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[VFN] Stellenausschreibung i:bf, Uni Graz
by roland.mestel＠uni-graz.at 05 Feb '10

05 Feb '10

AUSSCHREIBUNG Am Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz gelangt folgende Stelle zur Ausschreibung: 1 Dissertationsstelle (25-28 h / Woche) Besetzung ab 1. März 2010 (spätestens ab 1. April 2010), befristet auf 12 Monate. Die Arbeit umfasst Forschungsleistungen in den Bereichen Marktdesign und Marktmanagement von globalen CO2- und Finanzmärkten, deren empirischen Vergleich und daraus resultierende Handlungsempfehlungen für die Integration der CO2 Märkte. Dieses Projekt ist Teil einer interdisziplinären Kooperation zwischen dem Institut für Banken und Finanzierung und dem Wegener Zentrum für Klima und Globalen Wandel der Universität Graz. Erwünschte Qualifikationen: - Abgeschlossenes Studium (Diplom- oder Masterstudium) der BWL (Schwerpunkt Finance) oder VWL (Schwerpunkt Internationale Ökonomik bzw. Umweltökonomie). Vorzugsweise fortgeschrittenes Stadium im jeweils anderen Studium. - Analytische und quantitative Kompetenzen. - Bereitschaft zur interdisziplinären Zusammenarbeit. - Projekterfahrung von Vorteil. Bewerbungen (tabellarischer Lebenslauf, maximal 1-seitige Übersicht über Motivation und geforderte Qualifikationen) senden Sie bis 15. Februar 2010 postalisch oder per E-mail an: Dr. Roland Mestel Institut für Banken und Finanzierung Universitätsstraße 15/F2, A-8010 Graz roland.mestel(a)uni-graz.at Mit der Bitte um Aushang und Weitergabe an geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Mit freundlichen Grüßen Roland Mestel ------------------------------------------------------ Ao. Univ.-Prof. Dr. Roland Mestel Institut für Banken und Finanzierung; i:bf Universität Graz A-8010 Graz, Universitätsstraße 15/F2 Tel. +43 (0)316 380 7304 Mobil +43 (0)676 591 3155 FAX +43 (0)316 380 9580 Email roland.mestel(a)uni-graz.at <mailto:roland.mestel@uni-graz.at> -----------------------------------------------------

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[VFN] Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 02 Feb '10

02 Feb '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Tue, 02 Feb 2010 11:35:59 +0100 From: summerschoolmathfi <summerschoolmathfi(a)cmapx.polytechnique.fr> Subject: Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics Dear Colleagues, Please find attached an announcement for the Third SMAI European Summer School in Financial Mathematics. The summer school will take place from August 23 to 27, in Paris. All the details can be found on the web site http://www.cmap.polytechnique.fr/~euroschoolmathfi10/ We would appreciate if you could circulate this announcement. Yours sincerely, The organizing commitee Bruno Bouchard, Monique Jeanblanc, Bernard Lapeyre, Gilles Pagès, Huyên Pham, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi [attachment removed by list-admin, see web page for details]

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[VFN] Swissquote Conference on Interest Rate and Credit Risk (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 25 Jan '10

25 Jan '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Mon, 25 Jan 2010 12:21:32 +0100 From: Filipovic Damir <damir.filipovic(a)epfl.ch> Subject: Swissquote Conference on Interest Rate and Credit Risk Dear colleagues, may I draw your attention to the conference announcement http://sfi.epfl.ch/page85028.html. Kind regards, Damir Filipovic Swissquote Professor of Quantitative Finance Swiss Finance Institute Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Quartier UNIL-Dorigny, Extranef 218 1015 Lausanne, Switzerland Tel: +41 21 693 0108 http://sfi.epfl.ch [PDF attachment with same content as on web page removed by admin]

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[VFN] ÖVFA Kapitalmarktpreis 2010
by office＠ovfa.at 21 Jan '10

21 Jan '10

Sehr geehrte Damen und Herren! Der ÖVFA Kapitalmarktpreis 2009 war ein voller Erfolg, daher hat sich die ÖVFA entschlossen ihn auch heuer wieder auszuschreiben. Auch 2010 dient der Kapitalmarktpreis der Förderung des Wissentransfers von der Wissenschaft zur Praxis. Der Preis ist mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Davon sind 7.500 € für Habilitationen, Dissertationen und Beiträge in referierten Zeitschriften vorgesehen; bis zu 2.500 Euro sind für ausgezeichnete Diplomarbeiten reserviert. Neben dem Bereichen volkswirtschaftliche Aspekte des Kapitalmarktes und Finance ist ein Themenschwerpunkt Kapitalmarktrecht. Bitte entnehmen Sie die Details unserer Website http://www.oevfa.at/oevfa/oevfa_v3.nsf/sysPages/OEVFA_Kapitalmarktpreis.htm Die Einreichungsfrist läuft bis 31. März 2010. Mit freundlichen Grüßen Doris Jahn _____________________________________ ÖVFA - Österreichische Vereinigung für Finanzanalyse und Asset Management Eßlinggasse 17/5, A-1010 Wien T +431 533 50 50 15 F +431 533 50 50 33 E office(a)ovfa.at www.oevfa.at

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[VFN] Overview of related mailing lists
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 16 Jan '10

