Dear VFN-L,
The VGSF <http://www.vgsf.ac.at/> now has a preliminary list of their
seminar talks online at http://www.vgsf.ac.at/activities/seminars.htm
> Research Seminars Summer Term 2009
Fri, Mar 13th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Andrew Yim (Tilburg University)
Cost of Capital, Hurdle Rate, and Default Risk: A Robust Model
of Internal Capital Markets
http://www.vgsf.ac.at/activities/Yim08.pdf
Fri, Mar 20th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Wolfgang Bühler (Universität Mannheim)
Fri, Mar 27th, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Fri, Apr 3rd, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Wed, Apr 24th, 3:30-5:00, H46, SR 1
TBA
Fri, May 8th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Effi Benmelech (Harvard University)
Fri, May 15th, 3:30-5:00, H46, SR 1
Toni Whited (University of Wisconsin)
Fri, May 22nd, 3:00-4:30 & 4:30-6:00, H46, SR 1
Marti G. Subrahmanyam (New York University)
Jacob Sagi (Vanderbilt University)
Fri, May 29th, 3:30-5:00, H46, SR 2
TBA
Fri, Jun 5th, 3:30-5:00, H46, SR 2
Harris Schlesinger (University of Alabama)
Fri, Jun 12th, 3:30-5:00, H46, SR 1
David Lando (Copenhagen Business School)
Fri, Jun 19th, 3:00-4:30 & 4:30-6:00, H46, SR 2
Stijn van Nieuwerburgh (New York University)
Laura Veldkamp (New York University)
Fri, Jun 26th, 3:30-5:00, H46, SR 2
TBA
The seminars in the summer term 2009 usually take place at the
Wirtschaftsuniversität Wien - H46 (1190, Heiligenstädter Str. 46-48),
seminar room 1 or 2 (ground floor). For further information, please
contact Markus Hochradl <http://www.vgsf.ac.at/activities/seminars.htm>
Note that the VGSF decided not to announce these talks on VFN. For
individual announcements, one has to subscribe the vgsf-newsletter
e.g. at https://lists.wu-wien.ac.at/mailman/listinfo/vgsf-newsletter
Yours sincerely,
--
-- Andreas Schamanek
Sehr geehrte Damen und Herren,
unten finden Sie die Ausschreibung für die Nachbesetzung der
Professur von Walter Schachermayer in der Forschungsgruppe Finanz-
und Versicherungsmathematik der TU Wien.
Bei Rückfragen können Sie sich gerne an mich wenden.
Mit freundlichen Grüßen,
Uwe Schmock
Offizieller Ausschreibungstext im Mitteilungsblatt der TU Wien:
http://tuwis.tuwien.ac.at/zope/_ZopeId/26032764A3wK04LT-RE/tpp/mb/mbl?n=609…
PDF-Datei für den Aushang:
http://info.tuwien.ac.at/dekzent/Download/Ausschreibung%20StochastMeth.pdf
Englische Version:
http://info.tuwien.ac.at/dekzent/Download/Announcment%20Stoch_Methods_Econo…
Siehe auch FAM-jobs:
http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/20090219.php
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An der Fakultät für Mathematik und Geoinformation der Technischen
Universität Wien ist am Institut für Wirtschaftsmathematik eine
unbefristete Stelle für eine/n
Universitätsprofessor/in für
Stochastische Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
ab 1.1.2010 zu besetzen.
Der/Die Stelleninhaber/in soll das Fach in Forschung und Lehre
vertreten und am Scientific Management des Instituts für
Wirtschaftsmathematik mitarbeiten. Schwerpunkt der zukünftigen
Professur sollen wirtschaftliche Anwendungen sein, wobei Fragen der
Finanzmathematik und des Risikomanagements im Vordergrund stehen. Von
den Bewerberinnen und Bewerbern wird vorausgesetzt, dass sie auf dem
Gebiet der stochastischen Methoden in den Wirtschaftswissenschaften
(stochastische Prozesse, stochastische Analysis, Methoden zur
empirischen Validierung und datengetriebenen Modellierung)
international hervorragend ausgewiesen sind. Erwartet wird ferner
Erfahrung im Einwerben und der Durchführung von Forschungsprojekten.
Den Schwerpunkt der auszuübenden Lehrtätigkeit bildet die Mitarbeit
bei der Ausbildung von Studierenden der Finanz- und
Versicherungsmathematik sowie der Wirtschaftsmathematik.
Für die Stelle bestehen folgende Anstellungserfordernisse:
* eine entsprechende abgeschlossene Hochschulausbildung,
* hervorragende wissenschaftliche Qualifikation in Forschung
und Lehre für das zu besetzende Fach "Stochastischen Methoden
in den Wirtschaftswissenschaften"
* die pädagogische und didaktische Eignung,
* Qualifikation zur Führungskraft,
* facheinschlägige internationale Erfahrung.
Erwünscht sind ferner auch facheinschlägige außeruniversitäre Erfahrungen.
Die Technische Universität Wien strebt eine Erhöhung des
Frauenanteils insbesondere in Leitungsfunktionen und beim
wissenschaftlichen Personal an und lädt deshalb qualifizierte Frauen
ausdrücklich zur Bewerbung ein. Bewerberinnen, die gleich geeignet
sind wie der bestqualifizierte Mitbewerber, werden vorrangig
aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende
Gründe überwiegen. Behinderte Menschen mit entsprechender
Qualifikation werden ebenfalls ausdrücklich zur Bewerbung
aufgefordert.
Bewerbungen mit ausführlichem Lebenslauf, Publikationsliste,
Vortragsliste, sowie Exemplare der fünf wichtigsten
Veröffentlichungen sind bis bis 31. März 2009 (Datum des
Poststempels) an den Dekan der Fakultät für Mathematik und
Geoinformation der Technischen Universität Wien, Getreidemarkt 9,
A-1060 Wien, zu richten. Der schriftlichen Bewerbung sollte eine
CD-ROM beigelegt werden, welche die kompletten Bewerbungsunterlagen
enthält.
