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[VFN] Faculty Position Lecturer in Actuarial Mathematics Ghent University Belgium
by Michèle Vanmaele 09 Apr '10

09 Apr '10

*Professor in the rank of Lecturer (docent) (Tenure Track System) in the field of actuarial mathematics* The faculty of Sciences of the Ghent University has a vacancy for a professorship, starting from October 1, 2010. It concerns a part-time position (50 %) as Professor in the rank of Lecturer (docent) (Tenure Track System) in the Department of Applied Mathematics and Computer Science, charged with academic teaching, scientific research and carrying out scientific duties in the field of actuarial mathematics. The successful applicant is expected to join the research unit "Stochastic modeling". He/she is expected to apply actively for research grants and to realize a substantial research output of high quality. Furthermore, he/she will be appointed to teach courses in the Master in Actuarial Science (VUB-UGent). For more details, see attachment or see http://www.ugent.be/en/news/vacancies/autonomous/bc20100401-WE02-we01 Feel free to forward this information to all those who may be interested. Kind regards, Prof. dr. Michèle Vanmaele Department of Applied Mathematics and Computer Science Ghent University Krijgslaan 281, S9 9000 Gent Belgium Tel: +32 9 264 4895 Fax: +32 9 264 4995 E-mail: Michele.Vanmaele(a)UGent.be

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[VFN] April 22:GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE: Rodolfo Martell: "Alpha and beta separation in a simplified policy portfolio model"
by Grimm, Dorothea 08 Apr '10

08 Apr '10

INVITATION WU GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE www.gutmann-center.at (apologies for duplicated mails!) Date: APRIL 22nd, 2010 (Thursday) - 4.00 pm Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien Speaker: Dr. RODOLFO MARTELL , BlackRock Title: ALPHA AND BETA SEPARATION IN A SIMPLIFIED POLICY PORTFOLIO MODEL Abstract: A simple structural model of the economy and financial markets can explain the unexpected high frequency of rare, downside events. In a regime framework, a classic policy portfolio needs to be updated to account for additional uncertainty associated with regime shifts. Tactical portfolios are unlikely to succeed in the regime framework unless it is used in combination of unusually high levels of forecasting skill. This model presents a type of investor with knowledge of the uncertainty surrounding the regime framework whose portfolios will dominate traditional policy portfolios under almost all scenarios. About Rodolfo Martell: Rodolfo Martell, PhD, Director, is a member of BlackRock's Portfolio Management Group. He is a senior researcher in Scientific Active Equities with focus in Emerging Markets, particularly in Latin America. Dr. Martell's service with the firm dates back to 2007, including his years with Barclay's Global Investors (BGI), which merged with BlackRock in 2009. At BGI, he served as senior portfolio manager and worked on the development and implementation of Global Emerging Markets equity strategies within the International Scientific Equities Group. Prior to joining BGI, he was an assistant professor of finance at Purdue University. Dr. Martell's research has been published in the American Economic Review and the Review of Finance, and he has also served as ad-hoc referee to the Journal of Finance, the Journal of Business, the Review of Finance, and the Journal of Empirical Finance. He received the Pacesetter Award for Outstanding Achievement from the Fisher College of Business in 2004, and the John and Mary Willis Young Faculty Scholar Award at Purdue in 2006. Dr. Martell earned a BA degree in economics from Universidad de la Americas in 1996, a master's degree in economics from Ohio State University in 2000, and a PhD in finance from Ohio State University in 2005. Please REGISTER: Mail: gutmann-center(a)wu.ac.at Phone: +43-1-31336-4244 Contact and further information: WU Gutmann Center for Portfolio Management WU (Wirtschaftsuniversität Wien) - Department of Finance, Accounting and Statistics Mag. Dorothea GRIMM Heiligenstädter Str. 46-48, 1190 Wien www.gutmann-center.at

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[VFN] Neuer Masterstudiengang "Quantitative Asset and Risk Management" (ARIMA)
by Helmreich, Silvia 07 Apr '10

07 Apr '10

Sehr geehrte Damen und Herren, Die FH des bfi Wien hat im September 2009 einen neuen Studiengang im Bereich Asset- und Risikomanagement von Banken und Versicherungen gestartet. Es wurden 22 Studierende aufgenommen und die Ergebnisse und Erwartungen sind bisher sehr vielversprechend. Im September 2010 soll nun der 2. Jahrgang rekrutiert werden. Einerseits ist dieser Studiengang eine Reaktion auf den dringenden Bedarf der Wirtschaft nach AbsolventInnen in diesem Bereich, andererseits auch eine erste Antwort auf die gegenwaertige Finanzkrise unter dem Stichwort "Financial Education". Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten in Prag, Istanbul und Katowice und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitaeten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist. Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln. Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik. Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm: Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden. Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden. Aufnahmeverfahren: Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 15. Juni 2010. Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Praesentation zu einem aktuellen Thema auf Englisch und zusaetzliche Fragen zur Motivation fuer die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. Der MC-Test findet am 28. Juni 2010 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni gefuehrt. Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich: Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt. Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den neuen Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage: http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-… Mit freundlichen Gruessen Mag.a Silvia Helmreich Studiengangsleiterin ARIMA Fachhochschule des bfi Wien GmbH Wohlmutstrasse 22 1020 Wien Tel.: +43 1 7201286 - 972 e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at http://www.fh-vie.ac.at P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester. Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H Firmenbuchnummer: 148597 a Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien Firmensitz: Wohlmutstra?e 22, 1020 Wien This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

