Professor Huafeng (Jason) Chen from University of British Columbia is
giving a VGSF research seminar on "Return Comovement" on November 16
(Friday, 15:30-17:00), at the Institute for Advanced Studies(HS II)
Stumpergasse 56, 1060 Vienna. The paper to be presented can be
downloaded at the VGSF webpage (Activities & Events--> Research
Seminars). The abstract of the paper is attached below.
Jason will visit BWZ on Nov 16. If you would like to meet him at BWZ,
please let me know as soon as possible.
Kind regards,
Youchang Wu
Abstract
We study the pairwise stock return correlations. We find that 90% of the
variation in correlations is not explained by the explanatory variables.
We also conduct an APT test based on the idea that stocks with high
correlations should have similar expected returns. We find evidence
consistent with this implication of the APT. Finally, trading stocks
that deviate from their comovers is highly profitable.
Sehr geehrte Damen und Herren,
die Fachhochschule des bfi Wien lädt Sie herzlich zum
Symposium "Solvency II und die Lebensversicherung" am 22. November 2007 ein.
Ort: Fachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
Zeit: Donnerstag, 22. November 2007, 14.00 bis 19.30 Uhr
Das Symposium findet in Kooperation mit dem österreichischen Versicherungsverband und dem Europäischen Wirtschaftsforum e.V. München statt.
Programmübersicht:
Mag. Karin Harreither, "Wozu Solvency II? Solvency II - der Paradigmenwechsel"
Mag. Katarina Heigl, "Modelle, QIS Studien und Eigenmittelunterlegung (Säule 1)"
Mag. Günter Fellner, "Integration von Solvency II in die Geschäftsprozesse eines Lebensversicherers (Säule 2) - Erste Erfahrungsberichte"
Mag. Thomas Smrekar, "Offenlegungsvorschriften nach IFRS für Versicherungsunternehmen - Ausgangsbasis für Säule 3 von Solvency II?"
Podiumsdiskussion "Auswirkungen von Solvency II auf den Lebensversicherungsmarkt"
mit Mag. Werner Müller, Mag. Andreas Rauter, Mag. Oskar Ulreich und Mag. Dr. Klaus Wegenkittl
Moderation: Mag. Erwin Frasl
Abschluss der Veranstaltung und Gelegenheit zum Gespräch mit den ReferentInnen beim Buffet.
Ein detailliertes Programm finden Sie unter http://www.fh-vie.ac.at/article.aspx?ID=498&LN=DE
Die Teilnahme am Symposium ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten.
Ich freue mich auf Ihr Kommen und verbleibe
mit freundlichen Grüßen,
-- Christian Cech
___________________________________________
Mag. Dr. Christian Cech, MBA
Researcher
Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H.
Wohlmutstraße 22, A-1020 Wien
Tel: ++43/1/720 12 86 - 71, Fax: ++43/1/720 12 86 - 19
christian.cech(a)fh-vie.ac.at, www.fh-vie.ac.at
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.
professor Damir Filipovic from Vienna Institute of Finance is giving a VGSF research seminar on "Non-Monotone Risk Measures and Monotone Hulls" on November 9 (Friday, 15:30-17:00), at the Institute for Advanced Studies(HS II), Stumpergasse 56, 1060 Vienna. The talk is based on two papers, which can be downloaded at the VGSF webpage (Activities & Events--> Research Seminars). The titles and abstracts of these two papers are attached below.
Kind regards,
Youchang Wu
Monotone and Cash-Invariant Convex Functions and Hulls (with Michael
Kupper), Insurance: Mathematics and Economics 41, 1-16, 2007
This paper provides some useful results for convex risk measures.
In fact, we consider convex functions on a locally convex vector space
E which are monotone with respect to the preference relation implied
by some convex cone and invariant with respect to some numeraire
(“cash”). As a main result, for any function f, we find the greatest
closed convex monotone and cash-invariant function majorized by f.
We then apply our results to some well-known risk measures and problems
arising in connection with insurance regulation.
A Note on the Swiss Solvency Test Risk Measure (with Nicolas Vogelpoth),
forthcoming in Insurance: Mathematics and Economics
In this paper we examine whether the Swiss Solvency Test risk measure is a coherent
measure of risk as introduced in Artzner et al. [1, 2]. We provide a simple example
which shows that it does not satisfy the axiom of monotonicity. We then find, as a
monotonic alternative, the greatest coherent risk measure which is majorized by the
Swiss Solvency Test risk measure.
