Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Prof. S. Vogel (TU Ilmenau) spricht ueber

"Approximation von Optimierungsproblemen auf der Basis von Schaetzungen"

Kurzfassung: Optimierungsprobleme enthalten in der Regel Groessen, die nicht vollstaendig bekannt sind und durch Schaetzungen ersetzt werden muessen. Es erhebt sich daher die Frage, unter welchen Voraus- setzungen Optimalwerte und Loesungsmengen der so entstandenen Ersatzprobleme den Optimalwert und die Loesungsmenge des Originalproblems in sinnvoller Weise approximieren. Da die auf der Basis von Schaetzungen entstandenen Approximationen vom Zufall abhaengen, kommen stochastische Konvergenzbegriffe ins Spiel. Im Vortrag sollen derartige Konvergenzbegriffe diskutiert und Aussagen ueber das Verhalten der Optimalwerte und Loesungs- mengen vorgestellt werden. Zur Illustration werden Beispiele aus der Finanzmathematik herangezogen.

Zeit: Montag, 19.04.1999, 17 Uhr

Ort: Seminarraum des Institut fuer Statistik Universitaetsstrasse 5 (3. Stock) 1010 Wien

Mit besten Gruessen,

Markus Fulmek

------------------------------------------------- Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management

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Institut fuer Mathematik Universitaet Wien Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien

Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm@keen.esi.ac.at =========================================================================