16 Jan '10

Dear VFN-L subscribers, My colleague Sandra Trenovatz from FAM TU Vienna compiled a comprehensive list of Vienna based mailing lists focusing on mathematical finance and economics (thanks Sandra!). +------------------- | MAILING LISTS +------------------------------ > *FAM-news* mailing list talks and events in the area of financial and actuarial mathematics, everything at FAM TU Vienna [ http://www.fam.tuwien.ac.at/events/ ], additionally sometimes even more. sent once a week. > *FAM-vr* mailing list talks within the lecture series financial and actuarial mathematics organised by FAM in cooperation with AVÖ (Aktuarvereinigung), GVFW (Österreichische Gesellschaft für Versicherungsfachwissen) UniVie and VIF: http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/ . Only a few mails per year - mainly for practitioners. > *FAM-jobs* mailing list job offers in the area of financial and actuarial mathematics in austria (and internship offers for students worldwide): http://www.fam.tuwien.ac.at/jobs/ announcements of job offers are free! (for worldwide jobs we refer to http://www.math-jobs.com/ ) > *VFN-L* - Vienna Finance Newsletter announcements of lectures, conferences (and more) about finance and economics. everybody can post - a moderator decides what is sent to the mailing list: http://www.fam.tuwien.ac.at/mailman/listinfo/vfn-l > *VGSF* newsletter talks & announcements of the Vienna Graduate School of Finance http://www.vgsf.ac.at/vgsf/activities/seminar > *Math@UniVie, ESI, WPI, WK* talks/events calendar: http://plone.mat.univie.ac.at/vortrage ***

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[VFN] Postdoc position at Oxford-Man (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 15 Jan '10

15 Jan '10

---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 15 Jan 2010 16:50:33 +0000 (GMT) From: Xunyu Zhou <zhouxy(a)maths.ox.ac.uk> Subject: Postdoc position at Oxford-Man Dear colleagues In addition to the 2 Nomura Postdoctoral Positions with Oxford's Maths Finance Group, Oxford-Man Institute of Quantitative Finance has a 3-year postdoctoral position open; see http://www.oxford-man.ox.ac.uk/jobs/home.html (note a rather tight deadline the 31st January 2010.) Regards -- Xunyu Zhou Nomura Professor of Mathematical Finance Director, Nomura Centre for Mathematical Finance Mathematical Institute University of Oxford 24-29 St Giles', Oxford OX1 3LB, UK Email: zhouxy(a)maths.ox.ac.uk Tel.: +44 1865 280614 Fax: +44 1865 270715 http://people.maths.ox.ac.uk/~zhouxy/

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[VFN] Jacod/Todorov/Podolskij Talks on Jan 13
by Friedrich Hubalek 12 Jan '10

12 Jan '10

I am very sorry to bother everybody again, but it was necessary to reschedule the Viktor Todorv's talk once more. Below is the updated information for the talks on Jan 13. Friedrich Hubalek We, 13.01.2010, 11:00-12:00, Seminar room C 7.14 (Wofgang Pauli Inst.), (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 7th floor) Jean Jacod (Université Paris VI): "Statistics for high frequency data: some open problems" We, 13.01.2010, 13:15 - 14:15, Seminar room D 1.01 (Mathematik), (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 1st floor) Viktor Todorov (Kellogg School of Management): "Tails, Fears and Risk Premia" We, 13.01.2010, 15:15-16:00 Uhr, Seminar room C 2.09 (1090 Wien, Nordbergstr. 15, Univ. Wien, UZA4, 2nd floor) Mark Podolskij (ETH Zurich) "Stein's Method, Malliavin Calculus and Central Limit Theorems" (Außerordentliches Mathematisches Kolloquium) ---

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[VFN] January 20th: GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE: Thorsten Hens "Behavioral Finance for Private Banking"
by Grimm, Dorothea 12 Jan '10

12 Jan '10

The Gutmann Center for Portfolio Management has been relaunched as the WU GUTMANN CENTER FOR PORTFOLIO MANAGEMENT www.gutmann-center.at We are pleased to announce the continuation of our successful and renowned activities and would like to invite you to our first WU GUTMANN CENTER PUBLIC LECTURE (apologies for any cross-listings!) Date: January 20th, 2010 (Wednesday) - 4:30 pm Location: Bank Gutmann AG, Schwarzenbergplatz 16, 1010 Wien Speaker: Prof. Dr. THORSTEN HENS, University of Zurich http://www.isb.uzh.ch/institut/staff/hens.thorsten/index.php Title: BEHAVIORAL FINANCE FOR PRIVATE BANKING Abstract: This presentation shows how behavioral finance can be applied to private banking. The application is based on a mixture of scientific methods: laboratory experiments, careful economic modelling and mathematical reasoning. Moreover, the application draws from profound experience that we could gather in the Swiss Banking Industry. About Thorsten Hens: Thorsten Hens is an economist from Germany. He is Swiss Finance Institute Professor of Financial Economics and director of the Swiss Banking Institute at the University of Zürich, Switzerland as well as a Fellow of CEPR and an Adjunct Professor of Finance at the Norwegian of Economics and Business Administration in Bergen. He studied at the University of Bonn and at DELTA in Paris and previously held professorships at Stanford University and at the University of Bielefeld. His research areas are -- among others -- Behavioral Finance and Evolutionary Finance. According to the Handelsblatt ranking Thorsten Hens was ranked among the top 10 economics professors in the German spoken area (Germany, Switzerland and Austria). In researching how investors make their decisions, Professor Hens draws on work in Psychology and applies insights from Biology in order to understand the dynamics of financial markets. His consulting experience includes application of Behavioral Finance for Private Banking and evolutionary finance for asset management. Please REGISTER: Mail: dorothea.grimm(a)wu.ac.at Phone: +43-1-31336-4244 Contact and further information: WU Gutmann Center for Portfolio Management WU Wien - Department of Finance, Accounting and Statistics Mag. Dorothea GRIMM Heiligenstädter Str. 46-48, 1190 Wien www.gutmann-center.at