Im Institut für Quantitative BWL und Operations Research ist
voraussichtlich ab 3. Dezember 2007 bis 2. Dezember 2011 die Stelle
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters/einer wissenschaftlichen
Mitarbeiterin (ArbeitnehmerIn der Wirtschaftsuniversität Wien gem. § 128
UG 2002 idgF), vollbeschäftigt, zu besetzen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Entwicklungsplan für
wissenschaftliche Mitarbeiter/wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eine
maximale Befristungsdauer von 4 Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die
bereits als Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind, können daher nur
mehr für die auf die 4 Jahre fehlende Zeit eingestellt werden. Weiters
weisen wir daraufhin, dass die Wiederbestellung von Personen, die
bereits eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter/wissenschaftliche
Mitarbeiterin inne hatten, aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:
abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften bzw.
gleichzuhaltende Qualifikation
Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:
Studium der Wirtschaftspädagogik, Eignung zur Mitarbeit in Lehre
(insbesondere Finanzierung) und Forschung des Institutes; Mitbetreuung
der Telematik-Plattform learn@wu; Mitarbeit im
organisatorisch-administrativen Bereich; Betreuung der Institutshomepage
Kennzahl: 93105
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen (Kopien) sind
unter Angabe der angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der
Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien
(sekretariatpersabt(a)wu-wien.ac.at
<mailto:sekretariatpersabt@wu-wien.ac.at>) zu richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 14. November 2007
Bitte die Kennzahl unbedingt anfÃŒhren!
Der Rektor:
o. Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt
--
-------------------------------------------------------------
Univ.-Ass. Dr. Michaela Nettekoven
Wirtschaftsuniversitaet Wien
Institut für Quantitative Betriebswirtschaftslehre und Operations Research
UZA 4, 4. Stock, Bauteil D
Nordbergstraße 15, A - 1090 Wien
Tel.: +43-1-31336-4561, Fax: +43-1-31336-708
Email: michaela.nettekoven(a)wu-wien.ac.at
Web: <http://www.wu-wien.ac.at/or/>
Liebe Kollegen,
ich bitte um die Veroeffentlichung folgender Position im VFN.
Mit Dank und freundlichen Gruessen,
Dirk Becherer
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The following position could be well suited for a young researcher
working at the interface
between Stochastic Analysis and Applied or Numerical Analysis,
Numerical Stochastics or Computational Finance.
We would be grateful if you could help to bring it to the attention of suitable candidates
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* Position: Head of the junior research group / postdoctoral position
(german payscale BAT IB)/ guest professorship
* Place: Berlin University of Technology / DFG research Center Matheon
* Closing date for applications: 08.11.2007
* For further details, please see: http://www.matheon.de/about_us/jobs.asp
The DFG Research center Matheon "Mathematics for key technologies: Modelling,
simulation and optimization of real-world processes", and the Institute
of Mathematics of the Berlin University of Technology are inviting applications for the
position of the
Head of the junior research group for Applied Mathematics
postdoctoral research fellow (BAT Ib)
or
guest professorship with equivalent qualification
For the position of the head of junior research group, the DFG research
center Matheon is looking for Junior scientists who have proven their scientific
independence and are building up their own research program. The position will have
funds to hire a research assistant, plus money for travel and visitors. The initial contract duration will be until May 31, 2010. After a positive evaluation an extension of the contract for a total of 6 years is possible. Salary will be on the BAT Ib level. Assuming the
appropriate qualification to § 113, § 100 Abs. 1-4 BerlHG the position
can be upgraded to a guest professorship. The head of the junior research group should be an expert in an area of Applied Mathematics such as Applied Analysis, Stochastic Analysis or Numerical Mathematics and should also have expertise in at least one of the application areas of the DFG Research Center MATHEON, which comprises several fields of Applied Mathematics.
Those include finance and the modeling of risk in financial markets.
[please see www.matheon.de for more details]
Professor Eckhard Platen from University of Technology Sydney is giving a
VGSF research seminar on "A Benchmark Approach to Finance" on Thursday,
October 25, from 15:30 to 17:00 at Wirtschaftsuniversität Wien, HS D204
(UZA4, Nordbergstraße 15, 1090 Vienna). See the VGSF webpage (Activities &
Events --> Research Seminars) for the paper to download.
Please note the change of the time and location for this seminar!!!
The paper's abstract is attached below.
