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Oekonometrisches Seminar (fwd)
by Andreas Schamanek 11 Oct '04

11 Oct '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Mon, 11 Oct 2004 14:29:16 +0200 From: Nicole Gruber <oek(a)eos.tuwien.ac.at> Subject: Ökonometrisches Seminar Sehr geehrte InteressentInnen, am Montag, 18. Oktober 2004 (13:15 bis 14:45 Uhr) hält Herr Dr. Thomas Ribarits einen Vortrag mit dem Titel: "Neue Parametrisierungen für lineare Zeitreihenmodelle: der stationäre und der kointegrierte Fall" Ort: Seminarraum 105A (Argentinierstraße 8, 1. Stock). Abstract: Im Vortrag betrachten wir die Maximum Likelihood Schätzung von linearen dynamischen Systemen in Zustandsraumdarstellung. Zur Schätzung muß vorab die Modellklasse geeignet parametrisiert werden. Wir stellen neue Parametrisierungen vor: 'separable least squares data driven local coordinates' (slsDDLC). SlsDDLC basiert einerseits auf der Grundidee von DDLC, einer Parametrisierung, die in (McKelvey et al., 2004) eingeführt wurde. Andererseits fußt slsDDLC auf der Anwendung der 'separable least squares Methodologie', d.h. slsDDLC wird zur Optimierung einer geeignet konzentrierten Likelihoodfunktion verwendet. Dies bedeutet natürlich auch eine verminderte Zahl von zu schätzenden Parametern im nichtlinearen Likelihood-Optimierungsproblem. Die Anwendung der Parametrisierungen auf die Maximum Likelihood Schätzung von stationären Zeitreihenmodellen wird illustriert. Simulationsstudien zeigen, daß die Verwendung von slsDDLC deutliche numerische Vorteile im Vergleich zu traditionellen Parametrisierungen, aber auch zu DDLC, aufweist. Schließlich wird die Anwendung auf die Schätzung kointegrierter Zeitreihenmodelle besprochen. Die in (Johansen, 1995) behandelte VAR (vektor-autoregressive) Modellierung von kointegrierten Prozessen wird verallgemeinert und slsDDLC wird für die Schätzung des neu eingeführten Zustandsraum-Fehlerkorrekturmodells verwendet. Schlagworte: Multivariate Zeitreihenanalyse, Zustandsraummodelle, Parametrisierungen, stationäre Prozesse, Kointegration. Mit freundlichen Grüßen Manfred Deistler Nicole Gruber Institute for Mathematical Methods in Economics Research Unit: Econometrics and System Theory Argentinierstrasse 8 1040 Vienna Tel: +43 1 58801 11911 Fax: +43 1 58801 11999 e-mail: nicole.gruber(a)tuwien.ac.at

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2005 Summer School in Probability June 6-30, U. British Columbia (fwd)
by Andreas Schamanek 11 Oct '04