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[VFN] Jacod and Todorov talks at the Pauli Institute
by Friedrich Hubalek 11 Jan '10

11 Jan '10

As part of the thematic program at the Wolfgang Pauli Institute (WPI) Vienna "The interplay between Financial and Insurance Mathematics, Statistics and Econometrics" there will be two talks on Wednesday January 13, 2010 at the seminar room C714 at the Pauli Institute <http://www.wpi.ac.at/address.php> 11:00-12:00 Jean Jacod (Université Paris VI): tba 15:00-16:00 Viktor Todorov (Kellogg School of Management): Tails, Fears and Risk Premia Abstract: We show that the compensation for rare events accounts for a large fraction of the average equity and variance risk premia. As such, our results suggest that any satisfactory equilibrium-based asset pricing model must be able to generate both large and time-varying compensations for fears of disasters. Our empirical investigations are essentially model-free, involving new extreme value theory approximations based on ``medium'' size jumps in high-frequency intraday prices for estimating the expected values of the tails under the statistical probability measure, and short maturity out-of-the money options and new model-free implied variation measures for estimating the corresponding risk neutral expectations. Friedrich Hubalek

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[VFN] 5th Annual CARISMA Conference 2010: The Interface of Behavioural Finance and Quantitative Finance, 2 - 3 February 2010, London
by Xiaochen Sun 22 Dec '09

22 Dec '09

Dear colleague, We would like to bring your attention to the 5th annual CARISMA conference. 5th Annual CARISMA Conference 2010: The Interface of Behavioural Finance and Quantitative Finance, 2 - 3 February 2010, London Pre-conference workshop: News Analytics Applied to Trading, Fund Management and Risk Control, 1 February 2010, London http://www.optirisk-systems.com/events/carisma2010.asp <http://www.optirisk-systems.com/events/carisma2010.asp> Background: In the current chaotic financial climate, new systems are being developed to analyze market behaviour and the attitudes of financial professionals. The emergence and impact of behavioural finance is reflected in the choice of recent recipients of the Nobel Prize in Economics. As behavioural finance develops, it is intensifying its use of tools and techniques from quantitative finance, so that mathematical and statistical methodologies are being employed to understand the behavioural biases of decision makers (fund managers, traders...) and their impact on market valuations. For the last half century, the neoclassical paradigm -- featuring rational decision making, efficient markets, the capital asset pricing model, and the Black-Scholes option pricing formula -- has dominated finance. However, a new financial paradigm is emerging, one that combines the realistic psychological features favoured by proponents of behavioural finance and the powerful quantitative techniques favoured by proponents of neoclassical finance. Conference Programme: Day 1: Opening Keynote Address: Behaviouralizing Finance - Hersh Shefrin, Mario L. Belotti Professor of Finance, Department of Finance at Santa Clara University's Leavey School of Business. Tutorial: Hope, Fear, and Aspiration - Xunyu Zhou, Nomura Professor of Mathematical Finance and Director, Nomura Centre for Mathematical Finance, Mathematical Institute, University of Oxford A Satisfying Alternative to Prospect Theory - Enrico De Giorgi, University of Lugano Tutorial: Evolutionary Finance - Investment advice inspired by Darwin - Klaus Reiner Schenk-Hoppé, Leeds University Individual Asset Liability Management - Michael Dempster and Elena Medova, University of Cambridge and Cambridge Systems Associates Ltd Prospect Theory and the Implied Fundamental Risk - Philip Z. Maymin, Polytechnic Institute of New York University Value-at-Risk vs. Conditional Value-at-Risk in Risk Management and Optimization - Stan Uryasev, University of Florida Learning from the Outcomes of Others: Stock Market Experiences of Local Peers and New Investors' Market Entry - Markku Kaustia, Professor, Helsinki School of Economics Day 2 Assessing Equity Risk as the Potential Imbalance of Buyers and Sellers - Dan di Bartolomeo, Northfield Information Services Inc Applications of News Analytics in Finance: A Review - Gautam Mitra and Leela Mitra, CARISMA/OptiRisk Systems Keynote Presentation 1: Relating News Analytics to Stock Returns - David Leinweber and Jacob Sisk, UC Berkeley Why Does Volatility Increase in Bear Markets? An international view on asymmetric volatility. - Marc Oliver Rieger, Assistant Professor, Swiss Banking Institute, University of Zurich Over- and Under- Reaction in Liquid Markets - Alexei Chekhlov , Columbia University / Systematic Alpha Management Keynote Presentation 2: Speculative Bubbles: Theory and Implications - Wei Xiong, Princeton University Crowded Trades: A Potential Bayesian Remedy - Wing Cheung, Nomura International Plc Conference website: http://www.optirisk-systems.com/events/carisma2010.asp We look forward to seeing you at the event. Merry Xmas and Happy New Year! Warm regards, Michael ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Michael(Xiaochen) Sun, PhD, MSc Research Associate The Centre for the Analysis of Risk and OptimISation Modelling Applications CARISMA, www.carisma.brunel.ac.uk <http://www.carisma.brunel.ac.uk/> School of Information Systems, Computing and Mathematics Brunel University, Uxbridge, UB8 3PH, Middlesex, United Kingdom Telephone: +44 1895 265625 [M503], Fax: +44 1895 269732 Webpage:http://people.brunel.ac.uk/~mapgxcs <http://people.brunel.ac.uk/~mapgxcs> http://optirisk.googlepages.com <http://optirisk.googlepages.com/> http://ssrn.com/author=974259 <http://ssrn.com/author=974259> ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

