Diplomstudium Technische Mathematik / Studienzweig D Versicherungsmathematik 1992 (e860/e873 AHStG)

Ausgelaufen am 30. November 2008.

Empfohlene Gestaltung des Studiums
von Prof. Walter Schachermayer

Dies ist ein Vorschlag für eine sinnvolle Abfolge des Besuchs von Lehrveranstaltungen für Studierende, die in ihrem Studium entsprechende Kenntnisse aus der Finanz- und Versicherungsmathematik erwerben wollen.

Den Studienplan für Technische Mathematik, Studienzweig Finanz- und Versicherungsmathematik, mit allen Bestimmungen, der von der Studienkommission empfohlenen Reihenfolge für Pflichtlehrveranstaltungen und der Liste alle möglicher Wahlfächer finden Sie zB unter http://www.tuwien.ac.at/histu/stpl/860.html (Anmerkung von FAM-office: die TU-Wien hat leider alle Links diesbezüglich gelöscht).

1. Studienabschnitt

1. Semester

  VO Analysis 1, 5.0 WoStd., 101.552/103.279
  UE Analysis 1, 2.0 WoStd., 101.563/103.280
  VO Lin.Algebra u.Analyt.Geom.I für TM, 5.0 WoStd., 113.102/113.089
  UE Lin.Algebra u.Analyt.Geom.I für TM, 2.0 WoStd., 113.069/113.088

Sollten Sie noch Zeit übrig haben, könnten Sie in

  VO Versicherungswirtschaftslehre 1, 2.0 WoStd., 105.226

vorgesehen für das 5. Semester, hineinhören, um einen ersten Eindruck von der wirtschaftlichen Realität im Versicherungsunternehmen zu bekommen.

Prüfung muss erst im 2. Studienabschnitt abgelegt werden, kann aber freiwillig vorgezogen werden.

2. Semester

  VO Analysis 2, 5.0 WoStd., 101.574/103.290
  UE Analysis 2, 2.0 WoStd., 101.585/103.301
  VO Lin.Algebra u.Analyt.Geom.II für TM, 5.0 WoStd., 113.124/113.090
  UE Lin.Algebra u.Analyt.Geom.II für TM, 2.0 WoStd., 113.070/113.101
  VU Einführung in die EDV für TM, 4.0 WoStd., 106.332

Dringend empfehlen wir den Besuch der Vorlesung

  VO Elementare Wahrsch.th. u. Statistik, 2.0 WoStd., 107.116/107.292

3. Semester

  VO Analysis 3, 5.0 WoStd., 103.078/101.740/103.378
  UE Analysis 3, 2.0 WoStd., 103.389/101.750
  VO Maßtheorie, 3.0 WoStd., ?) 107.314/107.852/107.137
  UE Maßtheorie, 1.0 WoStd., ?) 107.315/107.797/107.147
  VO Algebra, 4.0 WoStd., 104.092/104.093
  UE Algebra, 2.0 WoStd., 104.086/104.104
  PR EDV-Praktikum für TM (in engl. Spr.), 3.0 WoStd., 106.386
  VO Versicherungsmathematik 1, 4.0 WoStd., 105.048/105.303
  UE Versicherungsmathematik 1, 2.0 WoStd., 105.044/105.248

4. Semester

  VO Gewöhnliche Differentialgleichungen, 4.0 WoStd., 103.083/101.736/103.636
  UE Gewöhnliche Differentialgleichungen, 2.0 WoStd., 103.647/101.747
  PR EDV-Praktikum für TM (in engl. Spr.), 3.0 WoStd., 106.386
  UE Versicherungsmathematik 2, 2.0 WoStd., 105.260
  VO Versicherungsmathematik 2, 3.0 WoStd., 105.325
  VO Wahrscheinlichkeitstheorie, 3.0 WoStd., ?) 107.829
  UE Wahrscheinlichkeitstheorie, 1.0 WoStd., ?) 107.818
  VO Krankenversicherungsmathematik, 2.0 WoStd., 105.479

Als Grundlage für ein tieferes Verständins der modernen Finanzmathematik empfehlen wir den Besuch der Lehrveranstaltungen

  VO Funktionalanalysis 1, 5.0 WoStd. 101.192/104.188
  UE Funktionalanalysis 1, 2.0 WoStd. 101.194/104.199

2. Studienabschnitt

5. Semester

  VO Mathematische Statistik, 3.0 WoStd., /107.075/107.079/107.050
  UE Mathematische Statistik, 1.0 WoStd., 107.076/107.210/107.081
  VO Stochastische Prozesse, 3.0 WoStd., 107.293/107.241/107.789
  UE Stochastische Prozesse, 1.0 WoStd., 107.323/107.317/107.790
  VO Numerische Mathematik 1, 3.0 WoStd., 106.843
  UE Numerische Mathematik 1, 2.0 WoStd., 106.365
  VO Versicherungsmathematik 3, 2.0 WoStd., +) 105.270
  UE Versicherungsmathematik 3, 1.0 WoStd., +) 105.457
  VO Versicherungsrecht, 2.0 WoStd., +) 265.200
  VO Versicherungswirtschaftslehre, 2.0 WoStd., 105.226
  VO AKVFM Advanced Mathematical Finance, 3.0 WoStd., 105.005
  UE AKVFM Advanced Mathematical Finance, 1.0 WoStd., 105.007