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English Translation:
Full Professorship in the area of Mathematical Finance and Risk
Management (succeeding Walter Schachermayer)
Announcement of an open permanent position at the Institute of
Mathematical Methods in Economics, Faculty of Mathematics and
Geoinformation, Vienna University of Technology
Full Professorship in "Stochastic Methods in Economics"
The applicant is expected to have outstanding academic credentials
and an excellent track record of scientific accomplishments in the
field of stochastic methods in economics (stochastic processes,
stochastic analysis, methods for empirical validation and data-driven
modelling) focusing on problems in mathematical finance and risk
management. The successful candidate will be expected to make a
significant contribution to the institute's research output, to
provide leadership for researchers and postgraduate students and to
undertake an appropriate teaching and administrative load. Special
consideration will be given to the applicant's ability and
willingness to establish collaborations with colleagues working in
related fields of research and the demonstrated ability to attract
external project funding.
Knowledge of German is not a precondition; however we expect a
successful candidate to acquire a working knowledge of German.
The applicant must meet the following requirements:
* an Austrian or equivalent foreign terminal academic degree
in the field under consideration,
* an outstanding academic track record in research and teaching,
* pedagogic and didactic skills,
* leadership abilities,
* international working experience in the field of research.
The Vienna University of Technology is committed to increase female
employment in leading scientist positions. Qualified female
applicants are encouraged to apply and will be given preference when
equally qualified. Handicapped persons with appropriate
qualifications are also expressly encouraged to apply.
Applications including a detailed curriculum vitae, description of
scientific objectives, list of publications and copies of the five
most outstanding publications of the applicant should be sent to the
Dean of the Faculty of Mathematics and Geoinformation, Getreidemarkt
9, 1060 Vienna, Austria. In addition, a CD-ROM with the complete
application records should be attached.
The closing date for applications is March 31, 2009.
--
Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock
Finanz- und Versicherungsmathematik
Institut für Wirtschaftsmathematik
Technische Universität Wien
Wiedner Hauptstraße 8-10/105-1
A-1040 Wien
Österreich
DVR: 0005886
Personal Home Page:
<http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/>
Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna
<http://www.fam.tuwien.ac.at/>
CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab)
<http://www.prismalab.at/>
---------- Forwarded message ----------
Date: Fri, 20 Feb 2009 09:13:40 +0100
From: GRETA Associati <credit(a)greta.it>
Subject: International Conference in Venice - CALL FOR PAPERS
INTERNATIONAL CONFERENCE
C. R. E. D. I. T. 2009
Credit Risk, Financial Crises, and the Macroeconomy
Venice, Italy
24 - 25 September 2009
GRETA Associati (Venice, Italy) and Intesa Sanpaolo (Milan, Italy) are
co-sponsors of a Conference to be held in Venice on September 24-25,
2009. The objective of the Conference is to bring together academics,
practitioners and PhD students working in the area of credit risk
modeling to discuss credit risk at a time of financial crisis and the
impact of macroeconomic factors on pricing risky debt, financial
distress, recovery rates, and banking stability. The conference will
provide an opportunity for participants engaged in research at the
forefront of this area to discuss both the causes and implications of
recent events in financial markets and may, in turn, suggest fruitful
directions for future research. The Conference, organised under the
auspices of the Department of Economics of the University Ca' Foscari
of Venice and ABI - Italian Banking Association, is the eighth of a
series dedicated to various aspects of credit risk.
The organizers encourage submissions of papers on any topic within the
overall theme of the conference and in the following areas in
particular:
* Impact of the financial crisis and banking instability on credit markets;
* Credit risk and business cycles;
* The interplay between the real and financial sides of the macroeconomy;
* Modeling the economics of financial crises.
The Scientific Committee for the Conference consists of:
Ilya Strebulaev, Graduate School of Business, Stanford University, Programme Chair
Viral Acharya, New York University, London Business School & CEPR
Monica Billio, University of Venice and GRETA
Darrell Duffie, Graduate School of Business, Stanford University
Robert Goldstein, Carlson School of Management, University of Minnesota
David Lando, Copenhagen Business School
Stephen Schaefer, London Business School
Allan Timmermann, Rady School of Management, University of California San Diego
The final program will include both submitted and invited papers.
Acceptances received from invited speakers include Martin Hellwig (Max
Planck Institute), Francesco Garzarelli (Goldman Sachs), Christopher
Mayer (Columbia Business School), and Ken Singleton (Graduate School
of Business, Stanford University). The Conference will also feature a
panel discussion on researchers' and practitioners' views of the major
outstanding problems.
FIRST ANNOUNCEMENT AND CALL FOR PAPERS
Those wishing to present a paper at the Conference should submit
completed versions or extended abstracts by May 15, 2009 to the
address given below (preferably in electronic format). Please indicate
to whom correspondence should be addressed. Decisions regarding
acceptance will be made by June 15, 2009. The final version of
accepted papers must be received by July 31, 2009.
Please send papers or extended abstracts to:
GRETA Associati
San Polo, 2605 - 30125 Venice, ITALY
Phone : +39 041 5238178 - Fax : +39 041 5286166
e-mail: <mailto:credit@greta.it>credit(a)greta.it
More detailed information on the Conference will be available shortly at the
following website:
http://www.greta.it/credit/credit2009/credit2009.htm
(...)
---------- Forwarded message ----------
Date: Thu, 19 Feb 2009 21:11:49 +0100
From: Oliver Blaskowitz <blaskowitz(a)wiwi.hu-berlin.de>
Subject: Financial E'trics Conferences 2009 in Berlin
Dear all,
please note that the preliminary program for the Humboldt-Copenhagen
Conference 2009 is now online available:
http://www.hu-ku-conference.de/download/HUKU_Program.pdf .
We approach our capacity limit, though there are still some places
available!
