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Financial and Actuarial Mathematics  
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Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute)


J. Antolín Rodríguez:
"Carry Trade: a utility Analysis of Foreign Currency Credits for Private Households";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 16.01.2017.

J. Brandstätter:
"Optimale Dividendenstrategien für in den Markt investierende Unternehmen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 21.10.2016.

B. Ferscha:
"Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, C. Krischanitz; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 19.10.2016.

M. Strummer:
"Pricing of and hedging with traffic light options";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 18.10.2016.

S. Mihaljevic:
"Implementation of a Levy driven electricity forward model";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 12.10.2016.

B. Bauer:
"Backtesting und Forecasting von Risikomaßen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 08.09.2016.

A. Baumgartner:
"Langlebigkeitsswaps";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 11.05.2016.

A. Hellmann:
"Konsistente Bewertung mit Hilfe von quadratischen Hedgingansätzen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 11.05.2016.

J. Madl:
"Flash Crashes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 11.05.2016.

C. Stranz:
"Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz Räume";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 10.05.2016.

M. Bernkopf:
"Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 26.04.2016.

E. Pasztor:
"Simulation und Analyse von Select-Produkten im Niedrigzinsumfeld";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, K. Hirhager; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 22.03.2016.

A. Shabani:
"Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 10.02.2016.

P. Rambauske:
"The shape of death - A brief discussion on the RRR transform and multidimensional methods of pricing mortality derivatives";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 09.02.2016.

A. Schubert:
"Derivation of an Austrian annuity valuation table for the pension insurance";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 26.11.2015.

J. Spacsenko:
"Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 19.11.2015.

C. Spreitzer:
"Auswirkungen eines stochastischen Sterblichkeitsmodells auf das Solvenzkapital unter Solvency II";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 21.10.2015.

M. Lahner:
"Verallgemeinerungen des Ruinkonzeptes in der Risikotheorie";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 13.10.2015.

M. Seirlehner:
"Schadenreservierung bei langer Abwicklungsdauer";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 13.10.2015.

J. Formanek:
"Energiemärkte und die Bewertung von Energiederivaten";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 16.09.2015.

A. Eder:
"Poisson approximation for structure floors";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 09.09.2015.

L. Chen:
"Prämienkalkulationsprinzipien für Heavy-Tailed Risiken";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 31.08.2015.

S. Schlauss:
"Solvency II - Eigenkapitalbedarf des versicherungstechnischen Risikos in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 24.08.2015.

L. Neitzel:
"Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 28.05.2015.

M. Beck:
"Regularization of local volatility models";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 12.05.2015.

C. Kyriakopoulos:
"Über den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational Risk";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 12.05.2015.

A. Frank:
"Spartenspezifische Analyse von Modellierungs- und Reservierungsmethoden für Großschäden in den Sachsparten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 04.05.2015.

F. Steiner:
"Variable Annuities: Bewertungsansatz mittels Monte Carlo Simulation";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 04.05.2015.

F. Aigner:
"Variance swaps: Sub- und Super-Hedging von Varianzoptionen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 24.03.2015.

K. Laimer:
"Zinsszenarien und Best Estimate in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 24.03.2015.

E. Gudat:
"Convergence Analysis of the Longstaff-Schwartz Algorithm";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 10.02.2015.

M. Schützenhofer:
"Stochastische Schadenreservierung";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 08.01.2015.

L. Ludwig:
"Risikofaktoren in der Lebensversicherung aus aktuarieller Sicht";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 09.12.2014.

A. Peterseil:
"Optimal contour choice for option pricing by Fourier transform";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 09.12.2014.

M.-D. Mirescu:
"Various optimization criteria for a two-dimensional stochastic control problem";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 25.11.2014.

C. Mairitsch:
"Sterblichkeits- und Langlebigkeitsderivate";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 23.10.2014.

S. Sporer:
"Verteilungen im Rahmen des Limit-Order-Buches";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 22.10.2014.

