EINLADUNG
zum
24. Workshop
der
Austrian Working Group on Banking and Finance
4. / 5. Dezember 2009
Ort: Fachhochschule des bfi Wien,
Wohlmutstrasse 22, 1020 Wien
Hörsaal: E01 (Erdgeschoss)
Programm:
Freitag, 4.12. 2009
14:00 – 14:15
Begrüßung durch den Rektor der FH des bfi Wien
Session 1(14:15 – 16:00). Chairperson: Jeckle (FH des bfi Wien)
14:15 bis 14:45 Geyer/ Hanke/ Weissensteiner (WU Wien, UNI Innsbruck):
No Arbitrage Condition, Szenario Trees and Multi-Asset
Financial
Optimization
14:45 bis 15:15 Fischer/ Lind-Braucher (UNI Graz)):
Optimale Portfolios mit traditionellen und alternativen
Investments:
Eine empirische Studie
15:15 bis 16:00 Glawischnig/ Seidl (UNI Graz):
Portfolio Optimization with serially correlated, skewed
and fat tailed index returns
Discussant: (Jeckle, FH des bfi Wien)
16:00 bis 16:30 Kaffeepause
Session 2 (16:30 – 18:00): Chairperson: Pichler (WU Wien)
16:30 bis 17:00 Löcker (WU Wien): :
Dynamisches Hedging in Levy Modellen.
17:00 bis 17:30 Ortega/ Pullirsch/ Teichmann/ Wergiluk (CNRS, RZB, TU
Wien):
A new Approach of Szenario Generation in Risk Management
17:30 bis 18:00 Hofmarcher/ Hornik (WU Wien):
Benford`s Law in Credit Risk
19:00 Gemeinsames Abendessen
Samstag, 5.12. 2009
Session 3: Chairperson: Hanke (Uni Innsbruck)
9:00 bis 9:30 Grün/ Hofmarcher/ Hornik/ Leitner/ Pichler (WU
Wien):
Consensus Default Probabilities of the Big Three Rating
Agenices
9:30 bis 10:15 Hayden/ Stomper/ Westerkamp (OeNB, IHS, UNI Wien):
Selection versus Averaging of Logistic Credit Risk Models
Discussant: (Leinter)
10:15 bis 10:45 Kaffeepause
Session 4: Chairperson: Jeckle/Steiner (Fh des Bfi Wien/ Uni Graz)
10:45 bis 11:15 Kernbauer (Österreichische Clearing Bank AG):
Geldmarktentwicklung und Notenbankpolitik während der
Finanzkrise 2008 -2009
11:15 bis 11:45 Strobl (FH des bfi Wien):
Aspekte der Korrelation in der Zeitreihenanalyse
11:45 bis 12:15 N.N