March 19, 2009: CASE-QPL Distinguished Lecture Series Tim Bollerslev and Torben
Andersen: "Recent Developments in Measuring and Modeling Financial Market
Volatility"
For further information please see on
http://www.case.hu-berlin.de/events/events/Archive/DLS2009/ .
March 20/21, 2009: Humboldt-Copenhagen Conference 2009: "Recent Developments in
Financial Econometrics"
Keynote speakers: Neil Shephard and Joel Hasbrouck
For further information please see on http://www.hu-ku-conference.de/
It would be a great pleasure meeting you in Berlin!
Sincerely yours
Oliver Blaskowitz
--
Oliver Blaskowitz
Humboldt-Universität zu Berlin
Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
Institut für Statistik und Ökonometrie
Spandauer Str. 1
10178 Berlin
Raum 309
Tel : +49 - (0)30 - 2093 - 5705
Fax : +49 - (0)30 - 2093 - 5712
Homepage: http://amor.cms.hu-berlin.de/~blaskowo/
(...)
---------- Forwarded message ----------
Date: Tue, 17 Feb 2009 16:30:47 +0100
From: Euroschoolmathfi09 <euroschoolmathfi09(a)cmapx.polytechnique.fr>
Subject: Second European summer school in Financial Mathematics
Dear Colleagues,
Please find attached an announcement for the second European summer
school in Financial Mathematics. [Attachment removed by admin. Please
see the web site below.]
The summer school will take place from August 24 to 29, in Paris.
All the details can be found on the web site
http://www.cmap.polytechnique.fr/~euroschoolmathfi09/
We would appreciate if you could circulate this announcement.
Yours sincerely,
The organizing commitee
Bruno Bouchard, Monique Jeanblanc, Bernard Lapeyre,
Gilles Pagès, Huyên Pham, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi
***
We are happy to announce a talk from Fields Medal Winner P.L. Lions
(College de France) organized by Wolfgang Pauli Institute
as well as a talk from H.-J. Albrecher (JKU Linz) organized by VGSF.
Best regards,
W. Schachermayer and N.J. Mauser
------------------
Friday, December 19th, 15:45 - 17:30,
1090, Nordbergstr. 15 /Althanstr., Uni Wien, UZA 2, lecture room HS 3
"7th Pauli Colloquium"
http://www.wpi.ac.at/documents/WPI-7PauliColl-programme-final.doc
Pierre-Louis LIONS (College de France)
"Financial mathematics and/after the crash"
Opening: 15.45 - 16.00 Coffee, Cake & Come Together
16.00 - 16.15 Introduction: Norbert J. Mauser
16.15 - 17.10 Talk of Pierre-Louis Lions
17.10 - 17.30 Public Discussion moderated by Walter Schachermayer
-----------------
Friday, December 19th, 14:00 - 15:30,
1190, Heiligenstädter Strasse 46-48, Seminar Room 1
"VGSF Seminar"
http://www.vgsf.ac.at/activities/seminars.htm
Hansjörg ALBRECHER (Johannes Kepler University Linz)
"Tax and Dividend Payments in Collective Risk Theory"
------------------
Short Biography from Pierre-Louis LIONS
Pierre-Louis Lions received his doctorate from the Université Paris 6
"Pierre and Marie Curie" in 1979, directed by H. Brezis. His large field
of research interests around the theory of nonlinear partial
differential equations ranges from (quantum) physics, fluid mechanics to
mathematics of economy and finance. Lions, together with R. DiPerna,
was the first to prove global (renormalized) solutions to the Boltzmann
equation. In 1994 he received the Fields Medal. Other awards Lions
received include the IBM Prize in 1987 and the Philip Morris Prize in
1991. He is a doctor honoris causa of Heriot-Watt University (Edinburgh)
and of the City University of Hong-Kong. He is member of the Académie de
sciences and Officier de la Légion d'Honneur. Currently, he holds the
chair of Partial differential equations and their applications at the
prestigious Collège de France in Paris as well as a position at the
CEREMADE at Université Paris 9 "Dauphine" and at Ecole Polytechnique. In
the paper "viscosity solutions of Hamilton-Jacobi equations", with M.
Crandall, he introduced the notion of viscosity solutions. Another key
technique developped by Lions is "concentration compactness"; he
introduced certain measures to handle the concentrations, including the
Wigner measure. Currently he is interested e.g. in "mean field games" in
mathematical finance. He is on the editorial board of around 25
international journals. His enormous impact on mathematics is enhanced
by the school of his PhD students, starting from M. Esteban and B.
Perthame, his participation in European projects (like the HYKE network)
and his activity in boards both in industry and academic research
(including the board of the WPI).
Einladung zum Symposium
"DIE INTERNATIONALE FINANZKRISE"
am Mittwoch, 19. November 2008
in der Fachhochschule des bfi Wien
A-1020 Wien, Wohlmutstraße 22
In Kooperation mit zeb/rolfes.schierenbeck.associates
Um Anmeldung wird gebeten: www.fh-vie.ac.at
===========================================================
Programm
14.00 Uhr Begrüßung
Prof. (FH) Dkfm. Dr. Rudolf Stickler
Fachvorträge mit Referaten und Diskussion:
14.15 Uhr 1. Fachvortrag
Ursachen der aktuellen Finanzkrise
Prof. Dr. Albrecht F. Michler
15.00 Uhr 2. Fachvortrag
Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die österreichischen Banken
Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger
15.45 Uhr Pause
16.15 Uhr 3. Fachvortrag
Künftige Herausforderungen für das Risiko- und Liquiditätsmanagement der österreichischen Banken
Mag. Peter Madritsch
17.00 Uhr 4. Fachvortrag
Die aktuelle Finanzkrise im Lichte bisheriger Krisen
Priv. Doz.in Dr.in Özlem Onaran
Moderation der Fachvorträge:
Prof. (FH) Dipl. Vw. Michael Jeckle
17.45 Uhr Pause
18.00 Uhr Podiumsdiskussion
Osteuropa im Kontext der internationalen Finanzkrise - Sicherer Hafen oder nächster Krisenherd?
