22nd Groupe Consultatif Colloquium "Pensions and Security"
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Web Page:
http://www.avoe.at/veranstaltungen_groupe_consultatif.html
Date: Friday, October 23, 2009, 9:00-19:00
Program:
http://www.avoe.at/pdf/veranstaltungen/aktuell/GC_2009_Colloquium_brochure_…
Registration form:
http://www.avoe.at/pdf/veranstaltungen/aktuell/GC_2009_Colloquium_registrat…
Registration fee: 390 Euro
Closing date for registrations: October 2, 2009
Cancellation up to: October 12, 2009
Contact details:
European Actuarial Academy,
Hohenstaufenring 47-51
50674 Cologne
Germany
Phone: +49 221-912554-21
E-mail: contact(a)actuarial-academy.com
Organized by the Actuarial Association of Austria
http://www.avoe.at/
Location:
Vienna University of Technology
Lecture Theatre HS 17, Friedrich Hartmann Hörsaal
Karlsplatz 13 (Main Building)
Stiege VII, 3. Floor
1040 Vienna, Austria
http://www.wegweiser.ac.at/static/plaene/pdf/E_HS17_0038_00_1-1.pdf
Description of Event:
The theme of this year's Colloquium is pensions and security: risks
in pension systems and how to secure them. The past decade has
brought broad recognition of the importance of pension systems to the
economic stability of nations and the security of their ageing
populations. As countries around the world grapple with the long-term
affordability of their pensions systems, there are also growing
demographic and economic pressures that are forcing both developing
and developed countries to undertake urgent pension reforms. Most
public pension schemes were not designed to deliver current benefit
levels when confronted with today's major demographic and economic
changes. Therefore, keeping existing systems afloat will require
either cutting public spending on health and education, or cutting
pensions drastically for the next generations of elderly. The
experience with reforms over the past ten years has also shown that
no one size fits all. The Colloquium will review a number of the key
issues which influence the risks and security of pension systems,
from various perspectives. There will be speakers from the World
Bank, the pensions industry, the actuarial profession and the
European Commission.
Program:
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Thursday, October 22, 2009
19.00-21.30 Welcome reception and registration
Friday, October 23, 2009
09.30 Registration and coffee
10.00 Introduction and Welcome
Bruce Maxwell - Chairman, Groupe Consultatif
Philip Shier - Colloquium Chairman,
Chairman of Groupe Consultatif Pensions Committee,
Past President of Society of Actuaries in Ireland
Christoph Krischanitz - President Aktuarvereinigung Österreichs
10.30 Longevity and Morality Tables
Chresten Dengsoe - ATP Group, Denmark
11.30 Break
12.00 Defined Contribution Plans - Risks and Possibilities to Secure
or
Risks of Employers and of Employees in Different Pension Systems
Rokas Gylys - PriceWaterhouse, Lithuania Groupe
Consultatif Working Group on Defined Contribution
Schemes
13.00 Lunch
14.00 Accounting Rules - A System for Securing Pensions
David Cairns - The World Bank, Europe and Central Asia Region
15.00 Reinsurance - A Way to Achieve Security
Daria Kachakhidze - SCOR Global Life SE,
R&D Centre for Mortality and Longevity
16.00 Break
16.30 Update on Solvency for IORPs
Karel van Hulle (to be confirmed)
- European Commission Internal Market DG,
Insurance and Pensions Unit
17.30 Close of the Colloquium
Philip Shier - Colloquium Chairman
17.45 Coach departs for short drive from Technical University
18.30 Colloquium Dinner: Restaurant Oktogon Am Himmel
http://www.himmel.at/oktogon/
22:00 Return to hotels
Language:
The language of the Colloquium will be English
Continuous Professional Development:
Participants may claim up to 5 hours CPD for this Colloquium
Local Airlines:
- Fly Niki <http://www.flyniki.com/>
- Austrian Airlines: <http://www.aua.com/>
Railway: <http://www.oebb.at/>
Nearby Hotels: <http://alm.fam.tuwien.ac.at/hotels.php>
See you in Vienna! With best regards,
Uwe Schmock
--
Prof. Dr. Uwe Schmock
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1
A-1040 Vienna
Austria
Personal Home Page:
<http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/>
Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
<http://www.fam.tuwien.ac.at/>
CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>
PRisMa 2009: One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
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WEB PAGE: <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2009/>
ORGANIZED BY:
- PRisMa Lab <http://www.prismalab.at/>
- FAM @ TU Vienna <http://www.fam.tuwien.ac.at/>
DATE: Monday, September 28, 2009, 9:00-19:00
SPONSORED BY:
- Christian Doppler Research Association
- Bank Austria
- Austrian Federal Financing Agency
- FJA
LOCATION:
Vienna University of Technology
Karlsplatz 13 (Main Building)
1040 Vienna, Austria
Lecture Hall HS 13 Ernst Melan (Court VII, 2nd floor)
Participation is free. Everyone is welcome, practitioners are especially
encouraged to attend.
