Announcement: Talk with Prof. Colin Mayer, Oxford University
Date: 19.04.2002
Time: 02:00 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Asset Management and Investor Protection
Structure and regulation of asset management businesses in Europe and the
USA
registration: until 15.04.2002 under sonja.zeiner(a)gutmann.at or phone:
01/502 20-357
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Date: Wed, 20 Mar 2002 14:48:13 -0000
From: "Davis, Mark H A" <mark.davis(a)ic.ac.uk>
Subject: Lectureship position at Imperial College
Dear Colleague,
A new permanent faculty position in Statistics of Financial Markets has been
created in the Mathematics Department at Imperial College London. Details
can be found at
http://www.ma.ic.ac.uk/fineconlectureship0202.htm
Any help you can give in bringing this to the attention of good candidates
would be highly appreciated. I would be happy to discuss the position
informally with any potential applicant.
With best regards, Mark
__________________________________
Mark H. A. Davis
Department of Mathematics, Imperial College
www.ma.ic.ac.uk/~mdavis
---------- Forwarded message ----------
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Date: Tue, 19 Mar 2002 21:10:58 +0100
From: Reinhard Moser <Reinhard.Moser(a)wu-wien.ac.at>
Subject: Ausschreibung der Stelle eines Wiss. Mitarbeiters
Stellenausschreibung Wirtschaftsuniversität Wien
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Aussenhandels ist
voraussichtlich ab 15. April 2002 bis 14. April 2006
1 Posten für eine/n Wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in
(Ausbildungsverhältnis) zu besetzen.
Gesetzliche Aufnahmebedingungen:
Abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Zusätzlich erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen: Fundierte
Kenntnisse im Bereich der Betriebswirtschaftslehre des Aussenhandels
(facheinschlägige wissenschaftliche Arbeiten und/oder einschlägige
praktische Erfahrungen), überdurchschnittlicher Studienerfolg,
Fremdsprachenkenntnisse, Fähigkeit zur Betreuung wissenschaftlicher
Forschungs-projekte, pädagogische Ausbildung und Lehrerfahrung,
Bereitschaft zur Mitarbeit in der Institutsadministration,
Stressresistenz, Flexibilität und hohe Selbstmotivation
Kennzahl: 9/02
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Angabe über den
Studienerfolg (ohne Originalzeugnisse) sind unter Angabe der
angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der
Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien zu richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 27. März 2002
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
+
+ O.Univ.Prof. Dr. Reinhard Moser
+ Institut für BWL des Außenhandels
+ Wirtschaftsuniversität Wien
+ A-1090 Wien, Althanstraße 51
+
+ Tel. +43.1.31336.4372
+ Fax +43.1.31336.751
+
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
MINI-WORKSHOP on STOCHASTIC ANALYSIS and FINANCE
Monday 27 - Tuesday 28, May 2002
Department of Mathematics and Statistics
University of Jyvaeskylae
The workshop is intended to bring together researchers and
graduate students interested in Stochastic Analysis and its
applications in Finance.
The event is supported by the Department of Mathematics and
Statistics of the University of Jyvaeskylae.
INVITED SPEAKERS
Luis Alvarez (Turku School of Economics and Business Administration)
Friedrich Hubalek (Technical University, Vienna)
Paavo Salminen (Åbo Academy, Turku)
Wolfgang Schmidt (Deutsche Bank, Frankfurt)
Nizar Touzi (University Paris I)
PROGRAM
The scientific program starts at Monday, May 27-th. There is room
for talks given by the participants (please contact the organizers).
REGISTRATION
There is no conference fee. Please register with name,
affiliation, expected duration of stay, and e-mail address
under: geiss(a)maths.jyu.fi
WWW: www.math.jyu.fi/~geiss/workshop.html
Stefan Geiss (geiss(a)maths.jyu.fi)
Esko Valkeila (Esko.Valkeila(a)helsinki.fi)
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From: "Sekretariat, AU" <sek_au(a)fja.com>
Subject: Einladung Kolloquium
Zukünftige Bilanzierungsmethoden für Versicherungsprodukte -
Methoden und Auswirkungen
Das Software- und Beratungshaus FJA FEILMEIER & JUNKER GES.M.B.H. setzt
sich stets zum Ziel, die jeweils neuesten, für den Versicherungsbetrieb
relevanten Themen aufzugreifen, zu analysieren und in praktikable Lösungen
umzusetzen.
Eines der in der europäischen Versicherungswirtschaft derzeit am meisten
diskutierten Themen ist die Rechnungslegung nach internationalen
Abrechnungsstandards (IAS). Die EU wird deren Verwendung für
börsennotierte Unternehmen zumindest für den Konzernabschluss
voraussichtlich ab 2005 verpflichtend vorschreiben. Gerade für
Versicherungsprodukte gibt es allerdings derzeit noch keine endgültigen
internationalen Standards, weswegen in der Praxis entsprechende
Bestimmungen der US-GAAP auch im Rahmen eines IAS-Abschluses verwendet
werden.
Derartige überbrückende Versuche einer Neuorientierung machen jedoch eine
hinreichend objektive Darstellung der Unternehmenssituation nicht möglich.
