Sehr geehrte Damen und Herren,
Der Studiengang "Quantitative Asset and Risk Management" (kurz: ARIMA) startet heuer im Herbst zum vierten Mal und die ersten AbsolventInnen haben hervorragende
Chancen auf dem momentan doch recht schwierigen Arbeitsmarkt.
**Für das kommende Studienjahr 2012/13 werden noch Bewerbungen bis zum 15. Juni 2012 entgegen genommen.**
Die Entwicklung dieses Programmes erfolgte gemeinsam mit internationalen Partneruniversitaeten in Prag, Istanbul und Katowice und wurde …
[View More]von der EU als Joint Degree Curriculum Development Programm gefoerdert. Im 3. Semester findet daher ein verpflichtender Auslandsaufenthalt (zweimal 3 Wochen geblockt) bei einer der Partneruniversitaeten statt. Daraus ergibt sich auch, dass die Unterrichtssprache durchgaengig Englisch ist. Im Bereich Internationalisierung konnte außerdem mit der Universität Bologna, die einen Master in Quantitative Finance anbietet, ein Double Degree Abkommen abgeschlossen werden
Das Ziel von ARIMA besteht darin, den Studierenden ein umfassendes Verstaendnis ueber die Zusammenhaenge zwischen Asset- und Risikomanagement im Finanzbereich zu vermitteln.
Die AbsolventInnen erhalten eine fundierte Ausbildung im Risikomanagement (Quantifizierung von Risiken, Risikoaggregation; integrierte Steuerung von Banken und Versicherungen etc.) und Asset Management (Assetklassen, Portfolioselektion, Asset Liability Management, etc.). Hinzu treten methodisch-analytische Kenntnisse und Fertigkeiten, vor allem in Finanzmathematik und Statistik.
Voraussetzungen zur Teilnahme am Masterprogramm:
Im Anschluss an ein wirtschafts-, sozial-, natur- oder rechtswissenschaftliches oder technisches Studium einer Universitaet oder Fachhochschule kann der vier Semester umfassende und berufsbegleitend organisierte Masterstudiengang ARIMA absolviert werden.
Weiters muessen besuchte Lehrveranstaltungen im Bereich Mathematik/Statisitk und Wirtschaftswissenschaften nachgewiesen werden.
Aufnahmeverfahren:
Formales Kriterium fuer die Teilnahme am Aufnahmeverfahren ist eine schriftliche Bewerbung bis spaetestens 15. Juni 2012.
Das Aufnahmeverfahren selbst besteht aus einem strukturierten Interview (kurze Praesentation zu einem aktuellen Finanzthema auf Englisch und zusaetzliche Fragen zur Motivation fuer die Bewerbung) und einem Multiple-Choice Test. Die Literatur fuer den MC-Test kann von der homepage der FH des bfi Wien heruntergeladen werden. Der MC-Test findet am 26. Juni 2012 statt. Die strukturierten Interviews werden von Mitte Mai bis Ende Juni gefuehrt.
Lektorenpool aus dem wissenschaftlichen und berufsrelvanten Bereich:
Um einerseits theoretische Grundlagen zu vermitteln und andererseits die Anwendung der Theorie in der Praxis aufzuzeigen, konnten namhafte Lektoren aus diesen Bereichen fuer eine Vortragstaetigkeit in ARIMA gewonnen werden. Beispielshaft seien das IHS, die TU Wien, Oesterreichische Grossbanken und die OeNB genannt.
Wir hoffen, Ihr Interesse fuer den neuen Studiengang geweckt zu haben und wuerden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Schreiben an weiterbildungsinteressierte Personen in Ihrem Unternehmen weiterleiten wuerden. Fuer weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfuegung (silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at) oder besuchen Sie unsere homepage:
http://www.fh-vie.ac.at/en/Degree-Programmes/Master/Quantitative-Asset-and-…
Mit freundlichen Gruessen
Prof.in (FH) Mag.a Silvia Helmreich
Studiengangsleiterin ARIMA
Fachhochschule des bfi Wien GmbH
Wohlmutstrasse 22
1020 Wien
Tel.: +43 1 7201286 - 972
e-mail: silvia.helmreich(a)fh-vie.ac.at
http://www.fh-vie.ac.at
P.S.: die Kosten des Masterstudienganges betragen EUR 363,36 im Semester.
________________________________
Firmenwortlaut: Fachhochschule des bfi Wien Gesellschaft m.b.H
Firmenbuchnummer: 148597 a
Firmenbuchgericht: Handelsgericht Wien
Firmensitz: Wohlmutstraße 22, 1020 Wien
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<http://caleis.fr/ilb/mms2012/savethedate/images/visu.jpg>
Dear Colleague,
After the success of the first edition of "Market Microstructure:
confronting many viewpoints" in December 2010, we have decided to organize
the second edition, again in Paris, from Monday 10th of December, 2012 to
Thursday the 13th.
<http://caleis.fr/ilb/mms2012/savethedate/images/hr.png>
We believe that an important …
[View More]aspect of this success was the
cross-disciplinary nature of the conference that we will again heavily rely
on this time around. Well known experts from various fields (finance,
econometrics; computer science and (econo-)physics), coming from academic
institutions, government agencies, banks and hedge funds, have accepted to
come and confront their ideas about several important issues that appeared
in the last few years. These include both theoretical and practical
problems, ranging from execution costs and price impact to high-frequency
data, high-frequency trading and market stability.
HIGHLIGHTS
Themes
- Microstructure
- Market Impact
- Market Design/Regulation
- Data Analysis
Among the speakers
- KYLE Albert, University of Maryland
- HENDERSHOTT Terrence, University of California
- LIONS Pierre-Louis, Collège de France
- HASBROUCK Joel, Stern School of Business, New York University
View program
<http://market-microstructure.institutlouisbachelier.org/> Learn more about
this event
Information about the details of the conference, the list of confirmed
speakers and a preliminary program...
<http://caleis.fr/ilb/mms2012/savethedate/images/hr.png>
We strongly believe that this event will be as exciting as the previous one,
and trust that your participation is a key ingredient to this success.
Best regards,
The organization committee
F Abergel, JP Bouchaud, Th Foucault, C. Lehalle and M Rosenbaum
<http://www.institutlouisbachelier.org/>
Cyril Armange
Head of Project
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Institut Louis Bachelier
Palais Brongniart
28, place de la Bourse
75002 Paris
Tél: +33 1 73 01 93 40
Fax: +33 1 73 01 93 28
Web: cyril.armange(a)institutlouisbachelier.org
<http://www.institutlouisbachelier.org/cgi-bin/viewimg?k=209144511&r=1889553
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