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Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
Dr. Peter Schaller (Bank Austria) ueber
"Vereinheitlichte Messung von Markt und Kreditrisiken".
Zeit: Mittwoch, 23.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Kurzfassung:
Value at Risk ist ein verbreitetes Mass zur Erfassung des Marktrisikos von
Finanzgeschaeften. Die fortschreitende Verwendung von Value at Risk
aehnlichen
Massen fuer die Erfassung von Kreditrisiken legt es nahe, fuer Portfolios
von
Finanzgeschaeften ein einheitliches Mass zu verwenden, das Markt- und
Kreditrisiken gleichzeitig erfasst.
Anhand von Beispielen wird die Bedeutung eines solchen einheitlichen
Masses
insbesondere fuer Portfolios, die Finanz- und Kreditderivative enthalten,
dargelegt. Die Auswirkungen unterschiedlicher Liquiditaet in verschiedenen
Marktsegmenten auf die Vereinheitlichung von Markt- und
Kreditrisikomessung
werden aufgezeigt und Loesungsansaetze fuer die sich daraus ergebenden
Probleme werden vorgeschlagen.
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Das Institut fuer Finanzierung und Finanzmaerkte der WU Wien veranstaltet
vom 18. bis 20. November 1999 das 25. Meeting der EURO Working Group on
Financial Modeling (Informationen unter
http://ifm.wu-wien.ac.at/euro25 ).
Ein Call for Papers ist dieser mail als attachment beigefuegt.
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Das CCEFM (Center for Central European Markets),
eine Initiative der Universitaet Wien, Wirtschaftsuniversitaet Wien,
Technischen Universitaet Wien und der Wiener Boerse AG,
laedt zum Workshop von
Marek Musiela (University of New South Wales, Sydney):
"A simulation algorithm based on measure relationships in the
lognormal Market Models"
am Mittwoch, 23.Juni 1999, 15.00 - 16.30,
Wiener Boerse, 1010 Wien, Wallnerstrasse 8, ein.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
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