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Financial and Actuarial Mathematics  
at Vienna University of Technology, Austria  

 

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Bei FAM abgeschlossene Diplom- bzw. Masterarbeiten

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Summer:
"Aktuarielle Modellierung der Hagelschäden im internen Modell";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-12-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Gangl:
"Solvency III";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-12-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Karlinger:
"Über die Aggregation von Value-at-Risk und Expected Shortfall --- Schranken und klassische Verteilungsfamilien";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Richter:
"Über die Berechnung Ruinwahrscheinlichkeit mit Mittag-Leffler-Funktionen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-11.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Samitz:
"Advanced Butterfly";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-05.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Stellner:
"Mortality Swaps und verwandte Instrumente zur Sekuritarisierung von Langlebigkeitsrisiko";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-09-03.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Henry:
"Liquidity dimensions around aggressive market orders in limit order book and high-frequency trading";
Betreuer/in(nen): M Schmutz, T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-07-06.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Hirber:
"Über semistatisches Hedging von Derivaten";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Burger:
"Vergleich von Zinsmodellen in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Gutmann:
"Performance-Abschätzung für Kleinanleger anhand der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-05-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Koch:
"Rückversicherung von Lebensrisiken";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-04-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Gurtner:
"On optimal reservoir usage for hydro power plants";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Eisenberg; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-02-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Klaue:
"Hawkes Prozesse zur Modellierung des Limit Order Buches";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2018; Abschlussprüfung: 2018-02-02.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Aigner:
"Different Approaches for Pricing Derivatives in a Multi-Curve Framework";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Doko:
"Credit Valuation Adjustment von Zinsswaps mit Collateral";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Fabrykowski:
"Extended CreditRisk+ with Guarantees";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hochwarter:
"Prämienkalkulation von Versicherungsprodukten mit verallgemeinerten linearen Modellen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Nikowitsch:
"Profitabilitätsanalyse im Bestandsmanagement von Versicherungsunternehmen mittels linearer Diskriminanzanalyse und support vector machine";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schmid:
"Data Mining in Actuarial Performance Indicators using Self-Organizing Maps";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Strasser:
"Parametrisierung einer Schätzfunktion für die Schadenzahl eines Sturmereignisses durch metereologische Daten- Von der Wetterprognose zur Schadenprognose";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Wakolbinger:
"Absichern von großen Optionsportfolios in diskreter Zeit";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. K. Wastlhuber:
"Stochastische Reservierungsmethoden in der Schadenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Brandstätter:
"Optimale Dividendenstrategien für in den Markt investierende Unternehmen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ferscha:
"Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, C. Krischanitz; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Stranz:
"Prämienkalkulationsprinzipien und Orlicz Räume";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Bernkopf:
"Analysis of the alpha-hypergeometric stochastic volatility model";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-04-26.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Pasztor:
"Simulation und Analyse von Select-Produkten im Niedrigzinsumfeld";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, K. Hirhager; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Schubert:
"Derivation of an Austrian annuity valuation table for the pension insurance";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-11-26.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Spacsenko:
"Anwendung adaptierter Abhängigkeit bei der fondsgebundenen Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-11-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Lahner:
"Verallgemeinerungen des Ruinkonzeptes in der Risikotheorie";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-13.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Seirlehner:
"Schadenreservierung bei langer Abwicklungsdauer";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-13.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Eder:
"Poisson approximation for structure floors";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-09-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Chen:
"Prämienkalkulationsprinzipien für Heavy-Tailed Risiken";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-08-31.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schlauss:
"Solvency II - Eigenkapitalbedarf des versicherungstechnischen Risikos in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-08-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Beck:
"Regularization of local volatility models";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Frank:
"Spartenspezifische Analyse von Modellierungs- und Reservierungsmethoden für Großschäden in den Sachsparten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-04.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Steiner:
"Variable Annuities: Bewertungsansatz mittels Monte Carlo Simulation";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-04.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Aigner:
"Variance swaps: Sub- und Super-Hedging von Varianzoptionen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-03-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Gudat:
"Convergence Analysis of the Longstaff-Schwartz Algorithm";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-02-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schützenhofer:
"Stochastische Schadenreservierung";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-01-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Ludwig:
"Risikofaktoren in der Lebensversicherung aus aktuarieller Sicht";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-12-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Peterseil:
"Optimal contour choice for option pricing by Fourier transform";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-12-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M.-D. Mirescu:
"Various optimization criteria for a two-dimensional stochastic control problem";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-11-25.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Gotsch:
"On a uniqueness theorem for the Fokker-Planck equation";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-07.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Pleischl:
"The Cramér-Lundberg ruin model with a high dividend barrier";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-04-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Michalecz:
"Optimale Dividendenzahlungen mit Diffusionsprozessen in endlicher und unendlicher Zeit";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-03-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Zvonarich:
"Aktuarielle Best Estimate Bewertung von Schadenrückstellungen - Eine quantitative Analyse verschiedener Reservierungsverfahrenn";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-07.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Haidinger:
"Barrier options and their application to structure floors";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-01-30.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Zrunek:
"Volatility Smile expansions in Levy models";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-11.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Heiny:
"Multivariate Extremes and Dependence Structures: A Theoretical Background for Modelling";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-03.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Etzlstorfer:
"Diffusionsapproximation und das de Finetti Problem in endlicher Zeit";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Slavov:
"Explizite Berry-Esseen-Schranken für die asymptotische Normalität der Standard-Schätzer für Kendalls Tau";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-07.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Mroz:
"Reinforcement Learning and Other Quantitative Methods for Energy Markets";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-05.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Brynda:
"Bestimmung eines fairen Preises für die übernommene Kapitalgarantie bei der prämienbegünstigten Zukunftsvorsorge";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-03.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Böck:
"Solvency II - ausführliche Betrachtung des Standardmodells und Vorstellung zweier Ansätze eines internen Modells für Lebensversicherungsunternehmen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-04-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Schmöger:
"Potential Future Exposure of Path-Dependent Financial Derivatives";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Zimmer:
"Bewertung und Analyse der Umsetzung der Unisex-Richtlinie in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Kadan:
"IFRS 4 und eine Gegenüberstellung zu Solvency II in Zusammenarbeit mit der HDI Versicherung AG";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Langova:
"Solvency II und Eine Gegenüberstellung zu IFRS 4";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Grünwald:
"Untersuchung der Struktur von Volatilitäten von Swaptions mittels Markov-Modell anhand von Daten des Euromarktes";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Brandstätter:
"Analyse einer Least Squares Monte Carlo Methode zur Bewertung amerikanischer Optionen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Lynton-Evans:
"The Financial Crisis - An Introduction to a Formula Causing It and a Method";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-20.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Kernecker:
"Optimale Investitions-Rückversicherungsstrategie für ein Jump-Diffusion";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-10-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Ferstl:
"Pricing Asian Options by Importance Sampling";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Pommer:
"Duration in der Spätschadenreserve";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-20.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schallhart:
"Anwendung der Duration im Asset-Liability-Management eines Lebensversicherungsunternehmens";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-20.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Bauer:
"Fast Calibration in the Heston Model";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-03-13.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Breiteneder:
"Tail asymptotics for sums of dependent random variables";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-01-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Ch. Gawrilowicz:
"cTISS - Integration eines Kompetenzmanagementsystems in die Lehre";
Betreuer/in(nen): J. Dorn; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-11-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Scholz:
"Market Impact Models choosing Static and Adaptive Strategies for the Optimal Execution of Portfolio Transactions";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-11-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Gülüm:
"Controlled Diffusion Models with Application to Dividend Payment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Marguerite:
"Methodik von Sterblichkeitsuntersuchungen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Mert:
"Ein Empirischer Vergleich von Stochastischen Optionsbewertungsmodellen";
Betreuer/in(nen): S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Hirz:
"Design of Optimal Cost-Efficient Payoffs and Corresponding Investment Strategies";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-07-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Deim:
"Kontrahentenrisiko von Kreditderivaten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits, S. Gerhold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Porkert:
"On Weak Solutions of Stochastic Differential Equations in Hilbert Spaces";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, S. Tappe; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Glavanovits:
"Optimale proportionale Rückversicherung und Investition basierend auf der Hamilton-Jacobi-Bellman Gleichung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-11-30.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Schellmann:
"Cramer Lundberg Prozess mit Investment";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-11-30.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hareter:
"Optimale Dividendenzahlungen im Cramer-Lundberg Modell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Krenn:
"Optimale Dividendenzahlungen unter Berücksichtigung des Ruinzeitpunktes in einem Diffusionsmodell";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Houska:
"Beschreibung der Lebensrückversicherung und einer speziellen Finanzierungsmethode";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Kocheim:
"Ruinwahrscheinlichkeiten und optimales Investment in Aktienmärkten";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-11-26.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Six:
"Surplus Distribution Systems in a Markovian Life Insurance Model and Their Effects on the Profitability of the Life Settlement Market";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-27.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Brodowicz:
"Pricing Synthetic Collateralized Debt Obligations using Normal Approximation";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Wohlmuth:
"A nonparametric test of independence dealing with tied observations";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, B. Dengler; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Urach:
"Simulation von Ruinwahrscheinlichkeiten unter Verwendung der Pollaczeck-Khinchine Formel und Importance Sampling";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mikula:
"Optimierung von Rückversicherungsverträgen am Beispiel der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) O. Sommer:
"Faire Risikotransferpreise für Kredite";
Betreuer/in(nen): J. Leitner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Selimi:
"Risikomodellierung und Szenarien für das Solvenzkapital in der privaten Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-20.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Kovacs:
"Application of rotational invariant importance sampling";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-03-25.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Priebernig:
"Die Berechnung des Embedded Value bei stochastischer Risikodiskontrate";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-25.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Soszynska:
"Kontrollierte Steuerungsmodelle für optimale Dividenden-Auszahlung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-10-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hirhager:
"Stochastische Portfoliotheorie";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Schneider:
"Optimale Dividendenauszahlung mit endlichem Zeithorizont";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Plückhahn:
"Versicherungsmathematik zwischen dem Handelsgesetzbuch und den International Financial Reporting Standards";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-02.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Hofmarcher:
"Portfolio optimization using risk-adjusted value approach";
Betreuer/in(nen): M. Fulmek, J. Leitner; Universität Wien, 2008; Abschlussprüfung: 2008.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Müksch:
"Anwendung von Risikomaßen in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2008.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Buchner:
"Hedging Integrated Risks in Unit-Linked Life Insurance";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-11-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Kührer-Hugo:
"Risikoadjustiertes Kapital in der Nicht-Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Popp:
"Vom leistungsorientierten Pensionsplan zum beitragsorientierten Pensionsmodell";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Maier:
"Claim Reserving - Deterministic, Stochastic and Multivariate Methods";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-03.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Guggenberger:
"Bayessche Methoden für Pareto-artige Schadenverteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Schutting:
"Risikomodellierung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Loy:
"Pensionsreformen für Arbeiter und Angestellte ab dem Jahr 2000 und ihre finanziellen Auswirkungen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-02-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Brunner:
"Optimale Dividendenstrategien für Reserveverläufe in diskreter und kontinuierlicher Zeitrechnung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Genser:
"Technische Optionen in Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Kautschitsch:
"Untersuchungen zur Erstellung von Rechnungsgrundlagen für die Pensionsversicherung mit Trennung der Übergänge in die Invaliditätspension und in die Alterspension";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Streit:
"Modelling operational risk particularly with regard to extreme value statistics";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Ebersdorfer:
"Portfolio-Optimierung von Pensionskassen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Jeritsch:
"Untersuchung über die Höhe der Abfertigung Neu und der Abfertigung Alt auf Basis des Arbeitnehmerbestandes eines führenden österreichischen Unternehmens";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Rieder:
"Ruin probabilities and prportional investment under regularly varying tails";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Stacherl:
"Bewertung von Sozialkapital nach internationalen Abrechnungsstandards (IFRS) im Vergleich zu den in Österreich verwendeten Bewertungsmethoden (EStG / HGB)";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2005; Abschlussprüfung: 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Bauer:
"Optimales Investment eines Versicherungsunternehmens unter besonderer Berücksichtigung subexpotentieller Verteilungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Bauer:
"Gewinnverteilungssysteme in einem stochastischen Lebensversicherungsmodell";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, R. Kainhofer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Dockal:
"Einführung Dynamischer Finanzanalyse in einem Versicherungsunternehmen";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Ibi:
"Risikosegmentierung mit R";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Spangl:
"Bestandsanalyse in der Lebensversicherung mit Hilfe multivariater statistischer Methoden";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Sobolewski:
"Methoden des Data-Mining am Beispiel einer KFZ Tarifierung";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004; Abschlussprüfung: 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Antonov:
"Performance of Modern Techniques for Rating Model Design";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Glavan:
"An Application of Alternative Risk Measures to Trading Portfolios";
Betreuer/in(nen): U. Schmock; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Gusso:
"An Application of EM Algorithm to Calibration of Dependent Credit Risk Models";
Betreuer/in(nen): U. Schmock et al.; MAS Finance, ETH and University of Zurich, Switzerland, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kaltenbach:
"Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Moldaschl:
"Neuronale Netze und ihr möglicher Einsatz für Versicherungen";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Putz:
"Methoden zur Optimierung von Mailingaktionen im Versicherungsbereich";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) W. Edlinger:
"Approximation von Barwerten für unterjährige Alter mit Hilfe von Übergangsintensitäten";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Roiger:
"Vergleich von Methoden zur Schätzung der Schadensabwicklung am Beispiel der KFZ-Versicherung im Hinblick auf die Anforderungen nach IAS";
Betreuer/in(nen): P. Grandits; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Sipöcz:
"Umrechnung von abhängigen Übergangswahrscheinlichkeiten in Übergangsintensitäten bei Ausscheideordnungen mit mehreren Ausscheideursachen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Vialle:
"Rentabilität von Lebensversicherungsverträgen unter Berücksichtigung der Todesfall-, Erlebens und sonstigen Versicherungsleistungen";
Betreuer/in(nen): F.G. Liebmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Altmann:
"Modellierung eines Limit Order Buches mittels Levy-Prozessen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. E. Greilich:
"Stornorisiko nach Solvency II mit Fokus auf Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Halasz:
"Thiele'sche Differentialgleichung";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Huber:
"Stochastic heat equation in two dimensions";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Krizanovic:
"Schnelle Arbitragefreie Approximation von Forward Kontrakten";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Eisenberg; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sischka:
"Implementierung und Vergleich von vier Methoden zur Parameterschätzung bei affinen Modellen mit und ohne Sprünge";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Sonnleitner:
"Prämienkalkulationsprinzipien";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Stanivuk:
"Backtesting VaR, ES und Lambda-VaR: Ein Vergleich, verschiedene Methoden und Ansätze";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Weissteiner:
"Über die Orderbuchmodellierung mit Markovschen Ketten in stetiger Zeit";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Wutte:
"Energy futures";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, P. Eisenberg; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Antolín Rodríguez:
"Carry Trade: a utility Analysis of Foreign Currency Credits for Private Households";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2017-01-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ferscha:
"Überblick und Analyse über Abhängigkeit und Korrelationen in Solvency 2";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, C. Krischanitz; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Strummer:
"Pricing of and hedging with traffic light options";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mihaljevic:
"Implementation of a Levy driven electricity forward model";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, M Larrson; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-10-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Bauer:
"Backtesting und Forecasting von Risikomaßen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-09-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Baumgartner:
"Langlebigkeitsswaps";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Hellmann:
"Konsistente Bewertung mit Hilfe von quadratischen Hedgingansätzen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Madl:
"Flash Crashes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-05-11.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Pasztor:
"Simulation und Analyse von Select-Produkten im Niedrigzinsumfeld";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, K. Hirhager; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Shabani:
"Eine Untersuchung von Multi-Scaling in superlinearen Ornstein-Uhlenbeck-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-02-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Rambauske:
"The shape of death - A brief discussion on the RRR transform and multidimensional methods of pricing mortality derivatives";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Abschlussprüfung: 2016-02-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Hitzig:
"High-frequency trading and limit order book indicators";
Betreuer/in(nen): D. Filipovic, T. Rheinländer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2016.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Spreitzer:
"Auswirkungen eines stochastischen Sterblichkeitsmodells auf das Solvenzkapital unter Solvency II";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-10-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Formanek:
"Energiemärkte und die Bewertung von Energiederivaten";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-09-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Neitzel:
"Der Vergleich des Value-at-Risk mit alternativen Risikomaßen und dessen Umsetzung in der Praxis";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-28.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Kyriakopoulos:
"Über den Arbenz-Embrechts-Puccetti-Algorithmus und eine adaptive Variante zur Anwendung im Operational Risk";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-05-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Laimer:
"Zinsszenarien und Best Estimate in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Abschlussprüfung: 2015-03-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Mairitsch:
"Sterblichkeits- und Langlebigkeitsderivate";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sporer:
"Verteilungen im Rahmen des Limit-Order-Buches";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Kuhrn:
"Calculating the probability of a mid-price increase based on a stochastic model for order book dynamics";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Reichstein:
"Konsistente Bewertung mittels des Esschermaßes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-10-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Hinterkörner:
"Effizienter Preis";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Koller:
"Ein Beitrag zur Bewertung fondsgebundener Lebensversicherungsprodukte mit garantierter Er- und Ablebensleistung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L.-M. Orth:
"The multidimensional Heston stochastic volatility model based on Wishart processes";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Hirk:
"Nichtparametrische Volatilitätsschätzer unter Market Microstructure Noise";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-09-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L Wagner:
"Valuation Portfolio für fondsgebundene Erlebensversicherungen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-08-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Gruber:
"Incorporating higher order moments into the claims reserving process";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Koblischke:
"Asset Allocation über den Lebenszyklus: Ein Binomialmodell mit Einkommen, Sterblichkeit und Bayes'schem Updating";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-05-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Polzer:
"Modellierung von Elektrizitäts-Forwardpreisen";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, C. Cuchiero, S. Hochgerner; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-03-27.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Riedler:
"Solvenzbewertung von Versicherungsunternehmen am Beispiel eines Rentenportfolios";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Rab:
"On meromorphic Lévy processes and option pricing";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2014; Abschlussprüfung: 2014-02-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Ondra:
"On an Approach for Analyzing the Jump Activity Index of High Frequency Data";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-12-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Horvath:
"Über Portfolio-Resampling mit realistischen Nebenbedingungen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-10-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Z. Feldmann:
"Über die Modellierung der Solvenzquote in ORSA-Prozessen über mehrere Jahre für eine Nicht-Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-10-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Vybiral:
"Pariser Ruinwahrscheinlichkeiten / Parisian ruin mit unabhängigen Zuwächsen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Lehner:
"Methoden zur Schadenreservierung in der Sachversicherung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-09-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Dudok de Wit:
"Liquidity risks based on the limit order book";
Betreuer/in(nen): T. Rheinländer, M Schmutz; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Hörmannseder:
"The Flow-Performance Relationship in the Mutual Fund Industry - An Analytical and Empirical Investigation";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, T. Dangl; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Abschlussprüfung: 2013-06-07.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Kahramantürk:
"Bewertung von exotischen Optionen im Binomialmodell mit Shortselling-Constraints";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Öztürk:
"Trees in Finance";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2013-01-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Mitterhuber:
"Eine Studie über die Verwendung von Lévy-Prozessen im quantitativen Risikomanagement";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Zimmermann:
"Liquiditätsrisiko Modell zur Messung und Steuerung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-11-20.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Stoyanov:
"Numeric of the Levy-driven-Heath-Jarrow-Morton Model of Interest Rate Theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek, J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-10-24.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Orthofer:
"Anforderungen an Risikomaße zur Risikobewertung unter Solvency II";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-26.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Kegele:
"Alte und neue Ruinformeln und deren Implementierung";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-04-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Surenian:
"Zeitliche Skalierung von Value-at-Risk und Volatilität in Aktien und Optionsportfolios";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Abschlussprüfung: 2012-03-13.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Yang:
"High-order Weak Approximation Schemes For SPDEs With Applications";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-10-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) F. Mair:
"Zwei Anwendungen der Sattelpunktmethode in der Finanzmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-04-05.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) J. Puchner:
"Über die bedingte/gefilterte historische Simulation und nicht-Gaußschen Modelle im quantitativen Risikomanagement";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Abschlussprüfung: 2011-03-22.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Kampl:
"Kapitallokation und Prämienkalkulation mittels elliptischem Copula Tilting";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) Y. Kang:
"Über die Bewertung geometrischer asiatischer Optionen im Binomial-, Black-Scholes- und in Lévyprozeß-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Höggerl:
"American options via the cross-entropy method";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-06-07.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Mustafova:
"On approaches to operational risk and the application of general formulae from ruin theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Abschlussprüfung: 2010-01-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Mayer:
"Bondoptionen im Risikomanagement der Generali Versicherung AG";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-11-19.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Gasser:
"Optimal expected exponential utility of dividend payments in a random walk risk model";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Nagel:
"Volatility modeling and volatility swaps";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-10-08.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Schneeberger:
"Realized power variation of some fractional stochastic integrals";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-09-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Fekter:
"Portfoliooptimierung unter Transaktionskosten";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Fellner:
"Modelle der klassischen Risikotheorie mit Verzinsung in diskreter und stetiger Zeit";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Braunsteiner:
"Preise und Kapitalbedarf von Lebensversicherungspolizzen mit Gewinnbeteiligung anhand von Portfolioentwicklungen unter Lévy-Prozess-Modellen";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Brehovsky:
"Sensitivitätsanalysen zum New Business Value";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Schmidt:
"Erstellung einer unternehmenseigenen Sterbetafel für Lebensversicherungen mit Todesfallcharakter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-16.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Lutz:
"Long Interest Rates in der Finanz- und Versicherungsmathematik";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-06-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Stoißer:
"Implementing the Markovian model in life insurance";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-04-29.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) V. Kovacs:
"Application of rotational invariant importance sampling";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, R. Reda; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Abschlussprüfung: 2009-03-25.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Szepesi:
"An evaluation of Fourier methods in risk theory";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Wimmer:
"On optimal and threshold dividend strategies for four different risk models";