PROGRAM:
09.00-09.10: Welcome
09.10-10.00:
Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim)
"Order Book Resilience, Price Manipulation,
and the Positive Portfolio Problem"
10.00-10.30: Coffee Break
10.30-11.15:
Prof. Dr. Walter Schachermayer (Universität Wien)
"Representation Results for Law Invariant Time Consistent Functions"
11.15-12.00:
Dr. Beatrice Acciaio (University of Perugia)
"Risk Assessment for Cash Flows under Model and Discounting Ambiguity"
12.00-14.00: Lunch Break
14.00-14.45:
Dipl.-Math. Barbara Dengler (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien)
"On the Asymptotic Variance of the Estimator of Kendall's Tau
for the t-Distribution"
14.45-15.30:
Dipl.-Math. Verena Goldammer (FAM @ TU Wien)
"Generalization of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem
and Asymptotic Minimality"
15.30-16.00: Coffee Break
16.00-16.45:
Dr. Gregory Temnov (University College Cork)
"Natural Exponential Family with Stability Property
with Application to Financial Modelling"
16.45-17.30:
Dipl.-Ing. Christa Cuchiero (ETH Zürich)
"Affine Processes on Positive semidefinite matrices"
17.30-19.00: Bread and Wine
ABSTRACTS and LINKS: <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2009/>
REGISTRATION: There is no official registration - nevertheless for
administrative reasons we would be happy about a short e-mail to Mr.
Christian Gawrilowicz <secr(a)fam.tuwien.ac.at> including your name and
organization.
CPD: For actuaries, this workshop counts for their continuing
professional development. For a corresponding certificate, please
register in advance for the morning and/or afternoon part of the
workshop by sending an email with your name and postal address to the
workshop secretary Mr. Christian Gawrilowicz <secr(a)fam.tuwien.ac.at> and
sign up when you actually attend the workshop.
LOCAL AIRLINES:
- Fly Niki <http://www.flyniki.com/>
- Austrian Airlines: <http://www.aua.com/>
RAILWAY: <http://www.oebb.at/>
NEARBY HOTELS: <http://alm.fam.tuwien.ac.at/hotels.php>
See you in Vienna! With best regards,
Uwe Schmock
--
Prof. Dr. Uwe Schmock
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1
A-1040 Vienna
Austria
Personal Home Page:
<http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/>
Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
<http://www.fam.tuwien.ac.at/>
CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>
AUSSCHREIBUNG
An der Technischen Universität Wien (Abteilung Finanzwirtschaft und
Controlling, Institut für Management Wissenschaften,
http://www.imw.tuwien.ac.at/fc/) ist ab Mitte August für 3 Wochen
(Bewerbungsfrist) eine Stelle für eine Studienassistentin bzw. einen
Studienassistenten ausgeschrieben.
Beschäftigungsausmaß: 20 Wochenstunden
Voraussetzung: Kein abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium
Befristung: 13.10.2009 bis 12.10.2010 (längstens jedoch bis zum
Abschluss des Master- oder Diplomstudiums)
Erfordernisse: Fachkenntnisse in Rechnungslegung, Finanzwirtschaft und
Wirtschaftsinformatik.
Bewerbungen bitte schriftlich an die Personalabteilung für allgem.
Personal und LBA der Technischen Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040
Wien, mit den üblichen Bewerbungsunterlagen übermitteln.
Mit der Bitte um Aushang und Weitergabe an geeignete Bewerberinnen und
Bewerber.