Insbesondere ist der Vergleich unterschiedlicher Anbieter im Bereich der
Finanzdienstleistungen schwierig. Gerade auch aus diesem Grund gibt es ein
Projekt des IAS-Board für einen zukünftigen Standard für
Versicherungsprodukte. Die darin vorgesehene Bewertung zum fair value,
bzw. zum entity specific value unterscheidet sich in vielerlei Hinsicht
deutlich von den bisher verwendeten Bewertungsmethoden für
Versicherungsprodukte.
In Zusammenarbeit mit Professor Schachermayer, dem Leiter des Institutes
für Finanz- und Versicherungsmathematik an der Technischen Universität
Wien, werden wir daher im Sommersemester 2002 ein Kolloquium abhalten, das
sich mit ausgewählten Themen zur Rechnungslegung nach IAS bzw. US-GAAP
auseinandersetzt. In gemeinsamen Diskussionen sollen dabei insbesondere
wichtige Themen des zukünftigen IAS für Versicherungsprodukte erarbeitet
werden.
Die Veranstaltungen finden jeweils von 16.00 - 18.00
In den Geschäftsräumen des Unternehmens 1040 Wien, Operngasse 21 statt.
Seminarkalender:
20.03.2002 Überblick und Vergleich IAS/US-GAAP
03.04.2002 Definition insurance, general/life insurance
17.04.2002 fair value und entity spezific value (Überblick)
02.05.2002 Zins und replizierendes Portfolio (Methoden)
15.05.2002 cash-flow und Risikoadjustierung (Methoden)
29.05.2002 Abschlußkosten und Reserven - Vergleiche zum
Unternehmenswert
12.06.2002 ALM, Risikomanagement und Eigenmittelerfordernis
26.06.2002 with profit business
Wir würden uns freuen, wenn unser Angebot eines breiten Diskussionsforums
für Sie eine interessante Bereicherung darstellt. Falls sie an der
Teilnahme interessiert sind, ersuchen wir Sie um Benachrichtigung, damit
die notwendigen organisatorischen Maßnahmen eingeleitet werden können. Die
Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos.
Dear colleague:
Please find the second call for papers on a workshop on
real options to be held at the Donau-University in Krems,
Austria from July 6-8, 2002 at
http://ebweb.tuwien.ac.at/dangl/SecondCallForPapers.pdf.
The deadline for submissions is March 22, 2002. If you have
already submitted your work and received a confirmation, you do not
need to re-submit. Further information about the workshop (program,
registration procedure, and other important details about the workshop)
will become available soon at the workshop website
http://ebweb.tuwien.ac.at/ibwl/realopt.html.
Sincerely,
Thomas Dangl
On behalf of the organizing committee
--
Thomas Dangl
Vienna University of Technology
Department of Managerial Economics
and Industrial Organization
Theresianumgasse 27
A-1040 Vienna, Austria
Tel: ++43-1-58801-33063
Fax: ++43-1-58801-33096
mailto:Thomas.Dangl@tuwien.ac.at
http://ibab.tuwien.ac.at/ibwl
Im Rahmen des Berufungsverfahren fuer eine Professur aus
Versicherungsmathematik an der TU Wien finden folgende Vortraege statt:
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Freitag, 15. Maerz 2002
Freihaus HS 7, 2. Stock, gelber Bereich
http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/F7.html
Wiedner Hauptstr. 8-10, 1040 Wien
10:30
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Hans-Jochen Bartels (Universität Mannheim), Symmetrierelationen für ein
inverses Problem der Finanzmathematik
15:00
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Uwe Schmock (Universität Zürich), Modellierung abhängiger Kreditrisiken
Am Freitag, 08. März 2002, spricht Prof. Ludger Rüschendorf über
"Adaptives Schätzen mit Schätzern vom neuronalen Netztyp".
Termin: Freitag, 08. März 2002, 11:15 Uhr
Ort: Technische Universität Wien
1040 Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10
Freihaus, Turm C (grüner Bereich), 6. Stock,
Seminarraum 107
WWW: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule
Abstract:
We obtain consistency results and determine convergence rates for neural
nets type estimators. In detail we consider the estimation of the
log-hazard function in random censoring models with covariates. Our
results are based on a general approach to sieved maximum likelihood
estimators (or minimum contrast estimators) including an adaptive version
of the estimators based on the method of structural risk estimation. A
related approach was developed recently in Birge Massart(1998) and Barron
Birge Massart(1999). In comparison we obtain upper bounds for the
estimation error involving more simple covering numbers. We discuss two
types of applications of the general results. For smoothness classes we
establish an adaptive version of the tensor product spline estimator as
introduced in Kooperberg Stone Truong(1995a). The minimax optimal rate of
convergence is not achieved for the standard sigmoidal neural net
estimator but is attained approximatively for some other activation
functions as e.g. for the threshold function. Assuming the existence of a
certain integral representation of the log-hazard function which is
related to some smoothness conditions, we obtain improved convergence
rates for net sieves type estimators as neural nets, radial basis function
nets and wavelet nets. Similar convergence rate results have been
established before for regression estimation in Barron(1993) and for
density estimation in Modha Masry(1996). Our improvement of the
convergence rate is based on an improved approximation result for
functions of this type by finite net classes.
--
|christopher summer ||tu vienna, financial and actuarial mathematics
|tel +43 1 58801 10522 ||http://www.fam.tuwien.ac.at/~csummer
|fax +43 1 58801 10599 ||csummer(a)fam.tuwien.ac.at