Betreuer/in(nen): F. Hubalek; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2009-01-21.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Böck:
"VRG-Risikoanalyse - Berechnung und Analyse des Value at Risk";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-11-27.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Modl:
"The critical analysis of Mandelbrot's 'The (Mis)Behaviour of Markets'";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-11-25.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Bauer:
"Geodesics in subriemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-10-15.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Hirhager:
"Stochastische Portfoliotheorie";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Wachter:
"Two Fund Seperation";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-09-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. harms:
"The Poincare Lemma in sub-riemannian geometry";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-06-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Wininger:
"Monte-Carlo Valuation of American Options";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-06-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Magenschab:
"The potential approach to the term structure of interest rates - theory and application";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Purer:
"Non-Monotone Choice Functionals and the Entropic Utility in the Optimal Risk Sharing Problem";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-04-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kirchler:
"No Arbitrage Valuation of Weather Derivatives";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-03-17.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Pongratz:
"Moderne Bewertungsmethoden von Lebensversicherungsverträgen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-03-14.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Dvorak:
"Cubature on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-01-23.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) K. Radek:
"Utility based asset pricing under high risk aversion";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Abschlussprüfung: 2008-01-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) G. Grafendorfer:
"Hardening the BMV conjecture";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Vaishar:
"Pflegeversicherung - Gesetzliche Rahmenbedingungen und private Vorsorgemöglichkeiten zur Absicherung des Pflegefallrisikos";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-10.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) D. Gartner:
"ASVG versus APG";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007-04-18.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Knapp:
"European Embedded Value in der Lebensversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) L. Sabatié:
"Forecasting intraday stock returns of high frequency data by means of various methods";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Abschlussprüfung: 2007.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Cuchiero:
"Affine Interest Rate Models - Theory and Practice";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-10-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Szelp:
"Analysis of Recovery Times";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-10-12.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) H. Oberhauser:
"The Chaos Representation Property for Lévy Processes";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Abschlussprüfung: 2006-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2006; Abschlussprüfung: 2006-09.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Bagot:
"Modeling Interest Rates with Wiener Chaos";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Ibi:
"Risikosegmentierung mit R";
Betreuer/in(nen): U. Schmock, M. Schlögl; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Warnung:
"Stochastic Votatility in Fixed-Income Markets";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2005.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Bayer:
"Cubature on Wiener Space extended to Higher Order Operators";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) N. Kaltenbach:
"Sofort beginnende Rentenversicherungen gegen Einmalbeitrag - Cash Flow Matching und Variable Annuities";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, U. Schmock; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Ott:
"Analyse der regionalen Unterschiede in der österreichischen Verkehrsunfallbilanz";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer et al.; Friedrich-Schiller University Jena, Germany, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) T. Scharl:
"A Selection of Analysis Methods for High and Low Density Microarray Data";
Betreuer/in(nen): K. Grill, F. Leisch; E 107, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) S. Sturm:
"Calculation of the Greeks by Malliavin Calculus";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; University of Vienna, Austria, 2004.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) C. Selinger:
"Gradient Flows on the space of probability measures. On differential-geometric aspects of optimal transport";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003; Abschlussprüfung: 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) A. Eckner:
"Pricing Derivatives of American and Game Type in Incomplete Markets";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Forster:
"Cubature Formulas on Wiener Space";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Fuchs:
"Gewinnbeteiligung in der Krankenversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) St. Krenn:
"Schadensreservierung in der Unfallversicherung";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Mitterlehner:
"Risikosegmentierung eines österrreichischen Kfz-Kasko Bestandes";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) I. Tscholl:
"Consistency Problems in Interest Rate Theory";
Betreuer/in(nen): J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) B. Grün:
"Identifizierbarkeit von multinomialen Mischmodellen";
Betreuer/in(nen): K. Hornik, F. Leisch; E107, 2002.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) P. Janz-Grün:
"Pensionshöhe versus Pensionsantritt: Versicherungsmathematische und empirische Betrachtungen";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer, H. Sorger; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) M. Ossinger:
"A simulation of market segmentation in an artificial consumer market";
Betreuer/in(nen): F. Leisch; E107, 2002.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) U. Haböck:
"Reproducing kernel spaces of entire functions";
Betreuer/in(nen): H. Woracek; Institut für Analysis und Scientific Computing, 2001; Abschlussprüfung: 2001.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) R. Hofer:
"Zu- und Abschläge für Pensionen bei Variation des Pensionsalters und anderer Parameter";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