11 Oct '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 8 Oct 2004 13:40:19 -0700 From: Edwin Perkins <perkins(a)math.ubc.ca> To: wschach(a)fam.tuwien.ac.at Subject: 2005 Summer School in Probability June 6-30, U. British Columbia As part of our PIMS Collaborative Research Group in Probability and Statistical Physics we will again be running two advanced graduate courses at UBC in the summer of 2005. The lectures in 2005 will take place from June 6 to June 30 and be given by Yuval Peres, U Cal. Berkeley, and Gordon Slade, UBC. The course descriptions are below. We plan these to be official courses at UBC and so graduate students at universities in W. Canada can receive credit for them through the Western Deans Agreement. There will be total of 30 hours of lectures in each course. Support for these courses comes from the Pacific Institute for the Mathematical Sciences and the Department of Mathematics at UBC. Those interested in attending these courses (graduate students, pdf's , faculty members) are encouraged to sign up asap at our website http://www.pims.math.ca/science/2005/ssprob/ as there will be limited space in the lecture rooms. There will be some financial support available for a limited number of graduate students and postdoctoral fellows who would like to attend. This will basically cover the cost of a dorm room for the duration of the course. Applications for support should consist of a brief letter of application, a cv of the prospective student/pdf and a letter from the applicant's supervisor all of which may be emailed to ssprob(a)pims.math.ca. Plain text is preferred. The deadline for applications for financial support is Dec. 31. It would help us greatly with planning if you could let us know of your interest before Oct. 31 at the above address. If you have queries about the courses please check our website at http://www.pims.math.ca/science/2005/ssprob/ or send questions to Gordon Slade at slade(a)math.ubc.ca. Sincerely, David Brydges and Ed Perkins. For summer 2005 the courses will be given by Yuval Peres and Gordon Slade, and will run from 6 June 2005 - 30 June 2005 ----------------------------------------------------------------- Yuval Peres (Math 610D) Title: Mixing for Markov Chains and Spin Systems Instructor: Yuval Peres, UC Berkeley Given an aperiodic irreducible Markov chain on a finite state space, the rate at which it approaches its stationary distribution is intensively studied by mathematical physicists, computer scientists and probabilists. The key insight is that as we consider running the chain for longer times, we should also be considering chains on larger spaces. Two celebrated families of chains that still pose mysteries are random walks on the symmetric group (card shuffles) and "Glauber dynamics" of spin systems; canonical examples for the latter are the Ising model and graph colorings. Planned topics: * Markov chains and electrical networks: a brief primer. * Probabilistic methods: coupling and strong uniform times. * Mixing via spectral gap and isoperimetric inequalities. * Expanders via random constructions and zigzag products. * The Ising model and the random cluster model. * The Ising model on trees, and its interpretations in mathematical genetics and noisy computation. * Glauber dynamics for spin systems. * Correlation inequalities and their implications for mixing. * Cover times and lamplighter groups. * Exact sampling via coupling from the past. Three areas, teeming with unsolved problems, that we will explore: * Connections between mixing in time and space for spin systems * Comparison of updates at random locations and systematic scans * The cutoff phenomenon for distance to stationarity Gordon Slade (Math 609D) ``The lace expansion and its applications" Abstract: Several superficially simple mathematical models, such as the self-avoiding walk and percolation, are paradigms for the study of critical phenomena in statistical mechanics. It remains a major challenge for mathematical physics and probability theory to obtain a mathematically rigorous understanding of the scaling theory of these models at criticality. The lace expansion has become a powerful tool for the analysis of the critical scaling of a number of models above their upper critical dimensions, including the self-avoiding walk, lattice trees, lattice animals, oriented and non-oriented percolation, and the contact process. Results include proof of existence of critical exponents, with mean-field values, and construction of the scaling limit. For lattice trees and critical percolation, the scaling limit is described in terms of super-Brownian motion. The lectures will provide an introduction to the lace expansion and several of its applications. No previous exposure to the lace expansion will be assumed, and necessary background will be provided. Lecture notes for the course are available at http://www.math.ubc.ca/~slade/sf_v1.ps.gz

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W2-professor position at LMU Munich (fwd)
by Andreas Schamanek 06 Oct '04

06 Oct '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Wed, 06 Oct 2004 13:37:41 +0200 From: Damir Filipovic <filipo(a)math.ethz.ch> To: Damir.Filipovic(a)mathematik.uni-muenchen.de Subject: W2-professor position at LMU Munich Dear Colleague, please find attached the announcement (in German) of an open W2-professor position available in the Mathematics Institute at the Ludwig-Maximilians University Munich. I would be very grateful if you could pass this advert on to anyone you think may be interested in this position. Yours sincerely, Damir Filipovic Mathematics Institute Ludwig-Maximilians University Munich Germany Email: Damir.Filipovic(a)mathematik.uni-muenchen.de (FYI: I am with LMU Munich since October 2004. Formerly with ETH Zurich and Swiss Federal Office of Private Insurance) [attachment removed and saved to below URI by admin] URI : http://www.fam.tuwien.ac.at/local/listarchs/data/20041006T1416.pdf Type: PDF document, version 1.4 Size: 25872

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Pauli Colloquium, WK seminar (fwd)
by Andreas Schamanek 06 Oct '04

06 Oct '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Wed, 6 Oct 2004 09:59:28 +0200 (METDST) From: Christian Schmeiser <schmeise(a)deana.math.tuwien.ac.at> Subject: Pauli Colloquium, WK seminar ============================================ WISSENSCHAFTSKOLLEG "DIFFERENTIAL EQUATIONS" ============================================ http://deana.math.tuwien.ac.at/ Dear colleagus: There are two talks in this week's Pauli colloquium and WK seminar: Location: WPI seminar room, Nordbergstrasse 15, 7th floor Date: Oct. 7, 2004 15:00 Martin Wechselberger Calcium signals in excitable (Ohio State Univ.) and non-excitable cells 16:00 Luis Caffarelli On Obstacle Problems for (University of Texas Fractional Powers of the Laplacian at Austin) Best regards, Christian Schmeiser

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Wissenswertes, Programm fuers Wintersemester 20 04/05 (fwd)
by Andreas Schamanek 01 Oct '04