Direktor Mag. Andreas Ittner
Prof. Dr. Albrecht F. Michler
Priv. Doz.in Dr.in Özlem Onaran
Dr.in Michaela Schneider
Mag. Wolfgang Wainig
Moderation: Mag. Andreas Schnauder
19.15 Uhr Abschlussworte
Prof. (FH) Dkfm. Dr. Rudolf Stickler
19.30 Uhr Abschluss der Veranstaltung
und Gelegenheit zum Gespräch
mit den ReferentInnen beim Buffet
===========================================================
ReferentInnen/Moderatoren:
Direktor Mag. Andreas Ittner
Mitglied des Direktoriums der OeNB
Prof. (FH) Dipl. Vw. Michael Jeckle
Lektor und Fachbereichsleiter Finanzwirtschaft
an der FH des bfi Wien
Mag. Peter Madritsch
Senior Manager zeb/rolfes.schierenbeck, Wien
Prof. Dr. Albrecht F. Michler
Uni Düsseldorf, wirtschaftswissenschaftliche
Fakultät, Lehrstuhl für Volkswirtschaftslehre
Priv. Doz.in Dr.in Özlem Onaran
WU-Wien, Institut f. Arbeitsmarkttheorie und -politik
Mag. Andreas Schnauder
Der Standard, Ressortleiter Wirtschaft
Dr.in Michaela Schneider
Geschäftsführende Partnerin zeb/rolfes.schierenbeck, Wien
Priv. Doz. Dr. Markus Schwaiger
Senior Consultant OeNB
Prof. (FH) Dkfm. Dr. Rudolf Stickler
Rektor der FH des bfi Wien
Mag. Wolfgang Wainig
Leiter Credit Portfolio Management, Raiffeisenzentralbank
===========================================================
Auskünfte und weitere Informationen:
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
A-1020 Wien
Wohlmutstraße 22
Tel.: +43/1/720 12 86
Fax: +43/1/720 12 86-19
E-Mail: info(a)fh-vie.ac.at
www.fh-vie.ac.at
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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Sehr geehrte Damen und Herren,
im Namen von Herrn Prof. Stefan Pichler lade ich Sie herzlich zum Habilitationskolloquium von Herrn Dr. Rainer Jankowitsch zum Thema "Liquidity Risk in Bond Markets" ein.
Termin: Dienstag, 11.11.2008, 18.30 Uhr im Seminarraum 1
Heiligenstädter Straße 46-48 (H46), Erdgeschoß.
Anschließend daran laden wir Sie zu einem Sektempfang in die Cafeteria ein!
Mit freundlichen Grüßen,
Hannelore De Silva
Dr. Hannelore De Silva
WU Wien - Institute for Banking and Finance
Heiligenstädter Str. 46-48, 1190 Vienna, Austria
TEL +43 1 31336 5017 FAX +43 1 31336 90 5017
MAIL Hannelore.DeSilva(a)wu-wien.ac.at
WEB http://www.wu-wien.ac.at/banking
Dear all,
unfortunately I added the wrong address to the advertisement before.
Please note the right address of Oktogon/Bank Austria: 1010 Wien, Schottengasse 6, 1st floor.
Registration: at the registration desk on 6th November from 1 to 1:30 pm.
Sincerely,
Martina Schlichting
The 2008 UniCredit Conference on Banking and Finance
Beyond the Illusion of Risk Diffusion
Vienna, 6-7 November 2008
Octagon room of Bank Austria, 1010 Vienna, Am Hof 2
Program
Thursday, 6 November
13:00 - 13:30 Registration
13:30 - 14:00 Welcome Speech
Alessandro Profumo (CEO, UniCredit Group)
14:00 - 16:00 SESSION 1
Chair: Marcello De Cecco (Scuola Normale Superiore di Pisa and Unicredit Re
search Board)
Credit Booms and Lending Standards: Evidence from the Subprime
Mortgage Market
Giovanni Dell'Ariccia (International Monetary Fund )
Deniz Igan (International Monetary Fund)
*Luc Laven (International Monetary Fund)
Discussant: Thorsten Beck (Tilburg University)
The Effect of CEO Stock Options on Bank Investment Choice, Borrowing, and C
apital
*Hamid Mehran (Federal Reserve Bank of New York)
Joshua Rosenberg (Federal Reserve Bank of New York)
Discussant: Joerg Rocholl (European School of Management and Technology)
16:00-16:30 Break
16:30 - 18:30 SESSION 2
Chair: Josef Zechner (Vienna University of Economics and Business Administr
ation)
Stochastic House Appreciation and Optimal Mortage Lending
*Tomasz Piskorski (Columbia University)
Alexei Tchistyi (New York University)
Discussant: Joao Cocco (London Business School)
Manipulation of Collateral Values by Borrowers and Intermediaries
Itzhak Ben-David (Ohio State University)
Discussant: Loriana Pelizzon (University of Venice)
19:00 Conference dinner
Friday, 7 November
9:00- 11:00 SESSION 3
Chair: Fabrizio Onida (Bocconi University and UniCredit Research Board)
Laying off Credit Risk: Loan Sales versus Credit Default Swaps
Christine A. Parlour (University of California, Berkeley)
*Andrew Winton (University of Minnesota)
Discussant: Alan Morrison (Oxford Said Business School)
Information asymmetries in the interbank market: theory and policy
responses
*Florian Heider (European Central Bank)
*Marie Hoerova (European Central Bank)
Cornelia Holthausen (European Central Bank)
Discussant: Ana Babus (University of Cambridge)
11:00 - 11:30 Break
11:30 - 12:30 Keynote lecture
Chair: Marco Pagano (University of Neaples and UniCredit Research Board)
Doug Diamond (University of Chicago)
12:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 SESSION 4
Chair: Elena Carletti (European University Institute)
Does Monetary Policy Affect Bank Credit Standards?