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[VFN] MAF2010: Conf. on Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 22 Dec '09

22 Dec '09

Fourth International Conference > Mathematical and Statistical Methods for > Actuarial Sciences and Finance (MAF2010) 7-9 April 2010, Ravello, Italy http://maf2010.unisa.it == Invited speakers Narayanaswamy Balakrishnan (McMaster University, Canada) Giampiero Gallo (University of Florence, Italy) Sheri Markose (University of Essex, U.K.) Sheldon M. Ross (University of California, Berkeley, U.S.A.) == Deadlines Submission of 1-page abstract: 15 January 2010 Acceptance decision: 30 January 2010 Submission of full papers: 30 June 2010 ***

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[VFN] Nomura Postdoctoral Fellows at Oxford
by Xunyu Zhou 17 Dec '09

17 Dec '09

Dear colleagues The Mathematical and Computational Finance Group at Oxford is looking for up to 2 Nomura Postdoctoral Fellows, who will be affiliated with St. Hugh's College and Wadham College respectively. The advertisement is live at https://www.maths.ox.ac.uk/node/11239. Please feel free to forward this email to anyone who might be interested. Apologies if you have received this email multiple times. Best regards, Xunyu Zhou -- Xunyu Zhou Nomura Professor of Mathematical Finance Director, Nomura Centre for Mathematical Finance Mathematical Institute University of Oxford 24-29 St Giles', Oxford OX1 3LB, UK Email: zhouxy(a)maths.ox.ac.uk Tel.: +44 1865 280614 Fax: +44 1865 270715 http://people.maths.ox.ac.uk/~zhouxy/

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[VFN] Assistant Professor position at ETH Zurich (fwd)
by VFN-L admin * Andreas Schamanek 11 Dec '09

11 Dec '09

---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 11 Dec 2009 16:15:00 +0100 From: Martin Schweizer <martin.schweizer(a)math.ethz.ch> Subject: Assistant Professor position at ETH Zurich Dear all Attached please find a position announcement. Please feel free to forward it to anyone who might be interested. And apologies if you do not want to get this! [Attachment removed by list-admin since the information is available on-line at http://www.math.ethz.ch/jobs/ap ] Many thanks and best regards Martin -- ======================================================= Martin Schweizer ETH Zurich Department of Mathematics ETH-Zentrum, HG G 51.2 CH - 8092 Zurich Switzerland phone: + 41 - 44 - 63 - 23351 / 23580 fax: + 41 - 44 - 63 - 21537 e-mail: martin.schweizer(at)math.ethz.ch http://www.math.ethz.ch/~mschweiz =======================================================

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[VFN] 1st announcement: Workshop Financial Markets & Risk in Obergurgl, April 8-10, 2010
by Michael Hanke 25 Nov '09

25 Nov '09

The Department of Banking and Finance at the University of Innsbruck organizes again a workshop on financial markets and risk. Deadline for the submission of papers is Jan. 15, 2010. Further information and the call for papers can be found at http://www.uibk.ac.at/ibf/sonstiges/obergurgl/oghome.html Best wishes from Innsbruck, Michael Hanke

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[VFN] Grazer Bankensymposium 2009
by office＠bwg.at 11 Nov '09

11 Nov '09

Das Institut für Banken und Finanzierung der Universität Graz und die Österreichische Bankwissenschaftliche Gesellschaft veranstalten das Grazer Bankensymposium 2009 Risikomanagement nach der Krise –gibt es Neuerungsbedarf? Freitag, 27. November 2009 Meerscheinschlössl 8010 Graz , Mozartgasse 3 9.00-10.25 Stefan Pichler (WU Wien): Auswirkungen der Finanzkrise auf das Risikomanagement von Banken Hellmuth Milde (Universität Luxemburg): Finanzmarktmodelle mit endogenem Anreizsystem - Kaffeepause - 10.50-12.10 Andreas Höger (OeNB): Neuerungen im bankaufsichtlichen Überprüfungsprozess Peter Ladreiter (Security KAG): Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement von Versicherungen - Kaffeepause - 12.35-13.15 Wolfgang Wainig (RZB): Kernfragen eines "neuen" Risikomanagements - Konsequenzen aus der Krise Kurt Marold (RLB Stmk): Neue Anforderungen an die Gesamtbank-Steuerung (Risiko-Controlling) ab 14.00 Buffet und Come Together Die Teilnahme ist kostenlos! Anmeldung unter www.bwg.at /Veranstaltungen oder matthias.pachler(a)uni-graz.at Tel.: (0316) 380 7300

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[VFN] WG: Bankensymposium 2009
by silvia.gersin＠uni-graz.at 11 Nov '09

11 Nov '09

Karl-Franzens-Universität Graz INSTITUT FÜR BANKEN UND FINANZIERUNG DER SOZIAL- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTÄT Leiter: o.Univ.Prof. Dr. Peter Steiner 8010 Graz, Universitätsstraße 15/F2, ReSoWi-Zentrum Tel.: +43 (0) 316/380-7300, E-Mail: bafin(a)uni-graz.at E I N L A D U N G zum Grazer Bankensymposium 2009 Institut für Banken und Finanzierung der KFU in Kooperation mit der Österreichischen Bankwissenschaftlichen Gesellschaft (BWG) über das Thema: Risikomanagement nach der Krise - gibt es Neuerungsbedarf? Datum: Freitag, 27.11.2009, 9:00-14:00 Uhr Ort: Meerscheinschlössl, 8010 Graz, Mozartgasse 3 Alle Interessierten sind zu diesen Vorträgen herzlich eingeladen.