S. Kuhrn:
"Calculating the probability of a mid-price increase based on a stochastic model for order book dynamics";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 21.10.2014.

M. Reichstein:
"Konsistente Bewertung mittels des Esschermaßes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 21.10.2014.

D. Hinterkörner:
"Effizienter Preis";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 17.09.2014.

T. Koller:
"Ein Beitrag zur Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte mit garantierter Er- und Ablebensleistung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 16.09.2014.

L.-M. Orth:
"The multidimensional Heston stochastic volatility model based on Wishart processes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 15.09.2014.

R. Hirk:
"Nichtparametrische Volatilitätsschätzer unter Market Microstructure Noise";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 08.09.2014.

L Wagner:
"Valuation Portfolio für fondsgebundene Erlebensversicherungen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 19.08.2014.

P. Gruber:
"Incorporating higher order moments into the claims reserving process";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 08.05.2014.

T. Koblischke:
"Asset Allocation über den Lebenszyklus: Ein Binomialmodell mit Einkommen, Sterblichkeit und Bayes'schem Updating";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 08.05.2014.

J. Gotsch:
"On a uniqueness theorem for the Fokker-Planck equation";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 07.05.2014.

M. Pleischl:
"The Cramér-Lundberg ruin model with a high dividend barrier";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 29.04.2014.

S. Polzer:
"Modellierung von Elektrizitäts-Forwardpreisen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero, S. Hochgerner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 27.03.2014.

C. Michalecz:
"Optimale Dividendenzahlungen mit Diffusionsprozessen in endlicher und unendlicher Zeit";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 21.03.2014.

I. Riedler:
"Solvenzbewertung von Versicherungsunternehmen am Beispiel eines Rentenportfolios";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 12.02.2014.

N. Rab:
"On meromorphic Lévy processes and option pricing";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 10.02.2014.

M. Zvonarich:
"Aktuarielle Best Estimate Bewertung von Schadenrückstellungen - Eine quantitative Analyse verschiedener Reservierungsverfahrenn";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 07.02.2014.

R. Haidinger:
"Barrier options and their application to structure floors";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 30.01.2014.

A. Zrunek:
"Volatility Smile expansions in Levy models";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 11.12.2013.

B. Ondra:
"On an Approach for Analyzing the Jump Activity Index of High Frequency Data";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 10.12.2013.

J. Heiny:
"Multivariate Extremes and Dependence Structures: A Theoretical Background for Modelling";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 03.12.2013.

N. Horvath:
"Über Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 23.10.2013.

Z. Feldmann:
"Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 18.10.2013.

H. Vybiral:
"Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten / Parisian ruin mit unabhängigen Zuwächsen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 17.09.2013.

M. Etzlstorfer:
"Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 16.09.2013.

B. Lehner:
"Methoden zur Schadenreservierung in der Sachversicherung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 16.09.2013.

S. Hörmannseder:
"The Flow-Performance Relationship in the Mutual Fund Industry - An Analytical and Empirical Investigation";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 07.06.2013.

V. Slavov:
"Explizite Berry-Esseen-Schranken für die asymptotische Normalität der Standard-Schätzer für Kendalls Tau";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 07.06.2013.

T. Mroz:
"Reinforcement Learning and Other Quantitative Methods for Energy Markets";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 05.06.2013.

I. Brynda:
"Bestimmung eines fairen Preises für die übernommene Kapitalgarantie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 03.06.2013.

E. Böck:
"Solvency II - ausführliche Betrachtung des Standardmodells und Vorstellung zweier Ansätze eines internen Modells für Lebensversicherungsunternehmen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 15.04.2013.

L. Dudok de Wit:
"Liquidity risks based on the limit order book";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, M Schmutz; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 19.03.2013.

P. Schmöger:
"Potential Future Exposure of Path-Dependent Financial Derivatives";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 24.01.2013.

