Sehr geehrte Damen und Herren,
Herr Prof. S. Vogel (TU Ilmenau) spricht ueber
"Approximation von Optimierungsproblemen
auf der Basis von Schaetzungen"
Kurzfassung: Optimierungsprobleme enthalten in der Regel Groessen, die
nicht
vollstaendig bekannt sind und durch Schaetzungen ersetzt
werden
muessen. Es erhebt sich daher die Frage, unter welchen
Voraus-
setzungen Optimalwerte und Loesungsmengen der so
entstandenen
Ersatzprobleme den Optimalwert und die Loesungsmenge des
Originalproblems in sinnvoller Weise approximieren. Da die
auf
der Basis von Schaetzungen entstandenen Approximationen vom
Zufall abhaengen, kommen stochastische Konvergenzbegriffe
ins
Spiel. Im Vortrag sollen derartige Konvergenzbegriffe
diskutiert
und Aussagen ueber das Verhalten der Optimalwerte und
Loesungs-
mengen vorgestellt werden. Zur Illustration werden Beispiele
aus
der Finanzmathematik herangezogen.
Zeit: Montag, 19.04.1999, 17 Uhr
Ort: Seminarraum des
Institut fuer Statistik
Universitaetsstrasse 5 (3. Stock)
1010 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
-------------------------------------------------
Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
=========================================================================