Sehr geehrte Damen und Herren,
Die FH des bfi Wien hat im September 2009 einen neuen Studiengang im Bereich Asset- und Risikomanagement von Banken und Versicherungen gestartet. Es wurden 22 Studierende aufgenommen und die Ergebnisse und Erwartungen sind bisher sehr vielversprechend. Im September 2010 soll nun der 2. Jahrgang rekrutiert werden.
Einerseits ist dieser Studiengang eine Reaktion auf den dringenden Bedarf der Wirtschaft nach AbsolventInnen in diesem Bereich, andererseits auch eine erste Antwort auf die gegenwaertige Finanzkrise unter dem Stichwort "Financial Education".
Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten in Prag, Istanbul und Katowice und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitaeten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist.
Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln.
Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik.
Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm:
Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden.
Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden.
Aufnahmeverfahren:
Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 15. Juni 2010.
Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Praesentation zu einem aktuellen Thema auf Englisch und zusaetzliche Fragen zur Motivation fuer die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. Der MC-Test findet am 28. Juni 2010 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni gefuehrt.
Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich:
Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt.
Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den neuen Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage:
http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-…
Mit freundlichen Gruessen
Mag.a Silvia Helmreich
Studiengangsleiterin ARIMA
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
Wohlmutstrasse 22
1020 Wien
Tel.: +43 1 7201286 - 972
e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester.
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstra?e 22, 1020 Wien
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Einladung zum Workshop
"Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik"
Datum: 1. - 2. März 2010
Zeit: 9:30 (bzw. 9:00) - 17:00 Uhr
Ort: Festsaal, TU Wien
Teilnahme kostenlos - Anmeldung erforderlich!
Nähere Informationen und das genaue Programm finden sich auf der Homepage:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Ziel dieses Workshops ist ein repräsentativer Querschnitt durch das
wirtschaftliche, rechtliche und praktische Umfeldes eines Mathematikers
in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden einerseits Vorträge von Vertretern der AVÖ, der FMA, der
Nationalbank etc. statt, um das organisatorische, berufsethische und
aufsichtsrechtliche Umfeld vorzustellen. Andererseits sprechen Mathematiker
über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der Versicherungs- und
Finanzbranche und stellen aktuelle praktische Problemstellungen und
mathematische Anwendungen vor.
Vor allem letztere Vorträge sollen auch in der Praxis tätigen Aktuaren und
Finanzmathematikern einen guten Überblick über andere Gebiete und einen Blick
über den eigenen Tellerrand hinaus liefern.
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist
jedoch aus organisatorischen Gründen (v.a. wegen Bestuhlung) erforderlich.
Für Aktuare kann eine Teilnahmebestätigung über eine entsprechende Anzahl von
CPD-Punkten für die Weiterbildung (vgl. die Weiterbildungsvoraussetzungen der
AVÖ: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/aktuar/) ausgestellt werden.
Falls eine Bestätigung für die CPD-Punkte gewünscht wird, bitte bei der
Anmeldung (mit Adresse) auch konkret angeben, an welchen Halbtagen Ihre
Teilnahme erfolgt.
Mit freundlichen Grüßen,
Reinhold Kainhofer
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Reinhold Kainhofer, reinhold(a)kainhofer.com, http://reinhold.kainhofer.com/
* Financial & Actuarial Math., Vienna Univ. of Technology, Austria
* http://www.fam.tuwien.ac.at/, DVR: 0005886
* LilyPond, Music typesetting, http://www.lilypond.org
AUSSCHREIBUNG
Am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung:
1 Dissertationsstelle (25-28 h / Woche)
Besetzung ab 1. März 2010 (spätestens ab 1. April 2010), befristet auf 12 Monate.
Die Arbeit umfasst Forschungsleistungen in den Bereichen Marktdesign und Marktmanagement von globalen CO2- und Finanzmärkten, deren empirischen Vergleich und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Integration der CO2 Märkte.
Dieses Projekt ist Teil einer interdisziplinären Kooperation zwischen dem Institut für Banken und Finanzierung und dem Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz.
Erwünschte Qualifikationen:
- Abgeschlossenes Studium (Diplom- oder Masterstudium) der BWL (Schwerpunkt Finance) oder VWL (Schwerpunkt Internationale Ökonomik bzw. Umweltökonomie). Vorzugsweise fortgeschrittenes Stadium im jeweils anderen Studium.
- Analytische und quantitative Kompetenzen.
- Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit.