C. Zimmer:
"Bewertung und Analyse der Umsetzung der Unisex-Richtlinie in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 24.01.2013.

M. Kadan:
"IFRS 4 und eine Gegenüberstellung zu Solvency II in Zusammenarbeit mit der HDI Versicherung AG";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 23.01.2013.

L. Langova:
"Solvency II und Eine Gegenüberstellung zu IFRS 4";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 23.01.2013.

C. Grünwald:
"Untersuchung der Struktur von Volatilitäten von Swaptions mittels Markov-Modell anhand von Daten des Euromarktes";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 18.01.2013.

K. Kahramantürk:
"Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 18.01.2013.

H. Öztürk:
"Trees in Finance";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 18.01.2013.

P. Brandstätter:
"Analyse einer Least Squares Monte Carlo Methode zur Bewertung amerikanischer Optionen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 14.01.2013.

J. Mitterhuber:
"Eine Studie über die Verwendung von Lévy-Prozessen im quantitativen Risikomanagement";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 29.11.2012.

S. Lynton-Evans:
"The Financial Crisis - An Introduction to a Formula Causing It and a Method";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 20.11.2012.

K. Zimmermann:
"Liquiditätsrisiko Modell zur Messung und Steuerung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 20.11.2012.

D. Stoyanov:
"Numeric of the Levy-driven-Heath-Jarrow-Morton Model of Interest Rate Theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 24.10.2012.

P. Kernecker:
"Optimale Investitions-Rückversicherungsstrategie für ein Jump-Diffusion";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 22.10.2012.

D. Ferstl:
"Pricing Asian Options by Importance Sampling";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 15.06.2012.

A. Orthofer:
"Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 26.04.2012.

C. Pommer:
"Duration in der Spätschadenreserve";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 20.04.2012.

S. Schallhart:
"Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 20.04.2012.

E. Kegele:
"Alte und neue Ruinformeln und deren Implementierung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 19.04.2012.

R. Bauer:
"Fast Calibration in the Heston Model";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 13.03.2012.

A. Surenian:
"Zeitliche Skalierung von Value-at-Risk und Volatilität in Aktien und Optionsportfolios";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 13.03.2012.

L. Breiteneder:
"Tail asymptotics for sums of dependent random variables";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 17.01.2012.

Ch. Gawrilowicz:
"cTISS - Integration eines Kompetenzmanagementsystems in die Lehre";
Betreuer/in(nen): J. Dorn; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 29.11.2011.

D. Scholz:
"Market Impact Models choosing Static and Adaptive Strategies for the Optimal Execution of Portfolio Transactions";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 24.11.2011.

I. Gülüm:
"Controlled Diffusion Models with Application to Dividend Payment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 18.10.2011.

C. Marguerite:
"Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 17.10.2011.

M. Mert:
"Ein Empirischer Vergleich von Stochastischen Optionsbewertungsmodellen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 17.10.2011.

J. Yang:
"High-order Weak Approximation Schemes For SPDEs With Applications";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 12.10.2011.

J. Hirz:
"Design of Optimal Cost-Efficient Payoffs and Corresponding Investment Strategies";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 15.07.2011.

F. Mair:
"Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 05.04.2011.

A. Deim:
"Kontrahentenrisiko von Kreditderivaten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits, S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

P. Porkert:
"On Weak Solutions of Stochastic Differential Equations in Hilbert Spaces";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, S. Tappe; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

J. Puchner:
"Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gaußschen Modelle im quantitativen Risikomanagement";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 22.03.2011.

A. Glavanovits:
"Optimale proportionale Rückversicherung und Investition basierend auf der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 30.11.2010.

H. Schellmann:
"Cramer Lundberg Prozess mit Investment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 30.11.2010.

D. Hareter:
"Optimale Dividendenzahlungen im Cramer-Lundberg Modell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

G. Kampl:
"Kapitallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula Tilting";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

Y. Kang:
"Über die Bewertung geometrischer asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes- und in Lévyprozeß-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

M. Krenn:
"Optimale Dividendenzahlungen unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes in einem Diffusionsmodell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 15.06.2010.