Für weitergehende Auskünfte steht a.o.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg
(Email: waussen(a)pop.tuwien.ac.at) zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen,
Wolfgang Aussenegg
--
***********************************************************
Wolfgang Aussenegg
Associate Professor of Finance
Department of Finance and Corporate Control
Vienna University of Technology
(DVR-Number 0005886)
Phone: +43-1-58801 - 33082
Fax: +43-1-58801 - 33098
E-mail: waussen(a)pop.tuwien.ac.at
Web: http://www.imw.tuwien.ac.at/fc/
Address: Favoritenstraße 9-11
A-1040 Vienna
Austria
Europe
24. WORKSHOP AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING & FINANCE am 4. und 5. Dezember 2009, Wien
Der Workshop findet am Freitag, dem 4. Dezember 2009, nachmittags, und am Samstag, dem 5. Dezember 2009, vormittags, an der Fachhochschule des bfi Wien statt. Bezüglich der Themen ist keine Einschränkung vorgesehen.
Papers oder Extended Abstracts (ca. zwei Seiten) können bis spätestens 10. Oktober 2009 bei Rektor Prof. (FH) Dkfm. Dr. Rudolf Stickler und Professor (FH) Dipl.-Vw. Michael Jeckle, Fachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstraße 22, A-1020 Wien
oder per
e-mail: michael.jeckle(a)fh-vie.ac.at
eingereicht werden.
Um den angestrebten Workshop-Charakter der Veranstaltung zu fördern, können Papers durch einen Discussant besprochen werden. Jene Teilnehmer, die eine solche Vorgangsweise wünschen, werden gebeten, ihr Manuskript bis 1. Oktober 2009 einzureichen.
AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING AND FINANCE
Ziele: Schaffen eines österreichweiten Diskussionsforums für theoretische und empirische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Bankwesens und der Finanzwirtschaft. Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulen und der Zusammenarbeit mit der Praxis.
Teilnehmer: Angesprochen sind sowohl der wissenschaftliche Nachwuchs an allen österreichischen Universitäten und verwandten Institutionen der Forschung als auch Praktiker in Kreditinstituten und Finanzabteilungen von Unternehmen.
Schwerpunkte: Arbitrage Pricing - Capital Market Theory - Capital Requirements of Financial Intermediaries - (Auswahl) Commercial Banking - Contingent Claims Analysis - Corporate Finance - Financial Innovations - Financial Markets Research - International Banking and Finance - Investment Banking - Options and Futures - Performance Measurement - Portfolio Management - Risk Management - Security Analysis.
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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| |
| A U S S C H R E I B U N G |
| einer |
| |
| (Universitäts-) AssistentInnen-Stelle mit Doktorat |
| |
| in der Forschungsgruppe |
| Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-1 FAM) |
| |
| http://fam.tuwien.ac.at/jobs/20090625.php |
| |
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Am Institut für Wirtschaftsmathematik, Forschungsgruppe Finanz- und
Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien ist
ehestmöglich auf die Dauer von 4 Jahren eine Stelle für eine/einen
_Assistentin/Assistenten_
zu besetzen.
Aufgabenbereich:
Die Position beinhaltet eine Lehrverpflichtung im Ausmaß von
durchschnittlich vier gewichteten Wochenstunden pro Semester im
Bachelor- und Masterstudium der Finanz- und Versicherungsmathematik.
Erwartet wird eine aktive Forschungs- und Publikationstätigkeit (auch im
Rahmen von Drittmittelprojekten), die Möglichkeit zur Habilitation ist
gegeben.
Beschäftigungsausmaß:
vollbeschäftigt (40 Stunden)
Aufnahmebedingungen:
einschlägiges abgeschlossenes Doktoratsstudium im Bereich Finanz- und
Versicherungsmathematik oder Stochastik bzw. eine gleichwertige
wissenschaftliche Befähigung.
Sonstige Kenntnisse:
Lehr- oder Berufserfahrung sind von Vorteil.
