VFN-L November 2002

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9 participants
13 discussions

[VFN] seminar talk at IHS
by Gabriel Lee 14 Nov '02

14 Nov '02

There will be a seminar talk given by Raimund Alt (IHS) Ines Fortin (IHS) Simon Weinberger (IHS) on "The Day-of-the-Week Effect Revisited: An Alternative Testing Approach" Tuesday, Nov. 19th. 4 - 5:30 p.m. IHS (Stumpergasse 56, 1060 Wien) HS 2. Abstract: Our paper questions traditional approaches for testing the day-of-the-week effect on stock returns. We propose an alternative approach based on the closure test principle introduced by Marcus, Peritz and Gabriel (1976), which has become very popular in Biometrics and Medical Statistics. We test all pairwise comparisons of daily expected stock returns, while the probability of committing any type I error is always kept smaller than or equal to some prespecified level a for each combination of true null hypotheses. We confirm day-of-the-week effects for the S&P 500, the FTSE 30 and the DAX 30 found in earlier studies, but find no evidence for the 1990's. ______________________________________________________________ Gabriel S. LEE Institute for Advanced Studies Department of Economics and Finance Stumpergasse 56 A-1060 Vienna, AUSTRIA Tel: +43.1.59991.141 Fax: +43.1.59991.555 Homepage: http://www.ihs.ac.at/~lee/

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[VFN] Ausschreibung
by Stefan Bogner 06 Nov '02

06 Nov '02

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich darf Sie auf die Ausschreibung folgender Stelle am Institut für Finanzierung und Finanzmärkte der Wirtschaftsuniversität Wien aufmerksam machen. Diese Stelle ist der Einheit Betrieblicher Finanzierung/ Corporate Finance zugeordnet. Für nähere Auskünfte stehe ich gerne zur Verfügung. ************************************************************************************************************** Im Institut für Finanzierung und Finanzmärkte Posten für eine/n Wissenschaftlichen Mitarbeiter/in (Ausbildungsverhältnis) zu besetzen. Gesetzliche Aufnahmebedingungen: abgeschlossenes Studium der Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder der Mathematik bzw. Informatik mit wirtschaftlichem Schwerpunkt Zusätzlich erwünschte Kenntnisse und Qualifikationen: Vertiefte Kenntnisse auf dem Gebiet der Finanzierung, der EDV-Anwendung und der englischen Sprache, Interesse an finanzwirtschaftlicher Forschung Kennzahl: 68/02 Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf und Angabe über den Studienerfolg (ohne Originalzeugnisse) sind unter Angabe der angeführten Kennzahl an die PERSONALABTEILUNG der Wirtschaftsuniversität Wien, Augasse 2-6, 1090 Wien zu richten. Ende der Bewerbungsfrist: 27. November 2002 Bitte die Kennzahl unbedingt anführen ! ************************************************************************************* Mit besten Grüßen Ihr Stefan Bogner ------------------------------------------------------ Stefan Bogner Ordinarius für betriebliche Finanzierung am Institut für Finanzierung und Finanzmärkte an der Wirtschaftsuniversität Wien A-1090 Wien, Austria Tel: 01/31336/4242 Fax: 01/31336/736 e-mail: Stefan.Bogner(a)wu-wien.ac.at ------------------------------------------------------

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[VFN] Gutmann Symposium on Long-Term Asset Allocation on December 2nd 2002
by Michael Halling 04 Nov '02

04 Nov '02

Please accept our apologies if you receive multiple copies of this announcement. The Gutmann Center for Portfolio Management at the University of Vienna is pleased to announce the Gutmann Symposium on Long-Term Asset Allocation on December 2nd, 2002. There will be two parts: (A) a research session including presentations and discussions of current research activities, and (B) a panel discussion and reception. Time and Location of Research Session: 8:45 a.m. - 4:00 p.m, Aula Altes AKH, Alser Str. 4, 1090 Wien Time and Location of Panel Discussion and Reception: 5:00 - 7:30 p.m., Grosser Festsaal der Universität Wien, Dr. Karl-Lueger-Ring, 1010 Wien Research Session Program: Zvi Bodie (Boston University School of Management): " Life-Cycle Finance in Theory and in Practice". Maria Vassalou (Columbia University): "Default Risk in Equity Returns". Klaus Spremann (University of St. Gallen): "Pro-cyclic versus anti-cyclic investment in a shortfall framework". Michael Brennan (University of California): "Dynamic Asset Allocation under Inflation". Robert Korajczyk (Northwestern University): "Are Momentum Profits Robust to Trading Costs?". Elroy Dimson (London Business School): "Global Evidence on the Equity Risk Premium". The list of chairmen and discussants further includes Horace "Woody" Brock (CEO Strategic Economic Decisions), Engelbert Dockner (University of Vienna), Alois Geyer (Vienna University of Economics and Business Administration), Andreas Grünbichler (Austrian Financial Market Authority), Neal Stoughton (UC Irvine), Erich W. Streissler (University of Vienna), Suresh Sundaresan (Columbia University) and Josef Zechner (University of Vienna). Participation fee: the participation is free, but all participants are required to register. Registration and further information (detailed programme, papers to download etc.) can be found on the webpage: www.gutmann-center.at Contact: gutmann.bwl(a)univie.ac.at phone: +43-1-4277-38186 (Dorothea Grimm) fax:: +43-1-4277-38074 This symposium is organized in cooperation with the daily newspaper "Die Presse" (www.diepresse.com). The Gutmann Center for Portfolio Management is sponsored by Bank Gutmann AG (www.gutmann.at).

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