C. Höggerl:
"American options via the cross-entropy method";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 07.06.2010.

A. Houska:
"Beschreibung der Lebensrückversicherung und einer speziellen Finanzierungsmethode";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 22.03.2010.

S. Mustafova:
"On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 21.01.2010.

D. Kocheim:
"Ruinwahrscheinlichkeiten und optimales Investment in Aktienmärkten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 26.11.2009.

A. Mayer:
"Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 19.11.2009.

M. Six:
"Surplus Distribution Systems in a Markovian Life Insurance Model and Their Effects on the Profitability of the Life Settlement Market";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 27.10.2009.

H. Gasser:
"Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 14.10.2009.

P. Nagel:
"Volatility modeling and volatility swaps";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 08.10.2009.

S. Schneeberger:
"Realized power variation of some fractional stochastic integrals";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 09.09.2009.

C. Brodowicz:
"Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal Approximation";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 19.06.2009.

C. Fekter:
"Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 18.06.2009.

E. Fellner:
"Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 17.06.2009.

S. Wohlmuth:
"A nonparametric test of independence dealing with tied observations";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, B. Dengler; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 17.06.2009.

P. Braunsteiner:
"Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

I. Brehovsky:
"Sensitivitätsanalysen zum New Business Value";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

M. Schmidt:
"Erstellung einer unternehmenseigenen Sterbetafel für Lebensversicherungen mit Todesfallcharakter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 16.06.2009.

B. Lutz:
"Long Interest Rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 15.06.2009.

C. Urach:
"Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 15.06.2009.

S. Mikula:
"Optimierung von Rückversicherungsverträgen am Beispiel der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

O. Sommer:
"Faire Risikotransferpreise für Kredite";
Betreuer/in(nen): J. Leitner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

E. Stoißer:
"Implementing the Markovian model in life insurance";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 29.04.2009.

A. Selimi:
"Risikomodellierung und Szenarien für das Solvenzkapital in der privaten Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 20.04.2009.

V. Kovacs:
"Application of rotational invariant importance sampling";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 25.03.2009.

M. Priebernig:
"Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 25.01.2009.

E. Szepesi:
"An evaluation of Fourier methods in risk theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 21.01.2009.

S. Wimmer:
"On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 21.01.2009.

C. Böck:
"VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 27.11.2008.

C. Modl:
"The critical analysis of Mandelbrot's 'The (Mis)Behaviour of Markets'";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 25.11.2008.

M. Bauer:
"Geodesics in subriemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 15.10.2008.

A. Soszynska:
"Kontrollierte Steuerungsmodelle für optimale Dividenden-Auszahlung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 08.10.2008.

K. Hirhager:
"Stochastische Portfoliotheorie";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.09.2008.

M. Wachter:
"Two Fund Seperation";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.09.2008.

P. harms:
"The Poincare Lemma in sub-riemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 10.06.2008.

P. Wininger:
"Monte-Carlo Valuation of American Options";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 10.06.2008.

R. Schneider:
"Optimale Dividendenauszahlung mit endlichem Zeithorizont";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.04.2008.

A. Magenschab:
"The potential approach to the term structure of interest rates - theory and application";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.04.2008.

C. Purer:
"Non-Monotone Choice Functionals and the Entropic Utility in the Optimal Risk Sharing Problem";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.04.2008.

N. Kirchler:
"No Arbitrage Valuation of Weather Derivatives";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 17.03.2008.

D. Pongratz:
"Moderne Bewertungsmethoden von Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 14.03.2008.

G. Plückhahn:
"Versicherungsmathematik zwischen dem Handelsgesetzbuch und den International Financial Reporting Standards";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 02/2008.

D. Dvorak:
"Cubature on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 23.01.2008.

K. Radek:
"Utility based asset pricing under high risk aversion";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 18.01.2008.