Diplom- und Master-Arbeiten (eigene und betreute) E. Strasser:
"Change of Numeraire and the Numeraire Portofolio in Financial Models";
Betreuer/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2001.

Bei FAM abgeschlossene Dissertationen

Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Pinter:
"Small-Time Asymptotics, Moment Explosion and the Moderate Deviations Regime";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): S. Gerhold, P. Friz; Financial and Actuarial Mathematics, TU Wien , Austria, 2017; Rigorosum: 2017-06-19.

Dissertationen (eigene und begutachtete) P. Porkert:
"Central and Non-Central Limit Theorems";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, P. Eichelsbacher, S. Tappe; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2017-01-20.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Griessler:
"Some theoretical underpinnings for modelling problems in mathematical finance";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): M. Beiglböck, S. Gerhold; 105 Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2016-12-06.

Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Gülüm:
"Consistency of Option Prices under Bid-Ask Spreads and Implied Volatility Slope Asymptotics";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): S. Gerhold, B. Acciaio; Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, 2016; Rigorosum: 2016-03-07.

Dissertationen (eigene und begutachtete) L. Rösler:
"Stochastic Filtering in Pricing and Credit Risk Management";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, R. Frey; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2016-01-11.

Dissertationen (eigene und begutachtete) J. Hirz:
"Advanced Conditional Risk Measurement and Risk Aggregation with Applications to Credit and Life Insurance";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, P. Shevchenko; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2015-06-09.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Rudolph:
"A generalization of Panjer's recursion for dependent claim numbers and an approximation of Poisson mixture models";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, K.-D. Schmidt; 105 Wirtschaftsmathematik und Stochastik, 2014; Rigorosum: 2014-04-30.

Dissertationen (eigene und begutachtete) K. Hirhager:
"Adapted Dependence with Applications to Financial and Actuarial Risk Management";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, F. T. Bruss; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Rigorosum: 2013-06-05.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Blum:
"Superreplication and Arbitrage in Multiasset Modelts under Proportional Transaction Costs";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P Guasoni; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Rigorosum: 2011-01-14.

Dissertationen (eigene und begutachtete) V. Goldammer:
"Dependent Credit Rating Transitions and the Generalization of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, W. Runggaldier; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-15.

Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Schöftner:
"Market and Credit Risk Aggregation: A Bottom-Up Approach";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, M. Leipold; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-15.

Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Reda:
"Risk Measures and their Impact on Financial Institutions";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Ziehaus:
"Optimal Consumption and Pareto Optimal Risk Sharing";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Dengler:
"On the Asymptotic Behaviour of the Estimator of Kendall's Tau";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): U. Schmock, A. McNeil; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-03-18.

Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Hula:
"LIBOR Market Models - An Approximations Approach";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Hubalek, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Rigorosum: 2009-11-27.

Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Warnung:
"The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek, U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16.

Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Steiner:
"The yield curve and its Minima - Affine Models and Calibration";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2008-01-23.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Acciaio:
"Two problems related to utility theory under unusual assumptions";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, S. Herzel; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Rigorosum: 2006.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Summer:
"Utility Maximization and Increasing Risk Aversion";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Blümmel:
"Martingale Decomposition Theorems and the Structure of No Arbitrage";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): T. Rheinländer, J. Kallsen; Institut für Stochstik und Wirtschaftsmathematik, 2015; Rigorosum: 2015-06-19.

