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[VFN] MBA Risk Management (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 27 May '03

27 May '03

---------- Forwarded message ---------- Date: Tue, 27 May 2003 15:33:56 +0200 From: Michael Jeckle <michael.jeckle(a)fh-vie.ac.at> To: vfn-l-moderators(a)fam.tuwien.ac.at Die Fachhochschule BFI bietet ab Herbst 2003 einen postgraduierten MBA Risk Management mit quantitativer Ausrichtung an (vorbehaltlich der Genehmigung des BMWF). Inhaltlicher Schwerpunkt des ersten Jahres sind die Methoden der Quantifizierung und Steuerung von Markt-, Kredit-, Schadens- und biometrischen Risiken. Im zweiten Jahr stehen die Probleme der Umsetzung in Banken, Versicherungen und Corporates unter besonderer Berücksichtigung der aufsichtsrechtlichen, organisatorischen und informations- technologischen Aspekte des Risikomanagements im Mittelpunkt der Ausbildung: Dauer: 2 Jahre Beginn: Oktober 2003 Kosten: 20.000 Euro Aufnahmebedingugen: Abgeschlossenes Studium oder einschlägige Berufserfahrung Abschluss: MBA Risk Management Zeiten: Donnerstag 17:30-21:00, Freitag 13:30-20:30 und Samstag 9:00-17:00 durchschnittlich im zweiwöchigen Rhythmus Weitere Informationen erhalten Sie von: Dipl. Vw. Michael Jeckle Mag. Barbara Lischka Inhaltiche Betreuung des MBA Organisatorische Betreuung des MBA **************************************************************************** Tel (++43-1) 720/1286/46 Tel (++43-1) 720/1286/47 E-Mail: michael.jeckle(a)fh-vie.ac.at E-Mail:barbara.lischka@fh-vie.ac.at http://www.fh-vie.ac.at

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[VFN] Public Lecture Russel Wermers June 4th
by Gutmann Center-D.Grimm 15 May '03

15 May '03

The GUTMANN CENTER FOR PORTFOLIO MANAGEMENT at the University of Vienna (http://www.gutmann-center.at) is pleased to announce the following PUBLIC LECTURE: Date: June 4th, 2003 (Wednesday), 4.30 p.m. Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien (http://www.gutmann.at) Speaker: Russel R. Wermers, Professor of Finance, University of Maryland http://www.rhsmith.umd.edu/Finance/rwermers/ Russel R. Wermers is Professor of Finance at the Robert H. Smith School of Business,University of Maryland at College Park. Numerous publications in top-class journals such as American Economic Review, Journal of Finance, Journal of Financial and Quantitative Analysis. Current research interests: mutual fund performance measurement, the impact of mutual funds on stock markets, and empirical tests of the efficiency of stock markets. Title: "Games Asset Managers Play" Abstract: What types of games do asset managers play, knowing that they are being judged by their performance records each year? Prior research indicates that mutual fund managers play a yearly tournament. Specifically, mid-year losing funds increase their risk during the second half of the year in an attempt to overtake mid-year winning funds, while mid-year winners decrease their risk to lock in their relative position. This talk will describe the results of a new study of mutual fund tournaments that digs deeper into the determinants of risk-taking behavior by managers. We show that fund managers pay attention not only to their mid-year performance records, relative to their peers, but also to the amount of risk that they have taken in the past. That is, fund managers behave as if they have a risk budget, which sometimes leads to behavior that runs counter to that predicted by prior studies. For example, a fund manager who has taken a substantial amount of risk during the first half of a year, and loses, tends to reduce risk during the second half of the year. Our results provide new insights into the sponsor-manager agency problem, which, in turn, provides sponsors with new insights into the risks of delegated portfolio management. Please register - Contact: Brigitte Juchelka, Bank Gutmann AG mail: brigitte.juchelka(a)gutmann.at Tel.: +43-1-50220-357 Fax: +42-1-50220-249

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[VFN] Reminder - Public Lecture Bill Fung May 14th
by Gutmann Center-D.Grimm 08 May '03

