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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Thu, 24 Jun 2004 16:09:21 +0200
From: Beatrix Pawelczak <pawelcza(a)ihs.ac.at>
To: NOEG_VT: ;
Subject: Invitation to IHS Public Lecture
ÖFFENTLICHER GASTVORTRAG
PUBLIC LECTURE
Monday, 28 June, 2004
Institut für Höhere Studien
1060 Wien, Stumpergasse 56
4:00 p.m., HS II
Herakles Polemarchakis
Brown University, Providence
Pareto Improving Taxes
ABSTRACT
In economies with externalities, competitive equilibria are
constrained suboptimal: commodity taxes lead to a Pareto improvement
after prices adjust and markets clear. The argument extends to
economies with strategic interactions, incomplete asset markets or
asymmetric information. The constrained suboptimality of competitive
allocations provides foundations for a theory of economic policy in
market economies.
With: J. D. Geanakoplos, Yale University
__________________________________________________________________
Bakk. phil. Beatrix Pawelczak
Institute for Advanced Studies and Scientific Research
Stumpergasse 56, 1060 Wien, Austria
Tel: +43-(01)-59991-145
Fax: +43-(01)-59991-163
e-mail: pawelcza(a)ihs.ac.at
www: http://www.ihs.ac.at
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107
seminars within one week
Tu, 08.06.2004 Michel Verschuere
Risk management in immature electricity markets
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Mon, 24 May 2004 13:53:58 +0200
From: Hans-Joachim Zwiesler <h.zwiesler(a)ifa-ulm.de>
Subject: Ausschreibung Juniorprofessur Versicherungswirtschaft an der Uni
Ulm
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
beiliegend schicke ich Ihnen die Ausschreibung einer Juniorprofessur in
Versicherungswirtschaft (offizielle Veröffentlichung: 3. Juni 2004)
mit der Bitte, die Ihnen bekannten, geeigneten
Nachwuchswissenschaftler/innen darauf aufmerksam zu machen und ihnen eine
Bewerbung nahe zu legen. Bei der Stelle handelt es sich um eine
Juniorprofessur, die wir extern besetzen wollen und die nach 5 bis 6 Jahren
- eine positive Beurteilung des Stelleninhabers vorausgesetzt -
in eine ordentliche Professur überführt werden könnte.
Gedacht ist die Stelle für eine/n exzellente/n, promovierte/n (oder in der
Endphase der Promotion befindliche/n) Nachwuchswissenschaftler/in im
Versicherungsbereich, wobei wir den Kreis hier bewusst weit ziehen.
Ich denke, dass die Universität Ulm ein sehr attraktives Umfeld bietet,
und würde mich freuen, wenn sich aus Ihrem Bereich geeignete
DoktorandInnen bewerben würden.
Bitte beachten Sie den Bewerbungsschluss: 5. Juli 2004
Für nähere Rückfragen stehe ich jederzeit gerne zur Verfügung.
Vielen Dank und herzliche Grüße
Ihr H.-J.Zwiesler
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URI : http://www.fam.tuwien.ac.at/local/listarchs/data/20040524T1423.pdf
Type: PDF document, version 1.3
Size: 51115
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107
seminars within one week
Tu, 25.05.2004 Daniel Straumann
Parameter estimation in conditionally
heteroscedasric time series models.
Th, 27.05.2004 Fulvio Pegoraro
Pricing and Inference with Mixtures of
Conditionally Normal Processes
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at>
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Date: Mon, 17 May 2004 13:42:21 +0200
From: Nicole Gruber <oek(a)eos.tuwien.ac.at>
Subject: Ökonometrisches Seminar
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
am 24. Mai 2004 (13:00 bis 14:30 Uhr) hält Herr Prof. Dr. Jürgen Franke
(Universität Kaiserslautern) einen Vortrag mit dem Titel
"Nichtparametrische Zeitreihenmodelle auf der Grundlage neuronaler Netze
und Anwendungen bei der Risikoquantifizierung und Portfoliomanagement".
Ort: HS 14 (Karlsplatz 13, Stiege 3, 3. Stock)
Mit freundlichen Grüßen
Nicole Gruber
Nicole Gruber
Institute for Mathematical Methods in Economics
Research Unit: Econometrics and System Theory
Argentinierstrasse 8
1040 Vienna
Tel: +43 1 58801 11911
Fax: +43 1 58801 11999
e-mail: nicole.gruber(a)tuwien.ac.at
Timetable
Dienstag, 18. Mai 2004, 16:30,
TU Wien, Freihaus Hörsaal 6:
Prof. Anna Rita Bacinello
Full Professor, University of Trieste (Italy)
"Modelling the Surrender Conditions
in Equity-Linked Life Insurance"
http://www.fam.tuwien.ac.at/vr/20040518.phphttp://www.fam.tuwien.ac.at/vr/http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
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Ankündigung eines Vortrags eines Lektors unseres Instituts:
Dienstag, 25. Mai 2004, 18 Uhr,
Wirtschaftskammer, Wiedner Hauptstr. 63, 1040 Wien
Mag. Christoph Krischanitz
arithmetica und Lektor an der TU Wien
"Eigenkapitalsteuerung und Risikomanagement
in Versicherungsunternehmen"
Abstract und Anmeldung unter
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/vr/20040525.pdf
Dieser Vortrag wird von der Österreichischen Gesellschaft für
Versicherungsfachwissen organisiert.
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there is _no_ seminar today. the talk of lutz von grafenstein will be on
another day, which is not fixed jet.
best regards, sandra trenovatz
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107
Tu, 04.05.2004 Dirk Tasche
Konzentrationssensitive Kapitalanforderungen für
Kreditrisiken
Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik
Tu, 06.05.2004 Lutz von Grafenstein
Power markets and HJM-methodology
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Timetable
Tuesdays and Thursdays, 16:30-18:00,
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107 (map).
seminars within one week
Tu, 20.04.2004 Gallus Steiger (ETH Zürich)
On the optimal martingale measure for exponential utiity
indifference pricing (open abstract)
Th, 22.04.2004 Luciano Campi
Hedging for an insider in incomplete markets
For further details (including abstracts) see
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/
Vortragsreihe: Wissenswertes der Mathematik:
Mo, 19.04.2004 Uwe Schmock (16.00 im Seminarraum 104)
Einführung in die Kreditrisikomodellierung,
http://info.tuwien.ac.at/goldstern/wissen/
TU FH, Turm A, 6. Stock, Seminarraum 107.
Th, 15.04.2004, 16:30 - 17:30
Karel Janecek
(student of D. Kramkov applying for a RICAM-position)
title of talk was not sended.
Th, 15.04.2004, 17:30
Bulat Khaydarov
Market Liquidity and Its Effect on Portfolio Risk
http://www.fam.tuwien.ac.at/events/