Willkommen auf der Homepage von FAM @ TU Wien

Stochastische Finanzmathematik ist ein sehr aktives Forschungsgebiet, das sowohl auf akademischem Boden als auch in der Praxis in Banken und Versicherungen ständig weiter entwickelt wird. Im finanziellen Risiko-Management und für derivative Produkte, z.B. Optionen, ist in den letzten Jahren die Verwendung von anspruchsvollen stochastischen Methoden ein unverzichtbares Werkzeug geworden.

Die mathematische Modellierung von Versicherungsrisiken hat eine längere Tradition und gilt als klassische Domäne der AktuarInnen (VersicherungsmathematikerInnen).

Die Bereiche der Finanz- und Versicherungsmathematik verschmelzen zunehmend und liefern ein hervorragendes Beispiel dafür, wie Grundlagen-Forschung und praktische Anwendungen erfolgreich kombiniert werden können. Die entsprechenden mathematischen Methoden halten vermehrt Einzug im Banken- und Versicherungsbereich und bieten mathematisch ausgebildeten SpezialistInnen ein weites Betätigungsfeld und hervorragende Karriere-Möglichkeiten.

Staff / MitarbeiterInnen

FAM @ TU Wien ist seit 2019 die Vereinigung zweier Forschungsbereiche. Der Forschungsbereich E105-01 Risikomanagement in Finanz- und Versicherungsmathematik wird von Professor Uwe Schmock geleitet, der Forschungsbereich E105-05 Stochastische Finanz- und Versicherungsmathematik wird von Professor Thorsten Rheinländer geleitet.
FAM beschäftigt sich insbesondere mit Arbitrage-Theorie, Portfolio-Optimierung, Absicherung von Derivaten, Zinstheorie, Kreditrisiken, seltenen Ereignissen und Versicherungsmathematik.

Events / Veranstaltungen

FAM organisiert Vorträge (u.a. im Rahmen der "Vortragsreihe aus Finanz- und Versicherungsmathematik", der Veranstaltungsreihe "Actuarial Modelling Club", des Vienna Seminars on Mathematical Finance and Probability), Tagungen, Workshops, Sommerschools sowie Weiterbildung für Aktuare um die Forschungsbedingungen zu fördern und PraktikerInnen die neuen Entwicklungen auf dem Gebiet näherzubringen.

Teaching / Lehre

Wir bieten einen Bachelor und Master in Finanz- und Versicherungsmathematik an.

PRisMa Lab

Im Christian Doppler Labor für Portfolio Risk Management haben wir anwendungsorientierte Forschung in enger Zusammenarbeit mit unseren Industriepartnern UniCredit Bank Austria (BA), Österreichische Bundesfinanzierungsagentur (ÖBFA), COR&FJA und Österreichische Kontrollbank (OeKB) betrieben.

FAM goes public

Poster, Informationsmaterial und lehrreiche Simulationen (Spiele) für das interessierte allgemeine Publikum.

Jobs

Österreichische Stellenangebote im Bereich der Finanz- und Versicherungsmathematik.

Contact / Kontakt

Wir sind Teil des Instituts für Stochastik und Wirtschaftsmathematik an der Technischen Universität Wien, im Herzen Wiens nicht weit von der Wiener Staatsoper.

 
Technische Universität Wien
Finanz- und Versicherungsmathematik (E105-01&05 FAM)
Wiedner Hauptstraße 8-10, 1040 Wien, Österreich
e-mail: fam@fam.tuwien.ac.at, url: https://fam.tuwien.ac.at/
phone: (+43-1) 58801-10511