08 May '03

+ Reminder + Reminder + Reminder + Reminder + Reminder + Reminder + Reminder + Reminder The GUTMANN CENTER FOR PORTFOLIO MANAGEMENT at the University of Vienna (http://www.gutmann-center.at) is pleased to announce the following PUBLIC LECTURE: Date: May 14th, 2003 (Wednesday), 4.30 p.m. Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16 (Mezzanin), 1010 Wien (http://www.gutmann.at) Speaker: Prof. William K H FUNG, London Business School http://www.london.edu/hedgefunds/Hedge_Fund_Centre/Faculty/faculty.html Bill Fung is Visiting Research Professor of Finance at the Centre for Hedge Fund Research and Education, London Business School and advisor to the Education and Research Foundation of the Chicago Board of Trade. He has published in renowned finance journals and has extensive experience in the hedge fund industry. Currently, he is Chair, Board of Directors, Maple Financial Group, Canadan and co-CEO at PI Asset Management,LLC,USA. Title: "The Risk in Hedge Fund Strategies: Alternative Alphas and Alternative Betas" Abstract: "This paper presents a unifying framework for estimating risk factors in hedge fund strategies. A simple model with only a handful of Asset-Based Style (ABS) factors is shown to capture both cross-sectional variations of hedge fund returns and the time-varying dynamics of hedge-fund portfolios. In addition, these ABS factors can be directly linked to observable market prices through rule-based models of hedge-fund strategies. We discuss the implications of such a model as a complete extension of Sharpes (1992) style model for hedge funds beyond Fung and Hsieh (1997) as well as applications for portfolio management hedge funds and benchmarking hedge fund performance." Please register - Contact: Brigitte Juchelka, Bank Gutmann AG mail: brigitte.juchelka(a)gutmann.at Tel.: +43-1-50220-357 Fax: +42-1-50220-249

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[VFN] Stellenausschreibung Kreditrisiko
by Hauser-Rethaller Ursula 08 May '03

08 May '03

Die FINANZMARKTAUFSICHT (FMA) ist seit April 2002 für die Aufsicht über Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und den gesamten Wertpapierdienstleistungsbereich zuständig. Als operativ unabhängige Aufsichtsbehörde hat sie für die Stabilität des heimischen Finanzplatzes und die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu sorgen. Wir suchen zum baldigsten Eintritt eine/n Mitarbeiter/in für die Kreditrisikoprüfung der/die bereit ist, sich den Herausforderungen der integrierten Aufsicht in einem dynamischen Umfeld zu stellen. Stabsabteilung für internationale Angelegenheiten und Risikomanagement Aufgabenbereich: * Mitwirkung an der Implementierung der Anforderungen aus Basel II für das Kreditrisiko * Laufende Prüfung von internen und externen Ratingmodellen. * Prüfung interner Risikomodelle * Prüfung von Verfahren zur Parameterschätzung Anforderungsprofil: * Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit quantitativem Schwerpunkt oder mathematisch-technisches Studium mit Schwerpunkt Finance * Fundiertes mathematisch-statistisches Grundlagenwissen * Fundierte Kenntnisse der quantitativen Finanzwirtschaft, insbesondere der Methoden zur (Kredit)Risikomessung * Erfahrung mit der Konzipierung von Ratingsystemen (von Vorteil) * Erfahrungen im Bereich des Bankwesens * Kenntnis der neuen Eigenkapitalvorschriften (Basel II) (von Vorteil) * Teamfähigkeit, sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Belastbarkeit * Bereitschaft zur Reisetätigkeit * Sehr gute Englischkenntnisse. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in einer jungen Organisation mitzuwirken sowie eine vielseitige, eigenverantwortliche und anspruchsvolle Tätigkeit zu übernehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - unter Angabe der Stelle, für die Sie sich bewerben - an: FINANZMARKTAUFSICHT Personalabteilung Praterstr. 23 1020 Wien e-mail: bewerbung(a)fma.gv.at

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[VFN] Stellenanausschreibung Marktrisiko
by Hauser-Rethaller Ursula 08 May '03

