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reminder, this week's seminars - one more talk
by Sandra Trenovatz 20 Apr '10

20 Apr '10

Th, 22.04.2010, 16:30, Seminarraum 101C (!!!) (1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 4th floor, green section) Robert Stelzer (TU München) "Derivative Pricing and Long Memory in the Multivariate Ornstein- Uhlenbeck type Stochastic Volatility Model" Abstract: In this talk we consider a multivariate stochastic volatility model for financial assets based on positive semi-definite Ornstein-Uhlenbeck type processes. First we discuss the pricing of financial derivatives in this model focusing especially on pricing via Laplace transforms and we show that calibration to observed prices becomes very feasible when choosing appropriate parametric assumptions. We illustrate this with a data example from foreign exchange markets. In the second part of the talk we consider an extension of the model allowing to capture long range dependence in the squared returns. To this end we introduce supOU processes defined in terms of a Levy basis (or infinitely divisible independently scattered random measure). After analysing some of their properties, we look at the implications of using them as the instantaneous covariance matrix processes in a stochastic volatility model. (see also: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/) -------- Original Message -------- Subject: reminder, this week's seminars Date: Tue, 20 Apr 2010 01:36:26 +0200 From: Sandra Trenovatz <sandra(a)fam.tuwien.ac.at> To: fam-news(a)fam.tuwien.ac.at This time we announce 2 talks at University of Vienna and at VGSF: Tu, 20.04.2010, 15:00, Seminarraum D 101, UZA 4 University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien Paul Krühner, Christian Albrechts-Universität zu Kiel "On a Heath-Jarrow-Morton Approach for Stock Options" Fr, 23.04.2010, 16:30-17:30, Seminar Room 1 VGSF, Heiligenstädter Strasse 46-48, 1190 Wien Tomas Björk (Stockholm School of Economics) "Mean Variance Portfolio Optimization with State Dependent Risk Aversion" (see also: http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar)

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 20 Apr '10

20 Apr '10

This time we announce 2 talks at University of Vienna and at VGSF: Tu, 20.04.2010, 15:00, Seminarraum D 101, UZA 4 University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien Paul Krühner, Christian Albrechts-Universität zu Kiel "On a Heath-Jarrow-Morton Approach for Stock Options" Fr, 23.04.2010, 16:30-17:30, Seminar Room 1 VGSF, Heiligenstädter Strasse 46-48, 1190 Wien Tomas Björk (Stockholm School of Economics) "Mean Variance Portfolio Optimization with State Dependent Risk Aversion" (see also: http://www.vgsf.ac.at/activities/seminar)

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 12 Apr '10

12 Apr '10

Timetable Tu, 13.04.2010, 16:30, Freihaus, green area, 6th floor, seminar room 107 (TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8, 1040 Wien) Gernot Müller (TU München) "Statistical Aspects of COGARCH Modelling" For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 22 Mar '10

22 Mar '10

Timetable Tu, 23.03.2010, 16:30, seminar room 107 TU Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section Stefan Gerhold (FAM @ TU Wien) "Refined volatility expansion in the Heston model" For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ --- Furthermore we also announce a talk at University of Vienna, 1090 Wien, Nordbergstr. 15: Mo, 22.03.2010, 16:30, seminar room D107, UZA 4 Beatrice Acciaio "An introduction to Risk Measure (part I)"

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 08 Mar '10

08 Mar '10

seminars within one week: Tu, 09.03.2010, 16:30, Freihaus, green area, 6th floor, seminar room 107 (TU Wien, Wiedner Hauptstr. 8, 1040 Wien) Katja Krol (Humboldt University, Berlin) "Minimal Entropy Martingale Measure for Lévy Processes" For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ Today there is also an interesting talk at Vienna University, Faculty of Mathematics, Nordbergstr. 15, 1090 Wien: Mo, 08.03.2010, 16:30 - 18:00 Uhr, Seminarraum D 107, UZA 4 Irene Klein (Vienna University) "A large financial markets approach to bond markets"

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seminar talk and 2-day-workshop for students and practitioners
by Sandra Trenovatz 22 Feb '10