P. Hofmarcher:
"Portfolio optimization using risk-adjusted value approach";
Betreuer/in(nen): M. Fulmek, J. Leitner; Universität Wien, 2008; Abschlussprüfung: 2008.

A. Müksch:
"Anwendung von Risikomaßen in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2008.

P. Buchner:
"Hedging Integrated Risks in Unit-Linked Life Insurance";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 23.11.2007.

G. Grafendorfer:
"Hardening the BMV conjecture";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 10/2007.

A. Vaishar:
"Pflegeversicherung - Gesetzliche Rahmenbedingungen und private Vorsorgemöglichkeiten zur Absicherung des Pflegefallrisikos";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 10/2007.

K. Kührer-Hugo:
"Risikoadjustiertes Kapital in der Nicht-Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 24.04.2007.

M. Popp:
"Vom leistungsorientierten Pensionsplan zum beitragsorientierten Pensionsmodell";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 24.04.2007.

D. Gartner:
"ASVG versus APG";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 18.04.2007.

M. Maier:
"Claim Reserving - Deterministic, Stochastic and Multivariate Methods";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 03/2007.

N. Guggenberger:
"Bayessche Methoden für Pareto-artige Schadenverteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

R. Knapp:
"European Embedded Value in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

L. Sabatié:
"Forecasting intraday stock returns of high frequency data by means of various methods";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

U. Schutting:
"Risikomodellierung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

C. Cuchiero:
"Affine Interest Rate Models - Theory and Practice";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 12.10.2006.

A. Szelp:
"Analysis of Recovery Times";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 12.10.2006.

H. Oberhauser:
"The Chaos Representation Property for Lévy Processes";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 09/2006.

C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 09/2006.

U. Loy:
"Pensionsreformen für Arbeiter und Angestellte ab dem Jahr 2000 und ihre finanziellen Auswirkungen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 16.02.2006.

C. Brunner:
"Optimale Dividendenstrategien für Reserveverläufe in diskreter und kontinuierlicher Zeitrechnung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

M. Genser:
"Technische Optionen in Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

C. Kautschitsch:
"Untersuchungen zur Erstellung von Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung mit Trennung der Übergänge in die Invaliditätspension und in die Alterspension";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

A. Streit:
"Modelling operational risk particularly with regard to extreme value statistics";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

C. Ebersdorfer:
"Portfolio-Optimierung von Pensionskassen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

M. Jeritsch:
"Untersuchung über die Höhe der Abfertigung Neu und der Abfertigung Alt auf Basis des Arbeitnehmerbestandes eines führenden österreichischen Unternehmens";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

M. Rieder:
"Ruin probabilities and prportional investment under regularly varying tails";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

C. Stacherl:
"Bewertung von Sozialkapital nach internationalen Abrechnungsstandards (IFRS) im Vergleich zu den in Österreich verwendeten Bewertungsmethoden (EStG / HGB)";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

S. Bagot:
"Modeling Interest Rates with Wiener Chaos";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

R. Bauer:
"Optimales Investment eines Versicherungsunternehmens unter besonderer Berücksichtigung subexpotentieller Verteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

T. Bauer:
"Gewinnverteilungssysteme in einem stochastischen Lebensversicherungsmodell";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, R. Kainhofer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

T. Dockal:
"Einführung Dynamischer Finanzanalyse in einem Versicherungsunternehmen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

M. Ibi:
"Risikosegmentierung mit R";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

B. Spangl:
"Bestandsanalyse in der Lebensversicherung mit Hilfe multivariater statistischer Methoden";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

R. Warnung:
"Stochastic Votatility in Fixed-Income Markets";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

M. Sobolewski:
"Methoden des Data-Mining am Beispiel einer KFZ Tarifierung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004; Abschlussprüfung: 2004.

