Sehr geehrte Damen und Herren, Der Studiengang "Quantitative Asset and Risk Management" (kurz: ARIMA) startet heuer im Herbst zum siebenten Mal und unsere AbsolventInnen haben hervorragende Chancen auf dem momentan doch recht schwierigen Arbeitsmarkt. Gerade im Bereich "Risikomanagement" suchen Banken und Versicherungen verstärkt Personal, um den regulatorischen Herausforderungen - Basel III, Solvency II - gerecht werden zu können. ***Für das kommende Studienjahr 2015/16 werden noch Bewerbungen bis zum 31.05.2015 entgegen genommen.*** Internationalisierung: Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten und wurde von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 4. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (mindestens zwei Wochen) bei einer der Partneruniversitaeten in Bologna, Iasi oder Katowice statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist. Weitere Möglichkeiten zum Studierendenaustausch besteht mit der University of Xiamen (China) und der Higher School of Economics in Moskau. Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln. Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik. Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm: Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden. Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden. Aufnahmeverfahren: Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 31. Mai 2015. Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem Interview (Diskussion eines aktuellen, finanzwirtschaftlichen Artikels auf englisch) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. LektorenInnenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich: Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt. Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage: http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-… Mit freundlichen Gruessen Prof. (FH) Mag. Silvia Helmreich Studiengangsleiterin ARIMA Fachhochschule des bfi Wien GmbH Wohlmutstrasse 22 1020 Wien Tel.: +43 1 7201286 - 972 e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at http://www.fh-vie.ac.at P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester. ________________________________ Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H Firmenbuchnummer: 148597 a Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.