Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" haelt Herr Prof.Dr. Alois Geyer (WU Wien) einen Vortrag zum Thema

"Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle) und multivariaten Zeitreihenanalyse (Vector-AR, Cointegration)."

Zeit: Mittwoch, 6. Juni 2001, 19 Uhr

Ort: Hoersaal 1 Institut fuer Mathematik Strudlhofgasse 4 1090 Wien

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

Abstract: In diesem Vortrag werden einige Methoden der univariaten Zeitreihenanalyse (ARIMA-Modelle) und multivariaten Zeitreihenanalyse (Vector-AR, Cointegration) vorgestellt. Anhand praktischer Beispiele werden die Grundidee der Methoden und die Vorgangsweise bei der Modellierung demonstriert. ------------------------------------------------- Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management

WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/

Institut fuer Mathematik Universitaet Wien Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien

Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm@keen.esi.ac.at