FAM-news October 2000

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2 participants
7 discussions

FAM Seminar Time Table: correction for 07.11.2000
by Victor Olevskii 31 Oct '00

31 Oct '00

The talk on Tuesday, 07.11.2000 (PV Schachermayer) will be given by Dr. Andrew Smith (Bacon & Woodrow): "The Effect of New Theory on Insurance Company Management" (Time: Tuesday 16:30-18:00, Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8)

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FAM Seminars Time Table: next two weeks
by Victor Olevskii 31 Oct '00

31 Oct '00

Financial and Actuarial Mathematics: Time Table ------------------------------------------------------------------------ PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107) 31.10.2000 - Christopher Summer: Partial hedging in a stochastic enviroment II 07.11.2000 - Mark Owen: Random Endowment in the Negative Wealth Case ------------------------------------------------------------------------ SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107) Topic: Introduction to Malliavin Calculus. Organiser: Josef Teichmann 02.11.2000 - No lecture 09.11.2000 - Ching-Tang Wu: Malliavin Derivatives ------------------------------------------------------------------------ Web page: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/ See also: http://www.fam.tuwien.ac.at/~vit/conf.html

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This week seminars
by Victor Olevskii 16 Oct '00

16 Oct '00

Financial and Actuarial Mathematics: Time Table ------------------------------------------------------------------------ PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8) 17.10.2000 - Larbi Alili: Semi-martingale decompositions of generalized Brownian bridges ------------------------------------------------------------------------ SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107) 19.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos and Malliavin Calculus (Information on the Seminar and some lecture notes can be found on http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma/seminar.html)

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Maths Quiz 2000
by Victor Olevskii 13 Oct '00

13 Oct '00

Quite interesting event - see http://www.mq2000.org/ !

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FAM Seminar Time Table
by Victor Olevskii 11 Oct '00

11 Oct '00

Financial and Actuarial Mathematics: Time Table ------------------------------------------------------------------------ PV Schachermayer (Tuesday 16:30-18:00, TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8) 17.10.2000 - Larbi Alili: Semi-martingale decompositions of generalized Brownian bridges 24.10.2000 - Peter Grandits: Partial hedging in a stochastic enviroment ------------------------------------------------------------------------ SE Schachermayer (Thursday 16:30-18:00, TU FH, Turm A, 6. Stock, SR 107) Topic: Introduction to Malliavin Calculus. Organiser: Josef Teichmann 12.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos 19.10.2000 - Josef Teichmann: Wiener chaos and Malliavin Calculus ------------------------------------------------------------------------ Web page: http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/ See also: http://www.fam.tuwien.ac.at/~vit/conf.html

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Time-Table: Talks at October 10, 2000 (Plueckhahn and Taschil)
by Andreas Schamanek 10 Oct '00

10 Oct '00

Financial and Actuarial Mathematics: Time Table ----------------------------------------------- http://www.fam.tuwien.ac.at/schedule/ PV Schachermayer (Time: Tuesday 16:30-18:00, Location: TU FH, Turm B, 2. Stock, HS 8) +-----------------+-----------------+------------------------------------+ | 10.10.2000 - | Georg | Das inverse Problem der | | 16:30 | Plueckhahn | Optionspreisbewertung | +-----------------+-----------------+------------------------------------+ | 10.10.2000 - | Ulla Taschil | Erstmalige Anwendung von | | 17:15 | | IAS/US-GAAP in | | | | Lebensversicherungsunternehmen - | | | | Einfuehrung aus aktuarieller Sicht | +-----------------+-----------------+------------------------------------+ Abstracts - Zusammenfassungen: Georg Plueckhahn Das inverse Problem der Optionspreisbewertung Wie kann man das Black-Merton-Scholes Modell erweitern, sodass eine Formel f�r die Optionspreisbewertung gefunden wird, die mit den Marktpreisen konsistent ist und die Pr�misse der Vollst�ndigkeit des Marktes unangetastet l�sst? Des weiteren sollen M�glichkeiten f�r die analoge Implementierung in diskreter Zeit vorgestellt werden. Ulla Taschil Erstmalige Anwendung von IAS/US-GAAP in Lebensversicherungsunternehmen - Einf�hrung aus aktuarieller Sicht Diese Diplomarbeit soll vorerst einmal einen �berblick �ber die versicherungstechnischen Unterschiede der nationalen Rechnungslegung in Versicherungsunternehmen zu internationalen Methoden geben. In einem weiteren Teil wird dann auf die Besonderheiten und Probleme bei der Umstellung auf IAS/US-GAAP hingewiesen, zu denen dann L�sungsvorschl�ge angeboten werden. Das Hauptaugenmerk der Ausf�hrungen liegt dabei aber nicht auf den wirtschaftlichen, sondern auf den versicherungsspezifischen Vorschriften.

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books
by Victor Olevskii 05 Oct '00

05 Oct '00

Hi, Those who took the following books out of my shelf are kindly requested to bring them back, ot at least to tell me where they could be currently found: Lamberton, Lapeyre: Stochastic Calculus Applied to Finance; Björk: Arbitrage Theory in Continuous Time; Revuz, Yor: Continuous Martingales and Brownian Motion. Thank you, Victor.

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