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[VFN] 24. Workshop der AWG
by office＠bwg.at 09 Nov '09

09 Nov '09

EINLADUNG zum 24. Workshop der Austrian Working Group on Banking and Finance 4. / 5. Dezember 2009 Ort: Fachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstrasse 22, 1020 Wien Hörsaal: E01 (Erdgeschoss) Programm: Freitag, 4.12. 2009 14:00 – 14:15 Begrüßung durch den Rektor der FH des bfi Wien Session 1(14:15 – 16:00). Chairperson: Jeckle (FH des bfi Wien) 14:15 bis 14:45 Geyer/ Hanke/ Weissensteiner (WU Wien, UNI Innsbruck): No Arbitrage Condition, Szenario Trees and Multi-Asset Financial Optimization 14:45 bis 15:15 Fischer/ Lind-Braucher (UNI Graz)): Optimale Portfolios mit traditionellen und alternativen Investments: Eine empirische Studie 15:15 bis 16:00 Glawischnig/ Seidl (UNI Graz): Portfolio Optimization with serially correlated, skewed and fat tailed index returns Discussant: (Jeckle, FH des bfi Wien) 16:00 bis 16:30 Kaffeepause Session 2 (16:30 – 18:00): Chairperson: Pichler (WU Wien) 16:30 bis 17:00 Löcker (WU Wien): : Dynamisches Hedging in Levy Modellen. 17:00 bis 17:30 Ortega/ Pullirsch/ Teichmann/ Wergiluk (CNRS, RZB, TU Wien): A new Approach of Szenario Generation in Risk Management 17:30 bis 18:00 Hofmarcher/ Hornik (WU Wien): Benford`s Law in Credit Risk 19:00 Gemeinsames Abendessen Samstag, 5.12. 2009 Session 3: Chairperson: Hanke (Uni Innsbruck) 9:00 bis 9:30 Grün/ Hofmarcher/ Hornik/ Leitner/ Pichler (WU Wien): Consensus Default Probabilities of the Big Three Rating Agenices 9:30 bis 10:15 Hayden/ Stomper/ Westerkamp (OeNB, IHS, UNI Wien): Selection versus Averaging of Logistic Credit Risk Models Discussant: (Leinter) 10:15 bis 10:45 Kaffeepause Session 4: Chairperson: Jeckle/Steiner (Fh des Bfi Wien/ Uni Graz) 10:45 bis 11:15 Kernbauer (Österreichische Clearing Bank AG): Geldmarktentwicklung und Notenbankpolitik während der Finanzkrise 2008 -2009 11:15 bis 11:45 Strobl (FH des bfi Wien): Aspekte der Korrelation in der Zeitreihenanalyse 11:45 bis 12:15 N.N

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[VFN] Palermo Workshop
by Friedrich Hubalek 11 Oct '09

11 Oct '09

Dear all! I would like to draw your attention to the XI Workshop on Quantitative Finance Palermo (Italy) January 28 - 29, 2010 http://qf2010.unipa.it/qf2010/ Friedrich Hubalek

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[VFN] 22nd Groupe Consultatif Colloquium "Pensions and Security" on 23 October 2009, Vienna
by Sandra Trenovatz 22 Sep '09

