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Date: Fri, 21 Dec 2007 15:09:36 +0100 (CET)
From: Marianne Baumgart @oeaw.ac.at
Subject: Einladung Embrechts
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EINLADUNG
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zum nächsten Vortrag im Rahmen der Johann Radon Lectures 2007/08
der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW)
Mittwoch, 9. Jänner 2008, 18:15 Uhr
Österreichische Akademie der Wissenschaften, Festsaal
1010 Wien, Dr. Ignaz Seipel-Platz 2
Paul EMBRECHTS, ETH Zürich
spricht zum Thema
Quantitative Risk Management (QRM) <<
Über Mathematik und Risiko bei Banken und Versicherungen: Auch in der
Welt der Banken und Versicherungen findet sich eine Vielzahl von
Beispielen für den heutigen Drang nach Akronymen. Relevant für diesen
Vortrag sind die folgenden: QRM (Quantitative Risk Management), ERM
(Enterprise Risk Management), GRM (Global Risk Management).
QRM befasst sich mit der Fragestellung der quantitativen Analyse von
Risiken. Aufsichtsrechtliche Gremien sind ein starker Antrieb für
Banken und Versicherungen diese Quantifizierung voran zu treiben. Auf
Basis dieser Analyse wird Risikokapital berechnet um mit hoher
Wahrscheinlichkeit unerwartete Marktereignisse abfangen zu können.
Im Vortrag werden folgende Themen aus dem Bereich des QRM
herausgegriffen: Value-at-Risk, Extremalereignisse,
Abhängigkeitsmodellierung, Risikoaggregation, Operationelles Risiko.
Eine entscheidende Frage für die Praxis ist die Differenzierung
zwischen Finanzrisiken, die sich sinnvoll quantitativ erfassen lassen
und solchen, bei denen ausschließlich eine qualitative Beschreibung
Sinn macht. Neben der quantitativen Messung von Risikozahlen ist auch
ihre Aggregation eine wichtige Aufgabe der QRM, deren Lösung
anspruchsvolle Mathematik erfordert.
Die fundamentale Rolle der Mathematik in den Bereichen der
Preisbestimmung und Absicherung von Finanzderivaten (Optionen,
Kreditderivate, Swops...) ist unbestritten. Die Hauptthese ist, dass
auch bei regulatorischen Fragestellungen aus den Bereichen der Finanz-
und Versicherungsaufsicht die Mathematik nicht weg zu denken ist.
Anhand mehrerer Beispiele wird versucht diese These zu belegen. Ein
wichtiges Korollar ist die Tatsache, dass die Bedeutung von gut
ausgebildeten Studenten aus der angewandten Mathematik für die
Wirtschaft groß bleiben wird. Schlussendlich bieten Fragestellungen
des QRM eine Fülle von äußerst interessanten und anspruchsvollen
Forschungsproblemen.
Moderator:
Walter Schachermayer (TU Wien, ÖAW)
Veranstalter:
ÖAW und Industriellenvereinigung Wien
Weitere Informationen zu den Johann Radon Lectures finden Sie unter:
http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2007/info_johann_radon_lectures.html
Folder & Plakat:
http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2007/pdf/radon_folder.pdf
http://www.oeaw.ac.at/shared/news/2007/pdf/radon_plakat.pdf
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Dr. Marianne Baumgart
Österreichische Akademie der Wissenschaften
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