j
k
j a
j l
Das Paper von Herrn Roy van der Weide "GO-GARCH: A multivariate Generalized Orthogonal GARCH Model " kann von folgender Website als pdf heruntergeladen werden: http://finance2.bwl.univie.ac.at/teaching/dipldiss/vortrag.htm
Andrea Gaunersdorfer
Show replies by date
vfn-l@fam.tuwien.ac.at
Add to favorites Remove from favorites