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Einladung
zum
FINANCE-Forschungsseminar
Mittwoch, den 25.Okt.1995
"Stock Markets als Prognoseinstrument"
G. ORTNER
(TU-Wien)
Abstract:
Die Informationsverarbeitungskraft des Preisbildungsmechanismus in
(Aktien-)Maerkten kann sehr gut als Vorhersageinstrument benutzt
werden. Die Aggregation von sehr stark verteilten Informationen durch
Maerkte wurden in letzter Zeit in vielen Experimenten untersucht und
belegt. Seit ca. 10 Jahren werden ausgehend von den USA Feldversuche
bei der Prognose von politischen Wahlentscheidungen durchgefuehrt.
Manche dieser Experimente konnten mit ihren sehr exakten Vorhersagen
Aufsehen erregen (z.B. IPSM 88). Auch in Oesterreich wurde (APSM 94)
und wird gerade (APSM 96) im Bereich der Political Stock Markets
experimentiert. Eine Erweiterung in Richtung Prognose von Wirtschafts-
daten einer Volkswirtschaft aber auch industrielle Anwendung (z.B.
Umsatzprognose) steht unmittelbar bevor.
Ort: HS II
Zeit: 16.30
R.Alt
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