Vortragsankuendigung:
Im gemeinsamen Seminar von Univ.Prof. Schachermayer und Univ.Prof. Strasser
spricht
Univ.Prof.Dr. R. F. Tichy (TU Graz)
Ort: WU Wien, Zentrum fuer Statistik und Informatik (UZA II),
Seminarraum des Instituts fuer Statistik (4. Stock)
Datum: Donnerstag, 26. Juni 1997
Zeit: 17:00 Uhr
Vortragstitel: Risikomodelle und zahlentheoretische Simulation
Zentrales Thema des Vortrags sind stochastische Modelle der
Versicherungsmathematik. Es werden ausgehend von einem klassischen
Risikomodell von Gerber verschiedene Weiterentwicklungen und
Loesungsverfahren untersucht. Fuer spezielle Schadensverteilungen werden
analytische Verfahren mit Simulationsverfahren verglichen. Dabei spielen
sowohl Symbolic Computation
als auch Monte-Carlo Verfahren eine Rolle. Ferner werden zahlentheoretische
Algorithmen zur Loesung der Modellgleichungen vorgestellt,
wie sie auch seit Paskov und Traub in der Finanzmathematik zur
Optionspreisberechnung eingesetzt werden. Schliesslich werden aktuelle
Ruinmodelle mit stochastischem Zins und kombiniert mit Optionen
vorgestellt.