seminars within one week:
Tu, 09.03.2010, 16:30, Freihaus, green area, 6th floor, seminar room 107
(TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8, 1040 Wien)
Katja Krol (Humboldt University, Berlin)
"Minimal Entropy Martingale Measure for Lévy Processes"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Today there is also an interesting talk at Vienna University, Faculty of
Mathematics, Nordbergstr. 15, 1090 Wien:
Mo, 08.03.2010, 16:30 - 18:00 Uhr, Seminarraum D 107, UZA 4
Irene Klein (Vienna University)
"A large financial markets approach to bond markets"
This week there is a seminar talk on Tuesday. Furthermore we invite you
to a two-day-workshop for students and practitioners (in german
language, registration necessary).
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Tu, 23.02.2010, 16:30, seminar room 107:
Habib Esmaeili (TU München und WPI)
"Parameter estimation of Levy copula-based models
with application in insurance"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Einladung zum Workshop
"Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010"
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Zeit: Montag, 1. März 2010 (9:30-17:00 Uhr) und
Dienstag, 2. März 2010 (9:00-17:00 Uhr)
Ort: Festsaal der Technische Universität Wien,
Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 1. OG
Programm und Info:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Organisation:
Dr. Reinhold Kainhofer,
Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik, TU Wien
Teilnahme kostenlos!
Anmeldung unter secr(a)fam.tuwien.ac.at erforderlich!
Ziel dieses Workshops ist ein repräsentativer Querschnitt durch das
wirtschaftliche, rechtliche und praktische Umfeldes eines Mathematikers
in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden einerseits Vorträge von Vertretern der AVÖ, der FMA, der
Nationalbank etc. statt, um das organisatorische, berufsethische und
aufsichtsrechtliche Umfeld vorzustellen. Andererseits sprechen
Mathematiker über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der
Versicherungs- und Finanzbranche und stellen aktuelle praktische
Problemstellungen und mathematische Anwendungen vor.
Vor allem letztere Vorträge sollen auch in der Praxis tätigen Aktuaren
und Finanzmathematikern einen guten Überblick über andere Gebiete und
einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus liefern.
_Vortragende an den 4 Halbtagen_
- Montag, 1. März 2010, Vormittag:
Das organisatorische und rechtliche Umfeld für
Finanz- und Versicherungsmathematiker
Mag. Christoph Krischanitz (Präsident der AVÖ, arithmetica)
Dipl.-Ing. Peter Prieler (Generalsekretär der AVÖ)
Mag. Eva Fels (Versicherungsverband Österreichs - VVÖ)
Dr. Johann Kronthaler (Österreichische Finanzmarktaufsicht - FMA)
Dipl.-Ing. Florian Leisch (Österreichische Nationalbank)
- Montag, 1. März 2010, Nachmittag:
Finanz- und Versicherungsmathematik in der Praxis:
Demografie und ihre Auswirkungen
Dipl.-Ing. Mario Kasper (SCOR Global Life SE, Niederlassung Wien)
Prof. Dr. Rainer Münz (Leiter der Forschungsabt., Erste Group Bank)
- Dienstag, 2. März 2010, Vormittag:
Mathematiker in der Finanzbranche
Dr. Martin Predota, CRM (ERSTE-SPARINVEST KAG)
Dr. Christopher Summer, Dr. Bernhard Herzig (BAWAG P.S.K.)
Dr. Richard Warnung (Raiffeisen Capital Management, RCM)
Robert Rieder (Verbund - Austrian Power Trading AG)
- Dienstag, 2. März 2010, Nachmittag:
Mathematiker in der Versicherungsbranche
Dr. Jürgen Hartinger (Kärtner Landesversicherung)
Dipl.-Ing. Thomas Dockal (UNIQA, Aktuarieller Support & Risikomanagem.)
Dipl.-Ing. Beatrix Griesmeier, Dipl.-Ing. Klaus Kühnen (actuaria
benefits consulting)
Dipl.-Ing. Karl Metzger (UNIQA, verantw. Aktuar Krankenversicherung)
_Weiterbildung - Continuing Professional Development_
Für Aktuare kann eine Teilnahmebestätigung über eine entsprechende
Anzahl von CPD-Punkten für die Weiterbildung ausgestellt werden.
Info zur Weiterbildung und zu CPD-Punten siehe:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/aktuar/
Anmeldung erforderlich!
_Anmeldung_
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung
unter secr(a)fam.tuwien.ac.at ist aus organisatorischen Gründen in jedem
Fall erforderlich.