22 Feb '10

This week there is a seminar talk on Tuesday. Furthermore we invite you to a two-day-workshop for students and practitioners (in german language, registration necessary). --------------------------------------------------------------- Tu, 23.02.2010, 16:30, seminar room 107: Habib Esmaeili (TU München und WPI) "Parameter estimation of Levy copula-based models with application in insurance" For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ --------------------------------------------------------------- Einladung zum Workshop "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010" ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Zeit: Montag, 1. März 2010 (9:30-17:00 Uhr) und Dienstag, 2. März 2010 (9:00-17:00 Uhr) Ort: Festsaal der Technische Universität Wien, Karlsplatz 13, Hauptgebäude, Stiege I, 1. OG Programm und Info: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/ Organisation: Dr. Reinhold Kainhofer, Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik, TU Wien Teilnahme kostenlos! Anmeldung unter secr(a)fam.tuwien.ac.at erforderlich! Ziel dieses Workshops ist ein repräsentativer Querschnitt durch das wirtschaftliche, rechtliche und praktische Umfeldes eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche. Dazu finden einerseits Vorträge von Vertretern der AVÖ, der FMA, der Nationalbank etc. statt, um das organisatorische, berufsethische und aufsichtsrechtliche Umfeld vorzustellen. Andererseits sprechen Mathematiker über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der Versicherungs- und Finanzbranche und stellen aktuelle praktische Problemstellungen und mathematische Anwendungen vor. Vor allem letztere Vorträge sollen auch in der Praxis tätigen Aktuaren und Finanzmathematikern einen guten Überblick über andere Gebiete und einen Blick über den eigenen Tellerrand hinaus liefern. _Vortragende an den 4 Halbtagen_ - Montag, 1. März 2010, Vormittag: Das organisatorische und rechtliche Umfeld für Finanz- und Versicherungsmathematiker Mag. Christoph Krischanitz (Präsident der AVÖ, arithmetica) Dipl.-Ing. Peter Prieler (Generalsekretär der AVÖ) Mag. Eva Fels (Versicherungsverband Österreichs - VVÖ) Dr. Johann Kronthaler (Österreichische Finanzmarktaufsicht - FMA) Dipl.-Ing. Florian Leisch (Österreichische Nationalbank) - Montag, 1. März 2010, Nachmittag: Finanz- und Versicherungsmathematik in der Praxis: Demografie und ihre Auswirkungen Dipl.-Ing. Mario Kasper (SCOR Global Life SE, Niederlassung Wien) Prof. Dr. Rainer Münz (Leiter der Forschungsabt., Erste Group Bank) - Dienstag, 2. März 2010, Vormittag: Mathematiker in der Finanzbranche Dr. Martin Predota, CRM (ERSTE-SPARINVEST KAG) Dr. Christopher Summer, Dr. Bernhard Herzig (BAWAG P.S.K.) Dr. Richard Warnung (Raiffeisen Capital Management, RCM) Robert Rieder (Verbund - Austrian Power Trading AG) - Dienstag, 2. März 2010, Nachmittag: Mathematiker in der Versicherungsbranche Dr. Jürgen Hartinger (Kärtner Landesversicherung) Dipl.-Ing. Thomas Dockal (UNIQA, Aktuarieller Support & Risikomanagem.) Dipl.-Ing. Beatrix Griesmeier, Dipl.-Ing. Klaus Kühnen (actuaria benefits consulting) Dipl.-Ing. Karl Metzger (UNIQA, verantw. Aktuar Krankenversicherung) _Weiterbildung - Continuing Professional Development_ Für Aktuare kann eine Teilnahmebestätigung über eine entsprechende Anzahl von CPD-Punkten für die Weiterbildung ausgestellt werden. Info zur Weiterbildung und zu CPD-Punten siehe: http://www.fam.tuwien.ac.at/lehre/aktuar/ Anmeldung erforderlich! _Anmeldung_ Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos, eine Anmeldung unter secr(a)fam.tuwien.ac.at ist aus organisatorischen Gründen in jedem Fall erforderlich. Falls eine Bestätigung für die CPD-Punkte gewünscht wird, bitte bei der Anmeldung (mit Adresse) auch konkret angeben, an welchen Halbtagen Ihre Teilnahme erfolgt Detailliertes Programm und Info: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 03 Feb '10