01 Oct '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 1 Oct 2004 15:10:51 +0200 (CEST) From: Reinhard Winkler <reinhard.winkler(a)tuwien.ac.at> To: Abonnenten für Wissenswertes: ; Subject: Wissenswertes, Programm fürs Wintersemester 2004/05 Wissenswertes aus der Mathematik Vorträge im Wintersemester 2004/05 2004-10-18 Hellmuth Stachel (TU Wien): Starr oder beweglich -- die entscheidende Rolle der Geometrie 2004-11-08 Wolfgang Wertz (TU Wien): Fraktale und Zufall 2004-11-22 Arnold Beckmann (TU Wien): Aussagenlogik - eine Trivialität? 2004-11-29 Gabriel Maresch (TU Wien): Mittelbare Gruppen 2004-12-13 Peter Raith (Uni Wien): Topologische Entropie für stückweise monotone Abbildungen 2005-01-10 Gustav Feichtinger (TU Wien): Dynamik und Kontrolle epidemischer Prozesse 2005-01-24 Christa Binder (TU Wien): Platonische und archimedische Körper -- Entwicklung der Definition Die Vorträge finden jeweils am Montag um 16.00 s.t.(!) im Seminarraum 104 der TU (1040 Wien, Wiedner Hauptstr. 8-10 "Freihaus", grüner Bereich, 5.Stock) statt. Als Rahmen für eine Sitzung sind etwa 90 Minuten geplant. Einzelne Vorträge können aber auch kürzer sein; insbesondere dann, wenn eine längere Diskussion zu erwarten ist. Wie auch in den letzten Semestern bitten wir darum, das Programm an Interessierte, die noch nicht auf unserer Liste stehen, weiterzuleiten. Wir werden demnächst einen Ausdruck des Programms an unsere "Kontaktpersonen" an den einzelnen Instituten schicken und bitten darum, diesen allen Institutsmitgliedern zugänglich zu machen. (Eine Postscriptdatei mit dem Programm ist auch auf der Homepage der "Wissenswerten" Reihe zu finden.) Martin Goldstern und Reinhard Winkler http://www.tuwien.ac.at/goldstern/wissen/

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wtfs 7. Okt (fwd)
by Andreas Schamanek 13 Sep '04

13 Sep '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Fri, 10 Sep 2004 14:00:18 +0200 From: Sylvie Hansbauer <sylvie.hansbauer(a)univie.ac.at> Subject: wtfs 7. Okt Wirtschaftstheoretisches Forschungsseminar der Universität Wien gemeinsam mit dem Institut für Höhere Studien und der Nationalökonomischen Gesellschaft 07.10.2004: 16.00 s.t.: Charalambos D. ALIPRANTIS (Purdue University) Some Applications of Riesz Spaces to Economics, Finance and Econometrics 17.30 s.t.: Jim MALLEY (University of Glasgow and CESifo) Electoral Uncertainty, Fiscal Policies and Growth: Theory and Evidence from Germany, the UK and the US Nächster Termin: 21.10.04 mit Vorträgen von Robert Nuscheler (WZ Berlin) und Roland Strausz (FU Berlin) Abstracts (soweit vorhanden) finden Sie im Anschluss/umseitig. Die Papiere zu den Vorträgen liegen auf http://www.univie.ac.at/Wirtschaftswissenschaften/events/WS0304/economicthe… Die Vorträge finden im Institut für Wirtschaftswissenschaften, Hohenstaufengasse 9, A-1010 Wien statt. Das Seminar steht allen Interessierten offen. Insbesondere wird die Teilnahme von fortgeschrittenen Studierenden begrüßt. Prof. Gerhard Orosel Abstracts Charalambos D. ALIPRANTIS (Purdue University) Some Applications of Riesz Spaces to Economics, Finance and Econometrics Investors often wish to insure themselves against the payoff of their portfolios falling below a certain value. One way of doing this is by purchasing an appropriate collection of traded securities. However, when the derivatives market is not complete, an investor who seeks portfolio insurance will also be interested in the cheapest hedge that is marketed. Such insurance will also be interested in the cheapest hedge that is marketed. Such insurance will not exactly replicate the desired insured-payoff, but it is the cheapest that can be achieved using the market. Analytically, the problem of finding a cheapest insuring portfolio is a linear programming problem. The present paper provides an alternative portfolio dominance approach to solving the minimum-premium insurance portfolio problem. This affords remarkably rich and intuitive insights to determining and describing the minimum-premium insurance portfolios. Jim MALLEY (University of Glasgow and CESifo) Electoral Uncertainty, Fiscal Policies and Growth: Theory and Evidence from Germany, the UK and the US In this paper we study the link between elections, fiscal policy and economic growth/fluctuations. The set-up is a dynamic stochastic general equilibrium model of growth and endogenously chosen fiscal policy, in which two political parties can alternate in power. The party in office chooses jointly how much to tax and how to allocate its total expenditure between public consumption and production services. The main theoretical prediction is that forward-looking incumbents, with uncertain prospects of re-election, find it optimal to follow relatively shortsighted fiscal policies, and that this lowers economic growth. The model is estimated using quarterly data for Germany, the UK and the US from 1960 to 1999. Our econometric results provide clear support for the main theoretical prediction. They also give plausible and significant estimates for the productivity of public production services, the weight which households place on public consumption services relative to private consumption and the time discount rate. Moreover, we find that changes in electoral uncertainty produce the longest lasting fluctuations in the European economies followed by the US.

