Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
Christoph Kampitsch (ERSTE Bank) gemeinsam mit Dr. Thomas
Hudetz (ERSTE Bank) ueber
"Kreditderivate am Beispiel der Total Return Swaps".
Zeit: Mittwoch, 09.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag von C. Kampitsch gibt einen allgemeinen Ueberblick
ueber Kreditderivate, deren Entstehung und Entwicklung sowie
deren grosse Einsatzmoeglichkeiten und Vorteile gegenueber
anderen Kreditrisikomanagement-Instrumenten.
Dies wird am Beispiel der Total Return Swaps eingehend demonstriert,
wobei auch die in der Praxis auftretenden Transaktionsstrukturen, aber
auch (neue) Risiken dieser Swaps im Detail behandelt werden.
Abschliessend ergaenzt T. Hudetz diesen Ueberblick durch
finanzmathematische Anmerkungen zum Thema Preisbildung
bzw. Markt-Bewertung von Kreditderivaten, insbesondere im Fall
der Total Return Swaps.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
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