Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" sprechen Frau Mag. Ursula Arbeithuber und Herr Mag. Friedrich Marschoun (Sparkassen-Pruefungsverband) ueber
"Frueherkennung von Kreditausfaellen".
Zeit: Mittwoch, 19.05.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1 Institut fuer Mathematik Strudlhofgasse 4 1010 Wien
Kurzfassung:
Der Sparkassen-Pruefungsverband ist der gesetzliche Bankpruefer der oesterreichischen Sparkassen. Eine Aufgabe des Bankpruefers ist es, jenes Risiko zu beurteilen, das der Sparkasse durch den eventuellen Ausfall einzelner Kreditnehmer droht.
Zum Schutz der Glaeubiger sind die Kreditinstitute gesetzlich verpflichtet, Kredite ab einer bestimmten Groessenordnung an die OeNB zu melden. Diese wiederum leitet die Meldedaten an den Sparkassen-Pruefungsverband weiter.
Angesichts der enormen - und bislang unbearbeiteten - Datenmenge, entstand im Pruefungsverband die Hoffnung, ein "Fruehwarnsystem" fuer Kreditausfaelle entwickeln zu koennen.
Im Vortrag moechten wir das entsprechende Projekt vorstellen: Wie das oben erwaehnte Datenmaterial (Kreditverlaeufe) verbunden mit bekannten Insolvenzmeldungen genutzt werden kann, um ein Modell zu entwickeln, das fuer einzelne Kreditnehmer die Konkursgefaehrdung vorhersagt.
Um die Guete des Modells fuer die Praxis zu testen, werden einerseits Rueckvergleiche mit tatsaechlich eingetretenen Konkursfaellen angestellt (gewissermassen ein Backtesting), andererseits werden (wo vorhanden) die Einschaetzungen der Kreditnehmer durch die Sparkasse mit den Vorhersagen des Modells verglichen.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
------------------------------------------------- Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
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Institut fuer Mathematik Universitaet Wien Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm@keen.esi.ac.at =========================================================================