08 May '03

Die FINANZMARKTAUFSICHT (FMA) ist seit April 2002 für die Aufsicht über Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen, Pensionskassen und den gesamten Wertpapierdienstleistungsbereich zuständig. Als operativ unabhängige Aufsichtsbehörde hat sie für die Stabilität des heimischen Finanzplatzes und die Funktionsfähigkeit des Kapitalmarktes zu sorgen. Wir suchen zum baldigsten Eintritt eine/n Mitarbeiter/in für die Marktrisikoprüfung der/die bereit ist, sich den Herausforderungen der integrierten Aufsicht in einem dynamischen Umfeld zu stellen. Stabsabteilung für internationale Angelegenheiten und Risikomanagement Aufgabenbereich: * Laufende Überwachung der in den österreichischen Kreditistituten angewendeten Marktrisikomodellen * Verantwortliche Mitarbeit bei der Prüfung und behördlichen Genehmigung derartiger Modelle Anforderungsprofil: * Abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium mit quantitativem Schwerpunkt oder mathematisch-technisches Studium mit Schwerpunkt Finance * Fundierte mathemathisch-statistische Kenntnisse * Fundierte Kenntnisse der quantitativen Finanzwirtschaft, insesondere des Risikomanagements * Erfahrungen im Bereich des Bankwesens. * Kenntnis des BWG, insbesondere die Vorschriften zum Marktrisiko im Handelsbuch (von Vorteil) * Erfahrung mit der Implementierung von Marktrisikomodellen (von Vorteil) * Teamfähigkeit, sehr gute kommunikative Fähigkeiten, Belastbarkeit * Bereitschaft zur Reisetätigkeit * Sehr gute Englischkenntnisse. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit in einer jungen Organisation mitzuwirken sowie eine vielseitige, eigenverantwortliche und anspruchsvolle Tätigkeit zu übernehmen. Senden Sie bitte Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen - unter Angabe der Stelle, für die Sie sich bewerben - an: FINANZMARKTAUFSICHT Personalabteilung Praterstr. 23 1020 Wien e-mail: bewerbung(a)fma.gv.at

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[VFN] 10th Global Finance Conference - Call for Participation (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 07 May '03

07 May '03

---------- Forwarded message ---------- Date: Wed, 7 May 2003 09:38:46 +0200 From: gfc2003 <gfc2003(a)ebs.de> Subject: 10th Global Finance Conference - Call for Participation Dear Colleagues, The EUROPEAN BUSINESS SCHOOL (ebs) is proud to host the 10th Global Finance Conference from June 15-17, 2003 in Frankfurt/Main. The three Endowed Chairs of the ebs Department of Finance have been organizing a global event where practice benefits from science and science is stimulated by practice. The conference will bring together researchers and practitioners from across the world for an intensive exchange of new ideas and scholarly findings. Participants will have the chance to gain valuable insights concerning present developments in financial research and will have the opportunity to discuss the presented topics with experts and fellow researchers. Well known academics such as the following keynote speakers * Prof. emerit. Richard A. Brealey (London Business School) * Prof. Werner De Bondt (DePaul University, Chicago & University of Wisconsin-Madison) * Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Otmar Issing (Board of Directors, European Central Bank) * Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hans Tietmeyer (former President of Deutsche Bundesbank, ebs President) will make the 10th Global Finance Conference an outstanding event for the financial community. About 100 Papers - touching a variety of topics like Corporate-, International- and Behavioural-Finance as well as Corporate Governance and Asset Allocation - will be presented. For a detailed schedule please visit our homepage: http://www.ebs.edu/gfc/ . We would like to invite you to the Frankfurt Marriott Hotel to attend the 10th Global Finance Conference. (...) We are looking forward to welcoming you in Frankfurt! Organizing Committee of the 10th Global Finance Conference (Prof. Ulrich Hommel, Ph.D, Dr. Lutz Johanning, Prof. Dr. Dirk Schiereck)

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[VFN] CCEFM Workshop: David Lando am 8. Mai
by Stefan Pichler 27 Apr '03

27 Apr '03

Sehr geehrte Damen und Herren, im Rahmen des CCEFM Workshops in Zusammenarbeit mit PricewaterhouseCoopers haelt Prof. David Lando (Copenhagen Business School) einen Vortrag mit dem Titel: "On confidence sets for transition probabilities" Zeit: Donnerstag, 08.05.2003, 17:00 bis 18:30 Ort: Hoersaal EI8 (Stiege 1, Erdgeschoss) Technische Universitaet Wien Gusshausstrasse 25-29 1040 Wien Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Es ist keine Anmeldung erforderlich. mfg - Stefan Pichler

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[VFN] Public Lecture Prof. Bill Fung May 14th, Gutmann Center
by Gutmann Center-D.Grimm 25 Apr '03