Best,
Youchang Wu
This paper derives a unified framework for portfolio optimization,
derivative pricing,
financial modeling, and risk measurement. It is based on the natural
assumption that
investors prefer more rather than less, in the sense that given two
portfolios with the
same diffusion coefficient value, the one with the higher drift is
preferred. Each such
investor is shown to hold an efficient portfolio in the sense of Markowitz
with units
in the market portfolio and the savings account. The market portfolio of
investable
wealth is shown to equal a combination of the growth optimal portfolio
(GOP) and
the savings account. In this setup the capital asset pricing model follows
without the use
of expected utility functions, Markovianity, or equilibrium assumptions.
The expected
increase of the discounted value of the GOP is shown to coincide with the
expected
increase of its discounted underlying value. The discounted GOP has the
dynamics of
a time transformed squared Bessel process of dimension four. The time
transformation
is given by the discounted underlying value of the GOP. The squared
volatility of the
GOP equals the discounted GOP drift, when expressed in units of the
discounted GOP.
Risk-neutral derivative pricing and actuarial pricing are generalized by
the fair pricing
concept, which uses the GOP as numeraire and the real-world probability
measure as
pricing measure. An equivalent risk-neutral martingale measure does not
exist under
the derived minimal market model.
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
als neuer Institutsvorstand für Versicherung und Risikomanagement an der WU
Wien suche ich Stellen für eine/n Assistenten/in und wissenschaftliche
MitarbeiterInnen zu besetzen. Das Institut ist Teil des Departments für
Finanzierung und Rechnungswesen.
Ich bitte Sie, untenstehende Ausschreibung zu beachten und an potentielle
Kandidaten/Innen weiterzuleiten.
Mit bestem Dank und Grüßen,
Alexander Mürmann.
__________________________________________________
Alexander Mürmann
Professor of Risk Management and Insurance
Institute of Risk Management and Insurance
Vienna University of Economics and Business Administration
Nordbergstraße 15, A-1090 Wien, AUSTRIA
Phone + 43-1-31336 4948
Fax + 43-1-31336 712
E-Mail <mailto:alexander.muermann@wu-wien.ac.at>
alexander.muermann(a)wu-wien.ac.at
Im Institut für Versicherungswirtschaft sind 1 Stelle für einen
Assistenten/eine Assistentin und 2 Stellen für wissenschaftliche
MitarbeiterInnen oder 4 Stellen für wissenschaftliche MitarbeiterInnen
(ArbeitnehmerIn der Wirtschaftsuniversität Wien gem. § 128 UG 2002 idgF),
vollbeschäftigt zu besetzen.
Vertragsdauer: Assistent/in: 1. Dezember 2007 bis 30. November 2013
wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in: 15. November 2007 bis 14. November 2011
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Entwicklungsplan für
wissenschaftliche Mitarbeiter/ Wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eine
maximale Befristungsdauer von 4 Jahren vorsieht.
Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind,
können daher nur mehr für die auf die 4 Jahre fehlende Zeit eingestellt
werden.
Weiters weisen wir daraufhin, dass die Wiederbestellung von Personen, die
bereits eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter/wissenschaftliche
Mitarbeiterin inne hatten, aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Entwicklungsplan für Assistent/inn/en
eine maximale Befristungsdauer von 6 Jahren vorsieht.
Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind,
können daher nur mehr für die auf die 6 Jahre fehlende Zeit eingestellt
werden.
Weiters weisen wir daraufhin, dass die Wiederbestellung von Personen, die
bereits einen Assistent/inn/enposten Säule 2 inne hatten, aus rechtlichen
Gründen nicht möglich ist.
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:
für Assistent/in: abgeschlossenes oder kurz vor Abschluss stehendes
Doktoratsstudium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder
Mathematik/Statistik mit wirtschaftswissenschaftlicher Ausrichtung bzw.
gleichzuhaltende Qualifikation
für wissenschaftliche/n Mitarbeiter/in: abgeschlossenes Studium der Sozial-
und Wirtschaftswissenschaften oder Mathematik/Statistik bzw.
gleichzuhaltende Qualifikation
Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:
für Assitent/in: selbständige Forschungsorientierung mit Interessen im
Bereich Risikomanagement und/oder Versicherungswirtschaft mit dem Ziel der
Publikation in internationalen Fachzeitschriften, Bereitschaft zur Mitarbeit
in der Lehre, sehr gute Englischkenntnisse
für wissenschaftlichen Mitarbeiter/in: Interesse am wissenschaftlichen
Arbeiten mit Anwendungen im Bereich des Risikomanagements und/oder
Versicherungswirtschaft mit dem Ziel der Promotion in Sozial- und
Wirtschaftswissenschaften, Bereitschaft zur Unterstützung und Mitarbeit in
der Lehre, EDV-Kenntnisse, gute Englischkenntnisse
Kennzahl: 91795
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen (Kopien) sind unter
Angabe der angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der
Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien
(sekretariatpersabt(a)wu-wien.ac.at) zu richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 2. November 2007
Bitte die Kennzahl unbedingt anführen!