6. Semester

  VO Komplexe Analysis B, 3.0 WoStd., 101.692
  UE Komplexe Analysis B, 1.5 WoStd., 101.703
  VO Versicherungsmathematik 3, 2.0 WoStd., +) 105.270
  UE Versicherungsmathematik 3, 1.0 WoStd., +) 105.457
  VO Praxis der Versicherungsmathematik, 2.0 WoStd., 105.039
  UE Praxis der Versicherungsmathematik, 1.0 WoStd., 105.534
  VO Versicherungsrecht, 2.0 WoStd., +) 265.200
  VO Versicherungswirtschaftslehre 2, 2.0 WoStd., 105.083
  VO AKVFM Risikotheorie im Versicherungswesen, 2.0 WoStd., 105.512

Wir empfehlen auch den Besuch der dazugehörigen Übung

  UE AKVFM Risikotheorie im Versicherungswesen, 1.0 WoStd., 105.501

sowie folgende Lehrveranstaltunge

  VO AKVFM Advanced Mathematical Finance II, 2.0 WoStd., 105.031
  UE AKVFM Advanced Mathematical Finance II, 1.0 WoStd., 105.032

Partielle Differentialgleichungen finden auch in der Theorie und Praxis(!) der moderenen Finanzmathematik zahlreiche Anwendenungen (Black-Scholes-Gleichung). Wenn sie noch Zeit haben, hören Sie

  VO Partielle Differentialgleichungen, 3.0 WoStd., 103.131/101.340
  UE Partielle Differentialgleichungen, 1.0 WoStd., 103.125/101.728

wenn nicht, dann später (6./8. Semester).

7. Semester

  VO Sozialversicherungsrecht, 2.0 WoStd., 265.095
  VO Buchhaltung im Versicherungswesen, 2.0 WoStd., 105.105
  VO AKVFM Schadensversicherungsmathematik 1, 2.0 WoStd., 105.202

Engagierten Studenten empfehlen wir

  VO Funktionalanalysis 2, 2.0 WoStd., 101.658
  UE Funktionalanalysis 2, 1.0 WoStd., 101.802
  VO AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und VM, 2.0 WoStd., +) 105.035
  UE AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und VM, 1.0 WoStd., +) 105.037

8. Semester

  SE AKVFM Finanzmathematik 1, 2.0 WoStd., 105.051
  PR AKVFM Projektpraktikum aus Vers.- und Fin.-Math., 5.0 WoStd., 105.011
  VO AKVFM Rückversicherung, 2.0 WoStd., 105.347
  VO AKVFM Schadensversicherungsmathematik 2, 2.0 WoStd., 105.026
  VO Kreditrisiko-Modelle, 2.0 WoStd., 105.027
  VO AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und VM, 2.0 WoStd., +) 105.035
  UE AKVFM Stochastische Analysis in Finanz- und VM, 1.0 WoStd., +) 105.037

9. Semester

  SE AKVFM Mathematical Finance 2, 2.0 WoStd., 105.021
  SE AKVFM Ausgewählte Kapitel der Stochastik, 2.0 WoStd., *) 105.029
  PV AKVFM Stochastic Processes in Finance, 2.0 WoStd., *) 105.030
  VO AKVFM Risk Management, 2.0 WoStd., -) 105.052
  UE AKVFM Risk Management, 1.0 WoStd., -) 105.032
  VO AKVFM Malliavin Calculus and Applications, 2.0 WoStd., -) 105.024
  UE AKVFM Malliavin Calculus and Applications, 1.0 WoStd., -) 105.025

10. Semester

  SE AKVFM Ausgewählte Kapitel der Stochastik, 2.0 WoStd., *) 105.029
  PV AKVFM Stochastic Processes in Finance, 2.0 WoStd., *) 105.030

Die hier angegebenen Wahlfächer sind ein Auszug, der uns sowohl im Hinblick auf die berufliche Praxis in Versicherungen, Banken und anderen Finanz-Intermidären als auch als Vorbereitung für ein Doktoratsstudium relevant erscheint.

Insgesamt brauchen Sie 26 Semesterwochenstunden an Wahlfächern, davon im Studienzweig D mindestens die Hälfte aus einem der Kataloge I,II,III,VI,VII,IX, alle Details finden Sie unter http://www.tuwien.ac.at/histu/stpl/8601991W.html (Anmerkung von FAM-office: die TU-Wien hat leider alle Links diesbezüglich gelöscht).

Im 9. bzw 10. Semester beginnen Sie üblicherweise mit der Diplomarbeit.

*)  Die Lehrveranstaltung wird in beiden Semestern (WS und SS) angeboten
+)  Ganzjahreslehrveranstaltung, die sich über zwei Semester erstreckt
-)  Lehrveranstaltung wird nicht jedes Jahr angeboten
?)  Lehrveranstaltung in tuwis++ nicht gefunden

Sollten Ihnen Fehler, Unschönheiten oder ähnliches aufgefallen sein, benachrichtigen Sie bitte Friedrich Hubalek bzw. Sandra Trenovatz.