Timetable
Tu, 11.05.2010, 16:30, seminar room 107
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section
Dilip Madan (University of Maryland, USA)
"Unlimited Liabilities, Reserve Capital Requirements
and the Taxpayer Put Option"
Tu, 11.05.2010, 18.30-20.00, FH Hörsaal 8 (Nöbauer Hörsaal)
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 2nd floor, yellow section
David Millar (Chief Operating Officer PRMIA)
and Stefan Strehle and Christoph Obenhuber (PRM degree holders)
"PRMIA Education and Exam Information"
Furthermore this time we also announce ...
Mo, 10.05.2010, 16:30, seminar room D 107, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Emmanuel Denis (Ceremade, Universite Paris Dauphine)
"Consistent Price Systems and Arbitrage Opportunities
of the Second Kind in Models with Transaction Costs"
Furthermore we remind on the AnStAp10-Conference ...
Analysis, Stochastics, and Applications -
A conference in Honour of Walter Schachermayer
Vienna, July 12-16, 2010
http://www.mat.univie.ac.at/anstap10/
NEW:
Schedule as well as invited & contributed talks are online!
Poster submissions from young researchers are still welcome!
Timetable
Tu, 27.04.2010, 16:30, Seminar room 107
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section
Gregory Temnov (University College Cork, Ireland)
"Extended stability property for exponential families:
a model for financial applications"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Due to the current flight situation Tomas Björk cannot come to Vienna,
So his talk tomorrow is cancelled.
Fr, 23.04.2010, _CANCELLED_
Tomas Björk (Stockholm School of Economics)
"Mean Variance Portfolio Optimization with State Dependent
Risk Aversion"
(see also: http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar)
Th, 22.04.2010, 16:30, Seminarraum 101C (!!!)
(1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 4th floor, green section)
Robert Stelzer (TU München)
"Derivative Pricing and Long Memory in the Multivariate Ornstein-
Uhlenbeck type Stochastic Volatility Model"
Abstract:
In this talk we consider a multivariate stochastic volatility model for
financial assets based on positive semi-definite Ornstein-Uhlenbeck type
processes. First we discuss the pricing of financial derivatives in this
model focusing especially on pricing via Laplace transforms and we show
that calibration to observed prices becomes very feasible when choosing
appropriate parametric assumptions. We illustrate this with a data
example from foreign exchange markets.
In the second part of the talk we consider an extension of the model
allowing to capture long range dependence in the squared returns. To
this end we introduce supOU processes defined in terms of a Levy basis
(or infinitely divisible independently scattered random measure). After
analysing some of their properties, we look at the implications of using
them as the instantaneous covariance matrix processes in a stochastic
volatility model.
(see also: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/)
-------- Original Message --------
Subject: reminder, this week's seminars
Date: Tue, 20 Apr 2010 01:36:26 +0200
From: Sandra Trenovatz <sandra(a)fam.tuwien.ac.at>
To: fam-news(a)fam.tuwien.ac.at
This time we announce 2 talks at University of Vienna and at VGSF:
Tu, 20.04.2010, 15:00, Seminarraum D 101, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Paul Krühner, Christian Albrechts-Universität zu Kiel
"On a Heath-Jarrow-Morton Approach for Stock Options"
Fr, 23.04.2010, 16:30-17:30, Seminar Room 1
VGSF, Heiligenstädter Strasse 46-48, 1190 Wien
Tomas Björk (Stockholm School of Economics)
"Mean Variance Portfolio Optimization with State Dependent
Risk Aversion"
(see also: http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar)
This time we announce 2 talks at University of Vienna and at VGSF:
Tu, 20.04.2010, 15:00, Seminarraum D 101, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Paul Krühner, Christian Albrechts-Universität zu Kiel
"On a Heath-Jarrow-Morton Approach for Stock Options"
