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Financial and Actuarial Mathematics
TU Wien, Austria


Obligatorische Weiterbildung für Aktuare (CPD)

105.639 Zinsstrukturmodelle und -derivate (ca. 30 CPD-Punkte)

 
Kostenpflichtig (EUR 300), Anmeldung erforderlich (fam@fam.tuwien.ac.at)

Vortragender: Univ.-Prof. Dr. Uwe Schmock (FAM @ TU Wien)

Vertiefung und Verständnis der fortgeschrittenen 
Problemstellungen der Finanzmathematik.

Modelle in diskreter Zeit:
 - Elementare Theorie der Zinsen (Barwert, innere Zinsrate,
   Rendite, Duration, Konvexität, Immunisierung),
 - Terminzinsen und Erklärung der Struktur, Zinsstruktur-
   erwartungstheorie, Binomialgitter und -bäume
   für die Bewertung von Zinsderivaten, Leveling
Modelle in stetiger Zeit:
 - Modelle für kurzfristige Zinsen (Vasicek-Modell, 
   Cox-Ingersoll-Ross-Modell, affine Modelle), Preisprozesse
   für Anleihen und zugehörige europäische Optionen,
 - Modelle für Terminzinsen (Heath-Jarrow-Morton-Modell)

Do., 04.10.2012, 09:00-12:00
Do., 11.10.2012, 09:00-12:00
Do., 18.10.2012, 09:00-12:00
Do., 25.10.2012, 09:00-12:00
Do., 08.11.2012, 09:00-12:00
Do., 22.11.2012, 09:00-12:00
Do., 29.11.2012, 09:00-12:00
Do., 06.12.2012, 09:00-12:00
Do., 13.12.2012, 09:00-12:00
Do., 20.12.2012, 09:00-12:00
Do., 10.01.2013, 09:00-12:00
Do., 17.01.2013, 09:00-12:00
Do., 24.01.2013, 09:00-12:00
Do., 31.01.2013, 09:00-12:00

Seminarraum 107:  Freihaus, 6. Stock, grüner Bereich
                  Technische Universität Wien,
                  Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien


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