by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Das Seminar "Finanzmathematik" geht in die Osterferien und macht
2 Wochen Pausen: Der voraussichtlich naechste Termin ist der 3.
Mai; dazu werden wir noch gesondert einladen.
Erholsame Feiertage,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
------------ Forwarded message ----------
From: Financial and Actuarial Mathematics <fam(a)fam.tuwien.ac.at>
Date: today
Adaptive Friday of the SFB - Adaptive Modelling and Information Systems in
Economics and Management Science
Friday April 14, 2000
Begin 15:00 (not 16:00!).
For more information about the talks see
http://www.wu-wien.ac.at/am/friday.htm
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PROGRAM
Viennay University of Technology,
Freihaus - 1040 Vienna, Wiedner Hauptstr. 8-10
Zeichensaal 3, Institut fuer Geometrie, 7th floor, green area
15:00 - 16:00 Uwe Wystup (Commerzbank Treasury and Financial Products)
Computational Aspects of Option Valuation in
Practice of Daily Trading
16:00 - 16:30 Coffee break
16:30 - 17:30 Robert Tompkins (SFB 010, Initiative 2)
The Sampling Properties of Volatility Cones
18:00 - 19:00 Round Table Discussion: Joint Work on Stochastic Volatility
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SFB - Adaptive Modelling and Information Systems
in Economics and Management Science
Tel. + 43-1-313 36-4587
Fax + 43-1-317 12 05
More Information: http://www.wu-wien.ac.at/am/
Sponsored by FWF: http://www.fwf.ac.at/
REMINDER: CALL FOR PAPERS FUER FACHTAGUNG "SICHERHEIT IN
INFORMATIONSSYSTEMEN" SIS 2000
Das Institut fuer Informatik der Universitaet Zuerich organisiert in
Zusammenarbeit mit der SI und der OCG die 4. Fachtagung SIS 2000 mit
Schwerpunktthema "Electronic Business" in Zuerich vom 5. - 6. Oktober
2000.
Mit der fortschreitenden Kommerzialisierung des Internets gewinnt auch
das Thema Sicherheit von Informationssystemen
mehr an Bedeutung. Die Sicherheit der verarbeiteten Informationen dient
nicht mehr nur dazu, Ausfaelle und deren Folgen zu
verhindern, sondern stellt sich vielmehr als "Business Enabler" dar, die
viele Geschaeftsideen und Transaktionen erst
ermoeglicht. Sicherheit von Informationssystemen wird damit zur Basis
der Geschaeftstaetigkeit. Voraussetzung für derartige Sicherheit und das
Vertrauen der Kunden und Nutzer sind funktionsfaehige und
vertrauenswuerdige Sicherheitsinfrastrukturen. Vor diesem Hintergrund
strebt die Fachtagung SIS 2000 an, die Diskussion um Electronic
Business und Sicherheit anzuregen, neue Aspekte einzubringen und
Loesungswege aufzuzeigen.
Fuer die Fachtagung SIS 2000 werden Beitraege zu den folgenden Themen
erbeten:
-Sicherheit im Electronic Business
-neue Unternehmensformen (z.B. virtuelle Unternehmen) und die
Auswirkungen auf die Sicherheit
-Sicherheitsmanagement, Sicherheitsinfrastrukturen: Organisatorische
Etablierung, rechtliche Begleitung,
-Haftungsfragen, Pruefung, Kontrolle
-Praxis- und Erfahrungsberichte aus Electronic Business-Projekten
-Zukunft der Informationssicherheit, Information Warfare
-Public Key Infrastructures: Funktionen, Bewertungen, Einsatz in
Unternehmen (Piloten, Produktion)
-Enterprise Key Recovery Center (Schluesselmanagement)
-Virtual Private Networks (auf IPSec oder SSL/TSL-Basis)
Bitte senden Sie die vorschriftsmaessig formatieren Beitraege bis zum
19.05.2000 entweder an sis2000(a)ifi.unizh.ch oder
alternativ 4 Kopien an:
Prof. Dr. Kurt Bauknecht
Institut für Informatik
Universitaet Zuerich
Winterthurerstr. 190
CH - 8057 Zuerich
SCHWEIZ
sis2000(a)ifi.unizh.ch
Nicht vorschriftsmaessig formatierte Beitraege koennen leider nicht
angenommen werden. Die vollstaendigen Beitraege sollen maximal 20 Seiten
umfassen.
