This time we announce a talk at University of Vienna:
Mo, 31.01.2011, 17:00-18:30, seminar room C 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Ronnie Loeffen (Weierstraß-Institut, Berlin)
http://www.wias-berlin.de/~loeffen/
"Option pricing in affine term structure models
via spectral representations"
(talk within the 'Seminar Finanzmathematik')
This time we also announce a talk at University of Vienna...
Tu, 17.01.2011, 17:00-18:30, seminar room C 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Luciano Campi (CEREMADE, University Paris-Dauphine)
http://sites.google.com/site/lucianocampi1/
"Efficient portfolios in financial markets
with proportional transaction costs"
(Talk within the Seminar Finanzmathematik)
...and an event in german language at Vienna University of Technology:
Mittwoch, 19. Jänner 2011, 8:30-16:00, Theresianumgasse HS 1
TU Wien, 1040 Wien, Theresianumgasse 27, 1. Stock
(http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/THE1.html)
Dr. Jürgen Hartinger
"Aktu(ari)elle Steuerungs- und Solvabilitäts-Konzepte
in der Lebensversicherung"
Teilnahmegebühr EUR 50, Anmeldung verpflichtend:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/cpd/20110119.php
Sehr geehrte Damen und Herren,
im Rahmen der Vortragsreihe "Finanz- und Versicherungsmathematik"
dürfen wir Sie zu folgendem Vortrag einladen:
Dienstag, 25. Jänner 2011, 16:45,
Technische Universität Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8,
Freihaus, Turm B (gelber Bereich), 2. Stock, Freihaus Hörsaal 3:
Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
"The relaxed Investor with partial Information"
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20110125.php
Für Aktuare zählt der Besuch eines Vortrags im Rahmen der Vortragsreihe
Finanz- und Versicherungsmathematik als Weiterbildung (ein CPD-Punkt).
Für eine entsprechende Bestätigung melden Sie sich bitte vorab per
E-Mail mit Namen und Postanschrift im Sekretariat bei Herrn Christian
Gawrilowicz (secr(a)fam.tuwien.ac.at) an.
Mit freundlichen Grüßen,
Mag. Christoph Krischanitz
Präsident der Aktuarvereinigung Österreichs
Präsident des Österreichischen Förderungsvereins der Versicherungsmathematik
Dr. Franz Kronsteiner
Präsident der Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen
o.Univ.-Prof. Dr. Walter Schachermayer
Fakultät für Mathematik, Universität Wien
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik (FAM), Technische Universität Wien
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VR Finanz- und Versicherungsmathematik, http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/
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Timetable
Fr, 14.01.2011, 10:00
Besprechungsraum, Freihaus, 5th floor, green section
TU Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8
Benedikt Blum (FAM @ TU Wien)
http://www.fam.tuwien.ac.at/~benson/
"Superreplication and Arbitrage in Multiasset Models under
Proportional Transaction Costs (Ph.D. thesis presentation)"
Fr, 14.01.2011, 13:15
FH Hörsaal 4, Freihaus, 2nd floor, yellow section
TU Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8
Paolo Guasoni (Dublin City University, Ireland)
http://www.guasoni.com/
"Abstract, Classic, and Explicit Turnpikes"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Furthermore this time we refer to other events in the future:
Tuesday, 25.01.2011, 16:45,
FH Hörsaal 3, Freihaus, 2nd floor, yellow section
TU Wien, 1040 Wien, Wiedner Hauptstrasse 8,
Prof. Dr. Nicole Bäuerle
Institut für Stochastik, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
"The relaxed Investor with partial Information"
(talk within the lecture series
Financial and Actuarial Mathematics)
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20110125.php
...and an event in german language:
Mittwoch, 19. Jänner 2011, 8:30-16:00, Theresianumgasse HS 1
TU Wien, 1040 Wien, Theresianumgasse 27, 1. Stock
(http://www.wegweiser.ac.at/tuwien/hoersaal/THE1.html)
Dr. Jürgen Hartinger
"Aktu(ari)elle Steuerungs- und Solvabilitäts-Konzepte
in der Lebensversicherung"
Teilnahmegebühr EUR 50, Anmeldung verpflichtend:
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/cpd/20110119.php
Timetable
Tu, 14.12.2010, 16:30, seminar room 107
1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8, Freihaus, 6th floor, green section
Antoine Jacquier (TU Berlin)
"Implied volatility asymptotics in affine stochastic
volatility models with jumps"
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Furthermore this time we also announce ...
Mo, 13.11.2010, 17:00-18:30, seminar room C 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Hannes Oud: "Optimal Transport and two geometric inequalities"
(in the framework of the "Seminar Finanzmathematik")
Mo, 6.12.2010, 17:00-18:30, seminar room C 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Bezirgen Veliyev (University of Vienna)
"A Note on the Doob-Meyer Decomposition and Special Semimartingales"
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Mo, 29.11.2010, 18:00, lecture hall 18, staircase II, 2nd floor
TU Wien, Main Building, Karlsplatz 13, 1010 Wien
Eva Strasser (former student of TU Wien and CCEFM,
Quantitative Research in Equity Derivatives, J.P.Morgan London)
"Introduction to J.P. Morgan Quantitative Research"
Details:
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20101129_jpmorgan.pdf
Map/location:
http://www.wegweiser.ac.at/static/plaene/gif/E_HS18_0038_00_1-1.gif
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Mo, 29.11.2010, 17:00-18:30, seminar room D 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Michael Punz (Universität Wien, Wien)
"Volatility derivatives"
Abstract:
In this talk we will give an overview on valuation and hedging of
volatility derivatives, such as variance and volatility swaps which
are of great practical importance. We will show how to price and hedge
variance swaps in terms of strips of European call and put options,
only assuming that the stock price process is continuous. To price
volatility swaps, we also have to assume that the stock price process
and the volatility process are independent. We obtain all our results
without specifying the dynamics of our volatility process.
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Vienna International Summer School
"Stochastic claims reserving methods in insurance"
Vienna University of Technology, July 4-8, 2011
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/viss2011/
Registration now open!
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Mo, 22.11.2010, 17:00-18:30, seminar room D 209, UZA 4
University of Vienna, Nordbergstraße 15, 1040 Wien
Alois Pichler (ISDS, University of Vienna)
http://homepage.univie.ac.at/alois.pichler/
"Stochastic Optimization Problems and Robustification"