A. Antonov:
"Performance of Modern Techniques for Rating Model Design";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

C. Bayer:
"Cubature on Wiener Space extended to Higher Order Operators";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

C. Glavan:
"An Application of Alternative Risk Measures to Trading Portfolios";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

R. Gusso:
"An Application of EM Algorithm to Calibration of Dependent Credit Risk Models";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

N. Kaltenbach:
"Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

F. Moldaschl:
"Neuronale Netze und ihr möglicher Einsatz für Versicherungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

S. Ott:
"Analyse der regionalen Unterschiede in der österreichischen Verkehrsunfallbilanz";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer et al.; Friedrich-Schiller University Jena, Germany, 2004.

J. Putz:
"Methoden zur Optimierung von Mailingaktionen im Versicherungsbereich";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

S. Sturm:
"Calculation of the Greeks by Malliavin Calculus";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; University of Vienna, Austria, 2004.

C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003; Abschlussprüfung: 2003.

A. Eckner:
"Pricing Derivatives of American and Game Type in Incomplete Markets";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

W. Edlinger:
"Approximation von Barwerten für unterjährige Alter mit Hilfe von Übergangsintensitäten";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

B. Forster:
"Cubature Formulas on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

E. Fuchs:
"Gewinnbeteiligung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

St. Krenn:
"Schadensreservierung in der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

B. Mitterlehner:
"Risikosegmentierung eines österrreichischen Kfz-Kasko Bestandes";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

M. Roiger:
"Vergleich von Methoden zur Schätzung der Schadensabwicklung am Beispiel der KFZ-Versicherung im Hinblick auf die Anforderungen nach IAS";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

C. Sipöcz:
"Umrechnung von abhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten in Übergangsintensitäten bei Ausscheideordnungen mit mehreren Ausscheideursachen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

I. Tscholl:
"Consistency Problems in Interest Rate Theory";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

V. Vialle:
"Rentabilität von Lebensversicherungsverträgen unter Berücksichtigung der Todesfall-, Erlebens und sonstigen Versicherungsleistungen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

P. Janz-Grün:
"Pensionshöhe versus Pensionsantritt: Versicherungsmathematische und empirische Betrachtungen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, H. Sorger; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

U. Haböck:
"Reproducing kernel spaces of entire functions";
Betreuer/in(nen): H. Woracek; Institut für Analysis und Scientific Computing, 2001; Abschlussprüfung: 2001.

R. Hofer:
"Zu- und Abschläge für Pensionen bei Variation des Pensionsalters und anderer Parameter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

E. Strasser:
"Change of Numeraire and the Numeraire Portofolio in Financial Models";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

K. Engl:
"Zinsderivate ";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

A. Jaidhauser:
"Modellierung eines dynamischen ASVG-Pensionsversicherungssystems nach Grundsätzen des Anwartschaftsdeckungsverfahrens unter Zugrundelegung der prognostizierten demographischen und ökonomischen Entwicklung Österreichs in den Jahren 2000 bis 2050";
Betreuer/in(nen): K.-H. Wolff; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

M. Krca:
"Spotmodelle für Energieprodukte";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

S. Niederhofer:
"Selbstbehalte in der privaten Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

E. Pettermann:
"Anwendung des Binomialmodells auf Barrier Optionen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

H.P. Plaichner:
"Untersuchungen über die Verteilung der Todesfälle";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

G. Plückhahn:
"Optionsbewertung und implizite Volatilitäten";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

A. Uhl:
"Extrapolation der Sterbewahrscheinlichkeiten für die Berechnung von Generationentafeln auf Basis von Parametern analytischer Verteilungen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2000.

K. Kühnen:
"Internationaler Vergleich von Bewertungsmethoden für Pensionszusagen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 1998; Abschlussprüfung: 1998.

U. Hoffmann:
"Verfahren zur Finanzierung von Pensionsverpflichtungen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.

R. Horvath:
"Asset-Liability-Management";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.

A. Trimmel:
"Untersuchungen über die Risikoversion in der Schaden-/Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 1998.



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