Fr, 23.04.2010, 16:30-17:30, Seminar Room 1
VGSF, Heiligenstädter Strasse 46-48, 1190 Wien
Tomas Björk (Stockholm School of Economics)
"Mean Variance Portfolio Optimization with State Dependent
Risk Aversion"
(see also: http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar)
Timetable
Tu, 23.03.2010, 16:30, seminar room 107
TU Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8,
Freihaus, 6th floor, green section
Stefan Gerhold (FAM @ TU Wien)
"Refined volatility expansion in the Heston model"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
---
Furthermore we also announce a talk at
University of Vienna, 1090 Wien, Nordbergstr. 15:
Mo, 22.03.2010, 16:30, seminar room D107, UZA 4
Beatrice Acciaio
"An introduction to Risk Measure (part I)"
seminars within one week:
Tu, 09.03.2010, 16:30, Freihaus, green area, 6th floor, seminar room 107
(TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8, 1040 Wien)
Katja Krol (Humboldt University, Berlin)
"Minimal Entropy Martingale Measure for Lévy Processes"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Today there is also an interesting talk at Vienna University, Faculty of
Mathematics, Nordbergstr. 15, 1090 Wien:
Mo, 08.03.2010, 16:30 - 18:00 Uhr, Seminarraum D 107, UZA 4
Irene Klein (Vienna University)
"A large financial markets approach to bond markets"
This week there is a seminar talk on Tuesday. Furthermore we invite you
to a two-day-workshop for students and practitioners (in german
language, registration necessary).
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Tu, 23.02.2010, 16:30, seminar room 107:
Habib Esmaeili (TU München und WPI)
"Parameter estimation of Levy copula-based models
with application in insurance"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Einladung zum Workshop
"Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010"
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Zeit: Montag, 1. März 2010 (9:30-17:00 Uhr) und
Dienstag, 2. März 2010 (9:00-17:00 Uhr)
Ort: Festsaal der Technische Universität Wien,
Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 1. OG
Programm und Info:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Organisation:
Dr. Reinhold Kainhofer,
Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik, TU Wien
Teilnahme kostenlos!
Anmeldung unter secr(a)fam.tuwien.ac.at erforderlich!
Ziel dieses Workshops ist ein repräsentativer Querschnitt durch das
wirtschaftliche, rechtliche und praktische Umfeldes eines Mathematikers
in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden einerseits Vorträge von Vertretern der AVÖ, der FMA, der
Nationalbank etc. statt, um das organisatorische, berufsethische und
aufsichtsrechtliche Umfeld vorzustellen. Andererseits sprechen
Mathematiker über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der
Versicherungs- und Finanzbranche und stellen aktuelle praktische
Problemstellungen und mathematische Anwendungen vor.
Vor allem letztere Vorträge sollen auch in der Praxis tätigen Aktuaren
und Finanzmathematikern einen guten Überblick über andere Gebiete und
einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus liefern.
_Vortragende an den 4 Halbtagen_
- Montag, 1. März 2010, Vormittag:
Das organisatorische und rechtliche Umfeld für
Finanz- und Versicherungsmathematiker
Mag. Christoph Krischanitz (Präsident der AVÖ, arithmetica)
Dipl.-Ing. Peter Prieler (Generalsekretär der AVÖ)
Mag. Eva Fels (Versicherungsverband Österreichs - VVÖ)
Dr. Johann Kronthaler (Österreichische Finanzmarktaufsicht - FMA)
Dipl.-Ing. Florian Leisch (Österreichische Nationalbank)
- Montag, 1. März 2010, Nachmittag:
Finanz- und Versicherungsmathematik in der Praxis:
Demografie und ihre Auswirkungen
Dipl.-Ing. Mario Kasper (SCOR Global Life SE, Niederlassung Wien)
Prof. Dr. Rainer Münz (Leiter der Forschungsabt., Erste Group Bank)
- Dienstag, 2. März 2010, Vormittag:
Mathematiker in der Finanzbranche
Dr. Martin Predota, CRM (ERSTE-SPARINVEST KAG)
Dr. Christopher Summer, Dr. Bernhard Herzig (BAWAG P.S.K.)
