Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Prof.Dr. Alois Geyer (WU Wien) einen Vortrag zum Thema
"Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle)
und multivariaten Zeitreihenanalyse
(Vector-AR, Cointegration)."
Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2001, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
Abstract:
In diesem Vortrag werden einige Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse
(ARIMA-Modelle) und multivariaten Zeitreihenanalyse (Vector-AR,
Cointegration) vorgestellt. Anhand praktischer Beispiele werden die
Grundidee der Methoden und die Vorgangsweise bei der Modellierung
demonstriert.
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at