienna), Austria
Phone: +43-1-31336-4244
E-mail: gutmann-center(a)wu.ac.at - Web: http://www.gutmann-center.at/
All submissions will be reviewed by a committee composed of members of the WU Gutmann Center's Academic Advisory Board and decisions will be announced by March 15, 2013.
Submission and participation are free of charge. Accommodation and travel expenses (economy fare) of presenting authors will be covered by the WU Gutmann Center.
ASSISTANT PROFESSOR FOR FINANCE
WU (Vienna University of Economics and Business) is currently inviting applications for the position of an ASSISTANT PROFESSOR (tenure track) in Professor Josef Zechner`s group at the Institute for Finance, Banking and Insurance (www.wu.ac.at/finance<http://www.wu.ac.at/finance>).
RESPONSIBILITIES: Teaching (Bachelor and Master): Finance; Research in Professor Josef Zechner's group in one or several of the following areas: Asset Management, Corporate Finance, Asset Pricing, Banking.
REQUIREMENTS: Doctoral Degree in Economics or Business Administration or equivalent qualification; Research experience in one of the following areas of financial economics: Corporate Finance, Asset Management, Asset Pricing, Risk Management, Banking, or in a related field, e.g. Decision Theory, Corporate Governance, Game Theory. Teaching experience.
Apply using reference number 2079 until September 12,2012 at http://www.wu.ac.at/jobs where a full description of tasks and requirements can be found.