Falls eine Bestätigung für die CPD-Punkte gewünscht wird, bitte bei der
Anmeldung (mit Adresse) auch konkret angeben, an welchen Halbtagen Ihre
Teilnahme erfolgt
Detailliertes Programm und Info:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
This week we inform about:
- a 2-day-workshop at TU Wien, organised by FAM, on 1st & 2nd of March
- series of talks at University of Vienna, beginning next week
- and about the AnStAp10-Conference in July (registration is open!)
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FAM @ TU Wien: 2 day workshop for students & practitioneers (in german)
2-tägiger Workshop:
"Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010"
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Ort: Technische Universität Wien
Hörsaal: EI 4 "Reithoffer"
Gußhausstraße 25, Stiege VIII (Hauptstiege), 2. Stock
Zeit: Montag, 1. März 2010 - Dienstag, 2. März 2010,
jeweils 9.00-17.00 Uhr
Ziel dieses Workshops bzw. dieser Block-Lehrveranstaltung ist das
Kennenlernen des wirtschaftlichen, rechtlichen und praktischen Umfeldes
eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden in einem ersten Block Vorträge von Vertretern der
Aktuarvereinigungen, der Finanzmarktaufsicht, der Nationalbank etc.
statt, um das organisatorische und aufsichtsrechtliche Umfeld (v.a. aus
Sicht von Mathematikern) vorzustellen. In einem zweiten Block sprechen
Absolventen der Mathematik über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis
der Versicherungswirtschaft sowie der Finanzbranche und stellen aktuelle
praktische Problemstellungen vor.
Die Teilnahme ist kostenlos. Aktuare können bei dieser Veranstaltung
CPD-Punkte für ihre Weiterbildung sammeln.
Eine Anmeldung ist erforderlich! Info auf der Webseite:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Sponsoren für Kaffeepausen sind herzlich willkommen.
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Talks at the Faculty of Mathematics (Nordbergstrasse 15, 1090 Vienna):
Mo, February 8, 2010, 13:30-15:00, seminar room D103 (1st floor)
Peter Grandits:
"Optimal consumption in a Brownian Model with
absorption a finite time horison"
Tu, February 9, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 (7th floor)
Ivar Ekeland:
"The Ramsey growth model in economic theory"
Tu, February 16, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Solving the Hamilton-Jacobi equation"
Tu, February 23, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Intergenerational equity, time inconsistency
and equilibrium strategies"
Tu, March 2, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Soving systems of Hamilton-Jacobi equation"
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The registration of the AnStAp10-Conference is open:
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|
| Analysis, Stochastics, and Applications -
| A conference in Honor of Walter Schachermayer
|
| Vienna, July 12-16, 2010
|
| http://www.mat.univie.ac.at/anstap10/
|
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Timetable
Tu, 26.01.2010, 16:30, seminar room 107
Eberhard Mayerhofer (Vienna Institute of Finance)
"On strong solutions of positive definite jump-diffusions"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
As in the upcoming week there are no talks at FAM, we refer to a talk at
Univ. of Vienna - furthermore we inform about a few *mailing lists*.
-----
Mo, January 18, 2010, 13:30-15:00, seminar room D103,
UZA 4, Univ. Wien, Faculty of Math., Nordbergstrasse 15, 1090 Wien.
Marcel Nutz (ETH Zürich):
"Bellman Equation and Risk Aversion Asymptotics
for Power Utility Maximization"
-----
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| MAILING LISTS
+------------------------------
*FAM-news* mailing list
talks and events in the area of financial and actuarial mathematics,
everything at FAM (http://www.fam.tuwien.ac.at/events/),
additionally sometimes even more. sent once a week.
(this mail is sent via the FAM-news mailing list :)
*FAM-vr* mailing list
talks within the lecture series financial and actuarial mathematics
organised by FAM in cooperation with AVÖ (Aktuarvereinigung),
GVFW (Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen)
UniVie and VIF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ .
Only a few mails per year - mainly for practitioneers.
*FAM-jobs* mailing list
job offers in the area of financial and actuarial mathematics
in austria (and internship offers for students worldwide):
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
announcements of job offers are free!
(for worldwide jobs we refer to http://www.math-jobs.com/)
*VFN-L* - Vienna Finance Newsletter
announcements of lectures, conferences (and more) about finance
and economics. everybody can post - a moderator decides
what is sent to the mailing list:
http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/vfn-l
*VGSF* newsletter
talks & announcements of the Vienna Graduate School of Finance
http://www.vgsf.ac.at/vgsf/activities/seminar
*Math@UniVie, ESI, WPI, WK*
if you want to get a weekly announcement of talks & events at the
faculty of mathematics (university of vienna), ESI, WPI & WK
send an email to: Danijela.Radosavljevic(a)univie.ac.at .
find talks/events here: http://plone.mat.univie.ac.at/vortrage
I am very sorry to bother everybody again, but it was necessary to
reschedule the Viktor Todorv's talk once more.