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[VFN] Workshop "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik", TU Wien, 1.-2. März
by Reinhold Kainhofer 19 Feb '10

19 Feb '10

Einladung zum Workshop "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik" Datum: 1. - 2. März 2010 Zeit: 9:30 (bzw. 9:00) - 17:00 Uhr Ort: Festsaal, TU Wien Teilnahme kostenlos - Anmeldung erforderlich! Nähere Informationen und das genaue Programm finden sich auf der Homepage: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/ Ziel dieses Workshops ist ein repräsentativer Querschnitt durch das wirtschaftliche, rechtliche und praktische Umfeldes eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche. Dazu finden einerseits Vorträge von Vertretern der AVÖ, der FMA, der Nationalbank etc. statt, um das organisatorische, berufsethische und aufsichtsrechtliche Umfeld vorzustellen. Andererseits sprechen Mathematiker über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der Versicherungs- und Finanzbranche und stellen aktuelle praktische Problemstellungen und mathematische Anwendungen vor. Vor allem letztere Vorträge sollen auch in der Praxis tätigen Aktuaren und Finanzmathematikern einen guten Überblick über andere Gebiete und einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus liefern. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung ist jedoch aus organisatorischen Gründen (v.a. wegen Bestuhlung) erforderlich. Für Aktuare kann eine Teilnahmebestätigung über eine entsprechende Anzahl von CPD-Punkten für die Weiterbildung (vgl. die Weiterbildungsvoraussetzungen der AVÖ: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/aktuar/) ausgestellt werden. Falls eine Bestätigung für die CPD-Punkte gewünscht wird, bitte bei der Anmeldung (mit Adresse) auch konkret angeben, an welchen Halbtagen Ihre Teilnahme erfolgt. Mit freundlichen Grüßen, Reinhold Kainhofer -- ------------------------------------------------------------------ Reinhold Kainhofer, reinhold(a)kainhofer.com, http://reinhold.kainhofer.com/ * Financial & Actuarial Math., Vienna Univ. of Technology, Austria * http://www.fam.tuwien.ac.at/, DVR: 0005886 * LilyPond, Music typesetting, http://www.lilypond.org

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[VFN] Stellenausschreibung i:bf, Uni Graz
by roland.mestel＠uni-graz.at 05 Feb '10

05 Feb '10

AUSSCHREIBUNG Am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 1 Dissertationsstelle (25-28 h / Woche) Besetzung ab 1. März 2010 (spätestens ab 1. April 2010), befristet auf 12 Monate. Die Arbeit umfasst Forschungsleistungen in den Bereichen Marktdesign und Marktmanagement von globalen CO2- und Finanzmärkten, deren empirischen Vergleich und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Integration der CO2 Märkte. Dieses Projekt ist Teil einer interdisziplinären Kooperation zwischen dem Institut für Banken und Finanzierung und dem Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz. Erwünschte Qualifikationen: - Abgeschlossenes Studium (Diplom- oder Masterstudium) der BWL (Schwerpunkt Finance) oder VWL (Schwerpunkt Internationale Ökonomik bzw. Umweltökonomie). Vorzugsweise fortgeschrittenes Stadium im jeweils anderen Studium. - Analytische und quantitative Kompetenzen. - Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit. - Projekterfahrung von Vorteil. Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, maximal 1-seitige Übersicht über Motivation und geforderte Qualifikationen) senden Sie bis 15. Februar 2010 postalisch oder per E-mail an: Dr. Roland Mestel Institut für Banken und Finanzierung Universitätsstraße 15/F2, A-8010 Graz roland.mestel(a)uni-graz.at Mit der Bitte um Aushang und Weitergabe an geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Mit freundlichen Grüßen Roland Mestel ------------------------------------------------------ Ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel Institut für Banken und Finanzierung; i:bf Universität Graz A-8010 Graz, Universitätsstraße 15/F2 Tel. +43 (0)316 380 7304 Mobil +43 (0)676 591 3155 FAX +43 (0)316 380 9580 Email roland.mestel(a)uni-graz.at <mailto:roland.mestel@uni-graz.at> -----------------------------------------------------

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[VFN] Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 02 Feb '10

