Roy van der Weide (Universitaet Amsterdam):
"GO-GARCH: A multivariate Generalized Orthogonal GARCH Model"
Mo, 4.11.2002, 16.30 Uhr, Seminarraum 1 BWZ, Bruenner Strasse 72
Alle Interessenten sind herzlich eingeladen.
Andrea Gaunersdorfer
---------- Forwarded message ----------
From: Touzi Nizar <Nizar.Touzi(a)ensae.fr>
BLAISE PASCAL INTERNATIONAL CONFERENCE
ON FINANCIAL MODELLING
July 1-3, 2003, Paris
Invited senior participants and/or speakers
K. Back, S. Basak, T. Björk, G. Constantinides, D. Cuoco, F. Delbaen,
P. Dybvig, H. Foellmer, Y. Kabanov, H. Leland, T. Lyons, B. Oksendal,
M. Pratelli, L.C.G. Rogers, S. Ross, W. Runggaldier, M. Rutkowski,
W. Schachermayer, M. Schweizer, D. Sondermann, M. Soner, C. Stricker
Organized by the Bachelier-Paris group
R. Cont, I. Ekeland, N. ElKaroui, M. Jeanblanc, E. Jouini,
H. Pham, N. Touzi
http://www.bachelier-paris.com
Young researchers, up to the Assistant Professor level, are invited to
submit papers on the topics
Price formation, risk control, and information in financial markets.
The organizing committee will select 20 papers for presentation and
discussion by one of the senior attendants. The conference will be
concluded by
Jose Scheinkman,
Chaire Blaise Pascal de l.Etat et de la Région Ile de France
with the nomination of the
Best paper award
Limited financial support for young researchers is available under
request.
Deadline for submission: January 31, 2003
Electronic submission only: traore(a)ensae.fr
***
Talk with Prof. Russ Wermers, University of Maryland
Date: 8.10.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Can We Predict the Future Returns of Active Money
Managers?
Abstract: Over the past three decades, academic researchers have, in
general, found that actively managed institutional security portfolios
underperform their passive index-fund counterparts. However, recent research
has found results much more flattering to active management. This talk will
build on this research by discussing the results of two new studies. The
first study addresses whether we can find consistently winning mutual funds,
while the second investigates whether we can use characteristics of mutual
fund managers (e.g., experience and track-record) to further predict which
managers will come out on top. The talk will show that mutual fund returns
are surprisingly predictable.
Dynamische Finanzanalyse und Asset-Liability-Management
Halbtages-Seminar unterstützt von der Schweizer Rück
Komplexer werdende Anforderungen aufgrund angepasster
Rechnungslegungsvorschriften und wachsende Ansprüche seitens der
Aufsichtsbehörden haben die Dynamische Finanzanalyse (DFA) in letzter Zeit
vermehrt in den Fokus der Versicherungsgesellschaften gerückt. Anhand
konkreter Beispiele vermitteln die Experten von Swiss Re einen Überblick
über die Anwendung von DFA-Konzepten in der Praxis.
Sprecher:
Dr. Claude Schwarz, Life & Health
Dr. Peter Sohre, Financial Services
Ansprechpartner/Diskussionsteilnehmer:
Vertreter des Account Managements Life & Health sowie P/C
(Property-Casualty)
Termin: Dienstag, 1. Oktober 2002, 14:00 Uhr bis ca. 17:30 Uhr
Ort: Technische Universität Wien
A-1060 Wien, Getreidemarkt 9
Maschinenbaugebäude, Hoftrakt, Stiege IV, 2. Obergeschoss
GM 4 Knoller Hörsaal
Weitere Informationen unter
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 24 Sep 2002 11:12:51 +0200
From: Andreas Pyka <andreas.pyka(a)WIWI.UNI-AUGSBURG.DE>
Subject: EMAEE - Call for Papers
Final CALL FOR PAPERS
Please share with colleagues who might be interested
Apologies for cross-postings
3rd European Meeting of Applied Evolutionary Economics (EMAEE)
The Knowledge-based Economy
New Challenges in Methodology, Theory and Policy
University of Augsburg, Germany from April 9 - 12, 2003
Conference Themes:
- Knowledge and Learning
- Dynamics of Technological and Qualitative Change
- Industrial Organisation in a Knowledge-based Economy
- Evolution of Institutions
- Financial Markets in Knowledge-based Economies
- Evolution of Demand
- Policy in a Knowledge-based Economy
Young Economists Prize of the International Schumpeter Society
On the occasion of the biannual EMAEE-Conference, the International
Joseph A. Schumpeter Society donates a prize of 1.500 _ to young
economists who submitted exceptionally innovative and high level
papers for presentation at the Conference. The Scientific Committee
Andreas Pyka (University of Augsburg, Germany), Bernd Ebersberger
(University of Augsburg, Germany) Koen Frenken (University of Utrecht,
The Netherlands), Paul Windrum, (Manchester Metropolitan University,
UK), Vanessa Oltra (Universite Montesquieu, Bordeaux, France) and
Werner Hoelzl, (University of Economics and Business Administration,
Vienna, Austria).
