Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" spricht Herr Dr. Thomas Hudetz (ERSTE Bank) gemeinsam mit Christoph Kampitsch (ERSTE Bank) ueber
"Asset Liability Management: Zinsertrag versus Zinsrisiko".
Zeit: Mittwoch, 16.06.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1 Institut fuer Mathematik Strudlhofgasse 4 1090 Wien
Kurzfassung:
Der Vortrag gibt einen Ueberblick ueber die Aufgaben und Methoden des ALM. Nach einer allgemeinen Einfuehrung (Nettozinsertrag, Zinsrisiko etc.) werden die Aufgaben des ALM dargestellt, um dann die hohe Bedeutung der Marktzinsmethode hervorzuheben. Weitere Analysemethoden werden kurz vorgestellt, und auch weitergehende formale Konzepte wie z.B. der Zusammenhang zwischen Duration und Zinsaenderungsrisiko. Die Umsetzung der Analyseresultate durch Bilanzstruktursteuerung im Bankbuch wird in groben Zuegen behandelt.
Im zweiten Teil des Vortrags wird ein in der Erste Bank verwendetes ALM-System zur Nettozinsertragsanalyse und -prognose praesentiert. Die Grundzuege der Funktionalitaeten dieses System werden an einer fiktiven Beispiel-Bilanz vorgestellt.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
------------------------------------------------- Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW: http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm@keen.esi.ac.at =========================================================================