Bewerbungsfrist:
bis 31.07.2009
Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere beim
wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind
wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern
nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Die Bewerbung sollte folgende Unterlagen beinhalten:
- Bewerbungsschreiben
- Vollständigen Lebenslauf
- Liste von Publikationen und Pre-Prints (falls vorhanden) mit
Links auf Online-Versionen (falls vorhanden)
- Kopien von akademischen Zeugnissen (mit Übersetzungen falls diese
nicht auf Deutsch oder Englisch vorliegen)
- ein Referenzschreiben oder Kontakt-Daten von Personen die
Referenzschreiben zur Verfügung stellen können
Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bevorzugt per E-mail
(pers1(a)zv.tuwien.ac.at) oder per Post oder Fax an die Personalabteilung
für wissenschaftliches Personal der TU Wien (Karlsplatz 13, 1040 Wien,
Österreich), zu richten.
Für weitergehende Auskünfte steht Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock, E-Mail
schmock(a)fam.tuwien.ac.at, zur Verfügung.
Sehr geehrte Damen und Herren!
Anbei übermitteln wir Ihnen eine Einladung zu einem
VOSTA-Freitagsseminar von Urs Birchler, Schweizerische Nationalbank, mit
dem Titel: "Information and Bubbles - Results from a Beauty Contest
Experiment".
Termin: Freitag, 22. Mai 2009, um 11.00 Uhr
Ort: Oesterreichische Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien,
Veranstaltungssaal, EG
[attachment removed and saved to below URL by admin]
URL : http://www.fam.tuwien.ac.at/listsdata/20090518T1242.pdf
Type: PDF document, version 1.3
Size: 104KB
Um Ihre Rückmeldung ersuchen wir bis spätestens Donnerstag, 21. Mai
2009.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.
Mit freundlichen Grüßen,
Carina Rotheneder
______________
Oesterreichische Nationalbank
Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit
Carina Rotheneder
FH-Praktikantin
T: (+43-1) 404 20 DW 6625
F: (+43-1) 404 20 DW 6697
Vienna, Austria Chapter Meeting
Portfolio Protection Models: Theoretical and Practical Aspects of
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
When: Tuesday, April 28th, 2009
Time: 6:00PM - 9:00PM
Where: BAWAG PSK Invest Fleischmarkt 1, 2nd Floor, 1010 Vienna, Austria
Topic:
Portfolio Protection Models: Theoretical and Practical Aspects of
Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI)
Speakers:
- Robert Gerö, Risk Controlling BAWAG PSK Invest
- Andreas Bichl, Quantitative Research BAWAG PSK Invest
- Bernhard Greifeneder, Quantitative Research BAWAG PSK Invest
Synopsis:
This presentation covers a brief overview of portfolio protection
models in the first part and focus on theoretical and practical aspects
of CPPI in the second part.
- Setting up a CPPI (m-factor consideration)
- Running a CPPI (duration of risk free assets)
- Factors of success (yield & volatility)
Registration Fee: Free
You must be a member of GARP in order to register. Join our
organization free of charge by visiting:
http://www.garp.com/membership/benefits.aspx
For more information, please contact GARP Regional Director, Vienna,
Austria Chapter: Eugen Puschkarski - eugen.puschkarski(a)oenb.at
Please click here to register (
http://www.garp.com/membership/OnlineRegistration.aspx )
Mag. Eugen Puschkarski, FRM
______________________________________
Oesterreichische Nationalbank
Financial Statements and Treasury Risk Monitoring Division
Otto Wagner Platz 3
A-1090 Vienna, Austria
Phone (+43-1) 40420-7731
Fax (+43-1) 40420-7799
e-mail: Eugen.Puschkarski(a)oenb.at
http://www.oenb.at ( http://www.oenb.at/ )
Neuer Masterstudiengang ARIMA (Quantitative Asset and Risk Management)
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die FH des bfi Wien startet im September 2009 einen neuen Studiengang im Bereich Asset- und Risikomanagement von Banken und Versicherungen. Einerseits ist dies eine Reaktion auf den dringenden Bedarf der Wirtschaft nach AbsolventInnen in diesen Bereich, andererseits auch eine erste Antwort auf die gegenwärtige Finanzkrise unter dem Stichwort "Financial Education".
Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitäten in Prag und Istanbul und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefördert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitäten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgängig Englisch ist.
Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verständnis über die Zusammenhänge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln.
Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik.
Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm:
Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universität oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden.
Weiters müssen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden (Details siehe Study Guide Seite 6).
