EINLADUNG
zum
Betriebswirtschaftlichen Forschungsseminar
des Instituts fuer Betriebswirtschaftslehre
der Universitaet Wien
Bruenner Strasse 72, 1210 Wien
Freitag, 10.05.1996; 15.30 Uhr; HS 8 des BWZ
Prof. Georg Pflug (Universitaet Wien)
,Decision making under uncertainity"
Abstract:
Der Hauptkritikpunkt an modell- und algorithmusgestuetzten
unternehmerischen Entscheidungen liegt in der Annahme, dass alle
entscheidungsrelevanten Daten genau bekannt sind.
Es gibt aber eine Disziplin, die sich mit dem Einbau von Unsicherheit
und Risiko in diesen Prozess beschaeftigt: die stochastische
Optimierung.
Nach einer Einleitung ueber Erwartung und Risiko und ueber die
Begriffe "here-and-now" versus "wait-and-see" und "expected value
of perfect information" wird der Wert der Information als
Schattenwert aehnlich dem Wert der Ressource als Schattenpreis
dargestellt.
An zwei Beispielen, und zwar aus der dynamischen
Portfoliooptimierung und aus der stochastischen Reihenfolgeplanung
werden die praesentierten Begriffe erlaeutert.
Die theoretische Seite benuetzt moderne Resultate der
Wahrscheinlichkeitstheorie (Martingale, Talagrand's Ungleichung), die
praktische Seite in hohem Masse Parallelverarbeitung.
Renate Kogler
Lehrstuhl fuer Controlling
Institut fuer BWL
Universitaet Wien
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