*Angela Maddaloni (European Central Bank)
*Jose Luis Peydro (European Central Bank)
Silvia Scopel (European Central Bank)
Discussant: Martin Summer (Austrian Central Bank)
Financial Crises and Bank Liquidity Creation
Allen Berger (University of South Carolina)
*Christa Bouwman (Case Western Reserve University)
Discussant: Steven Ongena (Tilburg University)
Call for papers – EMNet 2009 - SARAJEVO
The fourth international conference on ECONOMICS AND MANAGEMENT OF
NETWORKS will be held at the School of Economics and Business, University
of Sarajevo, from SEPTEMBER 3 to SEPTEMBER 5, 2009, in SARAJEVO, Bosnia
and Herzegovina. The purpose of the conference is to provide an
international discussion forum for research in economics and management of
networks. Theoretical, conceptual and empirical papers from all areas in
economics and management of franchising, cooperatives, joint ventures,
licensing, strategic alliances, venture capital relations, virtual
networks and other hybrids are invited.
Call for papers and conference information can be found at:
http://www.univie.ac.at/EMNET
Best regards,
Josef Windsperger
Dear all,
the following link leads you to information on our workshop on risk
management in April 2009 in Obergurgl (Tyrol), including the call for
papers. The deadline for papers is Jan. 15, 2009.
http://www.uibk.ac.at/ibf/sonstiges/obergurgl/oghome.html
Best wishes,
Michael Hanke
ÖVFA Kapitalmarktpreis 2009
Zur Förderung des Wissenstransfers von der kapitalmarktorientierten
Forschung in die Praxis schreibt die Österreichische Vereinigung für
Finanzanalyse und Asset Management in Zusammenarbeit mit der Austrian
Working Group on Banking and Finance (AWG) den ÖVFA-Kapitalmarktpreis aus,
der mit insgesamt EUR 10.000,-- dotiert ist. Prämiert werden ausgezeichnete
anwendungs- und umsetzungsbezogene Arbeiten (Habilitationen, Dissertationen
und Publikationen in referierten Zeitschriften) über kapitalmarktrelevante
Themen mit den Schwerpunkten: Volkswirtschaftlehre, Corporate Finance,
Equity and Derivatives Analysis and Valuation, Risk Management, und
Kapitalmarktrecht. Als Sonderkategorie zeichnet die ÖVFA auch
Diplomarbeiten aus den oben genannten Gebieten (max. EUR 2.500,--) aus.
Teilnahmebedingungen:
1. Die Bewerber sind entweder bei einer österreichischen Universität /
Fachhochschule beschäftigt bzw. studieren dort, oder sind bei einem
in Österreich tätigen Kreditinstitut / Finanzdienstleister /
Versicherung beschäftigt. Sie haben das 40. Lebensjahr noch nicht
vollendet.
2. Die Arbeit muß in elektronischer Form sowie in einer gebundenen
Fassung eingereicht werden. Falls sie bereits publiziert ist, darf
die Veröffentlichung nicht länger als 1 Jahr zurückliegen; dieser
Umstand muß bei der Einreichung bekanntgegeben werden. Die Arbeit muß
bis spätestens
31. Jänner 2009
bei der Geschäftsstelle der ÖVFA, Eßlingggase 17/5, 1010 Wien (
office(a)ovfa.at) einlangen. Der Arbeit ist ein kurzer Lebenslauf
beizulegen. Die Einreichung wird vertraulich behandelt.
3. Falls eingereichte Arbeiten auch bei anderen Institutionen für einen
Preis eingereicht worden sind, haben die Bewerber dies im
Bewerbungsschreiben offenzulegen. Pro Einreicher wird nur eine Arbeit
akzeptiert.
4. Über die Zuerkennung entscheidet eine Jury der ÖVFA, der neben
Praktikern auch anerkannte Wissenschafter aus den betreffenden
Disziplinen angehören. Bei gleichwertigen Arbeiten ist der
praxisbezogenen der Vorzug zu geben.
5. Die Jury kann den Preis auf mehrere Einreicher verteilen. Sie kann
auch von der Verleihung eines Preises absehen, wenn sie zu der
Auffassung gelangt, daß keine preiswürdige Arbeit vorliegt.
6. Die Jury entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit. Ihre Entscheidung
ist endgültig und kann in keiner Weise, insbesondere auch nicht vor
Gericht, angefochten werden.
7. Die ÖVFA ist berechtigt, Arbeiten von Preisträgern ganz oder
teilweise zu veröffentlichen und Preisträger einzuladen, über das
Thema ihrer Arbeit einen Vortrag zu halten.
Im Sinne des Gleichbehandlungsgrundsatzes wendet sich diese Ausschreibung
an Damen und Herren gleicherweise.
Dear Vienna finance community:
On behalf of Prof. Stefan Pichler (WU Wien) I cordially invite you to
attend the habilitation colloquium of Dr. Gerhard Winkler (OeNB) with the
title "Discriminatory Power --- An Obsolete Validation Criterion?".
The talk will take place on Monday, October 6, 2008 at 5 p.m. at
Heiligenstaedter Str. 46-48, 1190 Vienna, in seminar room 4. Participants
are invited to join a small reception after the colloquium.
Kind regards,
Tanja Veza
--
Tanja Veza, Ass.Prof.