Das Tagungsprogramm wird durch zwei halbtaegige Tutorien ergaenzt.
Weitere Informationen finden Sie unter
http://www.ifi.unizh.ch/events/SIS/SIS2000/
Date: Fri, 7 Apr 2000 08:20:03 +0200 (CEST)
From: Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management <amrm(a)esi.ac.at>
Subject: Vortrag am 12. April
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" setzt Herr
Prof. Mark Davis (Gastprofessor TU Wien) seine Einfuehrung
in das CreditMetrics-Modell zur Kreditrisiko-Quantifizierung
fort:
"Introduction to CreditMetrics, II"
Zeit: Mittwoch, 12. IV 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Der Vortrag findet IN ENGLISCHER SPRACHE statt.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Dear Ladies and Gentlemen,
Prof. Mark Davis will continue with his introductory talk on the
CreditMetrics model for measuring credit risks:
"Introduction to CreditMetrics, II"
Time: Wednesday, 12-04-2000, 18:00
Ort: Hoersaal 1
Institute of Mathematics
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
The talk will be IN ENGLISH.
Best regards,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
Im Rahmen des Finance Research Seminar lädt das IHS
zum Vortrag von
Elizaveta Krylova (IHS):
Time delay reconstruction of embedded series: an application to foreign
exchange rates forecasting
ein.
Montag 10.04.2000, 16.00-17.30, HS II
IHS, 1060 Wien, Stumpergasse 56, ein.
Michael Jeckle, Head of the Finance Group, Institute of Advanced Studies,
Department of Economics and Finance
Stumpergasse 56, 1060 Vienna Austria
Tel ++43/1/59991/211
E-Mail: jeckle(a)ihs.ac.at
CCEFM (Center for Central European Markets),
eine Initiative der Universitaet Wien, Wirtschaftsuniversitaet Wien,
Technischen Universitaet Wien und der Wiener Boerse AG,
laedt zum Workshop von
Philip Schoenbucher(University of Bonn):
ueber das Thema
"A Market Model of Stochastic Volatility"
am Freitag, den 7. April von 15.30 bis 17.00
in den Heinz Zemanek Saal
Favoritenstrasse 11, 1040 Wien, (EG)
ein.
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Elke M. Pendl
University of Vienna
Department of Business Studies
Bruenner Strasse 72
A-1210 Vienna
Austria
Tel.: ++43 1 4277 38072
Fax: ++43 1 4277 38074
email: elke.pendl(a)univie.ac.at
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Dr. Philipp Schoenbucher (Universitaet Bonn) einen
Vortrag mit dem Titel:
"Default Risk in a Libor Market Model"
ACHTUNG: AUSNAHMETERMIN DONNERSTAG 17 UHR!!!
Zeit: DONNERSTAG, 6. IV 2000, 17 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Der Vortrag findet IN ENGLISCHER SPRACHE statt.
Abstract der zugrundeliegenden Arbeit
"A Libor Market Model with Default Risk":
In this paper a discrete-tenor model for default risk is
developed along the lines of the Libor Market Models by
Miltersen / Sandmann / Sonder-mann (1997) and Brace / Gatarek / Musiela
(1997). The effective forward rates and effective forward credit spreads
are modelled as diffusion processes with a lognormal volatility structure,
recovery is modelled as a fraction of the par value of the defaulted
coupon
bond. No-arbitrage dynamics of the forward rates and forward spreads are
derived, as well as closed-form solutions for defaultable
coupon bonds, default swap rates and asset swap rates, and approximate
solutions are given for default swaptions. Furthermore, the implementation
of the model is discussed.