Der Rektor:
o. Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt
Sehr geehrte Damen und Herren,
an der Fachhochschule des bfi Wien sind folgende beiden Stellen
ausgeschrieben:
- StudiengangsleiterIn FH Studiengang "Bank- und Finanzwirtschaft"
- FH-Lektor/in für Corporate Finance
Details untenstehend.
StudiengangsleiterIn FH Studiengang "Bank- und Finanzwirtschaft",
================================================================
Vollzeitdienstverhältnis ab 1. Februar 2008
Ihre Aufgaben:
- Leitung des Studiengangs
- Funktionswahrnehmung in Beachtung des FHStG
- Lehrtätigkeit
- Durchführung von anwendungsbezogener Forschung
- Auswahl und Koordination des Lehrpersonals
- Qualitative Weiterentwicklung des Studiengangs
- Internationalisierungsaktivitäten
- Wahrnehmung von Firmenkontakten
Ihr Profil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom/Mag. oder Dr. ) in einem für den
Studiengang relevanten Fachbereich
- Pädagogisch-didaktische Fähigkeiten, mehrjährige Lehrtätigkeit im
Hochschulbereich oder in der Erwachsenenbildung
- Forschungskompetenz (Nachweis von Veröffentlichungen/Projekten)
- Mehrjährige Berufserfahrung in Managementfunktionen
- Sehr gute Kontakte zu Unternehmen des Geld- und Kreditsektors
- Sehr gute Englischkenntnisse
- Kenntnisse und Erfahrungen im Projektmanagement
- Sozialkompetenz, Teamorientierung und Belastbarkeit
Unser Angebot:
- Verantwortungsvolle Führungsposition in expandierendem Unternehmen
- Teamorientiertes Arbeitsumfeld
- Verleihung des Titels Prof. (FH) nach zwei Jahren erfolgreicher Tätigkeit
möglich
Die Fachhochschule des bfi Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
am wissenschaftlichen Personal und in Leitungsfunktionen an. Sie lädt daher
qualifizierte Damen zur Bewerbung ein.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bis 25. Oktober 2007 an:
Fachhochschule des bfi Wien GmbH, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, Telefon-Nr.
720 12 86, Fax.-Nr. 720 12 86-19 E-Mail: info(a)fh-vie.ac.at, Homepage:
www.fh-vie.ac.at
****************************************************************************
FH-LektorIn für Corporate Finance
==================================
in Fachhochschul-Studiengängen für Vollzeit- und berufsbegleitend
Studierende
Vollzeitdienstverhältnis ab 1. Februar 2008
Ihre Aufgaben:
- Lehrtätigkeit in den Bereichen Corporate Finance und
Finanzmarktlehre/Statistik unter Anwendung moderner Lehr- u. Lernformen
- Leitung des studiengangsübergreifenden Fachbereichs "Corporate Finance"
- Mitarbeit in anwendungsbezogenen Forschungsprojekten sowie einschlägige
Publikationstätigkeit
- Betreuung von Seminar-, Bachelor- und Diplom/Master-Arbeiten
- Mitwirkung bei Entwicklungsprojekten und Ausbildungsprogrammen
Ihr Profil:
- Akademischer Abschluss (Mag., Master oder Dr.)
- Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Genderkompetenz
- 3 - 5 -jährige Berufserfahrung erwünscht (davon 2 Jahre mit
außeruniversitärer Tätigkeit)
- Lehrerfahrung an Universität, Fachhochschule oder sonstiger
Erwachsenenbildung
- Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
- Sehr gute Kenntnisse in MS-Office (Word, Excel, Powerpoint)
Unser Angebot:
- Verantwortungsvolle Position in expandierendem Unternehmen
- Teamorientiertes Arbeitsumfeld
- Verleihung des Titels Prof. (FH) nach zwei Jahren erfolgreicher Tätigkeit
möglich
Die Fachhochschule des bfi Wien strebt eine Erhöhung des Anteils von Frauen
am wissenschaftlichen Personal und in Leitungsfunktionen an. Sie lädt daher
qualifizierte Damen zur Bewerbung ein.
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bis 16. November 2007 an:
Fachhochschule des bfi Wien GmbH, Wohlmutstraße 22, 1020 Wien, Telefon-Nr.
