Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" halten Herr Dr. Andreas Weingessel (ERSTE Bank) und Herr Markus Rossmiller (ERSTE Bank) einen Vortrag zum Thema
"Messung operationaler Risiken in der Erste Bank"
Zeit: Mittwoch, 30. Mai 2001, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1 Institut fuer Mathematik Strudlhofgasse 4 1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
Abstract: Waehrend bereits seit einiger Zeit in Banken Markt- und Kreditrisiken mittels statistischer Methoden (z.B.: Value-at-Risk) gemessen und gesteuert werden, steckt die Betrachtung operationaler Risiken noch in den Kinderschuhen. Grosze Finanzskandale der letzten Zeit (z.B.: Barings, Orange County, Bank Burgenland) zeigen die inhaerente Gefahr, die von diesen Risiken ausgeht. Im neuen Basler Konsultationspapier werden operationale Risiken zudem erstmals explizit erwaehnt und unterlegungspflichtig. Als eine der ersten europaeischen Banken hat die Erste Bank vor ca. einem Jahr ein Projekt zur Messung operationaler Risiken initiiert. In unserem Vortrag geben wir einen kurzen Ueberblick ueber Probleme und Loesungsansaetze in diesem aufstrebenden Gebiet des Risikomanagements. ------------------------------------------------- Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm@keen.esi.ac.at