Institute for Banking and Finance
Vienna Univ of Econ & Bsns Admin
Heiligenstaedter Str. 46-48, 1190 Vienna, Austria
Phone (Fax): +43 1 31336 (90) 4685
Dear colleagues,
On behalf of Walter Schachermayer, I would like to invite you to a talk
of Walter's guest,
Prof. Philip Dybvig,
Professor of Banking and Finance at Olin School of Business, Washington
University, Saint Louis, USA
As announced today on our event site,
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/index.php
Prof. Dybvig will be speaking about the following topic:
"High Hopes and Disappointments: Preference for Timing of Information
without the Recursive Structure"
Abstract:
Recursive Utility models generalize von Neumann-Morgenstern preferences
by giving agents preference over the timing of resolution of
uncertainty. These preferences have been given an axiomatic foundation
by Kreps and Porteus [1978, 1979] and additional theoretical and
empirical development by L. Seldon [1978], Epstein and Zin [1989, 1991],
and others. We provide a generalization of these models which does not
have the recursive structure. In recursive models, preferences looking
forward do not depend on past consumption or beliefs. In our model,
preferences looking forward also do not depend on past consumption, but
they can depend on past beliefs, or perhaps more generally and more
accurately on what was expected to happen on other branches of the tree.
Preferences in our model are not defined recursively, which avoids the
questions of existence that can be difficult in settings with
continuousr time and/or an infinite horizon. We use our new model of
preferences to derive optimal consumption and investment strategies,
which can still be solved using dynamic programming but with an extra
state variable.
Best regards,
Tamara
--
Tamara Wille
Financial & Actuarial Mathematics Group
Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstrasse 8-10
A-1040 Vienna
Austria
mail: start(a)fam.tuwien.ac.at
fon: +43-1 - 58801 - 10521
fax: +43-1 - 58801 - 10599
url: http://www.fam.tuwien.ac.at/
Announcement:
Workshop on Optimization and Optimal Control, October 20-24,
2008, Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz
Speakers:
Nicole Baeuerle (Karlsruhe)
Bruno Bouchard (Paris-Dauphine)
Romuald Elie (Paris-Dauphine)
Hans U. Gerber (Lausanne)
Fausto Gozzi (Rome)
Christian Hipp (Karlsruhe)
Damien Lamberton (Marne-la-Vallée)
Bernt Oeksendal (Oslo)
Jostein Paulsen (Bergen)
Huyên Pham (Paris VII)
Manfred Schael (Bonn)
H.Schmidli (Cologne)
Mogens Steffensen (Copenhagen)
Agnes Sulem (INRIA)
Nizar Touzi (Ecole Polytechnique)
Mihail Zervos (London)
Xunyu Zhou (Oxford)
Gordan Zitkovic (Austin)
There is no registration fee, but please register under
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/registration/
Organizers: Hansjörg Albrecher (Linz), Karl Kunisch (Graz), Hanna
Pikkarainen (Linz), Wolfgang Runggaldier (Padova), Walter Schachermayer
(Vienna)
For further information, see
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/events/ooc/
Announcement:
Workshop on Advanced Modeling in Finance and Insurance, September 22-26,
2008, Radon Institute, Austrian Academy of Sciences, Linz
Speakers:
Ole E. Barndorff-Nielsen (Aarhus)
Fred Espen Benth (Oslo)
Angelos Dassios (London)
Ernst Eberlein (Freiburg)
Hans Föllmer (Berlin)
David Hobson (Warwick)
Saul Jacka (Warwick)
Jan Kallsen (Kiel)
Claudia Klüppelberg (Munich)
Semyon Malamud (Zuerich)
Georg Pflug (Vienna)
Chris Rogers (Cambridge)
Alexander Schied (Cornell)
Hanspeter Schmidli (Cologne)
Robert Stelzer (Munich)
Jeannette Woerner (Goettingen)
There is no registration fee, but please register under
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/registration/
Organizers: Hansjörg Albrecher (Linz), Karl Kunisch (Graz), Hanna
Pikkarainen (Linz), Wolfgang Runggaldier (Padova), Walter Schachermayer
(Vienna)
For further information, see
http://www.ricam.oeaw.ac.at/specsem/sef/events/amfi/
---------- Forwarded message ----------
Date: Mon, 25 Aug 2008 16:55:38 +0200
From: Guenter Franke <guenter.franke(a)uni-konstanz.de>
Subject: Re: Conference at the University of Konstanz, October 2-4, 2008
Dear colleague,
I would like to remind you of the
International Conference on Price, Liquidity, and Credit Risk
to be held at the University of Konstanz on October 2-4, 2008.
The preliminary conference program is now available under
http://cofe.uni-konstanz.de/?cont=activities&subcont=conference/program/ind… .
The conference will offer you excellent papers and room for many
discussions.
Please let us know if you would like to discuss a paper and/or chair a
session. If yes, please denote corresponding papers and/or sessions.
The University of Konstanz is beautifully located at the Lake of
Konstanz, in front of the Alps. So you will certainly enjoy the scenery
as well.
Please note that for academics the registration fee is 100 EUR until
September 1 and 150 EUR thereafter. For registration please consult our
website at
http://cofe.uni-konstanz.de/cont/conference/registration/registration_form.… .
Please use the conference website also for electronic booking of your
accommodation.
We are looking forward to seeing you here in Konstanz.
Michael Brennan Luc Bauwens
Ansgar Juengel
Günter Franke Winfried Pohlmeier
Walter Schachermayer
Prof. Dr. Dr. h.c. Guenter Franke
Universitaet Konstanz
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Professur fuer Betriebswirtschaftslehre
insbes. Internationales Finanzmanagement
Fach 147
78457 Konstanz
GERMANY
Tel. +49 - 7531 - 88 2545 / 2543
Fax +49 - 7531 - 88 3559
> Venture Capital Workshop | 5. September 2008 <
Am 5. September 2008 veranstaltet das Zentrum für Finance der
Donau-Universität Krems einen eintägigen Workshop zum Thema "Venture
Capital" in Wien.
Zunächst übermitteln ExpertInnen (u.a. Prof. Thomas Hellmann/University
of British Columbia) theoretische Grundlagen im Plenum, anschließend
finden Paneldiskussionen mit hohem Praxisbezug in Kleingruppen statt.