DEADLINE FOR SUBMISSION OF EXTENDED ABSTRACTS
October 18, 2002
CONTACT ADDRESS
scientific.committee(a)emaee.net
http://www.emaee.net
FAM-jobs: http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
Stellenangebots-Seite im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
(FAM...Financial and Actuarial Mathematics)
Neue Stellenangebote:
2002-09-21: Research positions -
Dept. of Financial and Actuarial Mathematics
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020921.php
2002-09-20: Univ-Ass (Karenzvertretung) -
Uni Linz, Abt. Finanzmathematik
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020920.php
2002-09-19: Mitarbeiter/in Kreditrisikomanagement-Systeme -
Oesterreichische Volksbanken AG
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020919.php
2002-09-18: Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Universität Wien
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020918.php
Die Stellenangebots-Seite (FAM-jobs) wurde zur Motivation von
Schüler/innen und Student/innen gegründet, um diesen zu zeigen, welche
Berufsaussichten es im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
gibt. Wir freuen uns natürlich auch, dass wir damit Stellensuchenden
und Stellenanbietern ein brauchbares Forum sowie Links zu weiteren
Stellenangebots-Seiten bieten können.
Mailing-Liste
Sobald neue Stellenangebote ins Netz gestellt werden, wird auch ein
e-mail an die FAM-jobs mailingliste geschickt. Um sich in diese
Verteiler-Liste einzutragen reicht ein formloses e-mail an
mailto:fam@fam.tuwien.ac.at mit dem subject: fam jobs: subscribe -
eintragen.
Inserieren
Um ein Stellenangebot im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik
zu inserieren, senden Sie bitte ein e-mail mit dem Ausschreibungstext
an Sandra Trenovatz (mailto:sandra@fam.tuwien.ac.at).
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/
RESEARCH POSITIONS
in Financial and Actuarial Mathematics
at the Vienna University of Technology
1 Post-Doc-ship:
The successful applicants will have a PhD in Mathematics specialising
in Mathematical Finance or Actuarial Mathematics, or in a field
related to these topics, e.g., stochastic processes, stochastic
evolution equations, Malliavin calculus, control theory, numerical
aspects of PDE's etc.. Background in finance, in particular in
interest rate theory will be highly appreciated. He/she will have a
high potential and a strong will to do research and will name 3 peers
who are willing to write a letter evaluating the applicant's academic
qualifications.
The positition is related to the Research Network HPRN-CT-2002-00281
"Evolutions Equations for Deterministic and Stochastic Systems", where
the Department of Financial and Actuarial Mathematics
(http://www.fam.tuwien.ac.at/) participates as full member of the
Wolfgang Pauli Institute (http://www.wpi.ac.at/).
The Research Group:
The Research group on Financial and Actuarial Mathematics is directed
by Walter Schachermayer (http://www.fam.tuwien.ac.at/~wschach/) and
attached to his chair of financial and actuarial mathematics at the
Vienna University of Techology.
Details on the contract:
The anticipated starting date is October 1, 2002, but an alternative
date later is in principle possible. The contract will signed for
twelve months. The salary will be approximately Euro 1800,- per month
after taxes and social insurance. Formal requirements
(http://fraise.univ-brest.fr/~eveq/postdoc.html) can be found on the
project's homepage (http://fraise.univ-brest.fr/~eveq/).
Candidates should mail their applications, including a Curriculum
Vitae, to Josef Teichmann (http://www.fam.tuwien.ac.at/~jteichma/),
Vienna University of Technology, Dept. of Financial and Actuarial
Mathematics, Wiedner Hauptstraße 8-10/105, A-1040 Wien, Austria or
e-mail it to mailto:josef.teichmann@fam.tuwien.ac.at.
The application deadline is October, 15, 2002.
More information on the research group financial and actuarial
mathematics and the specifics of the above positions can be obtained
from Josef Teichmann, Tel. +43-1-58801-10514, email:
mailto:josef.teichmann@fam.tuwien.ac.at.
Talk with Prof. Thorsten Hens, Universität Zürich
Date: 24.09.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Evolutionäre Portfoliotheorie
Abstract: Aus Sicht der Evolutionären Portfoliotheorie ist Anlegen an der
Börse ein Wettstreit um Marktkapital. Wenn eine Portfoliostrategie Geld
gewonnen hat, muß eine andere Strategie Geld verloren haben. Welche
Portfolio-strategien setzen sich in diesem Marktselektionsprozeß langfristig
durch? In dem Vortrag wird aufgezeigt, daß naive Strategien, wie etwa eine
Gleichgewichtung aller Anlagemöglichkeiten im evolutionären Wettbewerb
besser sein können als sehr elaborierte Strategien, wie zum Beispiel solche,
die auf einer Erwartungswert-Varianz-Analyse basieren.