25 Apr '03

The GUTMANN CENTER FOR PORTFOLIO MANAGEMENT at the University of Vienna (http://www.gutmann-center.at) is pleased to announce the following PUBLIC LECTURE: Date: May 14th, 2003 (Wednesday), 4.30 p.m. Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16 (Mezzanin), 1010 Wien (http://www.gutmann.at) Speaker: Prof. William K H FUNG, London Business School http://www.london.edu/hedgefunds/Hedge_Fund_Centre/Faculty/faculty.html Bill Fung is Visiting Research Professor of Finance at the Centre for Hedge Fund Research and Education, London Business School and advisor to the Education and Research Foundation of the Chicago Board of Trade. He has published in renowned finance journals and has extensive experience in the hedge fund industry. Currently, he is Chair, Board of Directors, Maple Financial Group, Canadan and co-CEO at PI Asset Management,LLC,USA. Title: "The Risk in Hedge Fund Strategies: Alternative Alphas and Alternative Betas" Abstract: "This paper presents a unifying framework for estimating risk factors in hedge fund strategies. A simple model with only a handful of Asset-Based Style (ABS) factors is shown to capture both cross-sectional variations of hedge fund returns and the time-varying dynamics of hedge-fund portfolios. In addition, these ABS factors can be directly linked to observable market prices through rule-based models of hedge-fund strategies. We discuss the implications of such a model as a complete extension of Sharpes (1992) style model for hedge funds beyond Fung and Hsieh (1997) as well as applications for portfolio management hedge funds and benchmarking hedge fund performance." Please register by May, 9th! Contact: Brigitte Juchelka, Bank Gutmann AG mail: brigitte.juchelka(a)gutmann.at Tel.: +43-1-50220-357 Fax: +42-1-50220-249

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[VFN] 8th Viennese Workshop on Optimal Control, Dynamic Games and Nonlinear Dynamics
by Richard Hartl 08 Apr '03

08 Apr '03

******************************************************** ** Preliminary Program ** ******************************************************** ** Eighth Viennese Workshop on Optimal Control, ** ** Dynamic Games and Nonlinear Dynamics: ** ** Theory and Applications in Economics and OR/MS ** ** Vienna , May 14-16, 2003 ** ** ws2003.bwl(a)univie.ac.at ** ** http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2003 ** ******************************************************** Dear all, this is to inform you that a preliminary schedule of sessions is already available at http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2003/survey.htm. Please check, whether your name (or that of your coauthor who will present) is there. A list of paper titles will also be available soon. Please check our website in a few days. SORRY FOR CROSSPOSTINGS! We are sending this info to registered participants of the "Eighth Viennese Workshop ...", to participants of previous Viennese Workshops, as well as to relevant newsgroups and electronic forums. We would appreciate if you informed your colleagues who might be interested (by forwarding this information to them). Looking forward to seeing you in Vienna soon, Gustav Feichtinger and Richard F. Hartl

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[VFN] Reminder-CCEFM-Workshop Martin Weber Friday April 4th
by Gutmann Center-D.Grimm 03 Apr '03

03 Apr '03

Reminder + Reminder + Reminder + Reminder + Reminder +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ CCEFM (http://www.ccefm.at) and Gutmann Center for Portfolio Management at the University of Vienna (http://www.gutmann-center.at) are pleased to announce the next CCEFM-Research-Workshop Speaker: Prof. Dr. Martin WEBER, University of Mannheim (http://medici.bwl.uni-mannheim.de/LS/) Title: "On the Trend Recognition Ability of Professional Traders - Are they better or just more overconfident than lay people?" Date: Friday, 4th of April, 2003 Time: 3.30 - 5.00 p.m. Location: Wiener Börse, Säulenhalle, Wallnerstr. 8, 1010 Wien Paper can be downloaded from: http://www.ccefm.at - ccefm-workshops or http://www.gutmann-center.at - activities - research seminars Contact: Dorothea Grimm Administrative Director Gutmann Center for Portfolio Management Department of Business Studies University of Vienna Bruenner Str. 72 A-1210 Wien Austria phone: +43-1-4277-38186 fax: +43-1-4277-38074 mail: dorothea.grimm(a)univie.ac.at web: www.gutmann-center.at

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