Vortragsankuendigung, Lehrkanzel O.Prof. W. Schachermayer, BWZ Uni Wien:
Univ.Doz.Dr. Peter Schaller (Creditanstalt, MARS - Marktrisikosteuerung)
haelt einen Vortrag mit dem Titel "Value at Risk - Einsatzbereich und Grenzen"Zeit: Mittwoch, 25. Februar 1998, 16:00 (puenktlich)
Ort: BWZ der Univ. Wien, Bruennerstrasse 72, 1210 Wien, 2. Stock, Besprechungszimmer der Arbeitsgruppe Prof. Schachermayer am Institut fuer Statistik (je nach Hoererzahl ev. auch in einem daruebergelegenen Grosshoersaal im 3. Stock - mit entspr. Hinweis)
W. Schachermayer, als Obmann des wissenschaftlichen Vereins "Modernes Risk Management" (Siehe: http://www.esi.ac.at/~amrm)
INHALT:
Value at Risk hat sich in den letzten Jahren zur gebraeuchlichsten Methode fuer die Messung von Risiken, die aus dem Handel mit Finanzprodukten entstehen, entwickelt. Sie baut auf der laufenden Bewertung von Portfolios mit aktuellen Marktdaten auf.
Der Vortragende ist in der Creditanstalt an der Entwicklung eines auf dem Value at Risk Konzept basierenden Systems zur Erfassung und Steuerung von Marktrisiken massgeblich beteiligt.
Ziel des Vortrages ist es, die Grenzen bei der praktischen Umsetzung des Konzepts in einer Bank aufzuzeigen. P. Schaller
PS: manche werden diese Ankuendigung doppelt oder sogar dreifach erhalten. Haelt besser, T. Hudetz =========================================================================