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Stellenausschreibung: IBF, Univ. Innsbruck
by Andreas Schamanek 06 Sep '04

06 Sep '04

Anmerkung: Bewerbungsfrist 3 Wochen ab 15. September 2004. ---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- From: Michael Hanke <Michael.Hanke(a)uibk.ac.at> Date: Mon, 6 Sep 2004 14:11:50 +0200 Subject: Stellenausschreibung Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in im Forschungs- und Lehrbetrieb (halbbeschäftigt), Institut für Betriebliche Finanzwirtschaft ab sofort auf 4 Jahre. Voraussetzungen: Abgeschlossenes Universitätsstudium, Fachrichtung: Wirtschaftswissenschaften, Mathematik o.ä. Erwünscht: Kenntnisse in Risikomanagement, quantitative Methoden in der Finanzwirtschaft, Optionsbewertung, Programmierkenntnisse. Aufgabenbereich: Unterstützung der Institutsmitarbeiter in Forschung und Lehre, eigenständige Forschung (Dissertation), Verwaltungsarbeiten. Etwaige Rückfragen bitte an Michael.Hanke(a)uibk.ac.at Beste Grüße, Michael Hanke -- Prof. Dr. Michael Hanke University of Innsbruck Department of Finance Universitaetsstrasse 15 6020 Innsbruck, Austria Phone: (+43)5125077552, Fax: (+43)5125072846

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Re: Pressemeldung zum Tod von Prof. Schmetterer (fwd)
by Andreas Schamanek 30 Aug '04

30 Aug '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> (...) -----Ursprüngliche Nachricht----- Von: Wolfgang Kerber [mailto:kw@zbp.univie.ac.at] Gesendet: Freitag, 27. August 2004 16:55 Im Anhang schicke ich Ihnen die Nachricht von Prof. Rindler über den Tod von Prof. Schmetterer. MlG W. Kerber -----Ursprüngliche Nachricht----- Von: Wolfgang L. Reiter [mailto:wolfgang.reiter@univie.ac.at] Gesendet: Freitag, 27. August 2004 12:14 Betreff: Pressemeldung zum Tod von Prof. Schmetterer Soeben hat mich folgende Pressemeldung zum tragischen Tod von Prof. Leopold Schmetterer erreicht. Bei einem gemeinsamen Spaziergang stuerzte die Frau von Prof. Schmetterer ungluecklich in eine Grube, Leopold Schmetterer, der bekanntlich ja praktisch blind ist, wollte ihr helfen, hielt ein Auto an und kam nicht mehr zurueck. Wolfgang Reiter Anfang der weitergeleiteten E-Mail: > Von: Peter Schmitt <peter.schmitt(a)univie.ac.at> > Datum: Mit, 25. Aug 2004 19:43:16 Europe/Vienna > Betreff: [Institut] Pressemeldung zum Unfall > > Ich habe folgende Meldung gefunden: > > Burgenland > Eisenstadt (APA) - > 24.08.2004 23:12 > Zwei Tote bei unbeschranktem Bahnübergang > Bei der Kollision eines Klein-Lkw mit einem Personenzug der > Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn sind am Dienstag Nachmittag in Gols > (Bezirk Neusiedl am See) zwei Menschen ums Leben gekommen. Der > 75-jährige Fahrzeuglenker, ein Weinbauer aus Mönchhof, starb ebenso an > der Unfallstelle wie sein 85-jähriger Beifahrer, ein Wiener. > > Das Unglück ereignete sich auf einem unbeschrankten, mit > Andreaskreuzen gesicherten Bahnübergang. Der Lenker des Klein-Lkw > hatte noch knapp vor der Eisenbahnkreuzung angehalten, wollte dann > aber kurz vor Herannahen des Zuges übersetzen. Das Fahrzeug wurde von > der Raaberbahn voll erfasst. > > Rotes Kreuz, Notarztwagen und der Notarzthubschrauber "Christophorus > 3" waren rasch an der Unfallstelle, den beiden Fahrzeuginsassen konnte > nicht mehr geholfen werden. Der Lokführer und die sechs Passagiere des > Zuges blieben unverletzt. > > -- > Peter Schmitt > Peter.Schmitt(a)UniVie.ac.at (...) Nachricht von Prof. Rindler über den Tod von Prof. Schmetterer: Leopold Schmetterer Prof. Leopold Schmetterer ist gestern Nachmittag (24. August 2004) bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. Er befand sich in einem PKW, der auf einem unbeschrankten Bahnübergang in Gols von einem Zug erfasst wurde. Den Verlust für die österreichische Mathematik und Statistik kann ich momentan nicht beschreiben. Gestern noch beantragte ich einen Fakultätsvortrag zu Ehren seines 85. Geburtstages im November. Persönlich verliere ich mit ihm ein großes, unerreichtes Vorbild und einen väterlichen Freund. Von der Tochter von Prof. Schmetterer habe ich soeben noch einen besonders tragischen Umstand erfahren: Bei einem gemeinsamen Spazier- gang stürzte die Frau von Prof. Schmetterer unglücklich in eine Grube, er - bekanntlich ja praktisch blind - wollte ihr helfen, hielt ein Auto an und kam nicht mehr zurück. Vermutlich wollte man zu rasch Hilfe holen. Harald Rindler

