An der HU Berlin ist eine Juniorprofessur zu besetzen. Gesucht werden
Nachwuchswissenschaftler/innen, die ihr wissenschaftliches Potential
durch eine herausragende Promotion auf dem Gebiet Finance (Corporate
Finance, Financial Intermediation, oder Investments) nachgewiesen haben,
und sich für die Tätigkeit eines Hochschullehrers in einem
forschungsstarken Umfeld weiterqualifizieren wollen.
Die Ausschreibung findet sich hier:
http://lehre.wiwi.hu-berlin.de/Professuren/bwl/cofi/jobs
Beste Gruesse,
Alex Stomper
S T E L L E N A U S S C H R E I B U N G
WU (WIRTSCHAFTSUNIVERSITÄT WIEN)
DEPARTMENT OF FINANCE, ACCOUNTING AND STATISTICS -
INSTITUTE FOR FINANCE, BANKING AND INSURANCE
UNIVERSITÄTSASSISTENT/IN PRAE DOC (TEACHING AND RESEARCH ASSOCIATE)
Im Department of Finance, Accounting and Statistics -Institute for Finance, Banking and Insurance - ist voraussichtlich
ab 1. OKTOBER 2011 BIS 30. SEPTEMBER 2016
eine Stelle eines UNIVERSITÄTSASSISTENTEN/ EINER UNIVERSITÄTSASSISTENTIN PRAE DOC (Teaching and Research Associate) (Angestellte/r gemäß Kollektivvertrag für die Arbeitnehmer/innen der Universitäten), Beschäftigungsausmaß: 75% (30 Std./Woche), zu besetzen.
AUFGABENGEBIET:
Unterstützung und Mitarbeit in der Lehre und Forschung im Bereich CORPORATE FINANCE
NOTWENDIGE KENNTNISSE UND QUALIFIKATIONEN:
Abschluss eines wirtschaftswissenschaftlichen Diplom-/Masterstudiums mit einem Schwerpunkt in Finanzwirtschaft bzw. einer benachbarten Wissenschaftsdisziplin oder Abschluss des Studienzweiges Wirtschaftsinformatik; Voraussetzungen für die Aufnahme bzw. Absolvierung eines wirtschaftswissenschaftlichen Doktoratsstudiums
ERWÜNSCHTE KENNTNISSE UND QUALIFIKATIONEN:
Starkes Interesse am wissenschaftlichen Arbeiten mit Anwendungen in Corporate Finance und empirischer finanzwirtschaftlicher Forschung mit dem Ziel der Promotion; sehr gute Kenntnisse im Bereich quantitativer und analytischer Methoden in den Wirtschaftswissenschaften; sehr gute Englischkenntnisse; Teamfähigkeit und Selbständigkeit
RÜCKFRAGEN/WEITERE INFORMATIONEN:
o.Univ.-Prof. Dr. Stefan Bogner
WU Department of Finance, Accounting and Statistics
Institute for Finance, Banking and Insurance
Mail: fas(a)wu.ac.at
Telefon: +43-1-31336-4691
VOLLSTÄNDIGE INFORMATIONEN UND BEWERBUNGEN BITTE ÜBER www.wu.ac.at/jobs - KENNZAHL: 1858
Ende der Bewerbungsfrist: 28. September 2011
Lecturer in Probability
School of Mathematics, The University of Manchester
Applications are invited for a Lecturer in Probability with
expertise in Financial Mathematics.
Closing date: 30 September 2011
Further particulars: http://www.maths.manchester.ac.uk/info/vacancies.html
Dear Colleagues,
As part of the EPSRC Symposium on Probability at Warwick in 2011/12
we are organising a meeting on Optimal Stopping, Optimal Control and
Finance to be held 16-20th July 2012.
This is a preliminary announcement. We would be delighted if you would
consider attending the event. Also please forward this invitation to
any of your colleagues who you think might be interested.
More details can be found at
http://www2.warwick.ac.uk/fac/sci/maths/research/events/2011-2012/symposium…
Registration will open in October.
Best wishes,
The organisers
Alex Cox, Ben Hambly, David Hobson, Goran Peskir
"The 7th World Congress of the Bachelier Finance Society 2012
Conference will bring together leading experts in Mathematical and
Quantitative Finance from Academia and Industry for a 4-day
conference, with pre-conference practitioner workshops, in Sydney,
Australia.
Abstract submissions are now invited. The submission deadline is 15th
October 2011. Notifications of acceptance into the conference program
will be sent out in December 2011."