Zur Auswahl stehen folgende Panels:
Panel I: *Erfolgreiche Start up Finanzierungen am Beispiel Biotech*
(Dr. Alexandra Gruber, MBA, MSc/Baxter Bioscience)
Panel II: *Expansions- und Nachfolgefinanzierungen* (Dr. Gerald
Horvath, MBA, MSc/Mezzanin Finanzierungs AG) sowie
Panel III: *Chancen und Risiken von Venture Capital Finanzierungen*
(Prof. Dr. Helmut Aigner/M.P.I. MergersProjectsInvestConsult GmbH)
Ermäßigte Teilnahmegebühr für Studierende sowie günstige
Frühbucherpreise bei Anmeldung bis 5. August 2008!
Information und Anmeldung http://www.donau-uni.ac.at/venturecapital
Mag. (FH) Renate Lameraner
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Donau-Universität Krems
Department für Wirtschafts- und Managementwissenschaften / Zentrum für
Finance
Dr.-Karl-Dorrek-Straße 30
3500 Krems
Austria
Tel.: +43 2732 893 2116
Fax: +43 2732 893 4110
renate.lameraner(a)donau-uni.ac.at
http://www.donau-uni.ac.at
***********MBA Info Sessions***********
7.8.2008 in Krems, 20.8.2008 in Wien
Bitte anmelden: www.mba-krems.at/mba/veranstaltungen
Wir bitten um Veröffentlichung/weiterleitung folgender Email:
Mit freundlichen Grüßen, Daniela Fuchs
Dear Vienna Finance Newsletter-Subscribers,
We want to draw your attention to the job-announcement below.
Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in
Im Institute for Corporate Finance ist voraussichtlich ab 1. August 2008 bis 31. Juli 2012 eine Stelle für einen wissenschaftlichen Mitarbeiter/eine wissenschaftliche Mitarbeiterin (ArbeitnehmerIn der Wirtschaftsuniversität Wien gem. § 128 UG 2002 idgF), vollbeschäftigt zu besetzen.
Wir weisen Sie darauf hin, dass der WU-Personalentwicklungsplan für wissenschaftliche Mitarbeiter/ wissenschaftliche Mitarbeiterinnen eine maximale Befristungsdauer von 4 Jahren vorsieht. Bewerber/innen, die bereits als Ersatzkräfte an der WU beschäftigt sind, können daher nur mehr für die auf die 4 Jahre fehlende Zeit eingestellt werden.
Weiters weisen wir daraufhin, dass die Wiederbestellung von Personen, die bereits eine Stelle als wissenschaftlicher Mitarbeiter/wissenschaftliche Mitarbeiterin inne hatten, aus rechtlichen Gründen nicht möglich ist.
Notwendige Kenntnisse und Qualifikationen:
abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
Erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen:
sehr gute analytische Fähigkeiten, sehr gute Kenntnisse in Finanzwirtschaft und quantitativen Methoden, Interesse an finanzwirtschaftlicher Forschung, gute EDV- Kenntnisse, Programmierkenntnisse von Vorteil, hervorragende Kenntnisse in Englisch, Erfahrung in der Lehre mit elektronischer Lehrunterstützung
Kennzahl: 110448
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugnissen (Kopien) sind unter Angabe der angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien (sekretariatpersabt(a)wu-wien.ac.at<mailto:sekretariatpersabt@wu-wien.ac.at>) zu richten.
Ende der Bewerbungsfrist: 30. Juli 2008
Bitte die Kennzahl unbedingt anführen!
Mag. Anna Jaschek
Leiterin der Personalabteilung
INSTITUT FÜR MANAGEMENTWISSENSCHAFTEN
Bereich Finanzwirtschaft und Controlling
Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg
Prof. Dr. Walter S. A. Schwaiger, MBA
Technische Universität Wien
23. WORKSHOP
AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING & FINANCE
12. und 13. Dezember 2008, Wien
First CALL for PAPERS
Der Workshop findet am Freitag, dem 12. Dezember 2008, nachmittags, und am
Samstag, dem 13. Dezember 2008, vormittags, an der Technischen Universität
Wien statt.
Bezüglich der Themen ist keine Einschränkung vorgesehen.
Papers oder Extended Abstracts (ca. zwei Seiten) können bis spätestens 13.
Oktober 2008 bei Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg und Prof. Dr. Walter S. A.
Schwaiger, MBA, Technische Universität Wien, Institut für
Managementwissenschaften, Bereich Finanzwirtschaft und Controlling, A-1040
Wien, Favoritenstraße 11
oder
e-mail: fischer(a)imw.tuwien.ac.at
eingereicht werden.
Um den angestrebten Workshop-Charakter der Veranstaltung zu fördern, können
Papers durch einen Discussant besprochen werden. Jene Teilnehmer, die eine
solche Vorgangsweise wünschen, werden gebeten, ihr Manuskript bis 1.
Oktober 2008 einzureichen.
AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING AND FINANCE
Ziele: Schaffen eines österreichweiten Diskussionsforums für
theoretische und empirische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet
des Bankwesens und der Finanzwirtschaft. Förderung der
Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulen und der Zusammenarbeit
mit der Praxis.
Teilnehmer: Angesprochen sind sowohl der wissenschaftliche Nachwuchs
an allen österreichischen Universitäten und verwandten
Institutionen der Forschung als auch Praktiker in
Kreditinstituten und Finanzabteilungen von Unternehmen.
Schwerpunkte:Arbitrage Pricing – Capital Market Theory – Capital
Requirements of Financial
(Auswahl) Intermediaries – Commercial Banking – Contingent Claims
Analysis – Corporate Finance – Financial Innovations –
Financial Markets Research – International Banking and Finance
– Investment Banking – Options and Futures – Performance
Measurement – Portfolio Management – Risk Management – Security
Analysis.
-------------------------------------------------------------------------------
Summary:
Please help to bring the following position to the attention of suitable candidates:
W1 Junior Professorship in Probability Theory and its Applications,
Humboldt Universität zu Berlin, Deadline September 6.
-------------------------------------------------------------------------------
Humboldt Universität zu Berlin, Faculty of Mathematics and Natural
Sciences II, Institute of Mathematics, invites applications for the
Junior Professorship in Probability Theory and its Applications
starting in 2009.