Aufnahmeverfahren:
Formales Kriterium für die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spätestens 15. Juni 2009.
Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Präsentation zu einem aktuellen Thema auf Englisch und zusätzliche Fragen zur Motivation für die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur für den MC-Test sind einerseits ausgewählte Kapitel aus dem Buch "Principles of Corporate Finance" von Brealey/Myers (8. oder 9. Auflage), McGraw - Hill, anderseits ein Statistikskriptum, welches auf der homepage der FH des bfi Wien zur Verfügung gestellt wird.
Der MC-Test findet am 29. Juni 2009 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni geführt.
Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich
Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen für eine Vortragstätigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, österreichische Großbanken und die OeNB genannt.
Wir hoffen, Ihr Interesse für den neuen Studiengang geweckt zu haben und würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben inklusive dem beiliegendem Study Guide an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten würden. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung oder besuchen Sie unsere homepage:
http://www.fh-vie.ac.at/content.aspx?CID=2,SCID=36,SSCID=22,PID=2628,LN=DE
Mit freundlichen Grüßen
Mag. Silvia Helmreich
Studiengangsleiterin ARIMA
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
Wohlmutstraße 22
1020 Wien
Tel.: +43 1 7201286 - 972
e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester.
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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Dear VFN-L,
The VGSF <http://www.vgsf.ac.at/> now has a preliminary list of their
seminar talks online at http://www.vgsf.ac.at/activities/seminars.htm
> Research Seminars Summer Term 2009
Fri, Mar 13th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Andrew Yim (Tilburg University)
Cost of Capital, Hurdle Rate, and Default Risk: A Robust Model
of Internal Capital Markets
http://www.vgsf.ac.at/activities/Yim08.pdf
Fri, Mar 20th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Wolfgang Bühler (Universität Mannheim)
Fri, Mar 27th, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Fri, Apr 3rd, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Wed, Apr 24th, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Fri, May 8th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Effi Benmelech (Harvard University)
Fri, May 15th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Toni Whited (University of Wisconsin)
Fri, May 22nd, 3:00-4:30 & 4:30-6:00, H46, SR 1
Marti G. Subrahmanyam (New York University)
Jacob Sagi (Vanderbilt University)
Fri, May 29th, 3:30-5:00, H46, SR 2
TBA
Fri, Jun 5th, 3:30-5:00, H46, SR 2
Harris Schlesinger (University of Alabama)
Fri, Jun 12th, 3:30-5:00, H46, SR 1
David Lando (Copenhagen Business School)
Fri, Jun 19th, 3:00-4:30 & 4:30-6:00, H46, SR 2
Stijn van Nieuwerburgh (New York University)
Laura Veldkamp (New York University)
Fri, Jun 26th, 3:30-5:00, H46, SR 2
TBA
The seminars in the summer term 2009 usually take place at the
Wirtschaftsuniversität Wien - H46 (1190, Heiligenstädter Str. 46-48),
seminar room 1 or 2 (ground floor). For further information, please
contact Markus Hochradl <http://www.vgsf.ac.at/activities/seminars.htm>
Note that the VGSF decided not to announce these talks on VFN. For
individual announcements, one has to subscribe the vgsf-newsletter
e.g. at https://lists.wu-wien.ac.at/mailman/listinfo/vgsf-newsletter
Yours sincerely,
--
-- Andreas Schamanek
Sehr geehrte Damen und Herren,
unten finden Sie die Ausschreibung für die Nachbesetzung der
Professur von Walter Schachermayer in der Forschungsgruppe Finanz-
und Versicherungsmathematik der TU Wien.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Schmock
Offizieller Ausschreibungstext im Mitteilungsblatt der TU Wien:
http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/26032764A3wK04LT-RE/tpp/mb/mbl?n=609…
PDF-Datei für den Aushang:
http://info.tuwien.ac.at/dekzent/Download/Ausschreibung%20StochastMeth.pdf
Englische Version:
http://info.tuwien.ac.at/dekzent/Download/Announcment%20Stoch_Methods_Econo…
Siehe auch FAM-jobs:
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20090219.php
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An der Fakultät für Mathematik und Geoinformation der Technischen
Universität Wien ist am Institut für Wirtschaftsmathematik eine
unbefristete Stelle für eine/n
Universitätsprofessor/in für
Stochastische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
ab 1.1.2010 zu besetzen.
