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> BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHES
> FORSCHUNGS-SEMINAR:
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> Am Fr., 3.4.1998, von 15.30-17.00
> haelt im HS 8 des Betriebswirtschaftszentrums der
> Universitaet Wien, Bruennerstrasze 72, 1210 Wien,
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> Dr. Keber (Universitaet Wien)
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> einen Vortrag ueber
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> ''Optionsbewertung mit Hilfe der Genetischen Programmierung''.
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> Eine Kopiervorlage der Papers liegt - soweit vorhanden - im
> Sekretariat von Prof. Zechner am Betriebswirtschaftszentrum auf.
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> Abstract:
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> In diesem Beitrag werden analytische Approximationen zur Bewertung
> von Amerikanischen Aktienverkaufsoptionen ohne Dividenden waehrend
> der Restlaufzeit der Option ermittelt, wobei als in diesem
> Zusammenhang neues methodisches Werkzeug die Genetische
> Programmierung herangezogen wird. Auf der Basis umfangreicher
> Datensaetze kann gezeigt werden, dasz alle genetisch ermittelten
> analytischen Naeherungsloesungen alternative, in der Literatur
> vorgestellte analytische Approximationsformeln dominieren und
> zu signifikanten Verbesserungen bei der approximativen
> Optionsbewertung fuehren. Zudem konnte in diesem Beitrag als
> Nebenprodukt ein analytischer Ausdruck gewonnen werden, der den
> numerisch ermittelten, "exakten" Killing Preis recht gut
> approximiert.
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Leider bin ich zu sieaer Zeit in der BRD zuz einer Konferenz. Ichwäre
Ihnen dankbar wenn Sie mir eine Kopie der Kopiervorlage uebersenden koennten.
Herzlichen Dank....WHJ
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Prof. W. H. Janko
Wirtschaftsuniversitaet Wien
Abt. f. Angewandte Informatik phone: (00431) 31336-5201
Augasse 2-6 -5200
A-1090 Wien fax: (00431) 31336- 739
Austria email: janko(a)exaic.wu-wien.ac.at
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