22 Sep '09

22nd Groupe Consultatif Colloquium "Pensions and Security" ========================================================== Web Page: http://www.avoe.at/veranstaltungen_groupe_consultatif.html Date: Friday, October 23, 2009, 9:00-19:00 Program: http://www.avoe.at/pdf/veranstaltungen/aktuell/GC_2009_Colloquium_brochure_… Registration form: http://www.avoe.at/pdf/veranstaltungen/aktuell/GC_2009_Colloquium_registrat… Registration fee: 390 Euro Closing date for registrations: October 2, 2009 Cancellation up to: October 12, 2009 Contact details: European Actuarial Academy, Hohenstaufenring 47-51 50674 Cologne Germany Phone: +49 221-912554-21 E-mail: contact(a)actuarial-academy.com Organized by the Actuarial Association of Austria http://www.avoe.at/ Location: Vienna University of Technology Lecture Theatre HS 17, Friedrich Hartmann Hörsaal Karlsplatz 13 (Main Building) Stiege VII, 3. Floor 1040 Vienna, Austria http://www.wegweiser.ac.at/static/plaene/pdf/E_HS17_0038_00_1-1.pdf Description of Event: The theme of this year's Colloquium is pensions and security: risks in pension systems and how to secure them. The past decade has brought broad recognition of the importance of pension systems to the economic stability of nations and the security of their ageing populations. As countries around the world grapple with the long-term affordability of their pensions systems, there are also growing demographic and economic pressures that are forcing both developing and developed countries to undertake urgent pension reforms. Most public pension schemes were not designed to deliver current benefit levels when confronted with today's major demographic and economic changes. Therefore, keeping existing systems afloat will require either cutting public spending on health and education, or cutting pensions drastically for the next generations of elderly. The experience with reforms over the past ten years has also shown that no one size fits all. The Colloquium will review a number of the key issues which influence the risks and security of pension systems, from various perspectives. There will be speakers from the World Bank, the pensions industry, the actuarial profession and the European Commission. Program: ======== Thursday, October 22, 2009 19.00-21.30 Welcome reception and registration Friday, October 23, 2009 09.30 Registration and coffee 10.00 Introduction and Welcome Bruce Maxwell - Chairman, Groupe Consultatif Philip Shier - Colloquium Chairman, Chairman of Groupe Consultatif Pensions Committee, Past President of Society of Actuaries in Ireland Christoph Krischanitz - President Aktuarvereinigung Österreichs 10.30 Longevity and Morality Tables Chresten Dengsoe - ATP Group, Denmark 11.30 Break 12.00 Defined Contribution Plans - Risks and Possibilities to Secure or Risks of Employers and of Employees in Different Pension Systems Rokas Gylys - PriceWaterhouse, Lithuania Groupe Consultatif Working Group on Defined Contribution Schemes 13.00 Lunch 14.00 Accounting Rules - A System for Securing Pensions David Cairns - The World Bank, Europe and Central Asia Region 15.00 Reinsurance - A Way to Achieve Security Daria Kachakhidze - SCOR Global Life SE, R&D Centre for Mortality and Longevity 16.00 Break 16.30 Update on Solvency for IORPs Karel van Hulle (to be confirmed) - European Commission Internal Market DG, Insurance and Pensions Unit 17.30 Close of the Colloquium Philip Shier - Colloquium Chairman 17.45 Coach departs for short drive from Technical University 18.30 Colloquium Dinner: Restaurant Oktogon Am Himmel http://www.himmel.at/oktogon/ 22:00 Return to hotels Language: The language of the Colloquium will be English Continuous Professional Development: Participants may claim up to 5 hours CPD for this Colloquium Local Airlines: - Fly Niki <http://www.flyniki.com/> - Austrian Airlines: <http://www.aua.com/> Railway: <http://www.oebb.at/> Nearby Hotels: <http://alm.fam.tuwien.ac.at/hotels.php> See you in Vienna! With best regards, Uwe Schmock -- Prof. Dr. Uwe Schmock Institute for Mathematical Methods in Economics Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics Vienna University of Technology Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1 A-1040 Vienna Austria Personal Home Page: <http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/> Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna <http://www.fam.tuwien.ac.at/> CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab) <http://www.prismalab.at/>

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[VFN] PRisMa 2009: One-Day Workshop on Portfolio Risk Management
by Sandra Trenovatz 08 Sep '09

08 Sep '09

PRisMa 2009: One-Day Workshop on Portfolio Risk Management ========================================================== WEB PAGE: <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2009/> ORGANIZED BY: - PRisMa Lab <http://www.prismalab.at/> - FAM @ TU Vienna <http://www.fam.tuwien.ac.at/> DATE: Monday, September 28, 2009, 9:00-19:00 SPONSORED BY: - Christian Doppler Research Association - Bank Austria - Austrian Federal Financing Agency - FJA LOCATION: Vienna University of Technology Karlsplatz 13 (Main Building) 1040 Vienna, Austria Lecture Hall HS 13 Ernst Melan (Court VII, 2nd floor) Participation is free. Everyone is welcome, practitioners are especially encouraged to attend. PROGRAM: 09.00-09.10: Welcome 09.10-10.00: Prof. Dr. Alexander Schied (Universität Mannheim) "Order Book Resilience, Price Manipulation, and the Positive Portfolio Problem" 10.00-10.30: Coffee Break 10.30-11.15: Prof. Dr. Walter Schachermayer (Universität Wien) "Representation Results for Law Invariant Time Consistent Functions" 11.15-12.00: Dr. Beatrice Acciaio (University of Perugia) "Risk Assessment for Cash Flows under Model and Discounting Ambiguity" 12.00-14.00: Lunch Break 14.00-14.45: Dipl.-Math. Barbara Dengler (PRisMa Lab, FAM @ TU Wien) "On the Asymptotic Variance of the Estimator of Kendall's Tau for the t-Distribution" 14.45-15.30: Dipl.-Math. Verena Goldammer (FAM @ TU Wien) "Generalization of the Dybvig-Ingersoll-Ross Theorem and Asymptotic Minimality" 15.30-16.00: Coffee Break 16.00-16.45: Dr. Gregory Temnov (University College Cork) "Natural Exponential Family with Stability Property with Application to Financial Modelling" 16.45-17.30: Dipl.-Ing. Christa Cuchiero (ETH Zürich) "Affine Processes on Positive semidefinite matrices" 17.30-19.00: Bread and Wine ABSTRACTS and LINKS: <http://www.fam.tuwien.ac.at/prisma2009/> REGISTRATION: There is no official registration - nevertheless for administrative reasons we would be happy about a short e-mail to Mr. Christian Gawrilowicz <secr(a)fam.tuwien.ac.at> including your name and organization. CPD: For actuaries, this workshop counts for their continuing professional development. For a corresponding certificate, please register in advance for the morning and/or afternoon part of the workshop by sending an email with your name and postal address to the workshop secretary Mr. Christian Gawrilowicz <secr(a)fam.tuwien.ac.at> and sign up when you actually attend the workshop. LOCAL AIRLINES: - Fly Niki <http://www.flyniki.com/> - Austrian Airlines: <http://www.aua.com/> RAILWAY: <http://www.oebb.at/> NEARBY HOTELS: <http://alm.fam.tuwien.ac.at/hotels.php> See you in Vienna! With best regards, Uwe Schmock -- Prof. Dr. Uwe Schmock Institute for Mathematical Methods in Economics Research Unit: Financial and Actuarial Mathematics Vienna University of Technology Wiedner Hauptstrasse 8-10/105-1 A-1040 Vienna Austria Personal Home Page: <http://www.fam.tuwien.ac.at/~schmock/> Financial and Actuarial Mathematics (FAM) at TU Vienna <http://www.fam.tuwien.ac.at/> CD-Laboratory for Portfolio Risk Management (PRisMa Lab) <http://www.prismalab.at/>