Der/Die Stelleninhaber/in soll das Fach in Forschung und Lehre
vertreten und am Scientific Management des Instituts für
Wirtschaftsmathematik mitarbeiten. Schwerpunkt der zukünftigen
Professur sollen wirtschaftliche Anwendungen sein, wobei Fragen der
Finanzmathematik und des Risikomanagements im Vordergrund stehen. Von
den Bewerberinnen und Bewerbern wird vorausgesetzt, dass sie auf dem
Gebiet der stochastischen Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
(stochastische Prozesse, stochastische Analysis, Methoden zur
empirischen Validierung und datengetriebenen Modellierung)
international hervorragend ausgewiesen sind. Erwartet wird ferner
Erfahrung im Einwerben und der Durchführung von Forschungsprojekten.
Den Schwerpunkt der auszuübenden Lehrtätigkeit bildet die Mitarbeit
bei der Ausbildung von Studierenden der Finanz- und
Versicherungsmathematik sowie der Wirtschaftsmathematik.
Für die Stelle bestehen folgende Anstellungserfordernisse:
* eine entsprechende abgeschlossene Hochschulausbildung,
* hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung
und Lehre für das zu besetzende Fach "Stochastischen Methoden
in den Wirtschaftswissenschaften"
* die pädagogische und didaktische Eignung,
* Qualifikation zur Führungskraft,
* facheinschlägige internationale Erfahrung.
Erwünscht sind ferner auch facheinschlägige außeruniversitäre Erfahrungen.
Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des
Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim
wissenschaftlichen Personal an und lädt deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bewerberinnen, die gleich geeignet
sind wie der bestqualifizierte Mitbewerber, werden vorrangig
aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender
Qualifikation werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Publikationsliste,
Vortragsliste, sowie Exemplare der fünf wichtigsten
Veröffentlichungen sind bis bis 31. März 2009 (Datum des
Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Mathematik und
Geoinformation der Technischen Universität Wien, Getreidemarkt 9,
A-1060 Wien, zu richten. Der schriftlichen Bewerbung sollte eine
CD-ROM beigelegt werden, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen
enthält.
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English Translation:
Full Professorship in the area of Mathematical Finance and Risk
Management (succeeding Walter Schachermayer)
Announcement of an open permanent position at the Institute of
Mathematical Methods in Economics, Faculty of Mathematics and
Geoinformation, Vienna University of Technology
Full Professorship in "Stochastic Methods in Economics"
The applicant is expected to have outstanding academic credentials
and an excellent track record of scientific accomplishments in the
field of stochastic methods in economics (stochastic processes,
stochastic analysis, methods for empirical validation and data-driven
modelling) focusing on problems in mathematical finance and risk
management. The successful candidate will be expected to make a
significant contribution to the institute's research output, to
provide leadership for researchers and postgraduate students and to
undertake an appropriate teaching and administrative load. Special
consideration will be given to the applicant's ability and
willingness to establish collaborations with colleagues working in
related fields of research and the demonstrated ability to attract
external project funding.
Knowledge of German is not a precondition; however we expect a
successful candidate to acquire a working knowledge of German.
The applicant must meet the following requirements:
* an Austrian or equivalent foreign terminal academic degree
in the field under consideration,
* an outstanding academic track record in research and teaching,
* pedagogic and didactic skills,
* leadership abilities,
* international working experience in the field of research.
The Vienna University of Technology is committed to increase female
employment in leading scientist positions. Qualified female
applicants are encouraged to apply and will be given preference when
equally qualified. Handicapped persons with appropriate
qualifications are also expressly encouraged to apply.
Applications including a detailed curriculum vitae, description of
scientific objectives, list of publications and copies of the five
most outstanding publications of the applicant should be sent to the
Dean of the Faculty of Mathematics and Geoinformation, Getreidemarkt
9, 1060 Vienna, Austria. In addition, a CD-ROM with the complete
application records should be attached.
The closing date for applications is March 31, 2009.
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Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik
Institut für Wirtschaftsmathematik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10/105-1
A-1040 Wien
Österreich
DVR: 0005886
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Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
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CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>