Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Rahmen des Seminars "Finanzmathematik" sprechen Frau
Mag. Ursula Arbeithuber und Herr Mag. Friedrich Marschoun
(Sparkassen-Pruefungsverband) ueber
"Frueherkennung von Kreditausfaellen".
Zeit: Mittwoch, 19.05.1999, 19 Uhr
Ort: Hoersaal 1
Institut fuer Mathematik
Strudlhofgasse 4
1010 Wien
Kurzfassung:
Der Sparkassen-Pruefungsverband ist der gesetzliche Bankpruefer der
oesterreichischen Sparkassen. Eine Aufgabe des Bankpruefers ist es, jenes
Risiko zu beurteilen, das der Sparkasse durch den eventuellen Ausfall
einzelner Kreditnehmer droht.
Zum Schutz der Glaeubiger sind die Kreditinstitute gesetzlich
verpflichtet, Kredite ab einer bestimmten Groessenordnung an die OeNB zu
melden. Diese wiederum leitet die Meldedaten an den
Sparkassen-Pruefungsverband weiter.
Angesichts der enormen - und bislang unbearbeiteten - Datenmenge, entstand
im Pruefungsverband die Hoffnung, ein "Fruehwarnsystem" fuer
Kreditausfaelle entwickeln zu koennen.
Im Vortrag moechten wir das entsprechende Projekt vorstellen: Wie das oben
erwaehnte Datenmaterial (Kreditverlaeufe) verbunden mit bekannten
Insolvenzmeldungen genutzt werden kann, um ein Modell zu entwickeln, das
fuer einzelne Kreditnehmer die Konkursgefaehrdung vorhersagt.
Um die Guete des Modells fuer die Praxis zu testen, werden einerseits
Rueckvergleiche mit tatsaechlich eingetretenen Konkursfaellen angestellt
(gewissermassen ein Backtesting), andererseits werden (wo vorhanden) die
Einschaetzungen der Kreditnehmer durch die Sparkasse mit den Vorhersagen
des Modells verglichen.
Mit besten Gruessen,
Markus Fulmek
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Wissenschaftlicher Verein Modernes Risk Management
WWW:
http://keen.esi.ac.at/~amrm/
Institut fuer Mathematik Universitaet Wien
Strudlhofgasse 4 A-1090 Wien
Kontakt: Dr.Markus Fulmek amrm(a)keen.esi.ac.at
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