Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD) 105.639 Zinsstrukturmodelle und -derivate (ca. 30 CPD-Punkte)Kostenpflichtig (EUR 300), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at) Vortragender: Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock (FAM @ TU Wien) Vertiefung und Verständnis der fortgeschrittenen Problemstellungen der Finanzmathematik. Modelle in diskreter Zeit: - Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate, Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung), - Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Zinsstruktur- erwartungstheorie, Binomialgitter und -bäume für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling Modelle in stetiger Zeit: - Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle), Preisprozesse für Anleihen und zugehörige europäische Optionen, - Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell) Do., 04.10.2012, 09:00-12:00 Do., 11.10.2012, 09:00-12:00 Do., 18.10.2012, 09:00-12:00 Do., 25.10.2012, 09:00-12:00 Do., 08.11.2012, 09:00-12:00 Do., 22.11.2012, 09:00-12:00 Do., 29.11.2012, 09:00-12:00 Do., 06.12.2012, 09:00-12:00 Do., 13.12.2012, 09:00-12:00 Do., 20.12.2012, 09:00-12:00 Do., 10.01.2013, 09:00-12:00 Do., 17.01.2013, 09:00-12:00 Do., 24.01.2013, 09:00-12:00 Do., 31.01.2013, 09:00-12:00 Seminarraum 107: Freihaus, 6. Stock, grüner Bereich Technische Universität Wien, Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien |
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