Below is the updated information for the talks on Jan 13.
Friedrich Hubalek
We, 13.01.2010, 11:00-12:00, Seminar room C 7.14 (Wofgang Pauli Inst.),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 7th floor)
Jean Jacod (Université Paris VI):
"Statistics for high frequency data: some open problems"
We, 13.01.2010, 13:15 - 14:15, Seminar room D 1.01 (Mathematik),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 1st floor)
Viktor Todorov (Kellogg School of Management):
"Tails, Fears and Risk Premia"
We, 13.01.2010, 15:15-16:00 Uhr, Seminar room C 2.09
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 2nd floor)
Mark Podolskij (ETH Zurich)
"Stein's Method, Malliavin Calculus and Central Limit Theorems"
(Außerordentliches Mathematisches Kolloquium)
---
Timetable
Tu, 12.01.2010, 16:30, Freihaus Hörsaal 3,
(1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 2nd floor, yellow section)
Pavel V. Shevchenko (CSIRO, Sydney)
"Quantitative modelling of financial risks"
(Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik)
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/vr/20100112.php
Furthermore also announce interesting talks at University of Vienna:
We, 13.01.2010, 11:00-12:00, Seminar room C 7.14 (Wofgang Pauli Inst.),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 7th floor)
Jean Jacod (Université Paris VI):
"Statistics for high frequency data: some open problems"
We, 13.01.2010, 14:00-15:00, Seminar room D 1.01 (Mathematik),
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 1st floor)
Viktor Todorov (Kellogg School of Management):
"Tails, Fears and Risk Premia"
We, 13.01.2010, 15:15-16:00 Uhr, Seminar room C 2.09
(1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 2nd floor)
Mark Podolskij (ETH Zurich)
"Stein's Method, Malliavin Calculus and Central Limit Theorems"
(Außerordentliches Mathematisches Kolloquium)
These talks and abstracts are (will be) announced on:
http://plone.mat.univie.ac.at/talks/calendar
This week we refer to the following talks:
Tu, December 17, 2009, 15:00-16:00
1090 Wien, Nordbergstrasse 15, Seminarraum C 714 (WPI Seminarraum)
- Ziehaus Christina (FAM @ TU Wien)
"Optimal Risk Sharing for Quasi Convex Risk Measures"
- Karlsson Sara (FAM @ TU Wien)
"Translation of market information the Levy measure code book"
WK Student Seminar.
http://www.wpi.ac.at/talks_view.php
Fr., December 18, 2009, 15:15-16:00
1090 Wien, Nordbergstrasse 15, Seminarraum C 209, UZA 4
- Josef Teichmann (ETH Zürich)
"A dynamic approach to scenario generation for risk management"
Außerordentliches Mathematisches Kolloquium.
http://plone.mat.univie.ac.at/talks/calendar
Fr., December 18, 2009, 15:30-17:00
1190 Wien, Heiligenstädter Strasse 46-48, Seminar Room 1
- Philipp Illeditsch (University of Pennsylvania, Finance Department)
"Ambiguous Information, Risk Aversion, and Asset Pricing"
VGSF-Seminar:
http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar
Timetable
Tu, 01.12.2009, 16:30, seminar room 107
(1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section)
Laszlo Gyorfi
(Budapest University of Technology and Economics)
"Portfolio games"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
This week there are no talks at FAM (TU Vienna), but we refer to talks
at University of Vienna (Nordbergstrasse 15, 1090 Wien):
- Monday, Nov. 2, 2009, 13:30-15:00, D103, UZA 4
Aldo Pratelli (Universita di Pavia, Italy)
"On a conjecture by Auerbach"
(Seminar Finanzmathematik, W. Schachermayer)
- Thursday, Nov. 5, 2009, 15:15-16:30, C 207, UZA 4
Stephan Sturm
"Large Deviations and Dirichlet Forms"
Furthermore we inform about recruitment talks for the professorship
Stochastic Methods in Economics (focusing on problems in mathematical
finance and risk management):
We, 11.11.2009, 10:30, Rüdiger Frey (Universität Leipzig)
We, 11.11.2009, 14:00, Jan Kallsen (Universität Kiel)
We, 11.11.2009, 16:15, Syliva Frühwirth-Schnatter (Universität Linz)
Th, 12.11.2009, 10:00, Thorsten Schmidt (TU Chemnitz)
Th, 12.11.2009, 13:30, Mark Podolskij (ETH Zürich)
We, 18.11.2009, 12:00, Paolo Guasoni (Dublin City University)
More details will be announced next week.
You can find the details on: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/