CCEFM (Center for Central European Markets),
eine Initiative der Universitaet Wien, Wirtschaftsuniversitaet Wien,
Technischen Universitaet Wien und der Wiener Börse AG,
laedt zum Workshop von
Gerald Garvey (University of British Columbia)
über das Thema
"The Optimal and Actual use of EVA in Executive Compensation"
am Dienstag, dem 6. Juni von 16.00 bis 17.30 ein.
Der Vortrag wird im Besprechungsraum, Lehrstuhl Prof. Hax
am BWZ-Uni Wien, Bruennerstr. 72, 1210 Wien stattfinden.
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Mag. Franz Partsch (Oesterreichische Nationalbank) einen
Vortrag zum Thema
"Konsultationspapier der EU:
Anforderungen an interne Rating-Systeme"
Zeit: Mittwoch, 31. V. 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Dr. Bruno Katzengruber (Kommunalkredit) einen Vortrag
zum Thema
"Kreditrisikomodelle im Vergleich:
Datenprobleme und Robustheit"
Zeit: Mittwoch, 24. V. 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
--
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
EXTENDED SUBMISSION DEADLINE FOR THE CALL FOR PAPERS SIS 2000: 5th
OFJUNE 2000
The SIS 2000 program committee invites for submission of research papers
to the 4th conference on Security in Information Systems SIS 2000. The
conference will be held during October 5-6, 2000 at the University of
Zurich, Switzerland. We expect papers (in english or german) for the
following topics:
- security in electronic business
- new forms of organisations and implications on security
- security management
- case studies on projects dealing with electronic business
- information warfare
- Public Key Infrastructure: functionality, evaluations
- Enterprise Key Recovery Center
- Virtual Private Networks (based on IPSec or SSL/TSL)
Extended submission deadline: June 5, 2000
Notification to authors: July 14, 2000
Deadline for final/revised papers: August 11, 2000
Specific submission requirements are listed under
http://www.ifi.unizh.ch/events/SIS/SIS2000.
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VERLAENGERUNG DES EINREICHUNGSTERMINES FUER PAPERS SIS 2000: 5. JUNI
2000
Das SIS 2000 Programmkomitee hat auf vielfachen Wunsch die Frist fuer
die Einreichung der Papers verlaengert und erbittet fuer die 4.
Fachtagung "Sicherheit in Informationssystemen" SIS 2000 Beitraege (in
englischer oder deutscher Sprache) zu den folgenden Themen:
-Sicherheit im Electronic Business
-neue Unternehmensformen (z.B. virtuelle Unternehmen) und
dieAuswirkungen auf die Sicherheit
-Sicherheitsmanagement, Sicherheitsinfrastrukturen: Organisatorische
Etablierung, rechtliche Begleitung
-Haftungsfragen, Pruefung, Kontrolle
-Praxis- und Erfahrungsberichte aus Electronic Business-Projekten
-Zukunft der Informationssicherheit, Information Warfare
-Public Key Infrastructures: Funktionen, Bewertungen, Einsatz in
Unternehmen (Piloten, Produktion)
-Enterprise Key Recovery Center (Schluesselmanagement)
-Virtual Private Networks (auf IPSec oder SSL/TSL-Basis)
Die Fachtagung findet vom 5. - 6. Oktober 2000 auf dem Gelaende der
Universitaet Zuerich Irchel statt.
Verlaengerter Einreichungstermin fuer Papers: 5. Juni 2000
Benachrichtigung der Autoren: 14. Juli 2000
Abgabe der druckfertigen Manuskripte: 11. August 2000
Genauere Informationen finden Sie unter
http://www.ifi.unizh.ch/events/SIS/SIS2000/
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr
Prof. Mark Davis (Gastprofessor TU Wien) einen Vortrag
zum Thema
"Default Correlations"
Zeit: Mittwoch, 17. V. 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Der Vortrag findet IN ENGLISCHER SPRACHE statt.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Dear Ladies and Gentlemen,
Prof. Mark Davis will give a talk on
"Default Correlations"
Time: Wednesday, 17-05-2000, 18:00
Ort: Hoersaal 1
Institute of Mathematics
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
The talk will be IN ENGLISH.