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Artikel in Standard zum Bild der Mathematik (fwd)
by Andreas Schamanek 26 Aug '04

26 Aug '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 26 Aug 2004 11:39:00 +0200 (CEST) From: Prof. Heinz W. Engl <heinz.engl(a)jku.at> liebe kolleg(inn)en, der "standard" ist derzeit sehr mathematik-freundlich. am kommenden montag erscheint wieder ein kurzer artikle zum bild der mathematik in der öffentlichkeit. mit besten grüßen heinz engl --------------------------------------------------------------------------- Prof.Dr.Heinz W. Engl E-Mail: heinz.engl(a)jku.at Institut fuer Industriemathematik secretary: doris.nikolaus(a)jku.at Johannes-Kepler-Universitaet Phone:+43-(0)732-2468...,ext.9219 or 8693, Altenbergerstrasse 69 secretary: ext.9220 A-4040 Linz Fax:ext. 8855 Oesterreich / Austria home phone: +43-(0)732-245518 World Wide Web: http://www.indmath.uni-linz.ac.at/ and Johann Radon Institute for Computational and Applied Mathematics (RICAM), Austrian Academy of Sciences; http://www.ricam.oeaw.ac.at EMail: heinz.engl(a)oeaw.ac.at Mobile Phone: +43-(0)664-5209029 Mobile Fax: +43-(0)664-5274338 ---------------------------------------------------------------------------

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MathFinance.de Newsletter (fwd)
by Andreas Schamanek 16 Aug '04

16 Aug '04

---------- Forwarded message ---------- From: Walter Schachermayer <wschach(a)fam.tuwien.ac.at> ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 12 Aug 2004 12:41:29 +0200 From: Ernst Eberlein <eberlein(a)stochastik.uni-freiburg.de> To: Members of the Bachelier Finance Society <> Subject: Newsletter Dear Member of the Bachelier Finance Society, At the General Assembly of the Society which was held during the Third World Congress in Chicago the issue of newsletters was discussed. Uwe Wystup, who is editing the MathFinance Newsletter has agreed to make it available for members of the Society. To register for the MathFinance Newsletter, which is available on the internet at http://www.mathfinance.de, please visit http://www.mathfinance.de/Newsletter/register/ . MathFinance.de provides information about jobs, events, books, software, papers and resources whenever it is related to mathematical finance. Your contributions are welcome, please mail them to uwe.wystup(a)mathfinance.de With best regards Ernst Eberlein Executive Secretary -- Prof. Dr. Ernst Eberlein Department of Mathematical Stochastics University of Freiburg Eckerstrasse 1 D-79104 Freiburg Germany e-mail: eberlein(a)stochastik.uni-freiburg.de Tel. ++49/761/203-5660 FAX ++49/761/203-5661

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