02 Feb '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Tue, 02 Feb 2010 11:35:59 +0100 From: summerschoolmathfi <summerschoolmathfi(a)cmapx.polytechnique.fr> Subject: Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics Dear Colleagues, Please find attached an announcement for the Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics. The summer school will take place from August 23 to 27, in Paris. All the details can be found on the web site http://www.cmap.polytechnique.fr/~euroschoolmathfi10/ We would appreciate if you could circulate this announcement. Yours sincerely, The organizing commitee Bruno Bouchard, Monique Jeanblanc, Bernard Lapeyre, Gilles Pagès, Huyên Pham, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi [attachment removed by list-admin, see web page for details]

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[VFN] Swissquote Conference on Interest Rate and Credit Risk (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 25 Jan '10

25 Jan '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Mon, 25 Jan 2010 12:21:32 +0100 From: Filipovic Damir <damir.filipovic(a)epfl.ch> Subject: Swissquote Conference on Interest Rate and Credit Risk Dear colleagues, may I draw your attention to the conference announcement http://sfi.epfl.ch/page85028.html. Kind regards, Damir Filipovic Swissquote Professor of Quantitative Finance Swiss Finance Institute Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Quartier UNIL-Dorigny, Extranef 218 1015 Lausanne, Switzerland Tel: +41 21 693 0108 http://sfi.epfl.ch [PDF attachment with same content as on web page removed by admin]

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[VFN] ÖVFA Kapitalmarktpreis 2010
by office＠ovfa.at 21 Jan '10

21 Jan '10

Sehr geehrte Damen und Herren! Der ÖVFA Kapitalmarktpreis 2009 war ein voller Erfolg, daher hat sich die ÖVFA entschlossen ihn auch heuer wieder auszuschreiben. Auch 2010 dient der Kapitalmarktpreis der Förderung des Wissentransfers von der Wissenschaft zur Praxis. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Davon sind 7.500 € für Habilitationen, Dissertationen und Beiträge in referierten Zeitschriften vorgesehen; bis zu 2.500 Euro sind für ausgezeichnete Diplomarbeiten reserviert. Neben dem Bereichen volkswirtschaftliche Aspekte des Kapitalmarktes und Finance ist ein Themenschwerpunkt Kapitalmarktrecht. Bitte entnehmen Sie die Details unserer Website http://www.oevfa.at/oevfa/oevfa_v3.nsf/sysPages/OEVFA_Kapitalmarktpreis.htm Die Einreichungsfrist läuft bis 31. März 2010. Mit freundlichen Grüßen Doris Jahn _____________________________________ ÖVFA - Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien T +431 533 50 50 15 F +431 533 50 50 33 E office(a)ovfa.at www.oevfa.at

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[VFN] Overview of related mailing lists
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 16 Jan '10

16 Jan '10

Dear VFN-L subscribers, My colleague Sandra Trenovatz from FAM TU Vienna compiled a comprehensive list of Vienna based mailing lists focusing on mathematical finance and economics (thanks Sandra!). +------------------- | MAILING LISTS +------------------------------ > *FAM-news* mailing list talks and events in the area of financial and actuarial mathematics, everything at FAM TU Vienna [ http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ ], additionally sometimes even more. sent once a week. > *FAM-vr* mailing list talks within the lecture series financial and actuarial mathematics organised by FAM in cooperation with AVÖ (Aktuarvereinigung), GVFW (Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen) UniVie and VIF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ . Only a few mails per year - mainly for practitioners. > *FAM-jobs* mailing list job offers in the area of financial and actuarial mathematics in austria (and internship offers for students worldwide): http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/ announcements of job offers are free! (for worldwide jobs we refer to http://www.math-jobs.com/ ) > *VFN-L* - Vienna Finance Newsletter announcements of lectures, conferences (and more) about finance and economics. everybody can post - a moderator decides what is sent to the mailing list: http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/vfn-l > *VGSF* newsletter talks & announcements of the Vienna Graduate School of Finance http://www.vgsf.ac.at/vgsf/activities/seminar > *Math@UniVie, ESI, WPI, WK* talks/events calendar: http://plone.mat.univie.ac.at/vortrage ***

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[VFN] Postdoc position at Oxford-Man (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 15 Jan '10

15 Jan '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 15 Jan 2010 16:50:33 +0000 (GMT) From: Xunyu Zhou <zhouxy(a)maths.ox.ac.uk> Subject: Postdoc position at Oxford-Man Dear colleagues In addition to the 2 Nomura Postdoctoral Positions with Oxford's Maths Finance Group, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance has a 3-year postdoctoral position open; see http://www.oxford-man.ox.ac.uk/jobs/home.html (note a rather tight deadline the 31st January 2010.) Regards -- Xunyu Zhou Nomura Professor of Mathematical Finance Director, Nomura Centre for Mathematical Finance Mathematical Institute University of Oxford 24-29 St Giles', Oxford OX1 3LB, UK Email: zhouxy(a)maths.ox.ac.uk Tel.: +44 1865 280614 Fax: +44 1865 270715 http://people.maths.ox.ac.uk/~zhouxy/

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