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[VFN] Stellenausschreibung, Abt. Finanzwirtschaft und Controlling (Inst. für Managementwissenschaften), TU-Wien
by Wolfgang Aussenegg 06 Aug '09

06 Aug '09

AUSSCHREIBUNG An der Technischen Universität Wien (Abteilung Finanzwirtschaft und Controlling, Institut für Management Wissenschaften, http://www.imw.tuwien.ac.at/fc/) ist ab Mitte August für 3 Wochen (Bewerbungsfrist) eine Stelle für eine Studienassistentin bzw. einen Studienassistenten ausgeschrieben. Beschäftigungsausmaß: 20 Wochenstunden Voraussetzung: Kein abgeschlossenes Master- oder Diplomstudium Befristung: 13.10.2009 bis 12.10.2010 (längstens jedoch bis zum Abschluss des Master- oder Diplomstudiums) Erfordernisse: Fachkenntnisse in Rechnungslegung, Finanzwirtschaft und Wirtschaftsinformatik. Bewerbungen bitte schriftlich an die Personalabteilung für allgem. Personal und LBA der Technischen Universität Wien, Karlsplatz 13, 1040 Wien, mit den üblichen Bewerbungsunterlagen übermitteln. Mit der Bitte um Aushang und Weitergabe an geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Für weitergehende Auskünfte steht a.o.Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Aussenegg (Email: waussen(a)pop.tuwien.ac.at) zur Verfügung. Mit freundlichen Grüßen, Wolfgang Aussenegg -- *********************************************************** Wolfgang Aussenegg Associate Professor of Finance Department of Finance and Corporate Control Vienna University of Technology (DVR-Number 0005886) Phone: +43-1-58801 - 33082 Fax: +43-1-58801 - 33098 E-mail: waussen(a)pop.tuwien.ac.at Web: http://www.imw.tuwien.ac.at/fc/ Address: Favoritenstraße 9-11 A-1040 Vienna Austria Europe

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[VFN] 24. Workshop AWG - Call for papers
by Jeckle, Michael 28 Jul '09

28 Jul '09

24. WORKSHOP AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING & FINANCE am 4. und 5. Dezember 2009, Wien Der Workshop findet am Freitag, dem 4. Dezember 2009, nachmittags, und am Samstag, dem 5. Dezember 2009, vormittags, an der Fachhochschule des bfi Wien statt. Bezüglich der Themen ist keine Einschränkung vorgesehen. Papers oder Extended Abstracts (ca. zwei Seiten) können bis spätestens 10. Oktober 2009 bei Rektor Prof. (FH) Dkfm. Dr. Rudolf Stickler und Professor (FH) Dipl.-Vw. Michael Jeckle, Fachhochschule des bfi Wien, Wohlmutstraße 22, A-1020 Wien oder per e-mail: michael.jeckle(a)fh-vie.ac.at eingereicht werden. Um den angestrebten Workshop-Charakter der Veranstaltung zu fördern, können Papers durch einen Discussant besprochen werden. Jene Teilnehmer, die eine solche Vorgangsweise wünschen, werden gebeten, ihr Manuskript bis 1. Oktober 2009 einzureichen. AUSTRIAN WORKING GROUP ON BANKING AND FINANCE Ziele: Schaffen eines österreichweiten Diskussionsforums für theoretische und empirische Forschungsarbeiten auf dem Gebiet des Bankwesens und der Finanzwirtschaft. Förderung der Zusammenarbeit innerhalb der Hochschulen und der Zusammenarbeit mit der Praxis. Teilnehmer: Angesprochen sind sowohl der wissenschaftliche Nachwuchs an allen österreichischen Universitäten und verwandten Institutionen der Forschung als auch Praktiker in Kreditinstituten und Finanzabteilungen von Unternehmen. Schwerpunkte: Arbitrage Pricing - Capital Market Theory - Capital Requirements of Financial Intermediaries - (Auswahl) Commercial Banking - Contingent Claims Analysis - Corporate Finance - Financial Innovations - Financial Markets Research - International Banking and Finance - Investment Banking - Options and Futures - Performance Measurement - Portfolio Management - Risk Management - Security Analysis. Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H Firmenbuchnummer: 148597 a Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail. Please notify the sender immediately by e-mail if you have received this e-mail by mistake and delete this e-mail from your system. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. The sender therefore does not accept liability for any errors or omissions in the contents of this message, which arise as a result of e-mail transmission. If verification is required please request a hard-copy version.