- Projekterfahrung von Vorteil.
Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, maximal 1-seitige Übersicht über Motivation und geforderte Qualifikationen) senden Sie
bis 15. Februar 2010 postalisch oder per E-mail an:
Dr. Roland Mestel
Institut für Banken und Finanzierung
Universitätsstraße 15/F2, A-8010 Graz
roland.mestel(a)uni-graz.at
Mit der Bitte um Aushang und Weitergabe an geeignete Bewerberinnen und Bewerber.
Mit freundlichen Grüßen
Roland Mestel
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Ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel
Institut für Banken und Finanzierung; i:bf
Universität Graz
A-8010 Graz, Universitätsstraße 15/F2
Tel. +43 (0)316 380 7304
Mobil +43 (0)676 591 3155
FAX +43 (0)316 380 9580
Email roland.mestel(a)uni-graz.at <mailto:roland.mestel@uni-graz.at>
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---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 02 Feb 2010 11:35:59 +0100
From: summerschoolmathfi <summerschoolmathfi(a)cmapx.polytechnique.fr>
Subject: Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics
Dear Colleagues,
Please find attached an announcement for the Third SMAI European Summer
School in Financial Mathematics.
The summer school will take place from August 23 to 27, in Paris.
All the details can be found on the web site
http://www.cmap.polytechnique.fr/~euroschoolmathfi10/
We would appreciate if you could circulate this announcement.
Yours sincerely,
The organizing commitee
Bruno Bouchard, Monique Jeanblanc, Bernard Lapeyre,
Gilles Pagès, Huyên Pham, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi
[attachment removed by list-admin, see web page for details]
---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 25 Jan 2010 12:21:32 +0100
From: Filipovic Damir <damir.filipovic(a)epfl.ch>
Subject: Swissquote Conference on Interest Rate and Credit Risk
Dear colleagues,
may I draw your attention to the conference announcement http://sfi.epfl.ch/page85028.html.
Kind regards,
Damir Filipovic
Swissquote Professor of Quantitative Finance
Swiss Finance Institute
Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne
Quartier UNIL-Dorigny, Extranef 218
1015 Lausanne, Switzerland
Tel: +41 21 693 0108
http://sfi.epfl.ch
[PDF attachment with same content as on web page removed by admin]
Sehr geehrte Damen und Herren!
Der ÖVFA Kapitalmarktpreis 2009 war ein voller Erfolg, daher hat sich die
ÖVFA entschlossen ihn auch heuer wieder auszuschreiben. Auch 2010 dient
der Kapitalmarktpreis der Förderung des Wissentransfers von der
Wissenschaft zur Praxis. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert.
Davon sind 7.500 € für Habilitationen, Dissertationen und Beiträge in
referierten Zeitschriften vorgesehen; bis zu 2.500 Euro sind für
ausgezeichnete Diplomarbeiten reserviert.
Neben dem Bereichen volkswirtschaftliche Aspekte des Kapitalmarktes und
Finance ist ein Themenschwerpunkt Kapitalmarktrecht. Bitte entnehmen Sie
die Details unserer Website
http://www.oevfa.at/oevfa/oevfa_v3.nsf/sysPages/OEVFA_Kapitalmarktpreis.htm
Die Einreichungsfrist läuft bis 31. März 2010.
Mit freundlichen Grüßen
Doris Jahn
_____________________________________
ÖVFA - Österreichische Vereinigung
für Finanzanalyse und Asset Management
Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien
T +431 533 50 50 15
F +431 533 50 50 33
E office(a)ovfa.at
www.oevfa.at
Dear VFN-L subscribers,
My colleague Sandra Trenovatz from FAM TU Vienna compiled a
comprehensive list of Vienna based mailing lists focusing on
mathematical finance and economics (thanks Sandra!).
+-------------------
| MAILING LISTS
+------------------------------
> *FAM-news* mailing list
talks and events in the area of financial and actuarial mathematics,
everything at FAM TU Vienna [ http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ ],
additionally sometimes even more. sent once a week.
> *FAM-vr* mailing list
talks within the lecture series financial and actuarial mathematics
organised by FAM in cooperation with AVÖ (Aktuarvereinigung),
GVFW (Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen)
UniVie and VIF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ .
Only a few mails per year - mainly for practitioners.
> *FAM-jobs* mailing list
job offers in the area of financial and actuarial mathematics
in austria (and internship offers for students worldwide):
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
announcements of job offers are free!