In vielen Fällen, die wir bislang untersucht haben, gibt es sogar eine recht
einfache Strategie, die langfristig alle anderen Strategien dominiert.
Please notice the following CCEFM Workshops:
25th of September, 13:00-14:30
Thorsten Hens, Universität Zürich
"An Application of Evolutionary Finance to Firms Listed in the Swiss
Market Index"
Seminarraum 1, Betriebswirtschaftszentrum d. Uni Wien,
Bruennerstr. 72, 1210 Wien.
11th of October, 15:30-17:00
Workshop sponsored by the Gutmann Center for Portfolio Management:
Russ Wermers, University of Maryland
"Mutual Fund "Stars": The Performance and Behavior of US Fund Managers"
Wiener Börse, Wallnerstrasse, 1010 Wien.
These workshops are open to the general public.
------------ forwarded message follows:
Date: Tue, 17 Sep 2002 11:17:10 MEZ-2
From: neumeyer(a)fio.fin.univie.ac.at
To: vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Ausschreibung
Sehr geehrtes Team,
anbei unsere Stellenausschreibung für einen wissenschaftlichen
Mitarbieter und unsere Link-Adresse zu unserer Homepage.
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/fins/owi_fdl.html
Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen
Christine Neumeyer
Sekretariat Prof. Dr. Jörg Finsinger
Institut für Betriebswirtschaftslehre
Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen
Lehrstuhl für Öffentliche Wirtschaft und Verwaltung
Berggasse 17/2/17, 1090 Wien
Tel: ++43-1-4277-38262
Fax: ++43-1-4277-38264
----------------- attachment converted by VFN-L-admin:
Universität Wien
Fakultät für Wirtschaftswissenschaften und Informatik
________________________________________________________
Gesucht: Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien kann zum
ehestmöglichen Termin ein Ausbildungsverhältnis mit einem/r
Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in begründet werden. Es endet nach
Ablauf von
4 Jahren. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100 %. Es besteht die
Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.
Dienstort: Lehrstuhl für Finanzdienstleistungen und Öffentliche
Wirtschaft, Berggasse 17/3/17, 1090 Wien
Aufnahmebedingungen:
abgeschlossenes Hochschulstudium aus dem Gebiet der
Wirtschaftswissenschaften oder der Mathematik.
Zusatzqualifikationen:
Kenntnisse auf dem Gebiet der Kapitalmarktforschung, Portfoliotheorie,
Risiko- bzw. Versicherungstheorie oder quantitativen
Bankbetriebslehre erwünscht, aber nicht notwendig.
Die Universität Wien strebt eine Erhöhung des Frauenanteils
insbesondere in Leitungsfunktionen und beim wissenschaftlichen
Personal an
und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung
auf. Frauen werden bei gleicher Qualifikation vorrangig aufgenommen
Kontakperson am Lehrstuhl Prof. Dr. Jörg Finsinger:
Christine.Neumeyer(a)univie.ac.at
Bewerbungen: Bewerbungsformulare sind im Dekanat und in der
Personalabteilung erhältlich oder über die Internet-Adresse
http://www.univie.ac.at/Personalabteilung , abrufbar
und mit einem Lebenslauf in der Universitätsdirektion,
Personalabteilung, A-1014 Wien, abzugeben. Anzuführen ist die
Kennzahl: 5014/MU, die Bewerbungsfrist endet am 9. Oktober 2002.
Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung bekannt, für welchen Vortrag Sie sich
anmelden!!!
Announcement 1:
Talk with Prof. Thorsten Hens, Universität Zürich
Date: 24.09.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Evolutionäre Portfoliotheorie
Abstract: Aus Sicht der Evolutionären Portfoliotheorie ist Anlegen an der
Börse ein Wettstreit um Marktkapital. Wenn eine Portfoliostrategie Geld
gewonnen hat, muß eine andere Strategie Geld verloren haben. Welche
Portfolio-strategien setzen sich in diesem Marktselektionsprozeß langfristig
durch? In dem Vortrag wird aufgezeigt, daß naive Strategien, wie etwa eine
Gleichgewichtung aller Anlagemöglichkeiten im evolutionären Wettbewerb
besser sein können als sehr elaborierte Strategien, wie zum Beispiel solche,
die auf einer Erwartungswert-Varianz-Analyse basieren.
In vielen Fällen, die wir bislang untersucht haben, gibt es sogar eine recht
einfache Strategie, die langfristig alle anderen Strategien dominiert.
Registration: bis 20.9.2002, Frau Sonja Zeiner (Tel.: 01/502 20-357 oder
sonja.zeiner(a)gutmann.at)
Announcement 2:
Public Lecture with Russel Wermers, University of Maryland
Date: 8.10.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Can we predict the Future Returns of Active Money
Managers?
