Vortragsankuendigung:

Im gemeinsamen Seminar von Univ.Prof. Schachermayer und Univ.Prof. Strasser

spricht

Univ.Prof.Dr. R. F. Tichy (TU Graz)

Ort: WU Wien, Zentrum fuer Statistik und Informatik (UZA II), Seminarraum des Instituts fuer Statistik (4. Stock)

Datum: Donnerstag, 26. Juni 1997

Zeit: 17:00 Uhr

Vortragstitel: Risikomodelle und zahlentheoretische Simulation

Zentrales Thema des Vortrags sind stochastische Modelle der Versicherungsmathematik. Es werden ausgehend von einem klassischen Risikomodell von Gerber verschiedene Weiterentwicklungen und Loesungsverfahren untersucht. Fuer spezielle Schadensverteilungen werden analytische Verfahren mit Simulationsverfahren verglichen. Dabei spielen sowohl Symbolic Computation als auch Monte-Carlo Verfahren eine Rolle. Ferner werden zahlentheoretische Algorithmen zur Loesung der Modellgleichungen vorgestellt, wie sie auch seit Paskov und Traub in der Finanzmathematik zur Optionspreisberechnung eingesetzt werden. Schliesslich werden aktuelle Ruinmodelle mit stochastischem Zins und kombiniert mit Optionen vorgestellt.