The successful candidate will provide leadership in research and teaching
in probability theory, ideally with a research area in stochastic analysis.
Willingness for interdisciplinary cooperation and connections to application areas,
e.g. in mathematical finance and stochastic optimal control theory, is
desired. The research group provides an excellent environment for research
and teaching. It offers rich possibilies to participate in research and
doctoral programs that it is involved in (e.g. the application area
Finance at the DFG Research Center MATHEON, the DFG International Research
Training Group „Stochastic Models of Complex Processes“,
Berlin Mathematical School, and the Quantitative Products Laboratory).
Candidates must fulfill the requirements for junior professorship
appointments according to §102a of the Berliner Hochschulgesetz (BerlHG).
To apply, please send the usual documents (CV, list of publications,
teaching experience, research statement, copies of certificates)
both in paper and in electronic form (pdf-file) to Humboldt Universität zu
Berlin, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät II, Institut für
Mathematik, Geschäftsführender Institutsdirektor, Unter den Linden 6,
D-10099 Berlin, Germany, and to bergmann(at)math.hu-berlin.de; quoting
code number JP/015/08. Deadline for applications is Sept. 6, 2008.
The Humboldt Universität zu Berlin seeks to increase the number of women
in research and teaching. Therefore applications from female candidates
with the qualifications advertised are explicitly solicited. Applications
from abroad are welcome. Severely disabled applicants with equivalent
qualifications will be given preference.
For more detailed infomation, please contact Professor Dr. Dirk Becherer
(becherer(at)math.hu-berlin.de).
Dear All,
Following the invitation to the "Workshop on Incomplete Market Economies
with Production" on July 1-2, 2008, at the Institute for Advanced
Studies I'm attaching the preliminary program for there have been some
minor changes.
[PDF attachment removed by admin since it is available on-line at
http://www.ihs.ac.at/index.php3?id=1100 -- specifically at
http://www.ihs.ac.at/publications/eco/conferences/2008/july1-2-2008-program… ]
Thank you and kind regards,
Marion Kelemen
--
Marion Kelemen
Department of Economics and Finance
Institute for Advanced Studies
A-1060 Vienna
Stumpergasse 56
Austria
Tel: +43/1/59 991-145
Fax: +43/1/59 991-163
Mail: mkelemen(a)ihs.ac.at
http://www.ihs.ac.at
Dear colleague,
attached you will find the CALL for papers for the SPECIAL ISSUE of
JOURNAL of RETAILING to the theme of FRANCHISING. Rajiv Dant, Marko
Grunhagen and I are jointly co-editing this issue.
>
Announcement of EMNet 2009: September 3 - 5, 2009
The forth international conference on Economics and Management of
Networks (EMNet) will take place at the School of Economics and
Business,
University of Sarajevo, Bosnia and Herzegovina (www.efsa.unsa.ba).
The call for papers will be sent out in October.
Conference information will be found at: http://www.univie.ac.at/EMNET
>
Best regards,
Josef Windsperger
CALL FOR PAPERS
Journal of Retailing Special Issue: Franchising and Retailing
Rajiv P. Dant, University of Oklahoma
Marko Grünhagen, Eastern Illinois University
Josef Windsperger, University of Vienna
Special Issue Co-Editors
Franchising is the world’s fastest growing form of retailing. The Journal
of Retailing is proud to announce a Special Issue focused on the
broad-based theme of franchising in retail settings. In this issue, we
hope to feature multidisciplinary franchising research so long as the
authors can relate the manuscript to the context of retailing. Manuscripts
that significantly advance the boundaries of our current knowledge of
franchising, in both single-country and multi-cultural settings, are
equally encouraged. The Special Issue is seeking submissions that provide
new insights into franchising as a vehicle to deliver value to all retail
aspects of a franchise system in the broader sense, such as retail
customers, franchisees, or the broader franchisee-franchisor relationship.
Topics for this Special Issue could include (but are not limited to):
• Examination of relationships critical to the retailer-franchisee beyond
the common fast-food setting
• The role of franchising in shattering the glass ceilings for women and
minorities
• Plural forms theory of franchising
• Cross cultural examination of the ownership redirection thesis
• Consumer research perspectives on franchise service delivery
• Incorporating personality variables into traditionally B2B oriented
franchising research
• Reexamination of franchising research topics using longitudinal data
• Investigation of consolidation pressures and downsizing effects in
franchise systems
• Integration and synthesis of traditional franchise theories in retail
settings
• Cross cultural examination of theoretical frameworks commonly used in
explaining the franchising phenomenon in the North American context (e.g.,
agency theory, resource dependence theory, signaling theory, transaction
cost analysis, property rights theory, etc.)
• Cross country examination of the legal aspects of franchising and its
impact on the evolution of franchising
• Research into the evolution and outcomes of franchise contracts and
their impact on the governance of retail franchise systems
Papers should be submitted to the Journal of Retailing by September 30,
2009, with a cover letter indicating that the paper is intended for the
Special Issue. See http://ees.elsevier.com/retail/ for details of
submission guidelines. However, submit the manuscript to the co-editors
via email. Do not use the electronic submission process of the Journal.
Special Issue Co-Editors:
Professor Rajiv P. Dant Professor Marko Grünhagen Professor Josef
Windsperger
University of Oklahoma Eastern Illinois University University of Vienna
Price College of Business Lumpkin College of Business & Applied
Sciences Center for Business Studies
307 West Brooks 4012 Lumpkin Hall Bruenner Str. 72
Norman, OK 73019-4001 Charleston, IL 61920 1210 Vienna
U.S.A. U.S.A. AUSTRIA
Phone: +1-405-325-4675 Phone: +1-217-581-6906 Phone: +431-4277-38180
Email : rdant(a)ou.edu Email : mgrunhagen(a)eiu.edu Email :
josef.windsperger(a)univie.ac.at