Abstract: Over the past three decades, academic researchers have, in
general, found that actively managed institutional security portfolios
underperform their passive index-fund counterparts. However, recent research
has found results much more flattering to active management. This talk will
build on this research by discussing the results of two new studies. The
first study addresses whether we can find consistently winning mutual funds,
while the second investigates whether we can use characteristics of mutual
fund managers (e.g., experience and track-record) to further predict which
managers will come out on top. The talk will show that mutual fund returns
are surprisingly predictable.
Registration: bis 4.10.2002, Frau Sonja Zeiner (phone: 01/502 20-357 oder
sonja.zeiner(a)gutmann.at)
Bitte entschuldigen Sie, wenn Sie mehrere Kopien dieses Reminders
erhalten.
Universität Wien
16. Workshop: Austrian Working Group on Banking and Finance
29. 11. / 30. 11. 2002
CALL FOR PAPERS
Der Workshop findet am Freitag, dem 29. 11. 2002, nachmittags und am
Samstag, dem 30. 11. 2002, vormittags am Betriebswirtschaftlichen
Zentrum der Universität Wien statt. Bezüglich der Forschungsthemen gibt
es keine Einschränkungen. Papers oder Extended Abstracts (ca. 2 Seiten)
können bis spätestens 15. 10. 2002 bei Prof. Engelbert Dockner und Prof.
Josef Zechner, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Universität Wien,
Brünner Str. 72, 1210 Wien (Tel.: 01-4277-38071, Fax: 01-4277-38074),
eingereicht werden.
Einreichung per Email (engelbert.dockner(a)univie.ac.at bzw.
josef.zechner(a)univie.ac.at) ist erwünscht.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch den folgenden Call for
Participation:
Das Gutmann Center for Portfolio Management am Institut für
Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien lädt zur folgenden
Veranstaltung ein:
Gutmann Symposium 2002 zum Thema "Longterm Asset Allocation".
Datum: 2. Dezember 2002.
Ort: Räumlichkeiten der Universität Wien.
Die folgenden renommierten Wissenschaftler werden Forschungsarbeiten
vorstellen:
Prof. Zvi Bodie, Prof. Maria Vassalou, Prof. Klaus Spremann, Prof.
Michael Brennan, Prof. Elroy Dimson.
Im Anschluss an das wissenschaftliche Symposium wird eine
Podiumsdiskussion unter Mitwirkung der Tageszeitung "Die Presse"
stattfinden. Bei dieser Gelegenheit wird auch das diesjährige
Doktoratsstipendium "Gutmann Scholarship 2002/2003" offiziell
überreicht. Die Veranstaltung endet mit einem kleinen Empfang.
Nähere Informationen zu dieser Veranstaltungen werden ab September unter
der Homepage des Gutmann Center www.gutmann-center.at abrufbar sein.
Auf einen produktiven Workshop und Ihre Teilnahme freuen sich
Engelbert Dockner und Josef Zechner
**************************************************************
***** First Announcement and Call for Papers *****
**************************************************************
***** Eighth Viennese Workshop on Optimal Control, *****
***** Dynamic Games and Nonlinear Dynamics: *****
***** Theory and Applications in Economics and OR/MS *****
***** Vienna , May 14-16, 2003 *****
***** ws2003.bwl(a)univie.ac.at *****
***** http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2003 *****
**************************************************************
ATTENTION: due to availability restrictions of the conference venue
the exact date has been changed from May 21-23, 2003 (as originally
intended and as mentioned in my mail from Feb 28, 2002), to May 14-
16, 2003.
INTERNATIONAL PROGRAM COMMITTEE:
Carl Chiarella, University of Technology, Sydney
Herbert Dawid, University of Vienna
Engelbert Dockner, University of Vienna
Gustav Feichtinger, Vienna University of Technology
Richard F. Hartl, University of Vienna
Cars Hommes, University of Amsterdam
Peter M. Kort, Tilburg University
Kazuo Nishimura, Kyoto University
Gerhard Sorger, Queen Mary College, University of London
Franz Wirl, University of Vienna
LOCAL ORGANIZING COMMITTEE:
Gustav Feichtinger, Vienna University of Technology
Richard F. Hartl, University of Vienna
After seven successful workshops on various similar topics it is or
pleasure to announce the EIGHTH VIENNESE WORKSHOP ON OPTIMAL CONTROL,
DYNAMIC GAMES AND NONLINEAR DYNAMICS.
The aim is to bring together researchers interested in the
application of nonlinear methods in economics, operations research
and management science. Topics of interest are optimal control
theory, dynamic programming, differential games, evolutionary games,
learning, economic modeling, chaos theory, complex systems and
related fields.