For details see http://www.bfs2012.com/ and
http://www.conferenceonline.com.au/newsletter/html.cfm?id=312
***
Announcing the following Mini-courses
at Wolfgang Pauli Institute, Vienna.
http://www.wpi.ac.at/theme_view.php?id_theme=81
For all of the listed
events, registration is
free, but mandatory and must be received two weeks
before the given event.
A separate email must be received
for each event.
Please write to:
laurenceWPI(a)gmail.com
-- Doctor Rene Aid, Electricite' de France
will hold a one and a half day intensive mini-course,
September 12 and 13, 2011
"Investment Decisions in Power markets: Problems and Methods".
See attached pdf for details
--- Doctor Valery Kholodnyi, Verbund/Austria
will hold a 2 day intensive mini course:
"Advanced Modeling of the Energy Spots, Forwards, Swaps and
Options in the unified framework of the non-Markovian Approach".
Monday October 24 and 25, 2011
-- Professor Ernst Eberlein,
University of Freiburg and Professor Fred Benth, CMA, Oslo
will team up for in
a two day intensive mini-course on
Fourier methods in mathematical finance
with applications to
Energy and Commodity markets.
--January 16: Eberlein will
present the general mathematical underpinnings
--January 17: Benth will give
applications to Energy and Commodity Markets.
Further details available at:
http://www.math.nyu.edu/~laurence/Wpi/vienna-Energy-bis.htm
Best regards,
Peter
[demime 1.01e removed an attachment of type application/pdf which had a name of Aid-InvestmentDecisionCourse.pdf]
3-4 October 2011, Vienna:
> Bank Supervision and Resolution: National and International Challenges
"The University of Vienna, the Austrian National Bank and the CEPR
will host a conference on global financial stability in Vienna. The
objective of the meeting is to create a forum for academics,
regulators and market participants to discuss issues related to Basel
III and cross-border supervisory cooperation."
Details are available at
http://wirtschaftswissenschaften.univie.ac.at/home/news/article/3-4-october…
and
http://finance.univie.ac.at/fileadmin/user_upload/inst_finanzwirtschaft/Vie…
"Deadline for the responses is 18:00 GMT on June 30, 2011."
***
The previously anounced mini-course by Peter Forsyth,
on June 16 and 17 at WPI, U. of Vienna, has
undergone major changes. Professor Forsyth had
to cancel due to an INJURY (Friday 10/6).
We managed to put together however an excellent new program
same days, slightly different times.
Due to the unforseen circumstances and enlarged
scope of the conference we are accepting, even at
this late stage,new registrations.
To register write an email to:
laurenceWPI(a)gmail.com
Outline of new program follows:
Thurs morning 10-12:30 Antoine Jacquier(Imperial College) Asymptotics
in
finance
Thurs afternoon 14:30-16:30 Christian Bayer(Vienna): Computational
Finance
Friday morning & early aft: 10-12:30 and 14:00-16:00 Christof
Riesinger:
HJB equations and their numerical treatmentFriday late aft: 16:30-18:30 Christian Bayer:
Computational Finance
Further details will be posted as soon as possible
at
http://www.math.nyu.edu/~laurence/Wpi/vienna-Energy-bis.htm
Best regards,
Peter Laurence
Reminder: INVITATION / CONFERENCE ANNOUNCEMENT
The WU Gutmann Center for Portfolio Management is proud to invite to its sixth symposium.
WU GUTMANN CENTER SYMPOSIUM 2011:
"LIQUIDITY AND ASSET MANAGEMENT"
http://www.wu.ac.at/gc/whatwedo/bridging/symposia
June 15, 2011 - 09:00-17:30
Venue: WU (Vienna University of Economics and Business) Festsaal, UZA 1, Augasse 2-6, 1090 Vienna
PROGRAM
08:30 Registration
09:00-09:15 Welcome
09:15-10:45 SESSION I
Chair: William F. Sharpe, Stanford University
HOW DOES ILLIQUIDITY AFFECT DELEGATED PORTFOLIO CHOICE?
Luis Goncalves-Pinto, University of Southern California
Discussant: Neal Stoughton, UNSW Sydney
THE DIMINISHING LIQUIDITY PREMIUM
Azi Ben-Rephael, Tel Aviv University
(joint with Ohad Kadan and Avi Wohl)
Discussant: Yong Chen, Virginia Tech
EVAPORATING LIQUIDITY
Stefan Nagel, Stanford University
Discussant: Miguel A. Ferreira, Universidade Nova de Lisboa
10:45-11:15 Coffee Break
11:15-12:45 SESSION II
Chair: Alexander Mürmann, WU
ECONOMETRIC MEASURES OF SYSTEMIC RISK IN THE FINANCE AND INSURANCE SECTORS
Mila Getmansky Sherman, University of Massachusetts
(joint with Monica Billio, Andrew Lo and Loriana Pelizzon)
Discussant: Joost Driessen, Tilburg University
CAN HEDGE FUNDS TIME MARKET LIQUIDITY?