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Im Rahmen des CCEFM-Programms wird Herr Dr. Schoenbucher
auch an der TU vortragen:
"A Market Model of Stochastic Volatility"
Zeit: Freitag, 7. IV 2000, 15 Uhr 30
Ort: Heinz Zemanek Saal
Favoritenstrasse 11, Erdgeschoss
1040 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Dear Ladies and Gentlemen,
Dr. Philipp Schoenbucher (University of Bonn) will give a talk
in the "Seminar Finanzmathematik" at the University of Vienna:
"Default Risk in a Libor Market Model"
ATTENTION: EXCEPTIONAL DATE THURSDAY 17:00!!!
Time: THURSDAY, 6. IV 2000, 17:00
Location: Hoersaal 1
Institute of Mathematics
Strudlhofgasse 4
1090 Vienna
The talk will be IN ENGLISH.
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Dr. Schoenbucher will also give a talk at the Technical University:
"A Market Model of Stochastic Volatility"
Time: Friday, 7. IV 2000, 15:30
Location: Heinz Zemanek Saal
Favoritenstrasse 11, ground floor
1040 Vienna
Best regards,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
VORLESUNG INDUSTRIEPOLITIK
Sommersemester 2000, 320.584
Block II New Economy
Aenderung:
03.04.2000 Trendwende in der Forschungs- und Technologiepolitik
Praes. o.Univ.-Prof.Dr.Arnold Schmidt, FWF Fonds zur Foerderung
Wissenschaftl.Forschung
10.04.2000 Deregulierung der E-Wirtschaft GD DI Hans Haider, Verbund
08.05.2000 E-Commerce Mag. Erwin Soravia, Bilfinger & Berger
29.05.2000 Direct Banking GD Dr. Helmut Elsner, BAWAG
05.06.2000 AT&S Internationalisierung u. Boersegang Dr. Harald
Sommerer, AT&S
Mehr Infos: http://ebweb.tuwien.ac.at/ibwl/lehre/320584.pdf
Gerhard Ortner
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University of Technology Vienna
Institute of Industrial Engineering, Ergonomics and Business Economics
Theresianumgasse 27, A-1040 Vienna, Austria
Phone: +43-1-58801/33064 Fax: +43-1-58801/33096
EMail: ortner(a)ibab.tuwien.ac.at
WWW : http://ebweb.tuwien.ac.at/ortner/home.html
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Im Rahmen des Finance Research Seminar lädt das IHS
zum Vortrag von
Günther Grohall: Portfolio calculation with Genetic Algorithm
ein.
Montag 27.03.2000, 16.00-17.30, HS II
IHS, 1060 Wien, Stumpergasse 56, ein.
Michael Jeckle, Head of the Finance Group, Institute of Advanced Studies,
Department of Economics and Finance
Stumpergasse 56, 1060 Vienna Austria
Tel ++43/1/59991/211
E-Mail: jeckle(a)ihs.ac.at
Welcome to the VFN-L(a)fam.tuwien.ac.at mailing list!
The Vienna Finance Newsletter (VFN-L) is a mailing list for announce-
ments of lectures, conferences (and more) about finance and economics.
The list's main language is German. Nevertheless, you are encouraged
to post in English.
This list is managed by the following people:
Alfred Lehar (list-owner)
Inst.f. Betriebswirtschaftslehre, Univ. Wien
Alfred.Lehar(a)univie.ac.at
Andreas Schamanek (list-admin)
Abt.f. Finanz- u. Versicherungsmathematik, TU Wien
Andreas.Schamanek(a)fam.tuwien.ac.at
In case of any questions, please, write to
vfn-admin(a)fam.tuwien.ac.at
To post to this list, send your email to:
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March, 2000