Theoretical contributions to one of these fields which are relevant
to problems from economics or OR/MS are especially welcome but also
applied modeling will be covered.
All conference rooms will be equipped with overhead and also video
projectors will be available. Participants who wish to make online
presentations should bring their own laptops.
The registration fee is EURO 190 (approx. the same amount in US$).
This amount applies for payments before the abstract submission
deadline of December 31, 2002. An increased fee will be charged
thereafter. Payment by major credit cards is possible.
In addition to the scientific program an attractive social program
will be organized [to be announced later]. Accompanying persons can
participate in the official social program at a rate of approximately
EURO 40.- (the exact amount will be announced when the social program
has been fixed). This can be paid at the conference venue.
DEADLINE:
Abstract submission: December 31, 2002
Please note, that compared with the previous workshops we have chosen
a very late deadline, and that therefore this deadline is ABSOLUTELY
STRICT. All abstracts will be refereed. Abstracts, for which the
REGISTRATION FEE has not been paid by then will not be considered any
further.
This time we are not planning to edit a proceedings volume. However,
if participants volunteer to (co-)edit special issues of some
journals, we are open for suggestions.
You do not need to send a full paper. However, if you want to
distribute your paper among the participants, please take an
appropriate number of copies with you.
REGISTRATION AND ABSTRACT SUBMISSION:
The following topics will be covered
1. Deterministic optimal control
2. Stochastic optimal control, Real options
3. Dynamic games
4. Nonlinear dynamical systems
5. Heterogeneity and learning
Please classify your contribution according to these 5 streams (the
program committee reserves the right to allocate papers to other
steams than suggested by the authors).
If you wish to participate in the Workshop (and to present a paper),
please register here:
http://orgwww.bwl.univie.ac.at/ws2003/registration.htf
Please do not hesitate to contact us if you have any questions
concerning the workshop. Please contact us via email at the address
ws2003.bwl(a)univie.ac.at
if possible. Only if you have NO access to electronic mail please
contact
Prof. Richard F. Hartl
Chair of Production and Operations Management
University of Vienna / BWZ
Bruennerstr. 72
A-1210 Wien
Fax. +43 - 1 - 4277 - 38094
by surface mail or fax. We will provide further information about the
workshop, on the social program, hotel reservation etc. on the web-
page
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/EVENTS/ws2003
as soon as available. For the moment, if you need information about
Vienna, please look at: http://info.wien.at/
SORRY FOR CROSSPOSTINGS!
We will send this info to participants of the previous workshops as
well as to relevant newsgroups and electronic forums. In case you
have a suggestion for a place to send this info also, please contact
us. Also, we would appreciate if you informed your colleagues who
might be interested (by forwarding this Call for Papers to them).
Looking forward to seeing you in Vienna,
Gustav Feichtinger and Richard F. Hartl
--
___ ____ __ ___ Prof. Dr. Richard F. Hartl
/ _ \ / __ \ / \_/ /\ University of Vienna / BWZ
/ ___/\/ /_/ /\ / /\__/ / / Chair of Production & Operations
Management
/ /\__\/\____/ // / / / / / Bruennerstr. 72
\_\/ \___\/ \_\/ \_\/ A-1210 Wien
Tel. +43-1-4277-38091 E-Mail: Richard.Hartl(a)univie.ac.at
Tel. +43-1-4277-38092 (Secretary)
Fax. +43-1-4277-38094
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/prod/POM/
Bitte entschuldigen Sie, wenn Sie mehrere Kopien dieses Call for Papers
erhalten.
Universität Wien
16. Workshop: Austrian Working Group on Banking and Finance
29. 11. / 30. 11. 2002
CALL FOR PAPERS
Der Workshop findet am Freitag, dem 29. 11. 2002, nachmittags und am
Samstag, dem 30. 11. 2002, vormittags am Betriebswirtschaftlichen
Zentrum der Universität Wien statt. Bezüglich der Forschungsthemen gibt
es keine Einschränkungen. Papers oder Extended Abstracts (ca. 2 Seiten)
können bis spätestens 15. 10. 2002 bei Prof. Engelbert Dockner und Prof.
Josef Zechner, Institut für Betriebswirtschaftslehre, Universität Wien,
Brünner Str. 72, 1210 Wien (Tel.: 01-4277-38071, Fax: 01-4277-38074),
eingereicht werden.
Einreichung per Email (engelbert.dockner(a)univie.ac.at bzw.
josef.zechner(a)univie.ac.at) ist erwünscht.
Beachten Sie bitte in diesem Zusammenhang auch den folgenden Call for
Participation:
Das Gutmann Center for Portfolio Management am Institut für
Betriebswirtschaftslehre der Universität Wien lädt zur folgenden
Veranstaltung ein:
Gutmann Symposium 2002 zum Thema "Longterm Asset Allocation".
Datum: 2. Dezember 2002.
