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Betriebswirtschaftlichen Forschungsseminar

des Instituts fuer Betriebswirtschaftslehre der Universitaet Wien Bruenner Strasse 72, 1210 Wien

Freitag, 10.05.1996; 15.30 Uhr; HS 8 des BWZ Prof. Georg Pflug (Universitaet Wien) ,Decision making under uncertainity"

Abstract: Der Hauptkritikpunkt an modell- und algorithmusgestuetzten unternehmerischen Entscheidungen liegt in der Annahme, dass alle entscheidungsrelevanten Daten genau bekannt sind.

Es gibt aber eine Disziplin, die sich mit dem Einbau von Unsicherheit und Risiko in diesen Prozess beschaeftigt: die stochastische Optimierung.

Nach einer Einleitung ueber Erwartung und Risiko und ueber die Begriffe "here-and-now" versus "wait-and-see" und "expected value of perfect information" wird der Wert der Information als Schattenwert aehnlich dem Wert der Ressource als Schattenpreis dargestellt.

An zwei Beispielen, und zwar aus der dynamischen Portfoliooptimierung und aus der stochastischen Reihenfolgeplanung werden die praesentierten Begriffe erlaeutert.

Die theoretische Seite benuetzt moderne Resultate der Wahrscheinlichkeitstheorie (Martingale, Talagrand's Ungleichung), die praktische Seite in hohem Masse Parallelverarbeitung.

Renate Kogler Lehrstuhl fuer Controlling Institut fuer BWL Universitaet Wien Bruenner Strasse 72 A-1210 Wien Tel.: +43-1-29128-402 Fax : +43-1-29128-404