Dr. Richard Warnung (Raiffeisen Capital Management, RCM)
Robert Rieder (Verbund - Austrian Power Trading AG)
- Dienstag, 2. März 2010, Nachmittag:
Mathematiker in der Versicherungsbranche
Dr. Jürgen Hartinger (Kärtner Landesversicherung)
Dipl.-Ing. Thomas Dockal (UNIQA, Aktuarieller Support & Risikomanagem.)
Dipl.-Ing. Beatrix Griesmeier, Dipl.-Ing. Klaus Kühnen (actuaria
benefits consulting)
Dipl.-Ing. Karl Metzger (UNIQA, verantw. Aktuar Krankenversicherung)
_Weiterbildung - Continuing Professional Development_
Für Aktuare kann eine Teilnahmebestätigung über eine entsprechende
Anzahl von CPD-Punkten für die Weiterbildung ausgestellt werden.
Info zur Weiterbildung und zu CPD-Punten siehe:
http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/aktuar/
Anmeldung erforderlich!
_Anmeldung_
Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung
unter secr(a)fam.tuwien.ac.at ist aus organisatorischen Gründen in jedem
Fall erforderlich.
Falls eine Bestätigung für die CPD-Punkte gewünscht wird, bitte bei der
Anmeldung (mit Adresse) auch konkret angeben, an welchen Halbtagen Ihre
Teilnahme erfolgt
Detailliertes Programm und Info:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
This week we inform about:
- a 2-day-workshop at TU Wien, organised by FAM, on 1st & 2nd of March
- series of talks at University of Vienna, beginning next week
- and about the AnStAp10-Conference in July (registration is open!)
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FAM @ TU Wien: 2 day workshop for students & practitioneers (in german)
2-tägiger Workshop:
"Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010"
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Ort: Technische Universität Wien
Hörsaal: EI 4 "Reithoffer"
Gußhausstraße 25, Stiege VIII (Hauptstiege), 2. Stock
Zeit: Montag, 1. März 2010 - Dienstag, 2. März 2010,
jeweils 9.00-17.00 Uhr
Ziel dieses Workshops bzw. dieser Block-Lehrveranstaltung ist das
Kennenlernen des wirtschaftlichen, rechtlichen und praktischen Umfeldes
eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche.
Dazu finden in einem ersten Block Vorträge von Vertretern der
Aktuarvereinigungen, der Finanzmarktaufsicht, der Nationalbank etc.
statt, um das organisatorische und aufsichtsrechtliche Umfeld (v.a. aus
Sicht von Mathematikern) vorzustellen. In einem zweiten Block sprechen
Absolventen der Mathematik über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis
der Versicherungswirtschaft sowie der Finanzbranche und stellen aktuelle
praktische Problemstellungen vor.
Die Teilnahme ist kostenlos. Aktuare können bei dieser Veranstaltung
CPD-Punkte für ihre Weiterbildung sammeln.
Eine Anmeldung ist erforderlich! Info auf der Webseite:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/
Sponsoren für Kaffeepausen sind herzlich willkommen.
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Talks at the Faculty of Mathematics (Nordbergstrasse 15, 1090 Vienna):
Mo, February 8, 2010, 13:30-15:00, seminar room D103 (1st floor)
Peter Grandits:
"Optimal consumption in a Brownian Model with
absorption a finite time horison"
Tu, February 9, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 (7th floor)
Ivar Ekeland:
"The Ramsey growth model in economic theory"
Tu, February 16, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Solving the Hamilton-Jacobi equation"
Tu, February 23, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Intergenerational equity, time inconsistency
and equilibrium strategies"
Tu, March 2, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714
Ivar Ekeland:
"Soving systems of Hamilton-Jacobi equation"
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The registration of the AnStAp10-Conference is open:
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| Analysis, Stochastics, and Applications -
| A conference in Honor of Walter Schachermayer
|
| Vienna, July 12-16, 2010
|
| http://www.mat.univie.ac.at/anstap10/
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