Ort: Räumlichkeiten der Universität Wien.
Die folgenden renommierten Wissenschaftler werden Forschungsarbeiten
vorstellen:
Prof. Zvi Bodie, Prof. Maria Vassalou, Prof. Klaus Spremann, Prof.
Michael Brennan, Prof. Elroy Dimson.
Im Anschluss an das wissenschaftliche Symposium wird eine
Podiumsdiskussion unter Mitwirkung der Tageszeitung "Die Presse"
stattfinden. Bei dieser Gelegenheit wird auch das diesjährige
Doktoratsstipendium "Gutmann Scholarship 2002/2003" offiziell
überreicht. Die Veranstaltung endet mit einem kleinen Empfang.
Nähere Informationen zu dieser Veranstaltungen werden ab September unter
der Homepage des Gutmann Center www.gutmann-center.at abrufbar sein.
Auf einen produktiven Workshop und Ihre Teilnahme freuen sich
Engelbert Dockner und Josef Zechner
Einladung zum Kurz-Symposium
"Gesamtwirtschaftliche Auswirkungen von Basel II"
veranstaltet von PricewaterhouseCoopers gemeinsam mit Creditreform
am 10. 7. 2002, 18.00 - 20.00
im ANA Grand Hotel
Detailinformationen und Anmeldeformular finden Sie unter
http://www.pwcglobal.com/at/ger/about/events/2002/basel_II.html
Die Teilnahme ist kostenlos.
Stefan Pichler
---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 4 Jul 2002 10:59:13 +0200
From: Uwe Schmock <schmock(a)math.ethz.ch>
Subject: Zurich Workshop on Quantitative Risk Management
If you want to be removed from this mailing list on "Financial and
Insurance Mathematics in Zurich" or change your email address, please
send an email to Ms. Aline Strolz (mailto:strolz@isb.unizh.ch).
SECOND ANNOUNCEMENT
-------------------
of the Zurich Workshop on Quantitative Risk Management
(http://www.mathrisk.com/zurich.html)
organised by Mathrisk (http://www.mathrisk.com/).
Registrations are well underway for this workshop but places do remain.
Main Details
------------
Duration of workshop: 3 days, 2nd to 4th October 2002
Venue: main building of ETH (Swiss Federal Institute of Technology), Zurich
Workshop instructors:
Prof. Alexander McNeil (ETH Zurich)
Prof. Rüdiger Frey (University of Leipzig, Germany)
Special guest lecturer: Prof. Paul Embrechts (ETH Zurich)
Subject of Workshop
-------------------
Advanced mathematical and statistical methods for quantitative risk
management of market and credit risks will be presented. These will
include financial time series modelling, extreme value theory,
copula-based dependence modelling and techniques for the modelling of
correlated portfolio credit risks. A more detailed contents list may
be found at the course home page
(http://www.mathrisk.com/zurich.html).
Some Features of the Workshop
-----------------------------
(a) State-of-the-art.
You will hear the latest research in areas like the modelling of
extremes and the use of copulas to capture dependencies between risks.
(b) Practical Examples.
Methodology will be illustrated by examples in S-PLUS; we are teaming
up with Insightful (http://www.insightful.com/) to provide examples
using their brand new S+FinMetrics module, which provides the most
advanced set of functions for the econometric analysis of financial
data.
(c) Social.
Lunch with a view of lake (guaranteed) and Alps (visibility
permitting) every day! A workshop dinner on Thursday 3rd October.
Registration and Pricing
------------------------
For pricing information please consult the course home page
(http://www.mathrisk.com/zurich.html); note that the early
registration deadline has been extended by two weeks until 14th July
2002. To register, return the registration form that you find on the
course home page.
In case you have additional questions concerning the workshop, please
send an email to the organisers (mailto:courses@mathrisk.com).
With best regards,
Uwe Schmock
Mathrisk: http://www.mathrisk.com/
Master of Advanced Studies in Finance: http://www.msfinance.ch/
Swiss Banking Institute: http://www.isb.unizh.ch/
Financial and Insurance Mathematics at ETHZ: http://www.math.ethz.ch/finance/
RiskLab: http://www.risklab.ch/
NCCR-FinRisk: http://www.nccr-finrisk.unizh.ch/
Home Page: http://www.math.ethz.ch/~schmock/
Managing assistant: http://www.math.ethz.ch/~strolz/
CCEFM Workshop:
Prof. Suresh Sundaresan (Columbia University, NY)
hält HEUTE um 15.30 einen Vortrag über das Thema:
"Collateralized Swaps: Implications for Valuation and Zero Extraction".
Der Vortrag findet in der Wiener Börse, Wallnerstrasse 8, statt.