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[VFN] FAM @ TU Wien: Stellenausschreibung
by Sandra Trenovatz 01 Jul '09

01 Jul '09

+------------------------------------------------------------+ | | | A U S S C H R E I B U N G | | einer | | | | (Universitäts-) AssistentInnen-Stelle mit Doktorat | | | | in der Forschungsgruppe | | Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-1 FAM) | | | | http://fam.tuwien.ac.at/jobs/20090625.php | | | +------------------------------------------------------------+ Am Institut für Wirtschaftsmathematik, Forschungsgruppe Finanz- und Versicherungsmathematik der Technischen Universität Wien ist ehestmöglich auf die Dauer von 4 Jahren eine Stelle für eine/einen _Assistentin/Assistenten_ zu besetzen. Aufgabenbereich: Die Position beinhaltet eine Lehrverpflichtung im Ausmaß von durchschnittlich vier gewichteten Wochenstunden pro Semester im Bachelor- und Masterstudium der Finanz- und Versicherungsmathematik. Erwartet wird eine aktive Forschungs- und Publikationstätigkeit (auch im Rahmen von Drittmittelprojekten), die Möglichkeit zur Habilitation ist gegeben. Beschäftigungsausmaß: vollbeschäftigt (40 Stunden) Aufnahmebedingungen: einschlägiges abgeschlossenes Doktoratsstudium im Bereich Finanz- und Versicherungsmathematik oder Stochastik bzw. eine gleichwertige wissenschaftliche Befähigung. Sonstige Kenntnisse: Lehr- oder Berufserfahrung sind von Vorteil. Bewerbungsfrist: bis 31.07.2009 Die Universität strebt eine Erhöhung des Frauenanteils insbesondere beim wissenschaftlichen Personal an und fordert deshalb qualifizierte Frauen ausdrücklich zur Bewerbung auf. Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestgeeignete Mitbewerber, werden vorrangig aufgenommen, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Die Bewerbung sollte folgende Unterlagen beinhalten: - Bewerbungsschreiben - Vollständigen Lebenslauf - Liste von Publikationen und Pre-Prints (falls vorhanden) mit Links auf Online-Versionen (falls vorhanden) - Kopien von akademischen Zeugnissen (mit Übersetzungen falls diese nicht auf Deutsch oder Englisch vorliegen) - ein Referenzschreiben oder Kontakt-Daten von Personen die Referenzschreiben zur Verfügung stellen können Die vollständigen Bewerbungsunterlagen sind bevorzugt per E-mail (pers1(a)zv.tuwien.ac.at) oder per Post oder Fax an die Personalabteilung für wissenschaftliches Personal der TU Wien (Karlsplatz 13, 1040 Wien, Österreich), zu richten. Für weitergehende Auskünfte steht Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock, E-Mail schmock(a)fam.tuwien.ac.at, zur Verfügung.

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[VFN] OeNB - Einladung zum VOSTA-Freitagsseminar am 22. Mai 2009
by Carina Rotheneder 18 May '09

18 May '09

Sehr geehrte Damen und Herren! Anbei übermitteln wir Ihnen eine Einladung zu einem VOSTA-Freitagsseminar von Urs Birchler, Schweizerische Nationalbank, mit dem Titel: "Information and Bubbles - Results from a Beauty Contest Experiment". Termin: Freitag, 22. Mai 2009, um 11.00 Uhr Ort: Oesterreichische Nationalbank, Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien, Veranstaltungssaal, EG [attachment removed and saved to below URL by admin] URL : http://www.fam.tuwien.ac.at/listsdata/20090518T1242.pdf Type: PDF document, version 1.3 Size: 104KB Um Ihre Rückmeldung ersuchen wir bis spätestens Donnerstag, 21. Mai 2009. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. Mit freundlichen Grüßen, Carina Rotheneder ______________ Oesterreichische Nationalbank Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit Carina Rotheneder FH-Praktikantin T: (+43-1) 404 20 DW 6625 F: (+43-1) 404 20 DW 6697

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[VFN] GARP Austrian Chapter meeting 28. April 2009
by Eugen Puschkarski 15 Apr '09

15 Apr '09

Vienna, Austria Chapter Meeting Portfolio Protection Models: Theoretical and Practical Aspects of Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) When: Tuesday, April 28th, 2009 Time: 6:00PM - 9:00PM Where: BAWAG PSK Invest Fleischmarkt 1, 2nd Floor, 1010 Vienna, Austria Topic: Portfolio Protection Models: Theoretical and Practical Aspects of Constant Proportion Portfolio Insurance (CPPI) Speakers: - Robert Gerö, Risk Controlling BAWAG PSK Invest - Andreas Bichl, Quantitative Research BAWAG PSK Invest - Bernhard Greifeneder, Quantitative Research BAWAG PSK Invest Synopsis: This presentation covers a brief overview of portfolio protection models in the first part and focus on theoretical and practical aspects of CPPI in the second part. - Setting up a CPPI (m-factor consideration) - Running a CPPI (duration of risk free assets) - Factors of success (yield & volatility) Registration Fee: Free You must be a member of GARP in order to register. Join our organization free of charge by visiting: http://www.garp.com/membership/benefits.aspx For more information, please contact GARP Regional Director, Vienna, Austria Chapter: Eugen Puschkarski - eugen.puschkarski(a)oenb.at Please click here to register ( http://www.garp.com/membership/OnlineRegistration.aspx ) Mag. Eugen Puschkarski, FRM ______________________________________ Oesterreichische Nationalbank Financial Statements and Treasury Risk Monitoring Division Otto Wagner Platz 3 A-1090 Vienna, Austria Phone (+43-1) 40420-7731 Fax (+43-1) 40420-7799 e-mail: Eugen.Puschkarski(a)oenb.at http://www.oenb.at ( http://www.oenb.at/ )

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