Yong Chen, Virginia Tech
(joint with Charles Cao, Bing Liang and Andrew Lo)
Discussant: Azi Ben-Rephael, Tel Aviv University
HEDGE FUND STOCK TRADING IN THE FINANCIAL CRISIS OF 2007-2008
Francesco Franzoni, University of Lugano (joint with Itzhak Ben-David and Rabih Moussawi)
Discussant: Stefan Nagel, Stanford University
12:45-13:45 Lunch Break
13:45-15:15 SESSION III
Chair: Thomas Gehrig, University of Vienna
MONEY AND LIQUIDITY IN FINANCIAL MARKETS
Kjell G. Nyborg, University of Zürich (joint with Per Östberg)
Discussant: Loriana Pelizzon, Università Ca'Foscari di Venezia
AN ASSET PRICING APPROACH TO LIQUIDITY EFFECTS IN CORPORATE BOND MARKETS
Joost Driessen, Tilburg University (joint with Dion Bongaerts and Frank de Jong)
Discussant: Lubos Pastor, University of Chicago
ILLIQUIDITY OR CREDIT DETERIORATION:
A STUDY OF LIQUIDITY IN THE US CORPORATE BOND MARKET DURING FINANCIAL CRISES
Rainer Jankowitsch, WU (joint with Nils Friewald and Marti G. Subrahmanyam)
Discussant: Robert Korajczyk, Northwestern University
15:15-15:45 Coffee Break
15:45-17:15 SESSION IV
Chair: Terrance Odean, University of California, Berkeley
THE GEOGRAPHY OF MUTUAL FUNDS: THE ADVANTAGE OF DISTANT INVESTORS
Miguel A. Ferreira, Universidade Nova de Lisboa (joint with Massimo Massa and Pedro Matos)
Discussant: Susan Christoffersen, University of Toronto
INVESTORS' HORIZONS AND THE AMPLIFICATION OF MARKET SHOCKS
Cristina Cella, Stockholm School of Economics (joint with Andrew Ellul and Mariassunta Giannetti)
Discussant: Luis Goncalves-Pinto, University of Southern California
MONEY FUND RUNS
Russ Wermers, University of Maryland
Discussant: Thomas Dangl, Vienna University of Technology
17:15 Concluding Remarks and Refreshments
PLEASE REGISTER not later than June 8th, 2011:
gutmann-center(a)wu.ac.at
Participation is free of charge
CONTACT AND FURTHER INFORMATION:
WU Gutmann Center for Portfolio Management
WU (Vienna University of Economics and Business)
Department of Finance, Accounting and Statistics
Phone: +43-1-31336-4244
gutmann-center(a)wu.ac.at
www.gutmann-center.at
Sehr geehrte Damen und Herren,
Die FH des bfi Wien hat im September 2009 einen neuen Studiengang im Bereich Asset- und Risikomanagement von Banken und Versicherungen gestartet. Heuer im Juni gibt es die ersten AbsolventInnen und die Chancen am Arbeitsmarkt sind hervorragend. Für das kommende Studienjahr 2011/12 werden noch Bewerbungen bis zum 15. Juni 2011 entgegen genommen.
Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten in Prag, Istanbul und Katowice und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitaeten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist. Im Bereich Internationalisierung konnte außerdem mit der Universität Bologna, die einen Master in Quantitative Finance anbietet, ein Double Degree Abkommen abgeschlossen werden
Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln.
Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik.
Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm:
Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden.
Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden.
Aufnahmeverfahren:
Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 15. Juni 2011.
Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Praesentation zu einem aktuellen Thema auf Englisch und zusaetzliche Fragen zur Motivation fuer die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. Der MC-Test findet am 22. Juni 2011 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni gefuehrt.
Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich:
Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt.
Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den neuen Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage:
http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-…
Mit freundlichen Gruessen
Prof.in (FH) Mag.a Silvia Helmreich
Studiengangsleiterin ARIMA
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
Wohlmutstrasse 22
1020 Wien
Tel.: +43 1 7201286 - 972
e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester.
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Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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