Announcement: Talk with Prof. Suresh Sundaresan, Columbia University
Date: 24.06.2002
Time: 04:30 pm
Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien, Mezzanin
Title of the talk: Default Risk and Portfolio Management
Abstract: Due to the decreasing size of government debt markets and increase
in securitized debt products, credit-risky asset classes have become an
increasingly important part of the fixed income portfolio management
industry. Asset classes such as collateralized debt obligations, corporate
debt, asset-backed securities confront portfolio managers with arguably
better expected returns but also expose investors to higher credit and
liquidity risk exposures. The seminar will explore the development of these
markets, new opportunities and risks that they present. In addition, we will
review the current thinking about measuring and managing credit and
liquidity risks in different asset classes. Institutional developments such
as collateralization, marking to market, trigger covenants will be
presented. Conceptual risk measurement techniques and rating procedures will
also be outlined
Liebe KollegInnen,
da heute die Frist für die Anmeldung abläuft, möchte ich Sie noch einmal
auf den
"Workshop on Recent Topics in Real Options Valuation" aufmerksam machen,
welcher vom 6.7. bis 8.7.02 an der Donau-Universität Krems stattfinden.
Programm und Anmeldeformular finden Sie unter
http://ebweb.tuwien.ac.at/ibwl/realopt.html
Schöne Grüße
Thomas Dangl
--
Thomas Dangl
Vienna University of Technology
Department of Managerial Economics
and Industrial Organization
Theresianumgasse 27
A-1040 Vienna, Austria
Tel: ++43-1-58801-33063
Fax: ++43-1-58801-33096
mailto:Thomas.Dangl@tuwien.ac.at
http://www.ibab.tuwien.ac.at/ibwl
---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 10 Jun 2002 14:30:42 +0200
From: Financial and Actuarial Mathematics <fam(a)fam.tuwien.ac.at>
FAM-jobs * http://doob.fam.tuwien.ac.at/jobs/20020610.php
R E S E A R C H P O S I T I O N
in Financial and Actuarial Mathematics
at the Vienna University of Technology
1 Post-Doc-ship:
The successful applicants will have a PhD in Mathematics specialising
in Mathematical Finance or Actuarial Mathematics, or in a field
related to these topics, e.g., stochastic processes or, more
generally, probability theory, functional analysis, Malliavin
calculus, control theory, numerical aspects of PDE's etc. Some
background in finance also will be highly appreciated. He/she will
have a high potential and a strong will to do research and will name 3
peers who are willing to write a letter evaluating the applicant's
academic qualifications. The yearly salary will be EUR 35.056.-- = ATS
482.381,-- (before tax and social security contribution).
The Research Group:
The Research group on Financial and Actuarial Mathematics is directed
by W. Schachermayer (http://www.fam.tuwien.ac.at/~wschach/) and
attached to his chair of financial and actuarial mathematics at the
Vienna University of Techology. W. Schachermayer has received the
Wittgenstein-Prize in 1998 (which the Austrian Science Foundation has
created following the pattern of the McArthur prize in the US and the
Leibniz prize in Germany), which constitutes a grant of ATS 15 Mill.
(appr. US$ 1 Mill.) to be spent on research activities in the
subsequent five years. This grant will finance (among other
activities) the 1 position announced.
The research group presently consists of 11 academic researchers. The
research is focused on stochastic processes and their applications in
finance.
Duration of Contracts:
The anticipated starting date is October 1, 2002, but an alternative
date may be possible. The contract will be for two years.
Candidates should mail their applications, including a Curriculum
Vitae, to Professor Walter Schachermayer, Vienna University of
Technology, Dept. of Financial and Actuarial Mathematics, Wiedner
Hauptstraße 8-10/105, A-1040 Wien, Austria or e-mail it to
fam(a)fam.tuwien.ac.at
The application deadline is July 31, 2002.
More information on the research group financial and actuarial
mathematics and the specifics of the above positions can be obtained
from Professor Walter Schachermayer, Tel. +43-1-58801-10511, email:
fam(a)fam.tuwien.ac.at
---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 7 Jun 2002 18:00:38 +0200
From: Götz Kersting <kersting(a)math.uni-frankfurt.de>
To: wschach(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Ausschreibung einer Juniorprofessur
..., liebe Kollegen,
anbei schicke ich Ihnen die Ausschreibung einer Juniorprofessur fuer
MathFinance an der Uni Frankfurt (ps- und pdf-file, erscheint in der
ZEIT) mit der Bitte, sie weiter bekannt zu machen bzw. moegliche
Kandidat(inn)en zu informieren. Sie koennen natuerlich auch mich auf
potentielle Bewerber(innen) aufmerksam machen. Bewerbungsschluss ist
bereits am 5. Juli 2002.