Dissertationen (eigene und begutachtete) F. Leisch:
"Stochastic Portfolio Theory from the Point of View of Risk Management";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, W. Schachermayer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2013; Rigorosum: 2013-04-19.

Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Schreiber:
"Risk-Minimization for Life Insurance Liabilities";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Biagini, T. Rheinländer; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG Finanz- und Versicherungsmathematik, 2012; Rigorosum: 2012-12-20.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Blum:
"Superreplication and Arbitrage in Multiasset Modelts under Proportional Transaction Costs";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P Guasoni; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2011; Rigorosum: 2011-01-14.

Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Reda:
"Risk Measures and their Impact on Financial Institutions";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Ziehaus:
"Optimal Consumption and Pareto Optimal Risk Sharing";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2010; Rigorosum: 2010-06-11.

Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Hula:
"LIBOR Market Models - An Approximations Approach";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Hubalek, D. Filipovic; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2009; Rigorosum: 2009-11-27.

Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Keller-Ressel:
"Affine processes";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, P. Friz; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2009-01-21.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Bayer:
"Selected Topics in Numerics of Stochastic Differential Equations";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, J. Teichmann; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16.

Dissertationen (eigene und begutachtete) R. Warnung:
"The Construction of an Integrand and Improved Recursions for Risk Aggregation";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek, U. Schmock; Institut für Wirtschaftsmathematik, FG für Finanz- und Versicherungsmathematik, 2008; Rigorosum: 2008-04-16.

Dissertationen (eigene und begutachtete) T. Steiner:
"The yield curve and its Minima - Affine Models and Calibration";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2008-01-23.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Forster:
"Sensitivity Analysis for Jump-Diffusions";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, N. Privault; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007-01-30.

Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Siopacha:
"Taylor Expansions of Option Prices by means of Malliavin Calculus";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): J. Teichmann, N. Touzi, W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007-01-25.

Dissertationen (eigene und begutachtete) A. Soreff:
"Pathwise recombining Cubature Formulas";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): Ch. Schmeiser, J. Teichmann; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2007; Rigorosum: 2007.

Dissertationen (eigene und begutachtete) I. Slinko:
"Essays in Option Pricing and Interest Rate Models"; Stockholm School of Economics, 2006; Rigorosum: 2006-09-13.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Acciaio:
"Two problems related to utility theory under unusual assumptions";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, S. Herzel; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2006; Rigorosum: 2006.

Dissertationen (eigene und begutachtete) B. Grün:
"Identification and Estimation of Finite Mixture Models";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): F. Leisch; E107, 2006.

Dissertationen (eigene und begutachtete) M. Schlögl:
"Data Based Management. Von der Datenbasis bis zur Entscheidungsfindung. Praktische Anwendung von Segmentierungs- und Klassifikationsverfahren am Beispiel der Kraftfahrzeug-Versicherung";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Dissertationen (eigene und begutachtete) E. Strasser:
"No-Arbitrage and Utility Maximization in Mathematical Finance";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, K. Hornik; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2003.

Dissertationen (eigene und begutachtete) J. Gaier:
"Asymptotic Ruin Probabilities and Optimal Investment for an Insurer";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, P. Markowich; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

Dissertationen (eigene und begutachtete) C. Summer:
"Utility Maximization and Increasing Risk Aversion";
Betreuer/in(nen), Begutachter/in(nen): W. Schachermayer, M. Fulmek; Financial and Actuarial Mathematics, TU Vienna, Austria, 2002.

Bei FAM abgeschlossene Habilitationen

Habilitationsschriften S. Gerhold:
"Special Functions: From Lindelöf Integrals to Volatility Smiles";
Technische Universität Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2011.

Habilitationsschriften J. Leitner:
"Optimization and pricing under risk";
TU Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2008.

Habilitationsschriften P. Grandits:
"Hedging and pricing in incomplete financial markets";
Technische Universität Wien/Fakultät für Technische Naturwissenschaften und Informatik, 2001.

Habilitationsschriften F. Hubalek:
"Angewandte Mathematik";
TU Wien, Fakultät für Mathematik und Geoinformation, 2008.

Habilitationsschriften J. Teichmann:
"Geometrie der Zinsen";
Technische Universität Wien/Fakultät für Technische Naturwissenschaften und Informatik, 2002.