Best regards,
Markus Fulmek
--
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
Im Rahmen des Finance Research Seminar lädt das IHS
zum Vortrag von
Alfred Lehar(Department of Business Studies, University of Vienna)/Martin
Schleicher (Austrian National Bank)/Christian Schittenkopf(Austrian
Research Institute for Artificial Intelligence):
Garch versus Stochastic Volatility: Option Pricing and Risk Management
Montag 15.05.2000, 16.00-17.30, HS II
IHS, 1060 Wien, Stumpergasse 56, ein.
Michael Jeckle, Head of the Finance Group, Institute of Advanced Studies,
Department of Economics and Finance
Stumpergasse 56, 1060 Vienna Austria
Tel ++43/1/59991/211
E-Mail: jeckle(a)ihs.ac.at
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Frau
Mag. Tatjana Putz (KPMG Consulting) einen Vortrag mit
dem Titel
"Modellvergleiche: CreditMetrics, CreditRisk, CreditManager"
(Der Vortrag von Dr. Katzengruber am 24. Mai wird auf diesem
Vortrag aufbauen.)
Zeit: Mittwoch, 10. Mai 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
CCEFM (Center for Central European Markets),
eine Initiative der Universitaet Wien, Wirtschaftsuniversitaet Wien,
Technischen Universitaet Wien und der Wiener Börse AG,
laedt zu folgenden Workshops ein:
1. Vortrag von Kjell Nyborg (London Business School)
zum Thema
"R&D, Capital Investments, and Financing Under Repeated Moral Hazard"
am Freitag, dem 19. Mai von 15.30 bis 17.00,
2. Vortrag von Paolo Fulghieri (Insead)
am Freitag, dem 26. Mai von 15.30 bis 17.00,
3. Vortrag von David Lando (University of Copenhagen)
zum Thema
"Statistical Analysis of Rating Transitions - A Continuous-Time
Approach"
am Freitag, dem 2. Juni von 15.30 bis 17.00,
4. Vortrag von Enrico Perotti (University of Amsterdam)
am Freitag, dem 9. Juni von 15.30 bis 17.00.
Alle Vortraege finden im HS 8 des BWZ, Uni Wien in der Bruennerstr. 72,
1210 Wien statt.
Das Paper von Kjell Nyborg liegt im Buero von Alex Stomper, Bruennerstr.
72, 1210 Wien auf.
Paolo Fulghieri und Enrico Perotti werden die Titel ihrer Vortraege erst
bekanntgeben.
Das Paper von David Lando wird in Kuerze auf seiner homepage
veroeffentlicht: http://www.math.ku.dk/~dlando/
*****************************************************************
* PROGRAM *
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* SEVENTH VIENNESE WORKSHOP ON OPTIMAL CONTROL, *
* DYNAMIC GAMES AND NONLINEAR DYNAMICS: *
* Theory and Applications in Economics and OR/MS *
*****************************************************************
* Vienna , May 24-26, 2000 *
*****************************************************************
Dear Colleague,
this is to inform you that the program committee of the SEVENTH
VIENNESE WORKSHOP ON OPTIMAL CONTROL, DYNAMIC GAMES AND NONLINEAR
DYNAMICS has made the final program schedule. The schedules of the
three days are posted at our web site:
-> http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/
You can access them directly:
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/schedule0524.htmlhttp://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/schedule0525.htmlhttp://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/schedule0526.html
We have also posted a more detailed file (with all titles of the
lectures, session topics, session chairmen, etc.) that you can
download. This is available as PDF:
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/programm.pdf
or in a zipped postscript version:
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/programm_ps.zip
If you have any problems concerning the workshop, please contact us:
-> ws2000(a)pom.bwl.univie.ac.at
For Information on Registration Fees, Contact Address, etc. please
check the second announcement:
-> http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2000/second.htm
For Hotel Reservation please contact our travel agent:
-> http://www.telecom.at/imperial/englisch/e_7th.html
On behalf of the program committee, we look forward to meeting you
in Vienna in May,
Richard F. Hartl Gustav Feichinger
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o.Prof. Dr. Richard F. Hartl
Chair of Production and Operations Management
Institute of Management
University of Vienna / BWZ
Brünnerstr. 72
A-1210 Vienna
Tel. ++43 - 1 - 4277 - 38092 (Secretary)
Fax. ++43 - 1 - 4277 - 38094
by Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" gibt Herr
Dr. Markus Fulmek eine Einfuehrung in Monte-Carlo-Methoden:
"Numerische Methoden in der Finanzmathematik:
Monte-Carlo-Simulation"
Zeit: Mittwoch, 3. Mai 2000, 18 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1090 Wien
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at