Mit herzlichem Dank im voraus
Goetz Kersting
---------- End of forwarded message ----------
Attachments
1. [Application: juniorprof.pdf] (55KB) ""
http://www.fam.tuwien.ac.at/vfn/020610__juniorprof.pdf
2. [Application: Juniorprof.ps] (40KB) ""
http://www.fam.tuwien.ac.at/vfn/020610__juniorprof.ps
Zitat aus untenstehend zitiertem Text:
Am Institut für Betriebswirtschaftslehre der Fakultät für
Wirtschaftswissenschaften und Informatik der Universität Wien kann zum
ehestmöglichen Termin ein Ausbildungsverhältnis mit einem/r
Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in begründet werden. Es endet nach
Ablauf von 4 Jahren. Das Beschäftigungsausmaß beträgt 100 %. Es
besteht die Möglichkeit, an Forschungsprojekten mitzuarbeiten.
--
-- Andreas Schamanek
vfn-l list-admin
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 4 Jun 2002 16:05:10 MEZ-2
From: neumeyer(a)fio.fin.univie.ac.at
To: vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at
Subject: Ausschreibung
Sehr geehrtes Team,
anbei die Link-Adresse zu unserer Homepage und unserer
Ausschreibung eines wissenschaftlichen Assistenten an der Uni
Wien.
http://www.bwl.univie.ac.at/bwl/fins/owi_fdl.html
Vielen Dank
mfG
Christine Neumeyer
---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 3 Jun 2002 15:14:58 +0200
From: OEVFA Office <office(a)oevfa.at>
(...)
Der Vorstand der Oesterreichischen Vereinigung fuer Finanzanalyse und
Asset Management (OeVFA) beehrt sich, zum Festvortrag 2002 am
Donnerstag, 13. Juni 2002, 11.00 Uhr in den Reitersaal der OeKB, 1010
Wien, Strauchgasse 3 hoeflichst einzuladen.
Dr. Andreas Gruenbichler, Vorstandsdirektor Finanzmarktaufsichts-
behoerde (FMA), referiert zum Thema: "Corporate Governance und die
Rolle der Finanzanalysten".
Im Anschluss an den Vortrag bittet die OeVFA zu einem Buffet.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ersuchen um Ihre Anmeldung per
e-mail an office(a)oevfa.at bis 7. Juni 2002. Fuer eventuelle Fragen
steht Ihnen Fr. Mag. Renate Altenhofer unter Telnr. 01/532 1000 gerne
zur Verfuegung. Naehere Infos auch unter http://www.oevfa.at .
Mit freundlichen Grueszen
Renate Altenhofer
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Mag. Renate Altenhofer
Executive Manager
RNG Management GmbH
Boersegasse 9, DG 14, A-1010 Wien
T: +43 1 532 1000, F: +43 1 532 1001, M: +43 664 32 61 077
e-mail:r.altenhofer@rng.at, http://www.rng.at
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Liebe KollegInnen,
ich möchte Sie auf den
"Workshop on Recent Topics in Real Options Valuation",
hinweisen, welcher von 6. bis 8. Juli 2002 an der Donau-Universität
Krems stattfindet.
Geladene Sprecher:
U. Hommel (EBS), R.S. Pindyck (MIT), L. Trigeorgis (UoCyprus)
Das Programm sowie das Anmeldeformular finden Sie unter
http://ebweb.tuwien.ac.at/ibwl/realopt.html
Herzliche Grüße
Thomas Dangl
--
Thomas Dangl
Vienna University of Technology
Department of Managerial Economics
and Industrial Organization
Theresianumgasse 27
A-1040 Vienna, Austria
Tel: ++43-1-58801-33063
Fax: ++43-1-58801-33096
mailto:Thomas.Dangl@tuwien.ac.at
http://www.ibab.tuwien.ac.at/ibwl
---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 23 May 2002 14:55:31 +0200
From: Michael Jeckle <michael.jeckle(a)fh-vie.ac.at>
To: vfn-l(a)fam.tuwien.ac.at
Cc: r.Stickler(a)fh-vie.ac.at
Subject: Gastvortraege an der Fachhochschule BFI
Ankündigung: Gastvorträge an der Fachhochschule BFI, Wollmuthstraße
22, 1020 Wien
Prof. Walter Schwaiger (TU-WIEN)
Basel II - Auswirkungen auf den österreichischen Mittelstand
Dienstag, den 28.05.2002, um 18 UHR an der Fachhochschule BFI,
Lehrsaal 320
Dr. Erich Obersteiner (Vorstand der Wiener Börse AG)
Wiener Börse und österreichischer Kapitalmarkt - Bestandsaufnahme und
Zukunftsperspektiven
Montag, den 3.06.2002, um 17.30 an der Fachhochschule BFI, Lehrsaal 301
Dipl. Vw. Michael Jeckle
Lektor im Studiengang Bank- und Finanzwirtschaft
Tel. ++43/1/720 1286-46
Email: Michael.Jeckle(a)fh-vie.ac.at
Internetaddresse: http://www.fh-vie.ac.at