720 12 86, Fax.-Nr. 720 12 86-19 E-Mail: info(a)fh-vie.ac.at, Homepage:
www.fh-vie.ac.at
****************************************************************************
mit freundlichen Grüßen,
-- Christian Cech
___________________________________________
Mag. Dr. Christian Cech, MBA
Researcher
Fachhochschule des bfi Wien Ges.m.b.H.
Wohlmutstraße 22, A-1020 Wien
Tel: ++43/1/720 12 86 - 71, Fax: ++43/1/720 12 86 - 19
christian.cech(a)fh-vie.ac.at, www.fh-vie.ac.at
Professor Andrea Eisfeldt from Northwestern University is giving a VGSF
research seminar on "Financing Shortfalls and the Value of Aggregate
Liquidity " on October 19 (Friday, 15:30-17:00) at Institute for Advanced
Studies(HS II),Stumpergasse 56, 1060 Vienna. You can download the paper to
be presented at the VGSF webpage (Activities & Events--> Research
Seminars).
The abstract of the paper is attached below.
Professor Eisfeldt is going to visit BWZ from October 15 to 19. If
you would like to meet him at BWZ, please let me know as soon as
possible.
Kind regards,
Youchang Wu
This paper studies the level and dynamics of the value of aggregate liquidity
induced by firms’ financing shortfalls. We model liquidity and cash flows
as internal funds available for investment in an economy where external funds
are costly. We study whether the use of liquidity to hedge investment
opportunities
can generate substantial liquidity premia with empirically observed
countercyclical properties, and show how firms’ financial positions affect
the
value of aggregate liquidity. Cash flows affect the “natural supply” of
liquidity
and are procyclical. Thus, we argue that shortfalls between firms’ financing
needs and available liquid funds are more likely to occur in bad times when
current cash flows are low, rendering liquidity premia countercyclical. We
investigate
the relationship between such shortfalls and the value of aggregate
liquidity empirically using US Flow of Funds and Compustat data.
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 09 Oct 2007 10:19:23 +0200
From: Gertrude Seidelmann <gertrude.seidelmann(a)wu-wien.ac.at>
To: vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter
Sehr geehrte Damen und Herren,
am Institut für Betriebswirtschaftslehre des Außenhandels der
Wirtschaftsuniversität Wien sind zwei Assistentenstellen ausgeschrieben. Ich
ersuche Sie, die Veröffentlichung aus dem Mitteilungsblatt der
Wirtschaftsuniversität auch über Ihren Newsletter zu verschicken:
Im Institut für Betriebswirtschaft des Außenhandels sind voraussichtlich ab 5.
November 2007 bis 4. November 2011 zwei Stellen für wissenschaftliche
MitarbeiterInnen (ArbeitnehmerIn der Wirtschaftsuniversität Wien gem. § 128 UG
2002 idgF), vollbeschäftigt zu besetzen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Entwicklungsplan für wissenschaftliche
Mitarbeiter/ wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eine maximale Befristungsdauer
von 4 Jahren vorsieht.
Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind, können
daher nur mehr für die auf die 4 Jahre fehlende Zeit eingestellt werden.
Weiters weisen wir daraufhin, dass die Wiederbestellung von Personen, die
bereits eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter/wissenschaftliche
Mitarbeiterin inne hatten, aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:
abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:
Fundierte Kenntnisse im Bereich der BWL des Außenhandels (facheinschlägige
wissenschaftliche Arbeiten (Diplomarbeit) und/oder praktische Erfahrungen) mit
dem Fokus ?Finanzierung und Risikoabsicherung im Auslandsgeschäft?,
überdurchschnittlicher Studienerfolg, Fremdsprachenkenntnisse, pädagogische
Eignung, Bereitschaft zur Mitarbeit in der Lehre in den neuen Studienangeboten
sowie in der Institutsadministration, Stressresistenz, Flexibilität und hohe
Selbstmotivation
Kennzahl: 91848
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen (Kopien) sind unter
Angabe der angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der
Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien
(<mailto:sekretariatpersabt@wu-wien.ac.at>sekretariatpersabt(a)wu-wien.ac.at) zu
richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 24. Oktober 2007
Bitte die Kennzahl unbedingt anführen!
Der Rektor:
o. Univ.Prof. Dr. Christoph Badelt
Herzlichen Dank im Voraus!
Mit freundlichen Grüßen
Gertrude Seidelmann
Gertrude Seidelmann
Institut für BWL des Außenhandels
Wirtschaftsuniversität Wien
Althanstraße 51
A 1090 Wien
P +43 1 31336-4371
F +43 1 31336-751
http://www.wu-wien.ac.at/auha