03 Feb '10

This week we inform about: - a 2-day-workshop at TU Wien, organised by FAM, on 1st & 2nd of March - series of talks at University of Vienna, beginning next week - and about the AnStAp10-Conference in July (registration is open!) ======================================================================== FAM @ TU Wien: 2 day workshop for students & practitioneers (in german) 2-tägiger Workshop: "Praxis der Finanz- und Versicherungsmathematik 2010" http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/ Ort: Technische Universität Wien Hörsaal: EI 4 "Reithoffer" Gußhausstraße 25, Stiege VIII (Hauptstiege), 2. Stock Zeit: Montag, 1. März 2010 - Dienstag, 2. März 2010, jeweils 9.00-17.00 Uhr Ziel dieses Workshops bzw. dieser Block-Lehrveranstaltung ist das Kennenlernen des wirtschaftlichen, rechtlichen und praktischen Umfeldes eines Mathematikers in der Finanz- und Versicherungsbranche. Dazu finden in einem ersten Block Vorträge von Vertretern der Aktuarvereinigungen, der Finanzmarktaufsicht, der Nationalbank etc. statt, um das organisatorische und aufsichtsrechtliche Umfeld (v.a. aus Sicht von Mathematikern) vorzustellen. In einem zweiten Block sprechen Absolventen der Mathematik über ihren Tätigkeitsbereich in der Praxis der Versicherungswirtschaft sowie der Finanzbranche und stellen aktuelle praktische Problemstellungen vor. Die Teilnahme ist kostenlos. Aktuare können bei dieser Veranstaltung CPD-Punkte für ihre Weiterbildung sammeln. Eine Anmeldung ist erforderlich! Info auf der Webseite: http://www.fam.tuwien.ac.at/events/praxisFVM2010/ Sponsoren für Kaffeepausen sind herzlich willkommen. ======================================================================== Talks at the Faculty of Mathematics (Nordbergstrasse 15, 1090 Vienna): Mo, February 8, 2010, 13:30-15:00, seminar room D103 (1st floor) Peter Grandits: "Optimal consumption in a Brownian Model with absorption a finite time horison" Tu, February 9, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 (7th floor) Ivar Ekeland: "The Ramsey growth model in economic theory" Tu, February 16, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 Ivar Ekeland: "Solving the Hamilton-Jacobi equation" Tu, February 23, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 Ivar Ekeland: "Intergenerational equity, time inconsistency and equilibrium strategies" Tu, March 2, 2010, 14:00-15:00, seminar room C714 Ivar Ekeland: "Soving systems of Hamilton-Jacobi equation" ======================================================================== The registration of the AnStAp10-Conference is open: +------------------------------------------------ | | Analysis, Stochastics, and Applications - | A conference in Honor of Walter Schachermayer | | Vienna, July 12-16, 2010 | | http://www.mat.univie.ac.at/anstap10/ | +----------------------------------------------------

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reminder, this week's seminars
by Sandra Trenovatz 25 Jan '10

25 Jan '10

Timetable Tu, 26.01.2010, 16:30, seminar room 107 Eberhard Mayerhofer (Vienna Institute of Finance) "On strong solutions of positive definite jump-diffusions" For further details (including abstracts) see http://www.fam.tuwien.ac.at/events/

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information about mailing lists, ...
by Sandra Trenovatz 16 Jan '10

16 Jan '10

As in the upcoming week there are no talks at FAM, we refer to a talk at Univ. of Vienna - furthermore we inform about a few *mailing lists*. ----- Mo, January 18, 2010, 13:30-15:00, seminar room D103, UZA 4, Univ. Wien, Faculty of Math., Nordbergstrasse 15, 1090 Wien. Marcel Nutz (ETH Zürich): "Bellman Equation and Risk Aversion Asymptotics for Power Utility Maximization" ----- +------------------- | MAILING LISTS +------------------------------ *FAM-news* mailing list talks and events in the area of financial and actuarial mathematics, everything at FAM (http://www.fam.tuwien.ac.at/events/), additionally sometimes even more. sent once a week. (this mail is sent via the FAM-news mailing list :) *FAM-vr* mailing list talks within the lecture series financial and actuarial mathematics organised by FAM in cooperation with AVÖ (Aktuarvereinigung), GVFW (Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen) UniVie and VIF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ . Only a few mails per year - mainly for practitioneers. *FAM-jobs* mailing list job offers in the area of financial and actuarial mathematics in austria (and internship offers for students worldwide): http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/ announcements of job offers are free! (for worldwide jobs we refer to http://www.math-jobs.com/) *VFN-L* - Vienna Finance Newsletter announcements of lectures, conferences (and more) about finance and economics. everybody can post - a moderator decides what is sent to the mailing list: http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/vfn-l *VGSF* newsletter talks & announcements of the Vienna Graduate School of Finance http://www.vgsf.ac.at/vgsf/activities/seminar *Math@UniVie, ESI, WPI, WK* if you want to get a weekly announcement of talks & events at the faculty of mathematics (university of vienna), ESI, WPI & WK send an email to: Danijela.Radosavljevic(a)univie.ac.at . find talks/events here: http://plone.mat.univie.ac.at/vortrage

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Jacod/Todorov/Podolskij Talks on Jan 13
by Friedrich Hubalek 12 Jan '10

12 Jan '10

I am very sorry to bother everybody again, but it was necessary to reschedule the Viktor Todorv's talk once more. Below is the updated information for the talks on Jan 13. Friedrich Hubalek We, 13.01.2010, 11:00-12:00, Seminar room C 7.14 (Wofgang Pauli Inst.), (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 7th floor) Jean Jacod (Université Paris VI): "Statistics for high frequency data: some open problems" We, 13.01.2010, 13:15 - 14:15, Seminar room D 1.01 (Mathematik), (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 1st floor) Viktor Todorov (Kellogg School of Management): "Tails, Fears and Risk Premia" We, 13.01.2010, 15:15-16:00 Uhr, Seminar room C 2.09 (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 2nd floor) Mark Podolskij (ETH Zurich) "Stein's Method, Malliavin Calculus and Central Limit Theorems" (Außerordentliches Mathematisches Kolloquium) ---

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