Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr
Dr. Thomas Hudetz (ERSTE Bank) gemeinsam mit Christoph
Kampitsch (ERSTE Bank) ueber
"Asset Liability Management: Zinsertrag versus Zinsrisiko".
Zeit: Mittwoch, 16.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag gibt einen Ueberblick ueber die Aufgaben und Methoden des
ALM. Nach einer allgemeinen Einfuehrung (Nettozinsertrag, Zinsrisiko
etc.) werden die Aufgaben des ALM dargestellt, um dann die hohe
Bedeutung der Marktzinsmethode hervorzuheben. Weitere Analysemethoden
werden kurz vorgestellt, und auch weitergehende formale Konzepte wie
z.B. der Zusammenhang zwischen Duration und Zinsaenderungsrisiko.
Die Umsetzung der Analyseresultate durch Bilanzstruktursteuerung
im Bankbuch wird in groben Zuegen behandelt.
Im zweiten Teil des Vortrags wird ein in der Erste Bank verwendetes
ALM-System zur Nettozinsertragsanalyse und -prognose praesentiert.
Die Grundzuege der Funktionalitaeten dieses System werden an einer
fiktiven Beispiel-Bilanz vorgestellt.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
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