(for worldwide jobs we refer to http://www.math-jobs.com/ )
> *VFN-L* - Vienna Finance Newsletter
announcements of lectures, conferences (and more) about finance
and economics. everybody can post - a moderator decides
what is sent to the mailing list:
http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/vfn-l
> *VGSF* newsletter
talks & announcements of the Vienna Graduate School of Finance
http://www.vgsf.ac.at/vgsf/activities/seminar
> *Math@UniVie, ESI, WPI, WK*
talks/events calendar: http://plone.mat.univie.ac.at/vortrage
***
---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 15 Jan 2010 16:50:33 +0000 (GMT)
From: Xunyu Zhou <zhouxy(a)maths.ox.ac.uk>
Subject: Postdoc position at Oxford-Man
Dear colleagues
In addition to the 2 Nomura Postdoctoral Positions with Oxford's Maths
Finance Group, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance has a 3-year
postdoctoral position open; see
http://www.oxford-man.ox.ac.uk/jobs/home.html
(note a rather tight deadline the 31st January 2010.)
Regards
--
Xunyu Zhou
Nomura Professor of Mathematical Finance
Director, Nomura Centre for Mathematical Finance
Mathematical Institute
University of Oxford
24-29 St Giles', Oxford
OX1 3LB, UK
Email: zhouxy(a)maths.ox.ac.uk
Tel.: +44 1865 280614
Fax: +44 1865 270715
http://people.maths.ox.ac.uk/~zhouxy/
I am very sorry to bother everybody again, but it was necessary to
reschedule the Viktor Todorv's talk once more.
Below is the updated information for the talks on Jan 13.
Friedrich Hubalek
We, 13.01.2010, 11:00-12:00, Seminar room C 7.14 (Wofgang Pauli Inst.),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 7th floor)
Jean Jacod (Université Paris VI):
"Statistics for high frequency data: some open problems"
We, 13.01.2010, 13:15 - 14:15, Seminar room D 1.01 (Mathematik),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 1st floor)
Viktor Todorov (Kellogg School of Management):
"Tails, Fears and Risk Premia"
We, 13.01.2010, 15:15-16:00 Uhr, Seminar room C 2.09
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 2nd floor)
Mark Podolskij (ETH Zurich)
"Stein's Method, Malliavin Calculus and Central Limit Theorems"
(Außerordentliches Mathematisches Kolloquium)
---
The Gutmann Center for Portfolio Management has been relaunched as the
WU GUTMANN CENTER FOR PORTFOLIO MANAGEMENT
www.gutmann-center.at
We are pleased to announce the continuation of our successful and renowned activities and would like to invite you to our first
WU GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE
(apologies for any cross-listings!)
Date: January 20th, 2010 (Wednesday) - 4:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien
Speaker: Prof. Dr. THORSTEN HENS, University of Zurich
http://www.isb.uzh.ch/institut/staff/hens.thorsten/index.php
Title: BEHAVIORAL FINANCE FOR PRIVATE BANKING
Abstract:
This presentation shows how behavioral finance can be applied to private banking. The application is based on a mixture of scientific methods: laboratory experiments, careful economic modelling and mathematical reasoning. Moreover, the application draws from profound experience that we could gather in the Swiss Banking Industry.
About Thorsten Hens:
Thorsten Hens is an economist from Germany. He is Swiss Finance Institute Professor of Financial Economics and director of the Swiss Banking Institute at the University of Zürich, Switzerland as well as a Fellow of CEPR and an Adjunct Professor of Finance at the Norwegian of Economics and Business Administration in Bergen. He studied at the University of Bonn and at DELTA in Paris and previously held professorships at Stanford University and at the University of Bielefeld. His research areas are -- among others -- Behavioral Finance and Evolutionary Finance. According to the Handelsblatt ranking Thorsten Hens was ranked among the top 10 economics professors in the German spoken area (Germany, Switzerland and Austria). In researching how investors make their decisions, Professor Hens draws on work in Psychology and applies insights from Biology in order to understand the dynamics of financial markets. His consulting experience includes application of Behavioral Finance for Private Banking and evolutionary finance for asset management.
Please REGISTER:
Mail: dorothea.grimm(a)wu.ac.at
Phone: +43-1-31336-4244
Contact and further information:
WU Gutmann Center for Portfolio Management
WU Wien - Department of Finance, Accounting and Statistics
Mag. Dorothea GRIMM
Heiligenstädter Str. 46-48, 1190 Wien
www.gutmann-center.at